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Et pourquoi pas une martingale ?

  • furynick

    On entend beaucoup de critique, d'avertissement et de mises en garde sur les martingales, parfois même on a de virulentes réactions lorsque ce mot est évoqué.

    Pour celles et ceux qui l'ignorerait, une martingale est un principe de gain appliqué aux jeux de hasards. Les probabilités démontrant que chaque face d'un dé a les mêmes chances d'apparaitre sur le long terme, il suffit de miser à chaque perte le double du montant précédemment misé pour remporter les gains au bout d'un certain temps.
    Cette méthode nécessite de solides bases financières comme vous l'aurez compris.

    Le problème c'est qu'en ce qui nous concerne, le forex n'est pas un jeu de hasard avec les mêmes chances de hausse que de baisse et ce principe ne peut pas être appliqué tel quel. Certains limite la martingale en ne multipliant que par un coefficient entre 1 et 2 (en général 1.5) mais ce n'est pas suffisant et les compte démo finissent immanquablement par cramer.

    J'ai donc repensé à ce système et ai essayé de trouver une application viable pour le forex, je suis parti du principe qu'une martingale devait pouvoir encaisser un contre sens de 300 pips en diminuant à chaque fois ses objectifs, l'idée étant bien entendu de trouver le meilleur point d'entrée mais que sachant qu'il est impossible de ne pas se tromper on doit pouvoir utiliser une solution de secours qui ne nous fera pas perdre d'argent.

    Voilà donc un exemple de ce que pourrait être une martingale de forex :
    Code
    objectif initial 20 taille de lot initial 0,01 facteur d'objectif 80% nombre de trades objectif dernier trade taille de lot cumul des lots 2 16,0 0,02 0,03 3 12,8 0,05 0,08 4 10,2 0,09 0,17 5 8,1 0,14 0,31 6 6,5 0,20 0,52 7 5,2 0,29 0,81 8 4,1 0,41 1,22 9 3,3 0,56 1,78 10 2,6 0,78 2,56 11 2,1 1,05 3,62 12 1,7 1,40 5,02 13 1,3 1,97 6,99 14 1,0 2,73 9,72 15 0,8 3,64 13,36

    En partant d'un objectif de 20 pips sur une prise de position avec une taille de lot initiale de 0.01 on va diminuer de 20% l'objectif à chaque nouvelle prise de position (par exemple 16 pips pour la seconde). L'intention ici n'est pas de faire un maximum de bénéfice mais de déboucler au plus vite les positions avec un minimum de profit puisque si la martingale s'enclenche notre entrée n'était pas suffisamment bonne.

    Pour 300 pips dans la vue on n'engage "que" 13 lots contre 327.68 lots pour une martingale à facteur 2. Un facteur de 1.5 n'engagerai que 8.73 lots mais ne permettrai pas de déboucler avec du profit.

    La réduction de l'objectif permet de déboucler en bénéficiant des plus petites oscillations du cours et je pense qu'il est assez peu probable d'aller au delà de 10 positions avec ce mode de fonctionnement et l'exemple cité.

    Les cacluls sont les suivants (tiré d'excel, c'est pas du MQL) :
    Code
    TARGET=ARRONDI.INF(INITIAL_TARGET*TARGET_FACTOR^(OPENED_TRADE_COUNT-1);1) LOT_SIZE=INITIAL_LOT_SIZE*(((TARGET*OPENED_TRADE_COUNT)-(TARGET-(OPENED_TRADE_COUNT-1)*INITIAL_TARGET))/TARGET)

    Je pense utiliser ce principe dans un robot actuellement en martingale pure basé sur un stochastique qui donne d'assez bons signaux mais fatalement pas tout le temps ;o)
  • Lorka85

    punaise c'est audacieux :) je suis avec attention ce projet fury :)
  • geogeo38

    Avec plaisir je vais suivre ce post. Car j'avoue que ce mot me fait peur. J'ai d'ailleurs arrêter le test de xmeter en me disant que c était perdu d'avance !
  • remjie

    Salut,
    j'avais pensé une chose du genre concernant la martingale a l'époque ou cela m’intéressais encore:
    http://www.megaupload.com/?d=P2LPFXLX

    ce qu'il faut se dire, c'est que c'est plus de risque pour gagner peu, au final.
    Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut réussir pour gagner au forex: engager peu pour gagner beaucoup. donc se tromper 9 fois sur 10 avec un TP très short et un gros gain a la clef. It's my way to win.
    quand j'aurais attend cette cible, la je serais content de moi.
    Concernant les martingale, pourquoi ne pas essayer la l'anti-martinale plutot que la technique de hawk mise au point par les casinos pour faire perdre les joueurs.
    Celle que les casinos t'interdisent de pratiquer:
    (version casino, je vous fait pas un dessin pour le forex, vous trouverez une utilitée.)vous pariez sur le rouge, si le noir sort, tu pert tes 1 euro et tu reparie sur le rouge. si le rouge sort, tu mise tes 1euro du début plus ton gain de 1 euro. Et ce juqu'au plafont, et a ce moment tu retire la mise. Le plafont étant atteind au bout de 10 fois de mémoire. 10 de suite. tellement facile a perdre en martingale, tellement rentable si on fait l'inverse, n'est-ce pas?

    Merci a un collegue d'un autre fofo pour l'avoir remis au gout du jour (pas de pub, pas de nom).
  • PHIL670

    Les casinos n'interdisent pas ( du moins tous les casinos ) l'utilisation de la martingale classique ( Hawks )

    Mais il y'a un plafond sur les tables.Donc meme avec un capital quasi illimité on peut se retrouver vite au plafond ( je crois 200x la mise mini )
  • furynick

    Dans le cas que j'évoque il y a deux règles :
    1) la martingale classique ne peut pas être utilisée telle quelle, l'anti martingale non plus pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas équivalence des chances de hausse ou de baisse comme à la roulette ou au craps par ex.
    2) le déclenchement de la martingale façon forex doit être une solution de secours au cas où la prise de position se révèle être potentiellement perdante et/ou l'entrée pas suffisamment précise. Il ne s'agit pas de prendre des risques pour gagner peu il s'agit de ne pas perdre du tout.

    Cette méthode doit venir en complément d'une stratégie gagnante pour limiter au maximum les pertes car il est toujours préférable de gagner même beaucoup moins plutôt que de perdre même un peu.
  • miczou1

    salut tout le monde
    et une application sur un robot existant tu peux ?
    spoutnick par exemple?
  • furynick

    Bien sûr, dans mon exemple la martingale ne s'enclenche que si le cours est allé à l'opposé de plus de 20 pips, le code pourrait être ajouté à n'importe quel EA.

    J'ai choisi 20 pips car les analyses que j'ai menées pour mon dernier robot (firstBar, cf. http://www.forexagone.com/forum/t/6431-655-pips-les-sexy-pas-les-pipettes-en-4-mois-sans-aucun-indic.html) montre qu'un objectif de 20 pips est plus souvent atteint que 25 ou 30 pips et plus efficace dans le temps que 10 ou 15 pips.
  • furynick

    J'ai publié sur mon site (http://www.furyweb.fr/forex/) le fichier excel de calcul de la martingale présenté dans mon 1er message pour ceux que ça intéresse.
  • rabany

    c'est vrai on peu utuliser et programmer notre objectif sur excel
  • slimani.73

    justement le suivie de bourse sur excel avec ses fonction et ses Macro
  • furynick

    En effet, ce type de calcul se prête bien à l'utilisation d'Excel, on peut réaliser des simulations de comportement et commencer à avoir une idée des réactions d'un EA.
  • miczou1

    l appliquer sur le systeme cité par jvalau concernant l adx dinasto et le %,dans le thread du meme nom?????
  • geogeo38

    au casino il y a un montant limite et une mise minimum.. De plus si par exemple tu veux gagner 20€ et que ça tombe 10 fois (ça arrive encore fréquemment) sur la mauvaise couleur, tu dois être prêt à mettre 20*2^10€=20480€ au dixième lancer sachant que tu auras déjà perdu 20460€ : 40940€. Et tu n'auras gagné que 20€.
  • furynick

    Oui et on pourrait même imaginer un EA qui prend en charge des trades manuels pour les sécuriser (un comble, sécuriser avec une martingale ... lu comme ça on pourrait presque penser à un non-sens ;o) )
  • Sentenza

    la martingale est le moyen sûr de ne jamais perdre à 2 conditions:

    - un capital suffisant

    -une martingale "réglée" (je n'aime plus ce terme depuis l'apparition du topic Spoutnik), c'est à dire un écart de 20-30 points par positions et une multiplication des lots de 1.5
  • bestsan

    En effet un systeme de martingal est certainement une bonne solution, et le seul risque ouvert est de ne pa avoir un capital assez grand, comme le dit si bien sentenza.

    pour info dans le topic Xmeter, vous pourrez constater l efficacité d une martingale avec une position qui est parti a contre tendance et qui c'est bien clôturée maintenant.

    il y a eu 480 points a récupéré et grâce à la martingale, une remontée du court de 90 points a suffit pour prendre le bénéfice.
  • Lorka85

    intéressant sentenza, de ton experience tu a rarement perdu avec ces 2 conditions ?
  • bestsan

    tu as arrêté les tests de xmeter car c'est perdu d avance?

    pourrais tu me dire ou est le problème de xmeter? qu'est-ce qui te fait peur dans xmeter?

    merci :)



  • furynick

    Ces conditions ne sont pas suffisantes, la multiplication "bête" des lots, même par 1.5 ou même par 1 (ce qui en soit ne rime à rien) explosera n'importe quel capital si élevé soit-il si les objectifs restent les mêmes.

    Tu pourras constater sur http://www.myfxbook.com/fr/members/furynick/greedy/99706 que la martingale simple avec des lots de 1.5 a grillé plus de 26000$ en quelques heures et encore parce que j'ai tout coupé avant que le compte ne soit mort et que j'avais mis des limites.

    En partant de 0.01 lots et une multiplication de 1.5 tu arrives à un cumul de 14 lots avec 15 positions et toujours aucune garantie que ton objectif soit touché même un compte de quelques centaine de milliers d'euros ne résistera pas longtemps si le cours persiste dans sa direction ... et comme on dit, une paire pourra tenir bien sa tendance bien plus longtemps que n'importe quel capital ne saurait encaisser.

    Avec l'adaptation de la cible tu dois pouvoir déboucler rapidement avec moins de 7 lots (13 positions) en dégageant du bénef, certes moindre que la cible initiale mais du bénef tout de même.