Bonjour,
Une question concernant cet EA.
D'après le PDF que j'ai trouvé :
Entrée système 1 – les Tortues entraient en position quand le prix dépassait d’un simple tick
le plus haut ou plus bas des 20 jours précédents. Si le prix dépassait le plus haut à 20 jours,
alors les Tortues achetaient une Unité pour initier une position long sur le marché
correspondant. Si le prix descendait d’un tick en dessous du plus bas des 20 derniers jours, les
Tortues vendaient une Unité pour initier une position short.
Le signal d’entrée de breakout du système 1 était ignoré si le dernier breakout avait abouti à
un trade gagnant. Note : A propos de cette condition, le dernier breakout était défini comme
le dernier breakout sur le marché considéré, que ce breakout particulier ait été pris ou non, ou
ait été éliminé à cause de cette règle. Ce breakout devait être considéré comme un breakout
perdant si le prix suivant la date du breakout bougeait de 2N contre la position avant qu’une
sortie gagnante 10 jours n’apparaisse.
La direction du dernier breakout était indépendante de cette règle : Ainsi, un breakout long
perdant ou un breakout short perdant autorisait un nouveau breakout suivant comme une
entrée valide, indépendamment de sa direction (long ou short).
ET
Placement des Stops
Les Tortues calculaient leur stop en fonction du risque de la position. Aucun trade ne pouvait
encourir plus de 2 % de risque.
Puisqu’un mouvement de prix de 1 N représentait 1% du capital du compte, le stop maximum
qui autorisait un risque de 2% était un mouvement des prix de 2 N. Les stops des Tortues
étaient placés à 2 N en dessous des positions long et 2 N au dessus des positions short.
La question est :
Comment peut-on sortir d'un trade gagnant si le cours bouge de 2N contre la position si nos propres stop sont aussi placés à 2N ?
Comment avez-vous compris cet aspect et comment l'avez-vous traduit dans l'EA ?
Je suis preneur de vos lanternes. Merci à tous.
