Méthode long terme pour les traders Forex

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Force relative d’un panier de monnaie

Je vais commencer par une évidence : les traders sur le Forex ont l’habitude d’étudier une paire de monnaies et d’évaluer la force relative de ces deux monnaies entre elles. Si le cours de cette paire monte c’est que la monnaie située en premier sur la paire prends de la valeur par rapport à l’autre, et vice-versa. Pour le moment, je devrais ne pas vous apprendre grand chose...

Mais il y a une méthode pour évaluer les forces relatives d’une paire en prenant en compte un ensemble de monnaies et c’est l’objet de cet article. L’étude d’une paire en intégrant leur position par rapport à d’autres est instructive et permet d’avoir de nouveaux éléments permettant d’affiner la prise de décision du trader.

De plus, nous verrons à la fin de l’article que cela permet d’avoir de nouveaux signaux de trading et que ceux-ci peuvent s’avérer très intéressants.

Explication de la méthode

Plutôt que de rester avec les 2 monnaies composant une paire traditionnelle du FOREX, augmentons le groupe et passons notre étude à 3 monnaies. Disons que les monnaies s’appellent A, B et C.  Ces 3 monnaies peuvent constituer 3 paires qui sont normalement cotées sur le marché du Forex. A/B, B/C et A/C.

Prenons ensuite le cours de ces 3 paires sur une même période et construisons un tableau dans le but de connaître la force relative des 3 monnaies.

Pour illustrer, disons que le premier jour :
A/B => +30 pips, B/C => +39 pips et A/C => +40 pips.

Cela nous donnera :
pour A : + 30 + 40 = +70
pour B : - 30 + 39 = +9
pour C : - 39 - 40 = - 79
La somme des 3 coefficients faisant zéro bien évidemment.

On remarque dans cet exemple l’apport immédiat de la méthode.

Les deux monnaies connaissant la plus forte amplitude relative est A (+70) et C (-79), alors que ce constat n’est pas forcément très visible en regardant les variations des cours journaliers (A/C => +40 pips versus B/C => +39 pips par exemple). L’apport de cette troisième monnaie dans le calcul de force relative est donc indéniable.

Ce tableau est assez facile à construire sous un tableur comme Excel. Il suffit pour cela de récupérer les cours journaliers et de calculer les différences sur une journée.

Dans ce qui va suivre, plutôt que de prendre les différences en pips, j’ai pris les différences en pourcentage par rapport au cours du jour d’avant.
Sur une longue période, ce tableau est très instructif …
 

Illustration pour l’Euro, le dollar et la livre stirling

J’ai donc construit ce tableau pour ces 3 monnaies en prenant les évolutions quotidiennes en pourcentage sur les années 2010 et 2011. Voila le tableau :

forex forces relatives

Les constats qui sautent aux yeux :


  • Parmi les 3 monnaies, la livre est celle qui reste la plus flat. C’est elle qui a été moins surachetée ou survendue par rapport aux deux autres. Nous étudierons donc  les deux autres monnaies
  • L’Euro et le dollar ont deux courbes qui ont de fortes amplitudes. Ces courbes ont la propriété quelquefois de se croiser, et ceci peut apporter de nouveaux signaux de trading
  • Il y a une période ou les courbes restent dans un range étroit (entre avril 2011 et septembre 2011) période pendant laquelle aucune monnaie n’avait le dessus par rapport aux autres.

Quels sont les nouveaux signaux qui peuvent servir au trader Forex?


  • Lorsque 2 courbes se croisent, cela constitue un signal d’achat ou de vente sur la paire concernée. De préférence, il s’agira de prendre les deux courbes qui ont la plus forte amplitude
  • Lorsque l’amplitude entre les deux courbes commence à décroître, cela peut constituer également un signal d’achat ou de vente

En observant le précédent graphique, voici les zones qui peuvent être exploitées :


  • Jour 1 – jour 121 : Achat du dollar (vente de la paire EUR / USD)
  • Jour 121 – jour 230 : Achat de l’euro (achat de la paire EUR / USD) 
  • Jour 260 – jour 320 : Achat de l'euro (achat de la paire EUR / USD)
  • Jour 480 :  Achat du dollar (vente de la paire EUR / USD)

Ces ordres sont confirmés par l’étude de la paire EUR/USD.

forces relatives euro dollar

Remarquez que l’on évite ainsi une belle période de Range (entre Jour 320 et Jour 480).

Pour aller plus loin


  • Le lecteur curieux pourra choisir 3 autres paires et faire le même exercice
  • Les plus motivés pourront également descendre dans l’échelle du Time Frame (4h), voire programmer leur EA et prendre n’importe quel TF
  • Il pourra également choisir non pas une corbeille de 3 monnaies, mais une corbeille de 4 monnaies et étudier les 6 paires correspondantes. Au final, il pourra porter son étude sur les 2 ou 3 monnaies qui ont la plus forte amplitude
  • Sur le tableur, il est très facile d’effectuer une moyenne mobile des courbes pour les lisser et mieux identifier les croisements et baisse d’amplitude

forces relatives moyennes mobiles

Vincent Fritsch.

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Réagissez à cet article forex "Méthode long terme pour les traders Forex"

  1. Bonjour, déterrage de post, mais je me demandais comment pouvoir prendre position d’après ces calculs vu
    que cela reste du passé. ?
    Si j'ais bien compris on calcul ce que le cours a vécu la veille, les 5 dernières minute ou la dernière heure..
    Alors en quoi cela nous aide t-il ?
    Merci.

  2. bonjour

    Super article très intéressant ! Indirectement je suis souvent dans l'idée car j'utilise souvent l'outil de forexagone EA moyenne mobile et avant d'investir exp/ eur/doll je regarde la couleur et l’écart sur toutes les parités majeur comportant l euro.un+ qui confirme mon choix beaucoup moins pro et fiable de votre tech.. mais l'idée est la non ??
    question:pour vincent ou alex ;pour moi la période 121j/ 230jj et 260j /320j sont les même donc position identique et je voie euro/doll qui monte donc achat sur la pair en+ premier tableau euro monte et dollar baisse la encore achat non?? je n'ai pas tout saisie explication please pour un débutant.merci !!

  3. Y a t il un indicateur ou autre sur MT4 pour illustrer cela?

  4. tous a fait d'accor avec toi la valeur d'une de vise est relative en fonction d'une valeur a une autre

  5. Salut, ma réponse est dédiée en premier lieu a Chupps qui a dit "Je suis parfaitement d'accord avec le fait que EUR a pris plus de valeur que l'USD mais pas d'accord ou dans l'incompréhension disons de dire que USD a perdu de la valeur".
    En fait je crois que quand l'USD a perdu de la valeur ce n'est qu'une perte relative car on parle toujours par référence à une autre valeur, il n'y a rien d'absolu comme dans le cas des repères géométriques : un point A aurait des coordonnées différents selon le point pris comme origine du repère. Dans notre cas de figure, l'USD perd de sa valeur par rapport à l'Euro, mais il pourrait bien dans le même instant être en position d'appréciation par rapport à la Livre Sterling ou au Yen.
    C'est un simple avis avec lequel vous pourriez ne pas être d'accord mais j'ai voulu seulement contribuer
    Merci Chupps
    PS : Très bon article (à part la petite erreur de Copier/Coller qu'Alex intelligemment mentionner )

  6. Merci, très intéressant

  7. Tres intéressant! merci tous c'est note

  8. je suis vieux mais tu peux me tutoyer....

  9. @boursicoton : merci pour ce retour. Vos encouragements me poussent à continuer à explorer cette piste !

  10. precision : sur le boursix l'axe du zero ne represente rien, on regarde les plus hauts plus bas de l'histo pour prendre l'ensemble du mouvement.... au diable l'avarice !

  11. c'est une très bonne idée d'autant que je l'utilise depuis des années, je modifie en fait suivant les periodes les devises du panel, cela tire plus sur redguidefxnet sans doute, mon code trainait sur mt4, mais je l'ai completement changé sur visual chart, il s'appelle le boursix et a un histogramme, c'est celui-là le plus interessant dans l'histoire. Il y a deux graphes car j'ai deux methodes de calcul et l'une corrige l'autre pour eviter les faux signaux. Je vous encourage vivement à effectuer vos propres recherches dans cette voie et ne pas y voir forcement un setup mais plus une variable d'environnement que ce soit pour travailler le forex ou les indices !

  12. Bonjour Alex, merci pour cette correction, due à une erreur de copier/coller ! Sorry

  13. Trader invité Alex

    bonjour,

    il me semble qu'il y a une erreur (de relecture) dans l'article à la ligne:
    Jour 260 – jour 320 : Achat du dollar (vente de la paire EUR / USD) ---> je pense que c'est plutôt achat de l'euro (achat de la paire eur/usd)

  14. Trader invité RedGuideFxNet

    Un article de très grande qualité. Il y a un an et demi à peu près, j'avais développé un indicateur du même genre avec les 6 devises majeurs. Ensuite, j'avais écris un EA en MT4. Les résultats étaient assez intéressantes surtout en D1. Un conseil pour ceux qui veulent utiliser cette stratégie avec des positions sur plusieurs jours, vérifier que le swap est en votre faveur. C'est un gain supplémentaire et un indicateur supplémentaire de force. (guidefx-dot-net)

  15. Trader invité buffalo

    Super article! Je n'aurais pas pensé à un tel mécanisme :) Je vais faire quelques essais et je te donnerai mes feedbacks ;)
    PS : un plaisir de lire tes articles et bravo pour ton blog!

  16. Bonjour et merci pour vos commentaires,

    @Chupps, aucun problème, vous êtes pardonnés ! ;).
    Dans l'exemple que je propose, Le fait de faire +30 pour l'euro et -30 pour USD est complètement arbitraire pour le calcul de ce simple indicateur. Ce qui est important c'est que la somme des index relatifs fasse zéro et c'est justement cette opération qui donne une dimension nouvelle dans la compréhension des forces relatives entre monnaies.

    @Hocine,
    ce n'est effectivement pas les index tels que nous avons l'habitude de trouver sur les sites Forex. Les index vont indiquer les variations des monnaies par rapport à une monnaie de référence. La méthode que je vous propose ici est différente. Ici il n'y a pas de monnaie de référence. On étudie une ensemble de monnaies par rapport aux autres. Ensuite, en observant les courbes, on peut choisir de trader sur la paire qui a les courbes les plus amplifiées. En effet, ce sont elles qui ont été les plus chahutées et en cas de retournement, elles pourraient offrir les plus belles opportunités.

  17. Trader invité Hocine

    Excellent article , comme à la coutumé, mais je me demande pourquoi vous n'utilisez pas les index pour évaluer la force relative d'une paire ? c'est plus rapide non ? Ou alors j'ai peut être mal compris le concept de force relative.
    Merçi d'éclairer ma lanterne

    Hocine

  18. Je tiens à m'excuser auprès du réel auteur de cet article Vincent Fritsch.
    J'ai mentionné le nom de Roland d'instinct car je croyais que lui seul écrivais les article :)
    Voilà désolé Mr Vincent !

  19. Bonjour Bonjour Roland, tu m'as bien hameconé avec cet article, logique quand on sait sur quoi je travaille ^^

    J'avais pensé à ça il y a euh quelque temps, et trouvé sur internet aussi il me semble. Ce qui me gène moi c'est que cette méthode part du principe que si EURUSD a pris 30 pips c'est que EUR = + 30 et USD = -30

    Je ne comprend pas cela car comme tu le dis "Si le cours de cette paire monte c’est que la monnaie située en premier sur la paire prends de la valeur par rapport à l’autre"

    Je suis parfaitement d'accord avec le fait que EUR a pris plus de valeur que l'USD mais pas d'accord ou dans l'incompréhension disons de dire que USD a perdu de la valeur

    Pourquoi un EURUSD + 30 pip ne signifierait pas EUR +70 et USD +40, ou EUR -30 et USD -60 ? ^^'

    Voilà si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, car je suppose que si je l'avais déjà trouvé auparavant c'est quand même qu'elle à son utilité cette méthode !

    Zut j'ai oublié ma signature
    Ah oui!

    Cordialement,
    Chupps

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