Avec un bon MM, le levier, on s'en fiche!

Salut,

....... Aucun ordre n'étant ouvert, les trois valeurs sont les mêmes. 1. Balance (solde du compte) : 10'543.68 2. Equity (solde flottant) : 10'543.68 3. Free margin (marge disponible) : 10'543.68 Un ordre de 1 lot est ouvert. Voici le résultat : 1. Balance : 10'543.68 (même valeur) 2. Equity : Balance + Profit = 10'543.68 + (-14) = 10529.68 3. Margin (marge bloquée par le broker) : 112.61 4. Free margin : Equity 10'529.68 - Margin 112.61 = 10'417.07 5. Margin level : Equity 10'529.68 / Margin 112.61 = 9351% C'est le solde flottant (Equity) qui est utilisé pour calculer la marge disponible. ...

Pour la première partie, partie tu as utilisé des calculs pour écrire ce que j'ai écris d'une autre façon, sur ce point là il n'y a pas de divergence
Marge disponible = Balance - Marge + Profit actuel des positions ouvertes (positif ou négatif) ----- je l'ai mentionné en haut
equité = Balance + profit Profit actuel des positions ouvertes
donc : Marge disponible = équité - Marge

....... C'est le solde flottant (Equity) qui est utilisé pour calculer la marge disponible. ...

Si j'ai 10'000, je dispose d'une marge de 10'000, quelle que soit le levier que m'accorde mon broker. Il n'y a pas de relation directe entre ces deux notions.

Pas tout à fait, voilà
Marge disponible = Balance - [(volume x taille du lot)/levier] + Profit actuel des positions ouvertes
Marge = [(volume x taille du lot)/levier] ---
Marge limite = (Equité / Marge) * 100 = (Equité / [(volume x taille du lot)/levier]) * 100
Donc le calcul de la marge disponible dépend du: Capital + Levier + Taille de position + Profit Flottant ------ Donc dépend du levier
Le calcul de la Marge et de la Marge limite dépend aussi du levier

Si mon broker m'accorde un levier de 1000 (si, si, certains le font...) et que j'ouvre un trade avec un tel levier, j'aurai grillé mon capital (donc ma marge) en 100 pips si le marché va contre moi. Si je trade avec un levier de 1 chez ce même broker, la taille de lot maximale sera 1000 fois plus petite...

Tu n'es pas obligé d'utiliser le volume maximale tu peux trader 0.1 ou 0.01 lot avec ce levier
La valeur d'un pip dépend uniquement du volume et pas du levier, donc 2 trader (un avec un levier 1000 et l'autre avec un levier 2 avec des capitaux similaires) qui tradent les même positions avec le même volume il vont avoir les même pertes et les même profit (supposant que personnes n'aura un appel de marge)
La seule différence, lorsqu'il y a une/des positions ouvertes, celui qui a le levier le plus élevé a une marge disponible plus élevée , une Marge plus réduite, une Marge limite plus élevé, Equité plus élevé donc il est plus avantagé par rapport à celui qui a le levier moins élevé

....... Appel de marge : il est déclanché lorsque le broker estime que la couverture de la position ouverte est insuffisante. C'est le "margin level" qui est monitoré par le broker. Lorsque cette valeur descend à un certain % définit dans les conditions générales du broker (souvent 100%, 50%, 20%), le broker fait un appel de marge pour pouvoir maintenir les positions ouvertes dont la couverture devient insuffisante. Si le trader ne fournis pas la marge nécessaire par un nouveau dépôt, les positions non couvertes sont débouclées.

Pour la 2ème partie, la plus importante, (l'appel de marge) tu n'as pas utilisé de calcul ou de raisonnement logique.
Pour mon raisonnement en haut, j'ai supposé que la marge limite doit attendre 100% pour un appel de marge (le plus répondu/valeur par défaut)

Je vais re-prouver ça avec un calcul se basant sur la Marge limite (Margin Level) pour qu'il ne restera plus de doute

Marge limite = (Equité / Marge) * 100 ---- pour un appel de marge, il faut que la Marge limite soit 100% donc
Equité / Marge * 100 = 100
Equité = Marge
Balance + Profit = Marge
Profit = Marge - Balance ----ou---- Perte = Balance - Marge ----ou---- Perte = Balance - (volume x taille du lot)/levier
Le même résultat que j'ai démontrer en haut mais cette fois ci avec la "Margin Level"
Qu'en dis tu?

Lorsque tu as changé d'avis, et la réponse de FX_Scalper, je me suis dis que , peut être qu'il y a un paramètre inconnu que je n'ai pas pris en compte et que le Broker l'utilise pour le calcul de la perte qui déclenche un appel de marge, je t'ai demandé de prouver ton point de vue et en même temps je me suis documenter pour vérifier d'avantage et j'ai trouver la même chose que j'étais en train de dire de puis le début.

forexomatic, le 26/11/2013 dit :Si j'ai 10'000, je dispose d'une marge de 10'000, quelle que soit le levier que m'accorde mon broker. Il n'y a pas de relation directe entre ces deux notions. Pas tout à fait, voilà Marge disponible = Balance - [(volume x taille du lot)/levier] + Profit actuel des positions ouvertes Marge = [(volume x taille du lot)/levier] --- Marge limite = (Equité / Marge) * 100 = (Equité / [(volume x taille du lot)/levier]) * 100 Donc le calcul de la marge disponible dépend du: Capital + Levier + Taille de position + Profit Flottant ------ Donc dépend du levier Le calcul de la Marge et de la Marge limite dépend aussi du levier

Entièrement d'accord avec ta démonstration.

Ce que je voulais juste dire - très maladroitement, j'en conviens - c'est que, pour un levier donné et une taille de lot donnée, la marge bloquée par le broker est identique, quelque soit le capital dont je dispose. Autant dire que ma phrase ne pouvait pas être comprise comme je l'entendais. Autant pour moi...

Tu n'es pas obligé d'utiliser le volume maximale tu peux trader 0.1 ou 0.01 lot avec ce levier La valeur d'un pip dépend uniquement du volume et pas du levier, donc 2 trader (un avec un levier 1000 et l'autre avec un levier 2 avec des capitaux similaires) qui tradent les même positions avec le même volume il vont avoir les même pertes et les même profit (supposant que personnes n'aura un appel de marge) La seule différence, lorsqu'il y a une/des positions ouvertes, celui qui a le levier le plus élevé a une marge disponible plus élevée , une Marge plus réduite, une Marge limite plus élevé, Equité plus élevé donc il est plus avantagé par rapport à celui qui a le levier moins élevé

Complètement d'accord avec ta démonstration.

forexomatic, le 26/11/2013 dit :....... Appel de marge : il est déclanché lorsque le broker estime que la couverture de la position ouverte est insuffisante. C'est le "margin level" qui est monitoré par le broker. Lorsque cette valeur descend à un certain % définit dans les conditions générales du broker (souvent 100%, 50%, 20%), le broker fait un appel de marge pour pouvoir maintenir les positions ouvertes dont la couverture devient insuffisante. Si le trader ne fournis pas la marge nécessaire par un nouveau dépôt, les positions non couvertes sont débouclées.

Pour la 2ème partie, la plus importante, (l'appel de marge) tu n'as pas utilisé de calcul ou de raisonnement logique. Pour mon raisonnement en haut, j'ai supposé que la marge limite doit attendre 100% pour un appel de marge (le plus répondu/valeur par défaut) Je vais re-prouver ça avec un calcul se basant sur la Marge limite (Margin Level) pour qu'il ne restera plus de doute Marge limite = (Equité / Marge) * 100 ---- pour un appel de marge, il faut que la Marge limite soit 100% donc Equité / Marge * 100 = 100 Equité = Marge Balance + Profit = Marge Profit = Marge - Balance ----ou---- Perte = Balance - Marge ----ou---- Perte = Balance - (volume x taille du lot)/levier Le même résultat que j'ai démontrer en haut mais cette fois ci avec la "Margin Level" Qu'en dis tu? Lorsque tu as changé d'avis, et la réponse de FX_Scalper, je me suis dis que , peut être qu'il y a un paramètre inconnu que je n'ai pas pris en compte et que le Broker l'utilise pour le calcul de la perte qui déclenche un appel de marge, je t'ai demandé de prouver ton point de vue et en même temps je me suis documenter pour vérifier d'avantage et j'ai trouver la même chose que j'étais en train de dire de puis le début.

A nouveau, entièrement d'accord avec toi.
A me demander ce que j'ai raté quand j'ai lu ton post plus haut... ;)

Quand je parlais des "conditions du broker", je faisais uniquement référence au fait que chaque broker définit sa limite de margin call et sa limite d'exécution des débouclages.

Ooouuuufff, tu m'as fais chauffer les neurones
Merci à toi d'avoir été au fond des choses.
Il n'est jamais simple d'expliquer des choses qu'on est sûr d'avoir compris.

Il y a quand même encore quelque chose qui me turlupine.
Je vais analyser cela et te redis.

Salut tout le monde,

Discussion très intéressante, les risques de l'effet de levier sont encore confus pour moi et je vois que c'est pas vraiment facile de le rendre compréhensible
D'un coté, certains disent de fuir l'effet de levier, en tout cas au début pour pas avoir de problèmes quand d'autres disent qu'il est utile pour les petits comptes

Dans mon MM, (je suis encore en démo mais avec un compte de 500 comme je compte mettre plus tard), je prend 1% de risque avec un SL à 30 pips et en prenant de micro-lots (0,02) avec un levier de 1:1. J'avance (très) lentement mais surement (un peu plus de 30euros en 2 semaines). Du coup, si je choisis de prendre un effet de levier de 1:50 sans changer le reste de mes paramètres, je multiplie par 50 mon capital, pareil pour mes gains et pour mes pertes ? Parce que si on suit cette logique il n'ya pas vraiment plus de risque, les pertes seront plus grandes mais les gains également c'est ca ? Je dois me tromper quelque part haha

Salut tout le monde, D'un coté, certains disent de fuir l'effet de levier, en tout cas au début pour pas avoir de problèmes quand d'autres disent qu'il est utile pour les petits comptes

Je crois que quand Karim parle de fuir l'effet de levier, il veut parler du fait d'essayer de comprendre le levier.

Dans mon MM, (je suis encore en démo mais avec un compte de 500 comme je compte mettre plus tard), je prend 1% de risque avec un SL à 30 pips et en prenant de micro-lots (0,02) avec un levier de 1:1. J'avance (très) lentement mais surement (un peu plus de 30euros en 2 semaines). Du coup, si je choisis de prendre un effet de levier de 1:50 sans changer le reste de mes paramètres, je multiplie par 50 mon capital, pareil pour mes gains et pour mes pertes ? Parce que si on suit cette logique il n'ya pas vraiment plus de risque, les pertes seront plus grandes mais les gains également c'est ca ? Je dois me tromper quelque part haha

Oui tu te tormpes ;)
Le pourcentage de risque que tu prend est toujours par rapport à tes fond, et ne dois pas inclure l'effet de levier.
Tu veux risquer 1% sur 500, donc quelque soit ton levier tu dois risquer 5€ meme si ton levier est de 1:500
L'avantage de l'effet de levier, c'est de pouvoir prendre des positions, car avec 500€ sans effet de levier tu ne peux pas prendre de position sauf broker autorisant les nano-lots, parce qu'un micro lot c'est déja 1000 unités.
Pour faire simple considère que tu peux trader avec ton capital multiplier par le levier, mais par contre ton money management doit etre uniquement fonction de tes fonds investit.

L'avantage c'est que tu vas pouvoir prendre plus de positions, avec 500 et un levier de 50 tu va pouvoir trader 25 000, mais pour chaque position il ne faudra pas oublier de ne risquer que 1% des 500 de base; car une fois les 500 perdu quelque soit ton levier ton compte sera fermé en attendant que tu le crédite a nouveau !

en ce qui me concerne ce n'est pas tant l'effet de levier qui est en cause même si il faut le reconnaître un effet plus petit serait mieux. mais c'st plutôt le facteur psychologique qui est bcp plus en cause. sinon tu peux utiliser une effet de levier élevé mais si tu prends une taille de positions proportionnelle à ton equity. tu ne dépasses pas 20 pour cent de celui ci sur l'ensemble de tes trades et que tu respectes ton MM à la lettre; le tour est joué et c'est la que nos envies humaines nous trahissent........

un débutant utilise un levier pas trop élevé pour qu'il perde pas trop d'argent, et il aura plusieurs chance a trader,