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Stratégie type "Grid trading"

  • crz_blunt

    Bonjour à tous,
    Voilà un certain temps que je ne visite plus Forexagone :) Je vois que le site continue d'évoluer, que des membres sont actifs, et que l'entraide est toujours là. Ça fait plaisir à voir. J'ai moi même commencer à m'intéresser au trading grâce à des sites comme Forexagone.

    J'ai mis au point une stratégie mathématiquement gagnante, basée sur un système dit de "Grid", entendez par là grille.
    L'idée est toute simple, il s'agit de piéger le prix d'un cours dans une grille de pending orders, afin de déboucler ses positions lorsque celle-ci passe au positif. Vous vous êtes peut-être déjà intéressé au sujet, et si pas vous ne manquerez pas de googler tout ça (je ne sais pas si un sujet à été ouvert là-dessus sur forexagone) si ce n'est pas le cas.

    Vous constaterez comme moi que certains traders manquent cruellement d'imagination. Beaucoup de ces systèmes de grid sont couplés à des martingales plus ou moins soft, ce qui un jour où l'autre mènent à l'explosion du compte.

    J'ai passé pas mal de temps à me perdre dans des tonnes d'indicateurs à mes débuts, avant de renoncer à tout cela. Il est tout à fait possible de ne se baser que sur le prix pour prendre ses décisions de trading. Support en weekly, daily, h4, avec un suivi de la structure du prix (range ou pas ? et si pas, canal haussier ou baissier ?) et des nouvelles économiques (c'est à dire analyser comment a réagit le marché à quel type de nouvelle; et non pas bêtement se dire que si tel indice est plus ou plus bas, tel paire va monter ou descendre) afin d'avoir une tendance psychologique. Ajouté à cela un système de prise de postions basé sur un ratio de 1:2 voir 1:3, en prenant pour SL et TP des points remarquables (plus haut, plus bas, bougie marquant une réjection du marché pour tel prix donné), avec 1% du compte engagé par position prise. Et vous avez là un système normalement gagnant, si vous suivez le marché H24. Pourquoi devoir suivre le marché jour après jour, heure après heure ? Parce que le marché est imprévisible. Mais que les opportunités sont là. Si par exemple, le marché nous aurait donné 10 opportunités (selon les critères prédéfinis du système de trading mis en place) de trade sur l'eur/usd en une semaine, et que sur les 10, 3 se seraient avérés gagnantes, mon compte serait en positif. Mais imaginons que justement nous n'ayons pas suivit le marché H24, et que nous n'ayons prit position que sur les 7 perdantes ... le compte serait en négatif alors qu'au final, la stratégie était gagnante.

    Nous pouvons tirer une première conclusion de tout cela : l'importance de l'automatisation. Par automatisation, j’entends automatiser les règles de prises de positions, afin de libérer le trader de cette contrainte afin qu'il puisse se connecter mentalement au marché. En effet, comme je l'ai dis tantôt, ce ne sont pas les données des indices et des nouvelles qui sont importantes, c'est la réaction qu'à le marché face à ses nouvelles. Sachant si les investisseurs sont optimistes ou pessimistes, je pourrais envisager mon trade de plusieurs façon. Imaginons un cas typique de range Plus bas - Plus haut , avec le prix se dirigeant à nouveau vers le plus bas. J'ai des points remarquables pouvant servir de SL et de TP, car je vois que le marché à réagit à ses endroits dans un passé proche et avec "force", de plus la structure que m'offre le prix m'assure un ratio de minimum 1:2 en cas de gain. Une première lecture du prix me donnera donc une première tendance technique. Ensuite, le "sentiment marché" viendra confirmer ou infirmer ma prise de position. Ou alors, si je sens que le marché change d'humeur, je pourrais envisager de jouer la cassure du range plutôt que le pullback. Bien sur, cela implique la subjectivité du trader. Mais le trader n'est plus seul aujourd'hui, des sites pros et gratuits donnent d'assez bonnes analyses de la situation psychologique du marché, en fournissant en plus au trader des références de prix (support, resistance, voir pivot/fibo/etc). De plus, des analystes publient tout les jours des articles (comme par exemple sur Forexagone, il est important de le souligner). Il ne faut bien entendu pas avaler tout ce qui est dit sans pour autant faire sa digestion critique. Il faut envisager cela comme un débat entre vous et l'autre. Il faut également se mettre à la place de l'autre et comprendre dans quel contexte l'analyste à écrit. Est-il en monthly, weekly, ou ne fait-il que du swing trading ? Est-il cohérent dans ses propos ou cherche-t-il juste à vendre ses tapis crasseux sur le web ?

    Vous allez bientôt comprendre pourquoi je vous parle de tout ça :) J'en suis arrivé à cette conclusion il y a quelque temps déjà. J'ai tradé de cette façon, en démo bien entendu, et j'ai gagné parfois et perdu parfois. J'aurais voulu disposer de plus de temps mais ça n'a pas été possible. Vous constaterez néanmoins sur le web que beaucoup de traders planifient leurs positions de cette façon là. Je pense que le trading peut-être résumé à sa simple expression, et je trouve ça assez old school :). J'admets également qu'un ingénier financier, armé de ses formules et de ses dérivés, arrivera à créer un système tout aussi gagnant. Mais il passera bien entendu par l'automatisation.

    L'automatisation, véhiculée par le robot, est donc l'outil dont doit disposer le trader, peu importe sa stratégie pour être, au final, gagnant sur le marché. Entre le complexe et le simple, j'ai choisis le simple. J'ai parcouru le web, j'ai découverts des sujets passionnants, des débats formidables, une entre aide extraordinaire entre les gens, alors qu'il était au final question d'argent. J'ai compris que le trading pouvait nous révéler nous et ce que nous avions à offrir à notre prochain.

    J'ai donc pour projet de partager avec vous mon système de trading. D'une part, parce que je n'ai pas moi-même les compétences techniques afin d’automatiser tout cela. D'autre part, parce que le forum permet le débat et du débat naissent les idées et donc peut-être des améliorations. Et enfin, parce que j'ai confiance. Je sais qu'il y aura des profiteurs, des gens qui passeront sans lire et surtout sans participer et améliorer le débat et qui demanderont à avoir l'EA sans avoir ne serait-ce que chercher à comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Ça fait partie du jeu.

    Vu que mon but était d'aller au plus simple, j'ai commencé par enlever le concept de prédictibilité du marché. Ça, c'est fait : le marché est imprévisible. J'ai ensuite supprimer l'idée de tendance haussière ou baissière, ou de tendance tout court. J'ai par contre conserver une constante, c'est que le cours d'un prix peu être à tout moment interprété comme compris entre deux niveaux. Un peu comme dans le système Renko pour ceux qui connaissent. Le prix, finalement, ne fait qu'osciller entre différents niveaux de range selon le point de vue observé, passant d'un niveau à l'autre ce qui donne l'illusion d'une tendance.

    Un sujet très intéressant que voici http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=259419 sur forex factory (site anglo, donc je pense pas mentionner la concurrence vu que forexagone s'adresse à des francophones) m'a vraiment fait changer ma façon de voir le prix et la relation qu'il entreprend avec lui même. Le gars qui a pondu cet article est à mon sens un génie de simplicité. Prenez l'eur/usd, prenez son point haut historique (1.60 et quelque) et son point bas historique (0.8 et des poussières), soustrayez et divisez par 2. Avec cette simple moyenne vous obtenez un premier point pivot. Répétez l'opération entre le point haut historique et le pivot, et entre le pivot et le point bas historique. En répétant plusieurs fois cette opération (l'auteur va jusque 5), vous obtiendrez plusieurs pivot. En observant le prix autour de ces pivots, on constatera que le prix est littéralement attiré comme un aimant autour de ces zones. Il pivote plusieurs fois autour, ou parfois ignore la zone pour rejoindre la zone suivante. Une chose est sure, c'est que dans ce cas le concept de tendance ne m'intéresse plus. Le prix oscille entre différentes zone de prix, de range, point.
    Pour l'anecdote, selon l'auteur au plus on pratique l'opération sur le prix, au plus ces zones pivot nouvellement crées sont faibles en importances. Selon ses calculs, la zone 4 (donc l'opération 4 fois de suite) et celle qui offre les meilleurs pivots. L'auteur du système a également ajouter des fibos entre les pivots, et créer tout un système de trading basé dessus. Tout ça est très intéressant à lire.

    Je me suis également intéressé à la gestion du risque. Et à la façon d'envisager une position dans le risque qu'elle crée à ma balance d'argent. Une bonne métaphore pour illustrer la gestion du risque est à mon sens les échecs. Prenez l'exemple du pion. Imaginons un échiquier avec 10 pions, disposés de façon désolidarisée. Ainsi disposés, ils sont faibles car désunis. Si par contre, ces 10 pions avaient été disposés les un à côtés des autres (en diagonale donc), leur connexion les auraient rendus plus forts et plus apte à assurer la survie de mon jeu. La somme des individus vaut parfois plus que ces mêmes individus pris individuellement. Ça s'appelle l'optimisation. J'envisage mon système de trading de la même façon. Au lieu d'une grosse position seule, qui parfois gagne et qui parfois perd, je préfère la diviser en une multitude de petites positions qui s'unissent et s'entraident, chacune ayant au final leur fonction propre dans l'organisme. Je n'envisage plus ma prise de position comme une position, mais comme l'élément inférieur d'une structure supérieure. Ce qui nous renvois à l'idée première de ce thread, le Grid.

    Bien entendu, tout cela reste à développer, il y a encore beaucoup de chose à expliquer. Vous n'avez là que l’aperçu de ma réflexion, le résumé du cheminement intellectuel qui m'a mené jusqu'ici aujourd'hui, afin de partager avec vous ce que j'ai compris.
    Je cherche maintenant à voir qui est motivé, qui ne l'est pas, car j'aurais besoin de beaucoup de force afin que l'on puisse avancer sereinement et en totale confiance.

    Manifestez-vous donc, ne serait-ce que pour réagir à ce que j'ai dis, si vous n'êtes pas d'accord ou si au contraire vous trouvez cela intéressant. Ce que j'ai en tête demande à mon sens un certain degré de programmation pro, donc je recherche ce genre de profils activement. Si vous vous sentez concerné n'hésitez pas. Tout le monde est bien entendu le bienvenu, pour apporter du débat constructif. Si vous avez des questions techniques qui pourraient dévier le sujet vers d'autres rivages, je préfère que l'on passe par le P.M, afin de ne pas polluer le topic. Si la question se révèle intéressante elle sera ensuite mentionnée ici.

    Si vous voulez trollez, passez votre chemin sinon les modos très pros de Forexagone se feront un plaisir de vous kicker in the face.
    Merci pour votre attention :)
    crz_blunt
  • savabien

    je suis pas sur d'avoir tout compris, je relirais sagement a des heures plus propices, mais merci ...
    Cela a l'air tres interessant, instructif, et surtout positif...
  • crz_blunt

    Savabien,
    Si tu veux des explications sur certains points, n'hésite pas à passer en message privé et j'y répondrais du mieux que je peux :)
    Je vois que deux personnes ont apprécié mon sujet, j’espère qu'elles se manifesteront bientôt !
  • sanrie

    J'ai lu le sujet hier soir tard, j'ai relu à l'instant. Si j'ai bien compris, en prenant le plus haut et le plus bas du cours, on divise par 2 quatre ou 5 fois, à chaque fois on tire le trait, et cela nous fait remarquer que le cours oscille entre les différents traits. C'est ça ? Si oui, en gros, c'est comparable à des S/R (sans en être, mais le principe est là) et on trade les pull backs sur les traits qu'on a tiré. C'est ça grosso modo ?
  • crz_blunt

    Non ce n'est vraiment pas ça, le passage dont tu parles avec la division du haut et du bas, c'est un exemple pour vous faire comprendre comment je suis arrivé à la conclusion que la tendance n'existait pas. Bien entendu, beaucoup d'autres données sont venues étayées mes pensées, mais je trouvais cet exemple particulièrement marquant.
  • sanrie

    Alors je ne vois pas trop où tu veux en venir. Désolé, peut-être je comprendrais mieux au fil du sujet. Je suis vraiment très intéressé, même si je ne suis pas un programmeur, mais si je peux aider d'une manière ou d'une autre....
  • crz_blunt

    sanrie,

    Je pense savoir d'où bien ton soucis de compréhension.
    C'est vrai que la plupart des traders publient leurs méthodes de trading comme une recette qu'il suffit d'appliquer pour réussir.
    Tu as donc lu mon premier article dans cette mentalité. Tu as pris mes exemples pour des règles de trading.
    Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si tu veux, j'ai envie de faire comprendre au gens comment j'en suis arrivé à penser mon système de trading. Je suis personnellement incapable d'appliquer une stratégie si je ne comprend pas pourquoi elle a été conçue et comment.

    Relis donc une dernière fois, mais cette fois-ci comme une histoire et non pas comme un manuel d'instructions :)
    Bien entendu, si tu tombes sur des termes inconnus je compte sur toi pour faire une recherche là-dessus.
    Par exemple, sais tu ce qu'est le Grid Trading, ou le système Renko ? Comment on calcule un ratio ?
    Le problème vient peut-être de là.
  • Da_blackst4r

    Hello CRZ
    ton idée est intéressante dans le fond et ça demande à être développé,
    je suis moi même un adepte du renko et je trouve que plus c'est simple, ... mieux c'est,
    j'ai suis vraiment très peu basé sur indicateurs, ils reflètent très souvent la même chose, à quelques données près, et sont tout simplement représentés différemment les uns des autres.
    Modifié le 2012-12-01 12:27:07 par Da_blackst4r
  • sanrie

    Hello crz-blunt,

    Oui oui, j'ai bien relu, je connais 'un peu' le grid trading pour m'y être intéressé l'année dernière déjà. Pour ma part, je pense que le grid trading 'peut' être efficace lorsqu'une paire est en range. Dans ta première explication, tu donnais en exemple une grille basée sur le plus haut et le plus bas historique d'une paire. On peut très bien le faire sur une grille de 10 cases représentant chacune 2 pips, soit une grille divisée de 20 pips. Le problème est qu'en tendance haussière ou baissière, les 20 pips peuvent être atteints très vite, et très vite être dépassé. Si on tradait dans l'autre sens, on perds beaucoup. Je dis on perds beaucoup car le grid trading n'impose normalement aucun SL. Je ne suis pas fan de ce style de trading, peut-être parce que je ne me suis pas intéressé assez longtemps, ou peut-être on me l'a mal expliqué, ou peut-être ce genre de trading n'est pas adapté à moi tout simplement. Moi-même je ne suis pas très fan de multitudes d'indics, puisque en ce moment, je trade sans. Malheureusement mon ratio gain/perte tend à aller vers la perte. Heureusement que je suis retourné en démo pour tester.
    Par contre, si tu as une idée de rendre ce système plus profitable ou peut-être me l'expliquer d'une autre manière plus simple avec des exemples, peut-être que je m'y intéresserais de nouveau.
    Bonne journée

    PS : si ma mémoire est bonne, il existait un vieil EA russe modifié pour trader le grid, mais je ne sais pas si je l'ai encore. Je ferai des recherches.
    Modifié le 2012-12-02 09:00:27 par sanrie
  • wimz01

    As tu déjà essayer en traçant une grille de gann ?
  • sanrie

    Hello crz_blunt,

    Voilà j'essaie d'appliquer un peu ton idée, et dans l'image jointe, tu prendrais un short ou un long ?? Etant donné que je suis dans un 'plus haut', il faudrait logiquement prendre un short à condition qu'il ne franchisse pas la zone rouge...
    Modifié le 2012-12-03 15:58:15 par sanrie
    sanrie a joint une image
    strategie-type-grid-trading-6252
  • Da_blackst4r

    Coucou crz_blunt

    je t'ai envoyé un message privé à propos de ton projet que je trouve fort intéressant,
    j'attends ta réponse ;)
  • FX_Scalper

    L'idée m intéresse pas mal , hâte de connaitre la suite
  • crz_blunt

    Bonsoir,
    Je vois que vous êtes chaud donc on va pouvoir commencer, et justement sanrie a installé un terreau fort propice à mon introduction.

    sanrie, le 02/12/2012 dit :
    Dans ta première explication, tu donnais en exemple une grille basée sur le plus haut et le plus bas historique d'une paire. On peut très bien le faire sur une grille de 10 cases représentant chacune 2 pips, soit une grille divisée de 20 pips. Le problème est qu'en tendance haussière ou baissière, les 20 pips peuvent être atteints très vite, et très vite être dépassé. Si on tradait dans l'autre sens, on perds beaucoup. Je dis on perds beaucoup car le grid trading n'impose normalement aucun SL. [...] Par contre, si tu as une idée de rendre ce système plus profitable ou peut-être me l'expliquer d'une autre manière plus simple avec des exemples, peut-être que je m'y intéresserais de nouveau.


    Tu nous décris un schéma de grid classique. J'ai commencé mon travail là dessus et j'ai relevé plusieurs défauts.
    Premièrement, le range est souvent choisit de façon arbitraire et à l'avance. Le trader va se baser sur un range de x pips, sans être sur que cela corresponde à la réalité du marché (volatile ou pas ?).
    Deuxièmement, dans ce système, la "tendance" peut également nuire à la position, en effet le marché est imprévisible. Il y a donc la matière à optimiser notre aversion au risque. Ce qu'on fait certains traders, c'est de coupler ces grilles de pending orders à des systèmes de martingales, doublant leurs positions pour combler les pertes dues aux positions précédentes. En effet, ils misent sur le fait que le prix finira bien par casser le range dans lequel on l'a inséré. Oui mais, quand ? C'est une bombe à retardement.

    Nous sommes donc confronter à un premier problème.
    Quel est le range idéal à définir afin de déboucler mes positions au plus vite et en profit "idéal" (c'est à dire correspondant à ce que le marché peut m'offrir) ?
    Pourquoi au plus vite ?
    Imaginons l'exemple suivant. Je définis un range de 50 pips, que je divise par 5. J'ouvre un buy au call (ou au prix du buy à l'instant où j'ouvre ma position pour être plus clair. ) Je place également 4 pendings orders buy stop (http://www.investopedia.com/terms/b/buystoporder.asp#axzz2E20LXHz7) à respectivement +10, +20, +30, +40.

    (Dans cet exemple nous ne nous concentrons pas encore sur les SL).

    Deux de mes pendings orders (+10 et +20) sont touchés. J'ai donc trois positions en positif ouvertes. Oui mais voilà, on est vendredi et le marché ferme. Et quel est le danger dans ce cas ? Qu'on se prenne un gap baissier dans les dents sans pouvoir réagir. Il est donc vital de pouvoir déboucler ses positions au plus vite.
    On pourrait me rétorquer qu'il suffirait de clôturer les positions avant la fermeture du marché.
    En effet, dans cet exemple-ci ça serait la meilleure chose à faire. Problème, ce système de grid ainsi conçu n'est pas viable car non protégé et donc fortement exposé au risque. Heureusement, je pense avoir trouvé une solution pour limite fortement mon risque, et nous y reviendrons :)

    D'où donc l'importance de connaître son range, ce qui améliore la vitesse d’exécution des trades.

    Première question : Comment définir ce range idéal ?
    Deuxième question : Dans le cadre de l'exemple du grid du dessusl, comment peut-on protéger ces 5 buy de la "tendance" ?

    J'attends vos réflexions, vos idées, ça me permettra de rebondir dessus comme me la permis sanrie, et on pourra continuer à avancer :)
  • lepone

    Bonjour à tous,

    Très intéressant comme sujet.

    Première question : Comment définir ce range idéal ?
    tout dépend de l'horizon de temps sur lequel tu veux trader amha.
    A mon avis pour définir un range supposons que nous travaillons en intra le plus simple serait de définir le plus haut et le plus bas de la veille et de tracer à partir de ces points les points fibo ainsi que les extensions au cas ou les cours débordent.
    ça nous ferait donc
    100% Fibo correspondrait à la ligne haute de la grille
    71.6%, 61.8% 50% 38.2% , 23.6% et 0
    Ensuite on ajoute les extensions 121% 161.6 etc....
    Pour info je trade essentiellement les fibos avec de l'elliott et c'est vraie que les cours rejoignent souvent ces points.
  • fog

    bonjour à tous
    ce topic à l'air très interessant, et bien que je soit encore novice je vais essayer d'apporter mon "caillou" à l’édifice.

    à mon avis si on veut trouver le range idéal, il faut supprimer la notion d’horizontalité du range, comme l'a dit lepone, ça dépend de l’horizon de temps.
    si on prend l'exemple de l'or en monthly, en raison de leur caractère fini, de l'accroissement perpétuel de la population et donc de la demande, ainsi que de l'inflation, les matières premières sont vouées à la hausse. revenons à l'or, si on regarde un graphique en monthly on voit qu'il est dans un canal haussier depuis perpet (2002 sur mt4) cela signifie qu'il faudrait adapter les bornes du range en fonction de la tendance supérieure.

    maintenant sur les devises c'est différent, on n'observe pas ce genre de shéma sur le long terme, mais ça reste valable sur le court terme.

    on peut considérer les renforcement de tendances comme des changement de fréquence du range par exemple une tendance forte en m5 peut tout à fait faire partie d'un range en h1, seulement parfois il y a des décrochages définitifs, qui parierait sur un retour proche de l'eurodollard à 1.4?

    donc je pense qu' il faudrait travailler sur des canaux dont l'angle dépendrait de la tendance supérieure, et ce sur une fréquence donnée, sur l'image j'ai un exemple d'EA qui travaille les ranges sur une fréquence particulière sans tenir compte de la tendance de fond, et on voit clairement les chutes lorsqu'il y'a "décrochage"
    fog a joint une image
    strategie-type-grid-trading-6281
  • blackhaus

    discussion qui semble TRES intéressante, que je lirai à tête reposée
  • crz_blunt

    fog, le 05/12/2012 dit :
    [...] donc je pense qu' il faudrait travailler sur des canaux dont l'angle dépendrait de la tendance supérieure, et ce sur une fréquence donnée, sur l'image j'ai un exemple d'EA qui travaille les ranges sur une fréquence particulière sans tenir compte de la tendance de fond, et on voit clairement les chutes lorsqu'il y'a "décrochage"


    Voilà, je vous ai laissé une semaine pour que vous puissiez vous exprimer et lire le tout attentivement (à tête reposée).

    Fog,
    Merci pour ton point de vue très intéressant :)
    Pour ce système de grid trading, je rappelle que nous partons du principe qu'il n'y a pas de tendance.
    Le but est, pour l'instant, de définir la structure du grid, inseré dans un range "idéalisé" et protégé dans son aversion au risque.
    Dans un deuxième temps, nous discuterons de l'optimisation. Et cela pourrait bien entendu passer par ton système.
    Comme on le voit sur ton image, ton EA qui fonctionne sur un range particulier subit des décrochages dut au changement de la toile de fond. Je ne sais pas par contre comment tu définis tes ranges (particulier et de "tendance" supérieure.) Je suppose que nous aurons l'occasion d'en discuter.

    Voilà en tout cas comment moi je compte m'y prendre.
    Le timeframe visé dans cette stratégie est le daily.
    J'avais pour idée de définir le range idéal en établissant une moyenne basée sur l'average true range ou ATR (qui n'est lui même qu'une moyenne simple du prix, se qui statistiquement déforme assez peu les données de ce prix, d'où l'intérêt pour moi de l'utiliser).
    On ouvre son graph en daily et on additionne l'ATR (1) (jour précédant/1) + ATR (5) (5 jours précédents/5) et l'ATR (20) (20 jours précédents). On divise la valeur obtenue par 3 (pour avoir une moyenne totale). Nous avons donc là un range tiré de la "tendance" particulière en Daily, de la "tendance" supérieure en Weekly, et de la toile de fond en Monthly.

    Nous pouvons donc estimer que le prix étudié est susceptible de se déplacer d'un range x idéal , peu importe la direction.
    => Nous avons définit la volatilité du prix, et donc son range.
    Modifié le 2012-12-11 23:28:01 par crz_blunt
  • FX_Scalper

    Je t'ai envoyé un MP
  • Marc54

    Bonjour CRZ, je viens de découvrir ton post que je trouve très intéressant pour plusieurs raisons. Il s'apparente à ma phylosophie actuelle mais je débute...
    par contre, tu parles d'une application en daily et pour le scalp, penses tu quelle serait adaptable?