Comprendre l'effet de levier et la taille des lots

ok merci je saisi, alors admettons maintenant que j'ai 30 000 j'ouvre 1 lot, ma position me coûte 2000, dans le cas de oanda on coupera mon trade si je perds 29000, c'est ça ? en fait OANDA ferme toujours pour sauver l'équivalent de 50 % de la marge utilisé au même moment pour l'ensemble des positions engagés ?

c'est exactement ça ;)

Moi il y a un truc que je comprend pas comment tu peux te retrouver dans une situation comme sa. Je sais que c'est un exemple.
solde 30 000 perte 29 000. Vous mettez pas de SL pour en arriver là? vous laissez courir vos perte?
http://www.forexagone.com/outils-forex/taille-position. Dès que jev eux entrer en position je met mon % de risque mon SL. je connais le nombre de lot à ouvrir. Et je pose direct mon SL, Plus de jugement stupide du cerveaux humain ^^

Les exemples que nous étions en train de nous donner avec Wimz01 sont des exemples extrêmes pour comprendre les règles d'appel de marge des brokers.
Evidemment, tu dois mettre un SL et ne pas attendre d'avoir perdu 29.000 € sur ton compte de 30.000 € avant de couper ta position.

tout est dit sur l'image(taille totale des lots) et la marge,je suis avec levier 500
l'appel de marge est très loin
pour ce broker : il fait la difference entre le total des buy et le total des sell,d'autre ils additionnent et enfin d'autres la taille la plus élevée des buy ou sell

Oui, ça aussi ça dépend des brokers,

pour certains brokers les positions hedgés compte pour 2 positions,
pour d'autres les positions hedgés compte pour 1 positions,
et encore pour d'autres les positions hedgés compte pour 0 positions.

et sur ce compte c'est très chaud(soit on double le compte dans la journée ou on le grille) mais il est parti de 5000(50$)

Bonsoir à tous

Merci JV pour ces explications bien détaillées car il n'est pas toujours évident pour les débutants de comprendre les effets de levier!

Bonsoir,

JV j'ai essayer votre calcule pour la taille des positions et je ne comprends pas ... j'obtient 8 ! je dois prendre 8 lots ?

capital : 50E
risque : 2%
valeur pip : 0,0038
SL : 30

(CAPITAL) X (RISQUE %)
___________________________________

(VALEUR DU PIP) X (STOP LOSS en pips)

Donc :
(50*2%)/(0,0038*30)=8,7

Je ne comprends pas le résultat ? quelqu'un peut m'éclairer ?

Je ne sais pas d'où tu sors ton calcul mais si le résultat te parait étrange c'est parceque le calcul est faux.

Si tu as un compte de 50€ et que tu ne veux pas risquer plus de 2% sur un trade,
voici ce que tu dois faire comme calcul:

2% de 50 € = 1 €
si tu veux mettre ton Stop Loss à 30 pips, 1€ divisé par 30 = 0,03333
la valeur de chaque pip doit donc être de 0,03333 € soit 0,0434 $ au taux de ce matin.

Maintenant pour calculer la taille de ton trade:
0,0434 divisé par 0,0001 (4ème décimal qu'est le pip) = 434
tu dois donc prendre un trade de 434 unité si tu veux respecter ton risque (je ne connais que OANDA qui puisse permettre cela)
ça sera l'équivalent de 0,004 lot

j'ai supposé qu'il s'agit d'un trade sur EUR/USD,
sur une autre paire, le calcul ne sera pas le même ...

@ marc
la valeur de chaque pip doit donc être de 0,03333 € soit 0,0434 $ au taux de ce matin.
à ma connaissance
si on trade sur eur/ usd avec portfeuille en $
avec 1 lot 1 pip=10$
avec 0.1lot 1 pip=1$
avec 0.01 lot 1 pip=0.1$
plus la cloture du trade est plus proche du prix d'ouverture plus il risque d'etre atteint
quand on met tp à 20pip et sl à 10 on a plus de chance(ou plutot malchance) que SL soit atteint ,à moins d'etre unVIRTUSE dans ces conditionss on n'a pas besoin du SL(car on est sur de gagner)
le calcul du money management relève plus de l'ESPOIR ) qu'autres choses
on evite les reponses,il suffit de....,il faut ....

C'est juste, pour EUR/USD:
1 Lot (100.000 €) -- 1 pip = 10 $
0,1 Lot (10.000 €) -- 1 pip = 1 $
0,01 Lot (1000 €) -- 1 pip = 0,1 $
Cependant, beaucoup de Trader français ont un compte en Euro, il faut donc prendre en considération la valeur du pip converti en Euro.
Comme je le dis souvent, il est nécessaire d'ajuster la taille de ses transactions (d'où le calcul que j'ai fait pour julienmax12).

Si tu mets un Stop Loss trop proche, tu risques effectivement d'être exécuté plus souvent,
maintenant il faut voir quelle est ta stratégie ...
Quand je faisais du scalping, j'avais des SL à 10 ou 15 pips mais j'avais 70% de trades gagnants,
il faut tout remettre dans son contexte.
Maintenant quand tu mets ton SL très proche (et c'est le cas d'un scalper), tu ne peux pas te permettre la moindre erreur sur ton point d'entrée. C'est un style de Trading très difficile que je ne recommande pas aux débutants.

c'est sûr que si tu fais du swing trading et que tu mets un SL à 15 pips, c'est idiot.
Tu es sûr que tu vas être exéctuté !!!

Aussi, si tu ne mets pas de Stop Loss en pensant que tu es sûr de gagner,
tu es "mort" d'avance sur le marché !!!

Merci marc de ta réponse.
j'ai utilisé le calcul de JV un peu plus haut ....

j'ai compris tous tes calculs juste je ne comprends pas comment tu trouve la valeur d'un pip; 0,0434 au taux de ce matin ?
et dans les calculs tu dit qu'un pip doit être égale à 0,03333 si je veux un SL de 30 pips mais il vaut 0,0434 ?

j'ai compris tous tes calculs juste je ne comprends pas comment tu trouve la valeur d'un pip; 0,0434 au taux de ce matin ? et dans les calculs tu dit qu'un pip doit être égale à 0,03333 si je veux un SL de 30 pips mais il vaut 0,0434 ?

0,0434 $ ou 0,03333 €
c'est la même chose en fait !!
Seulement pour faire le calcul correctement, on est obligé de prendre la valeur du pip en euro (car le compte est en euro)
puis en dollar car sur la paire EUR/USD les gains et pertes sont toujours en dollar.

:)

ha d'accord !
merci des renseignements ;)

j'ai trouvé cela chez éole trading
c'est gratuit et ca me sert bien


en utilisant ce script, je choisi mon % de risque et mon SL en déplaçant une ligne sur le graphique et la position est automatiquement adaptée

a tester en démo pour bien cerner le truc

http://www.eole-trading.com/programmation/outils/

Bonjour.

Je viens faire un petit retour sur les calculs :
J'ai un compte démo MT4 chez XTB et un compte réel crédité avec 500€ (standby pour le moment je débute ;) et puis 500€ ne sont pas suffisants je montrerai pourquoi ). Si j'ai bien suivi les calculs :

POUR LE COMPTE DEMO :

L = 100 000
K = 20 000
R = 2%
S = 15
V = 10

J'ai donc :
Pos = (K * R) / (V * S)
Pos = (20 000 * 2%) / (10 * 15)
Pos = 400 / 150
Pos = 2,6 (arrondi.inf)

J'en déduis donc que je peux prendre position avec 2,6 lots pour n'engager que 2% de mon capital par trade avec 15p de Stop Loss

Mon levier est donc :
Lev = (Pos * L) / K
Lev = 260 000 / 20 000
Lev = 13

C'est la que je m'y perds : J'ai ouvert un compte Demo MT4 avec un levier 1:50 (D'ailleurs comment le modifier dans MT4 ?) Comment ce levier intervient il dans mon money management et dans ma prise de position ?

Je besoin d'avis sur mes calculs :

X sont mes lots recherchés

Lev = 50
Donc : X / 20 000 = 50
Donc : X = 50 * 20 000 = 500 000
Soit 5 Lots

Comment ces 5 lots interviennent sur la formule initiale ???

POUR LE COMPTE REEL :

L = 100 000
K = 500
R = 2%
S = 15
V = 10

J'ai donc :
Pos = (K * R) / (V * S)
Pos = (500 * 2%) / (10 * 15)
Pos = 400 / 150
Pos = 0,06 (arrondi.inf)

Or : XTB ne trade que par mini-lots, j'engage donc un risque enorme de prendre position en réel avec si peu de crédit.

Mon raisonnement est- il correct ? Merci pour vos réponses ;)

Si tu prend tes position en calculant ton risk par trade >tu te contre fou du levier^^ qui te sert pour la gestion de marge et qui peut te brider en volume si il est trop faible.
500$
risk 2%
2*500/100=10$ de perte que tu t'autorise
Stop loose 15pips donc 10$/15=0.66$/pip que tu t'autorise a perdre
donc sur EUR$ avec comme unité 1lot=10$ le pip

0.66/10=0.06 lot
donc comme tu la dit tu peut trader avec une taille de position de 0.06 lot sur EUR$ et avec un stop de 15 pips ce qui t'engagera sur une éventuel perte de 10$ au max.donc no soucy pour le risk^^

0.66/10=0.06 lot donc comme tu la dit tu peut trader avec une taille de position de 0.06 lot sur EUR$ et avec un stop de 15 pips ce qui t'engagera sur une éventuel perte de 10$ au max.donc no soucy pour le risk^^

Donc mon calcul était juste pour le 0,06 mais chez XTB c'est 0,1 mini par trade : il me faudrait au minimum 1000€ pour trader sans trop d'insécurité et encore si je perds beaucoup lors de mes premieres positions en réel, je vais considérablement augmenter mon risque, d'ou une augmentation necessaire de mon K de départ.

Donc si je résume : Calcul du risque etabli = l'effet de levier n'intervient en rien dans la valeur de la position, mais seulement dans l'appel de marge. Si nos SL/TP ne sont pas placés au hasard ou de maniere trop gourmande, l'effet de levier est alors exclu de tout calcul. Non ?