Que pensez-vous des robots de trading?

Il existe des milliers de robots accessibles aux traders. Est-ce une solution pour le trader amateur ?
A votre avis, quels sont les critères qui font qu'un robot peut fonctionner ?

SVP, si vous participez à cette discussion, je serais content d'avoir des avis argumentés et pas simplement des remarques du style "les robots ça marche pas" ou "les robots c'est de la m...". Merci d'avance ;)

Je sais pas si je vais dire une bêtise, les robot j'ai jamais tester, c'est étrange ça ma jamais attiré ^^

Mais je pense personnellement qu'avec un algorithme capable de suivre le cour, ces changements, ces sautes d'humeurs, en ayant "tout simplement" un money management qui lui permettrait d'amortir les choques, avec des gains indéfinis, mais assurant des bénéfices sur une certaines périodes. On peux largement tenir toute une vie avec un seul robot, ce robot pourrait uniquement être composé d'un indicateur de tendance, un indicateur de force et un indicateur de sur-achat / sur-vente, et il devrait être capable de repérer les tendances sur des tf plus élevé et de ne prendre uniquement positions dans son sens.

Ca devrait pas être trop difficile ? Avec un mm comme celui que j'avais partager ou les lots changeait avec le temps, suffirait d'avoir un gros ratio perte / gain et ce serais ok, ça bloquerais pas en période de range puisqu'il ne traderais que les tendances.

A votre avis ça tiens la route ?

Je pense qu'un robot n'est pas une solution pour s'améliorer au niveau du trading , autant suivre des personnes sur Zulutrade et compagnie dans ce cas.

Par contre en terme de profit , cela peut être intéressant mais faut éviter qu'il trade quand le marché parcours des événement financier important.

Ton idée me parait pas mal Youngtrader , mais il y a peut être trop de critère pour qu'un trade soit ouvert , non ?

Oui effectivement ça ferait lourd même si j'ai déjà eu l'occasion de voir des sapins de noël qui suffoquait Lol :P
Si ce sont de bons signaux (mêmes rares) ça en vaux le coup. On va dire:
-Suivi de tendance: 2 indicateurs sur différentes périodes
-Force d'une parité: 1 indicateurs (qui en contient 3/4)
-Un money management qui tiens la route: Bon Ratio, Risque minim etc.
Ca fait pas tant que ça ? Pour un robot !

Sa a l'air d'être déjà trois critères majeurs a intégrée dans un robot , je ne pense pas qu'il en est d'autre d'ailleurs , appart la periode a laquelle il peut trade , par exemple ont sais que la nuit le marché et beaucoup plus calme .

Oui c'est vrai, et c'est d'ailleurs un point important pour certaine stratégie, moi personnellement je verrais plus un robot qui taff en H4 / D1 voir W1..

Les "gros" mouvement résultant de News sont donc réduits à de petite hésitation, les heures de trading ne sont plus un problèmes, on peux suivre aisément ses trades sans geeké sur le pc h24 ^^ Même si pour moi actuellement je suis incapable de laisser un ordres ouvert rien qu'une semaine complète..

Oui je suis dans la même situation , un trade dure pas plus longtemps que 2-3 jours personnellement .

C'est sur que le LT permet de faire moins d'erreur que sur du CT.

Je suis en plein dedans !
Je pense qu'automatiser tout ce qui peut l'etre est un plus indéniable, et je crois savoir que Forexomatic tu ne t'en prive pas !

Ma vision est differente de celle de Val, en tant qu'informaticien me lancer dans les robots consisterait a en ecrire un, et j'imagine que niveau apprentissage des divers indicateurs et de leur significations ça doit etre tres efficace !

Pour moi trader (prise de position, stop, tp, MM ...etc) est automatisable "simplement" d'autant que la detection du point d'entré n'est pas tres important du moment qu'il va dans le sens de l'analyse, par contre l'analyse (tendance,detection de la phase (impulsion/correction), volatilité, detection des support/resistance ) sont des choses bien plus subtile à detecter.
L'une des raison qui me vient est que le marché n'est pas cyclique hors tous les indicateurs se base sur une periode, utiliser une periode fixe et se baser uniquement sur l'indicateur donne forcement des resultat variable suivant que le cycle courant corresponde ou non au parametrage.

J'ai vu un webinaire ou un type expliquait qu'un "algo trader" devait avoir plusieurs robots a disposition dont il connait les forces et les faiblesse sur le bout des doigts et que suivant son analyse du marché il pouvait lancer celui qui selon lui convenait le mieux !

Meme si on en entends tres peu parler, j'imagine qu'il existe des robots totalement automatisé gagnant !
Mais le duo humain+machine me semble pas mal aussi !

Young trader tu as raison, les mouvement sur du long terme sont plus fort, plus simple a analyser et plus long , ceci dit l'avantage du robot c'est qu'il va bien plus vite que nous ca serait dommage de lui faire faire ce qu'on pourrait faire nous meme !!

Ceci dit effectivement contrairement a toi, s'il est programmé pour il n'hesitera pas a laisser une position ouverte plusieurs semaines ;)

J'ai vu qu'il y avait un concours de strategie auto sur dukascopie, je sais pas encore si je vais me lancer la dedans car je suis meme pas sur d'en etre capable, mais ca aurait le merite de me motiver un peu, le tout sans prendre de risque puisque qu'il s'agit de DEMO :
http://www.dukascopy.com/strategycontest/

Désolé , je suis parti un peu dans tous les sens, j'espere avoir ete un minimum clair ! :)
En tout cas le sujet m'interesse !!

Pour faire un robot profitable, il faut d' abord une stratégie systématique profitable.
Ensuite quand tu commenceras à la modéliser, tu vas vite te rendre compte qu' il y' a beaucoup plus de conditions à penser que prévu.
Donc il faut déjà que tu te codes une librairie qui contient toutes tes fonctions récurrentes.
Tu pourras ensuite t' en servir pour construire/modifier ta/tes stratégies plus facilement.

......... J'ai vu un webinaire ou un type expliquait qu'un "algo trader" devait avoir plusieurs robots a disposition dont il connait les forces et les faiblesse sur le bout des doigts et que suivant son analyse du marché il pouvait lancer celui qui selon lui convenait le mieux ! ......

Salut,
J'ai pensé à ça, je développe des EA depuis plus d'un an, Mon dernier EA (mon chef d'oeuvre :-D mais pas encore fini) est un multi_stratégie / multiTF. Mais à mon avis l'une des utilités d'un EA c'est qu'il remplace le trader pendant que ce dernier est absent (travail, loisirs), si le trader, selon le comportement du marché, définie le robot le mieux adapté , La faille c'est que ce comportement peut changer pendant son absence (rapidement si TF<=4H). Le mieux est d'avoir un EA multistratégie (mieux que des EA séparés) avec des fonctions capables de détecter en temps réel quel est la stratégie la mieux adapté à ce marché. C'est sur ce concept que je bosse actuellement.

J'ai fini les backtest et je suis en train de tester ce EA en démo pour apporter les dernière amélioration voilà un Screen des profits

@Liva oui je me rend compte que c'est loin d'etre simple, le simple fait de reperer les sommets de tracer des canaux est ultra simple pour un humain, a coder c'est LOIN d'etre trivial

@Riden oui effectivement c'est ce qu'il faut faire, la complexité c'est justement d'avoir un robot suffisament intelligent pour determiner le contexte, je vois que tu es optimiste pour ton "chef d'oeuvre" , c'est cool, je te souhaite que ca marche

Sans rentrer dans le details des strategies, ni meme dans les pourcentage de gains, d'apres vos experiences, les robots completement autonome gagnant, ca existe ?

Oui, en partant du principe que le "complètement autonome" soit quand monitoré par un programmeur qui connait le bazar par coeur.
Le trader s' occupe de ses positions, le trader-programmeur s' occupe de son code et de son comportement.
Je sais pas comment fonctionne les autres, mais perso, toutes les actions sont loguées, timestampées, etc ... Et je sais que tel ou tel robot se trouve actuellement dans telle situation.

@ riden
il y a un projet collaboratif qui rejoint ta philosophie concernant l'adaptation d'une strategy en fonction du marché via un EA
Au vue des tes compétences en programmation cela pourrais être intéressant.

http://www.trading-automatique.fr/index.php?option=com_agora&task=topic&id=2227&

@Liva Oui effectivement, merci de ta reponse, ca m'encourage à continuer mon apprentissage sur le sujet !

Je pense qu'automatiser tout ce qui peut l'etre est un plus indéniable, et je crois savoir que Forexomatic tu ne t'en prive pas !

Tu penses pas si bien dire - la plupart du temps, j'ouvre un trade et je laisse mon robot faire le reste...
C'est pas que je sois spécialement "flemmard", c'est juste que ma santé ne me permet pas de rester longtemps à attendre que le marché veuilles bien faire ce que j'attends :)

Pour faire un robot profitable, il faut d' abord une stratégie systématique profitable. Ensuite quand tu commenceras à la modéliser, tu vas vite te rendre compte qu' il y' a beaucoup plus de conditions à penser que prévu. Donc il faut déjà que tu te codes une librairie qui contient toutes tes fonctions récurrentes. Tu pourras ensuite t' en servir pour construire/modifier ta/tes stratégies plus facilement.

Merci liva,
J'aurais pu écrire ton message.

Cela fait 3 ans que je travailles à ma librairie centralisée.
Aujourd'hui, ajouter une fonction, qu'elle quelle soit, est devenu un jeu d'enfant. Mais quel boulot avant d'en arriver là !
Et Metatrader4 n'est pas un cadeau, question développement. Cela ne m'a pas empêché de créer un système de session (rattrapage en cas de crash de la plateforme) qui permet d'appliquer le robot plusieurs fois sur la même paire, si j'en ai besoin. Bon, je dois le reconnaître, il y a beaucoup de choses que j'ai programmé pour le fun aussi.
Par contre, quelques fonctionnalités manquent cruellement à Metatrader, et là, j'ai été obligé de les ajouter pour arriver à un niveau réellement opérationnel et efficace. Exemple : Metatrader gère la balance du compte automatiquement. Par contre, aucun automatisme n'existe pour gérer un panier par paire de devises. Là, le robot a prit tout son sens pour moi.

Sans rentrer dans le details des strategies, ni meme dans les pourcentage de gains, d'apres vos experiences, les robots completement autonome gagnant, ca existe ?

Oui.
Par contre, ils doivent être "entretenus". Je veux dire par là que toute stratégie, quelle qu'elle soit, doit être revisitée régulièrement. Les conditions du marché évoluent constamment.

Je sais pas comment fonctionne les autres, mais perso, toutes les actions sont loguées, timestampées, etc ... Et je sais que tel ou tel robot se trouve actuellement dans telle situation.

Idem pour moi. Chaque événement est loggé. C'est aussi indispensable en cas de contestation avec le broker. N'oublions pas que certains brokers peu scrupuleux n'hésitent pas à torpiller les stratégies "trop gagnantes".
Ah oui, n'oubliez pas de choisir un "vrai" broker, si vous voulez trader en "full automatic". Sinon, vous vous ferez balader. Le log du broker référence l'origine de vos trades. Il sait donc exactement si votre trade est généré par un automate ou s'il a été passé manuellement.
Anticipons donc le problème au lieu de le subir.

Sans rentrer dans le details des strategies, ni meme dans les pourcentage de gains, d'apres vos experiences, les robots completement autonome gagnant, ca existe ?

Je pense qu'un EA 100% autonome profitable, bien que ça soit difficilement réalisable par un seul trader-developpeur (Stratégies profitables + code complexe + optimisation et mise à jour), existe à condition qu'il soit suivi et optimisé d'une façon continu.
Sur Zulutrade par exemple la majorité des FS travaille avec des EA et personne ne garde la première place pour longtemps pourtant c'est le même EA, au début il gagne beaucoup après il commence à perdre et on le trouve au 1000ème place après qu'il était le 1er (comme Kama et beacoup d'autre FS), cela est visible aussi lorsqu'on backteste des EA, le même EA peut faire une belle performance en 2005 mais il y aura plus de pertes que de gains en 2010(c'est valable aussi dans l'autre sens).
C'est pour cela, personnellement, je déconseille l'utilisation des EA sur le net (gratuit ou payant) parce qu'ils sont tout simplement optimisé selon des anciens backtests et ils ne sont plus à jour (rarement profitable) sauf si le'auteur du EA assure des mise à jour régulière de son EA.
L'idéal c'est que le trader développe ses propres EA, et à chaque fois qu'il remarque qu'il y a de plus en plus de mauvais signaux il essaye d'optimiser son EA pour le maintenir à jour càd profitable, (il observe les mauvais signaux sur le graphique et il essaye de rajouter un filtre ou de modifier la lecture d'un indicateur ... et re-backtester afin d'éviter ces mauvais signaux) , j'avoue que ça devient pénible après un certain temps c'est pour ça que je trouve que c'est un projet qui nécessite un groupe de trader qui puissent se voir, partager et collaborer ensemble sinon une seule personne sera dépassé par l'évolution de marché et son EA fini par devenir obsolète malgré qu' qu'il était très profitable pendant plusieurs mois (comme sur Zulu).

Merci pour ta vision Riden , d'ailleurs tu n'aurait pas un site ou l'on pourrait apprendre a faire un robot ? je suis un peu (trés) novice sur ce sujet.