Efficacité des EAs.

Bonjour,

J'aimerais vous poser à tous, une question d'ordre général.

Un EA peut-il être sur ?

En effet, même lorsque le Back Test est très bon (Bonne perfs, drawdowns < 10 % etc. ), rien n'est moins sur que la réussite de l'EA. Par-ce que certaines choses ne sont pas prises en compte dans un Back Test, certes (Retard d’exécution et d'information, spreads variable ... ) mais aussi parce que le marché est en constante évolution et que des performances passées ne témoignent pas forcement des performances futures.

J'aimerais donc avoir des avis de personnes plus confirmées que moi sur ce sujet. Un EA peut-il être vraiment fiable ? Et comment s'assurer le plus possible des ses performances à venir ?

Merci! et Bonne journée!

Salut,
Pour tester un EA, la meilleure solution est le forward test (test en demo en temps réel) sur quelques mois et ensuite, en ce qui me concerne, je suis passé sur un compte réel en centimes, ça te permet d'être en réel sans risquer de grosses sommes.
Clairement aujourd'hui, l'expérience et le retour de résultats d'autres utilisateurs peuvent être un bon critère.

D'accord, merci.

Je pense ouvrir un compte à 10€ chez XEMarket en pico-lots dans ce but.

Avant cela, il faut déja choisir le robot que tu veut utiliser et surtout le tester en demo. En ce qui me concerne, je l'ai testé près de 6 mois avant de le mettre en réel sur un compte en cents.
J'ai également eu le privilège d'avoir des retour de Seven qui m'a énormément renseigné et aidé pour la mise en route en démo comme en réel. Très important d'avoir un autre utilisateur qui évolue avec toi en parallèle afin d'avoir des signes de comparaison.

Ok. Merci pour ces infos megafly!

Puisque malgré tout rien n'est sur sur le forex, je pensais à répartir le capital sur 5 EAs ( Tu va me dire quelque chose de vrai: va deja trouver les 5 EAs qui marchent bien ^^ ). Par exemple 40% sur une stratégie D1 ou H4 peu risquée qui fait du suivi de tendance, 30% sur quelque chose qui prend un peu plus d'ordre mais qui reste sur, 20% sur une stratégie à petit timeframe agressive, et 10% martingales dont les gains sont basculés sur un autre compte ( Ainsi, les martingales restent rentable tant qu'elle a gagné plus que le capital perdu lors d'un éventuel crash).

Qu'en penses tu ?

On entend peu parler de répartir sur différents EA pour limiter les risques!

Salut Jerwin !

Ce que tu veux faire c'est un genre de portefeuille de Markov ^^ Ton but c'est diversifier les risques. Mais le truc c'est que cette notion fonctionne bien quand on sait que l'on peut gagner. Mais sur un expert advisor, on sait d'avance s'il fonctionne ou non, donc la notion de diversifier les risques ne marche pas dans ce cas là.
Si tu veux faire ce genre de truc, jte conseille plutôt de miser sur des trader de eToro avec le Copytrader. Là, en effet, tu pourras diversifier les risques en choisissant différente sorte de traders.

Bon trad à toi

D'accord. Tu choisis plusieurs traders à suivre , tu répartis et tu suis .
J ai lancé un test il y a 6 mois : à ce jour là perf stagne mais elle est à 60 :/: pas mal pour effort quasi nul ....:))

Il faut lire 60 pour cent

Alors il me semble qu'il ne faut pas miser sur beaucoup de trader pour que le portefeuille raporte un max. Faut que tu te renseigne sur ça, c'est le portefeuille de Markov. C'est une notion très intéressant et très utilisé chez les investisseurs (je dirais peut être même essentielle ^^)

Tu es sur quel Broker mmtrader ?
Je n'ais entendu que du mal de ces systèmes de "trading social". Entre autres Zulutrade et Etoro.
Pourtant sur le papier, c'est un système très malin ou tout le monde y gagne et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, à part des retards d’exécution d'ordres évident, mais en suivant un trader qui utilise des stratégies des moyen/long terme je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas..

@JJFlash

Je pense que tu parles du portefeuille de Markowitz (Je viens de faire des recherches, Markov est un autre mathématicien ) http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_moderne_du_portefeuille

Très intéressant le portefeuille Markowitz, je me plonge bien là dedans dès que j'ai le temps.
Cependant j'ai vu plusieurs type sur des forums américains qui disaient que ça s'appliquait mal au forex car les paires sont trop corrélées!


Merci en tous cas!

Moi non plus je ne comprend pas pourquoi les gens en disent du mal ! Moi je fais du Copytrader sur eToro depuis près d'un moi, et je trouve ça vraiment bien. J'ai choisi des traders qui on l'air de faire du swing trading (pour éviter les retards d'exécution comme tu l'a dit), j'ai viens bien étudier leurs statistique et tout et tout, et je suis très contant de se qu'il donne.
Je pense que si on entend des avis négatif, c'est que se sont des gens qui ont pas réussi à bien choisir leur trader, ou alors c'est juste que c'est quelque chose de nouveau, et comme tout ce qu'il y a de nouveau, et bah c'est critiqué ^^ Mais bon c'est comme sa, les gens on les changera pas ^^

Alors n'hésitez pas à faire du copytrader, mais pas n'importe comment bien sûr ! C'est comme quand on prend une position, il faut bien réfléchir avant d'agir ^^

@Jerwin

Je "suis" sur Zulu .
Les remarques sur ce "système" et forex ne tient pas car tu ne suis pas LES paires mais des traders , ce qui est complètement différent. Mais je suis bien d'accord que l'approche sur les paires est quasiment vouée à l'échec .
Je me contre fiche de ce qu'ils utilisent comme paires (seule limitation : qu'elles soient dans les majeures).
Pour tout dire , je deviens de + en + fainéant et finalement , c'est pas plus mal :)

Je reviens vers ta stratégie multi robots.
5 EA à trouver, pas trop difficile,
5 EA à tester, avec du temps, 1 ou 5, c'est pareil,
Par contre 5 EA à utiliser, ca fait 5 fois du capital à investir ou ton capital divisé par 5.
De plus, il me semble que les EA qui utilisent une martingale, ont besoin de pas mal de liquidité donc il va te falloir investir pas mal.

Par contre, la stratégie de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier est vraiment une bonne idée. Il me semble que Tahitionline avait au départ fait ce choix

Je confirme, les expert advisor utilisant un système de martingale c'est trèèès gourmand en capitale, mais au moins sa a le mérite de te faire tout le temps gagner au long terme (si t'as assez de capital bien sûr lol)

Avec des microlots il faut compter 100/200 par EA donc le calcul est vite fait : pas besoin d une fortune pour tester.
De toute façon le rapport est toujours proportionnel à la mise.

Hm. Excusez moi, en effet Zulutrade se différencie d'abord d'etoro en ce qu'il n'est pas un broker, seulement une plateforme. (Chose que j'ignorais)

Vos messages mmtrader et JJFlash m'ont donné envie d'essayer le copytrade.

Après avoir comparer les deux, j'ai ouvert un compte démo chez Zulutrade (Qui évite de subir les Spreads parfois immense d'etoro, et qui permets un accès à plus de détails sur les traders/systèmes à suivre.)
Par contre, je trouve que les possibilités dans la "gestion de son portefeuille" sont assez limitées dans les deux cas.

Et pour Zulutrade j'ai l'impression qu'il fait des arrondis douteux (Et je ne crois pas me tromper puisque j'ai vu sur un forum US quelques personnes qui s'en plaignaient aussi). Genre le 2.78€ de profit arrondis à 3€ sur l'accueil de son profil.

Donc j'ai ouvert un compte démo $500 et je suis 6 traders qui ont de super stats et qui ont pour habitude
de prendre des positions sur le long terme voir très long terme. 1 Micro Lot ou deux pour ceux qui m'inspiraient le plus. (Volontairement risqué (Risque de margin call de 90%)).
On verra bien ce que ça donne!

Sinon JJFlash, aurais-tu d'autres théories concernant la gestion de portefeuille à me conseiller ? J'ai trouvé Markowitz très intéressant! Mais beaucoup disent que la corrélation trop importante entre les différentes paires au Forex empêche la réelle efficacité de Markowitz (La diversification du risque est évidemment réduite puisque la majorité des paires font intervenir l'euro ou le dollar et réagissent avec +/- de similitude).
Je pense qu'il y a toutefois moyen d'en tirer quelquechose en s'aidant d'un tableau des corrélations comme celui-ci :
http://www.forexticket.fr/fr/tools/01-01-correlation

Bref, en tous cas si t'as d'autres théorie du genre à conseiller, je suis preneur!

Salut Jerwin

J'ai pas d'autre théorie à te passer dsl ^^
Mais ce que tu dis sur le fait que le portefeuille de Markowitz ne fonctionne pas vraiment à cause de la corrélation entre les cross me paraît bizarre. En effet, quand tu paris sur des trader, la corrélation entre les cross ne rentre pas en compte à mon sens, mais bon je ne suis pas un spécialiste ^^

Une petite chose sur Zulutrade : il me semble que le compte démo ne dure qu'un moi, tandis que chez eToro, c'est illimité.
Mais il se peut que je me trompe sur Zulutrade

Je ne parlais pas dans le cas de Copytrader pour Markowitz.

Mais ça reste vrai toutefois, puisque lorsque l'on pari sur différents trader, imaginons 8, sur les 8, à un moment t il y a un probabilité p pas si faible que ça pour que tous, ou au moins la majorité soient : soit en long sur une un paire USD/XXX, soit en short sur une paire XXX/USD (par exemple).
Ainsi, il suffit qu'un événement économique imprévisible vienne faire chuter le dollar pour être vraiment dans la merde. (Ou au moins pas beaucoup moins dans la merde que si l'on avait misé sur un seul trader)

Donc finalement, la diminution du risque grâce à la diversification existe, mais reste limité. Il faut faire attention à opter pour des traders qui tradent des paires différentes et qui ont des stratégies très différentes.

Je ne trouve pas l'info pour Zulutrade mais c'est peut être 3 mois puisque les simulations s'arrêtent à 3 mois. (Et impossible de voir plus loin)

@Jerwin : Tu connais les comptes managés PAMM ? C' est le petit nom technique du "copytrading".
A vrai dire la grande majorité de brokers proposent des comptes PAMM, les traders comme toi et moi peuvent ensuite y souscrire.
Ca peut élargir ton champ de recherches ...

J'ai entendu parler des comptes PAMM.

Mais (dit moi si me me trompes) ce n'est pas vraiment du copy trading puisque l'investisseur ne te suit pas mais te confie un montant de son choix pour que tu trades avec.

Donc tu gères la totalité et l'investisseur n'a le choix que de placer ou retirer son argent.

Tu en as fais l’expérience ? Qu'en as-tu penser ? C'est forcemment pour des EA hébergé sur des VPS ?