On entend beaucoup de critique, d'avertissement et de mises en garde sur les martingales, parfois même on a de virulentes réactions lorsque ce mot est évoqué.
Pour celles et ceux qui l'ignorerait, une martingale est un principe de gain appliqué aux jeux de hasards. Les probabilités démontrant que chaque face d'un dé a les mêmes chances d'apparaitre sur le long terme, il suffit de miser à chaque perte le double du montant précédemment misé pour remporter les gains au bout d'un certain temps.
Cette méthode nécessite de solides bases financières comme vous l'aurez compris.
Le problème c'est qu'en ce qui nous concerne, le forex n'est pas un jeu de hasard avec les mêmes chances de hausse que de baisse et ce principe ne peut pas être appliqué tel quel. Certains limite la martingale en ne multipliant que par un coefficient entre 1 et 2 (en général 1.5) mais ce n'est pas suffisant et les compte démo finissent immanquablement par cramer.
J'ai donc repensé à ce système et ai essayé de trouver une application viable pour le forex, je suis parti du principe qu'une martingale devait pouvoir encaisser un contre sens de 300 pips en diminuant à chaque fois ses objectifs, l'idée étant bien entendu de trouver le meilleur point d'entrée mais que sachant qu'il est impossible de ne pas se tromper on doit pouvoir utiliser une solution de secours qui ne nous fera pas perdre d'argent.
Voilà donc un exemple de ce que pourrait être une martingale de forex :
En partant d'un objectif de 20 pips sur une prise de position avec une taille de lot initiale de 0.01 on va diminuer de 20% l'objectif à chaque nouvelle prise de position (par exemple 16 pips pour la seconde). L'intention ici n'est pas de faire un maximum de bénéfice mais de déboucler au plus vite les positions avec un minimum de profit puisque si la martingale s'enclenche notre entrée n'était pas suffisamment bonne.
Pour 300 pips dans la vue on n'engage "que" 13 lots contre 327.68 lots pour une martingale à facteur 2. Un facteur de 1.5 n'engagerai que 8.73 lots mais ne permettrai pas de déboucler avec du profit.
La réduction de l'objectif permet de déboucler en bénéficiant des plus petites oscillations du cours et je pense qu'il est assez peu probable d'aller au delà de 10 positions avec ce mode de fonctionnement et l'exemple cité.
Les cacluls sont les suivants (tiré d'excel, c'est pas du MQL) :
Je pense utiliser ce principe dans un robot actuellement en martingale pure basé sur un stochastique qui donne d'assez bons signaux mais fatalement pas tout le temps ;o)
Pour celles et ceux qui l'ignorerait, une martingale est un principe de gain appliqué aux jeux de hasards. Les probabilités démontrant que chaque face d'un dé a les mêmes chances d'apparaitre sur le long terme, il suffit de miser à chaque perte le double du montant précédemment misé pour remporter les gains au bout d'un certain temps.
Cette méthode nécessite de solides bases financières comme vous l'aurez compris.
Le problème c'est qu'en ce qui nous concerne, le forex n'est pas un jeu de hasard avec les mêmes chances de hausse que de baisse et ce principe ne peut pas être appliqué tel quel. Certains limite la martingale en ne multipliant que par un coefficient entre 1 et 2 (en général 1.5) mais ce n'est pas suffisant et les compte démo finissent immanquablement par cramer.
J'ai donc repensé à ce système et ai essayé de trouver une application viable pour le forex, je suis parti du principe qu'une martingale devait pouvoir encaisser un contre sens de 300 pips en diminuant à chaque fois ses objectifs, l'idée étant bien entendu de trouver le meilleur point d'entrée mais que sachant qu'il est impossible de ne pas se tromper on doit pouvoir utiliser une solution de secours qui ne nous fera pas perdre d'argent.
Voilà donc un exemple de ce que pourrait être une martingale de forex :
Code
objectif initial 20
taille de lot initial 0,01
facteur d'objectif 80%
nombre de trades objectif dernier trade taille de lot cumul des lots
2 16,0 0,02 0,03
3 12,8 0,05 0,08
4 10,2 0,09 0,17
5 8,1 0,14 0,31
6 6,5 0,20 0,52
7 5,2 0,29 0,81
8 4,1 0,41 1,22
9 3,3 0,56 1,78
10 2,6 0,78 2,56
11 2,1 1,05 3,62
12 1,7 1,40 5,02
13 1,3 1,97 6,99
14 1,0 2,73 9,72
15 0,8 3,64 13,36
En partant d'un objectif de 20 pips sur une prise de position avec une taille de lot initiale de 0.01 on va diminuer de 20% l'objectif à chaque nouvelle prise de position (par exemple 16 pips pour la seconde). L'intention ici n'est pas de faire un maximum de bénéfice mais de déboucler au plus vite les positions avec un minimum de profit puisque si la martingale s'enclenche notre entrée n'était pas suffisamment bonne.
Pour 300 pips dans la vue on n'engage "que" 13 lots contre 327.68 lots pour une martingale à facteur 2. Un facteur de 1.5 n'engagerai que 8.73 lots mais ne permettrai pas de déboucler avec du profit.
La réduction de l'objectif permet de déboucler en bénéficiant des plus petites oscillations du cours et je pense qu'il est assez peu probable d'aller au delà de 10 positions avec ce mode de fonctionnement et l'exemple cité.
Les cacluls sont les suivants (tiré d'excel, c'est pas du MQL) :
Code
TARGET=ARRONDI.INF(INITIAL_TARGET*TARGET_FACTOR^(OPENED_TRADE_COUNT-1);1)
LOT_SIZE=INITIAL_LOT_SIZE*(((TARGET*OPENED_TRADE_COUNT)-(TARGET-(OPENED_TRADE_COUNT-1)*INITIAL_TARGET))/TARGET)
Je pense utiliser ce principe dans un robot actuellement en martingale pure basé sur un stochastique qui donne d'assez bons signaux mais fatalement pas tout le temps ;o)