Bonjour à tous,
Voilà un certain temps que je ne visite plus Forexagone :) Je vois que le site continue d'évoluer, que des membres sont actifs, et que l'entraide est toujours là. Ça fait plaisir à voir. J'ai moi même commencer à m'intéresser au trading grâce à des sites comme Forexagone.
J'ai mis au point une stratégie mathématiquement gagnante, basée sur un système dit de "Grid", entendez par là grille.
L'idée est toute simple, il s'agit de piéger le prix d'un cours dans une grille de pending orders, afin de déboucler ses positions lorsque celle-ci passe au positif. Vous vous êtes peut-être déjà intéressé au sujet, et si pas vous ne manquerez pas de googler tout ça (je ne sais pas si un sujet à été ouvert là-dessus sur forexagone) si ce n'est pas le cas.
Vous constaterez comme moi que certains traders manquent cruellement d'imagination. Beaucoup de ces systèmes de grid sont couplés à des martingales plus ou moins soft, ce qui un jour où l'autre mènent à l'explosion du compte.
J'ai passé pas mal de temps à me perdre dans des tonnes d'indicateurs à mes débuts, avant de renoncer à tout cela. Il est tout à fait possible de ne se baser que sur le prix pour prendre ses décisions de trading. Support en weekly, daily, h4, avec un suivi de la structure du prix (range ou pas ? et si pas, canal haussier ou baissier ?) et des nouvelles économiques (c'est à dire analyser comment a réagit le marché à quel type de nouvelle; et non pas bêtement se dire que si tel indice est plus ou plus bas, tel paire va monter ou descendre) afin d'avoir une tendance psychologique. Ajouté à cela un système de prise de postions basé sur un ratio de 1:2 voir 1:3, en prenant pour SL et TP des points remarquables (plus haut, plus bas, bougie marquant une réjection du marché pour tel prix donné), avec 1% du compte engagé par position prise. Et vous avez là un système normalement gagnant, si vous suivez le marché H24. Pourquoi devoir suivre le marché jour après jour, heure après heure ? Parce que le marché est imprévisible. Mais que les opportunités sont là. Si par exemple, le marché nous aurait donné 10 opportunités (selon les critères prédéfinis du système de trading mis en place) de trade sur l'eur/usd en une semaine, et que sur les 10, 3 se seraient avérés gagnantes, mon compte serait en positif. Mais imaginons que justement nous n'ayons pas suivit le marché H24, et que nous n'ayons prit position que sur les 7 perdantes ... le compte serait en négatif alors qu'au final, la stratégie était gagnante.
Nous pouvons tirer une première conclusion de tout cela : l'importance de l'automatisation. Par automatisation, j’entends automatiser les règles de prises de positions, afin de libérer le trader de cette contrainte afin qu'il puisse se connecter mentalement au marché. En effet, comme je l'ai dis tantôt, ce ne sont pas les données des indices et des nouvelles qui sont importantes, c'est la réaction qu'à le marché face à ses nouvelles. Sachant si les investisseurs sont optimistes ou pessimistes, je pourrais envisager mon trade de plusieurs façon. Imaginons un cas typique de range Plus bas - Plus haut , avec le prix se dirigeant à nouveau vers le plus bas. J'ai des points remarquables pouvant servir de SL et de TP, car je vois que le marché à réagit à ses endroits dans un passé proche et avec "force", de plus la structure que m'offre le prix m'assure un ratio de minimum 1:2 en cas de gain. Une première lecture du prix me donnera donc une première tendance technique. Ensuite, le "sentiment marché" viendra confirmer ou infirmer ma prise de position. Ou alors, si je sens que le marché change d'humeur, je pourrais envisager de jouer la cassure du range plutôt que le pullback. Bien sur, cela implique la subjectivité du trader. Mais le trader n'est plus seul aujourd'hui, des sites pros et gratuits donnent d'assez bonnes analyses de la situation psychologique du marché, en fournissant en plus au trader des références de prix (support, resistance, voir pivot/fibo/etc). De plus, des analystes publient tout les jours des articles (comme par exemple sur Forexagone, il est important de le souligner). Il ne faut bien entendu pas avaler tout ce qui est dit sans pour autant faire sa digestion critique. Il faut envisager cela comme un débat entre vous et l'autre. Il faut également se mettre à la place de l'autre et comprendre dans quel contexte l'analyste à écrit. Est-il en monthly, weekly, ou ne fait-il que du swing trading ? Est-il cohérent dans ses propos ou cherche-t-il juste à vendre ses tapis crasseux sur le web ?
Vous allez bientôt comprendre pourquoi je vous parle de tout ça :) J'en suis arrivé à cette conclusion il y a quelque temps déjà. J'ai tradé de cette façon, en démo bien entendu, et j'ai gagné parfois et perdu parfois. J'aurais voulu disposer de plus de temps mais ça n'a pas été possible. Vous constaterez néanmoins sur le web que beaucoup de traders planifient leurs positions de cette façon là. Je pense que le trading peut-être résumé à sa simple expression, et je trouve ça assez old school :). J'admets également qu'un ingénier financier, armé de ses formules et de ses dérivés, arrivera à créer un système tout aussi gagnant. Mais il passera bien entendu par l'automatisation.
L'automatisation, véhiculée par le robot, est donc l'outil dont doit disposer le trader, peu importe sa stratégie pour être, au final, gagnant sur le marché. Entre le complexe et le simple, j'ai choisis le simple. J'ai parcouru le web, j'ai découverts des sujets passionnants, des débats formidables, une entre aide extraordinaire entre les gens, alors qu'il était au final question d'argent. J'ai compris que le trading pouvait nous révéler nous et ce que nous avions à offrir à notre prochain.
J'ai donc pour projet de partager avec vous mon système de trading. D'une part, parce que je n'ai pas moi-même les compétences techniques afin d’automatiser tout cela. D'autre part, parce que le forum permet le débat et du débat naissent les idées et donc peut-être des améliorations. Et enfin, parce que j'ai confiance. Je sais qu'il y aura des profiteurs, des gens qui passeront sans lire et surtout sans participer et améliorer le débat et qui demanderont à avoir l'EA sans avoir ne serait-ce que chercher à comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Ça fait partie du jeu.
Vu que mon but était d'aller au plus simple, j'ai commencé par enlever le concept de prédictibilité du marché. Ça, c'est fait : le marché est imprévisible. J'ai ensuite supprimer l'idée de tendance haussière ou baissière, ou de tendance tout court. J'ai par contre conserver une constante, c'est que le cours d'un prix peu être à tout moment interprété comme compris entre deux niveaux. Un peu comme dans le système Renko pour ceux qui connaissent. Le prix, finalement, ne fait qu'osciller entre différents niveaux de range selon le point de vue observé, passant d'un niveau à l'autre ce qui donne l'illusion d'une tendance.
Un sujet très intéressant que voici http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=259419 sur forex factory (site anglo, donc je pense pas mentionner la concurrence vu que forexagone s'adresse à des francophones) m'a vraiment fait changer ma façon de voir le prix et la relation qu'il entreprend avec lui même. Le gars qui a pondu cet article est à mon sens un génie de simplicité. Prenez l'eur/usd, prenez son point haut historique (1.60 et quelque) et son point bas historique (0.8 et des poussières), soustrayez et divisez par 2. Avec cette simple moyenne vous obtenez un premier point pivot. Répétez l'opération entre le point haut historique et le pivot, et entre le pivot et le point bas historique. En répétant plusieurs fois cette opération (l'auteur va jusque 5), vous obtiendrez plusieurs pivot. En observant le prix autour de ces pivots, on constatera que le prix est littéralement attiré comme un aimant autour de ces zones. Il pivote plusieurs fois autour, ou parfois ignore la zone pour rejoindre la zone suivante. Une chose est sure, c'est que dans ce cas le concept de tendance ne m'intéresse plus. Le prix oscille entre différentes zone de prix, de range, point.
Pour l'anecdote, selon l'auteur au plus on pratique l'opération sur le prix, au plus ces zones pivot nouvellement crées sont faibles en importances. Selon ses calculs, la zone 4 (donc l'opération 4 fois de suite) et celle qui offre les meilleurs pivots. L'auteur du système a également ajouter des fibos entre les pivots, et créer tout un système de trading basé dessus. Tout ça est très intéressant à lire.
Je me suis également intéressé à la gestion du risque. Et à la façon d'envisager une position dans le risque qu'elle crée à ma balance d'argent. Une bonne métaphore pour illustrer la gestion du risque est à mon sens les échecs. Prenez l'exemple du pion. Imaginons un échiquier avec 10 pions, disposés de façon désolidarisée. Ainsi disposés, ils sont faibles car désunis. Si par contre, ces 10 pions avaient été disposés les un à côtés des autres (en diagonale donc), leur connexion les auraient rendus plus forts et plus apte à assurer la survie de mon jeu. La somme des individus vaut parfois plus que ces mêmes individus pris individuellement. Ça s'appelle l'optimisation. J'envisage mon système de trading de la même façon. Au lieu d'une grosse position seule, qui parfois gagne et qui parfois perd, je préfère la diviser en une multitude de petites positions qui s'unissent et s'entraident, chacune ayant au final leur fonction propre dans l'organisme. Je n'envisage plus ma prise de position comme une position, mais comme l'élément inférieur d'une structure supérieure. Ce qui nous renvois à l'idée première de ce thread, le Grid.
Bien entendu, tout cela reste à développer, il y a encore beaucoup de chose à expliquer. Vous n'avez là que l’aperçu de ma réflexion, le résumé du cheminement intellectuel qui m'a mené jusqu'ici aujourd'hui, afin de partager avec vous ce que j'ai compris.
Je cherche maintenant à voir qui est motivé, qui ne l'est pas, car j'aurais besoin de beaucoup de force afin que l'on puisse avancer sereinement et en totale confiance.
Manifestez-vous donc, ne serait-ce que pour réagir à ce que j'ai dis, si vous n'êtes pas d'accord ou si au contraire vous trouvez cela intéressant. Ce que j'ai en tête demande à mon sens un certain degré de programmation pro, donc je recherche ce genre de profils activement. Si vous vous sentez concerné n'hésitez pas. Tout le monde est bien entendu le bienvenu, pour apporter du débat constructif. Si vous avez des questions techniques qui pourraient dévier le sujet vers d'autres rivages, je préfère que l'on passe par le P.M, afin de ne pas polluer le topic. Si la question se révèle intéressante elle sera ensuite mentionnée ici.
Si vous voulez trollez, passez votre chemin sinon les modos très pros de Forexagone se feront un plaisir de vous kicker in the face.
Merci pour votre attention :)
crz_blunt
Voilà un certain temps que je ne visite plus Forexagone :) Je vois que le site continue d'évoluer, que des membres sont actifs, et que l'entraide est toujours là. Ça fait plaisir à voir. J'ai moi même commencer à m'intéresser au trading grâce à des sites comme Forexagone.
J'ai mis au point une stratégie mathématiquement gagnante, basée sur un système dit de "Grid", entendez par là grille.
L'idée est toute simple, il s'agit de piéger le prix d'un cours dans une grille de pending orders, afin de déboucler ses positions lorsque celle-ci passe au positif. Vous vous êtes peut-être déjà intéressé au sujet, et si pas vous ne manquerez pas de googler tout ça (je ne sais pas si un sujet à été ouvert là-dessus sur forexagone) si ce n'est pas le cas.
Vous constaterez comme moi que certains traders manquent cruellement d'imagination. Beaucoup de ces systèmes de grid sont couplés à des martingales plus ou moins soft, ce qui un jour où l'autre mènent à l'explosion du compte.
J'ai passé pas mal de temps à me perdre dans des tonnes d'indicateurs à mes débuts, avant de renoncer à tout cela. Il est tout à fait possible de ne se baser que sur le prix pour prendre ses décisions de trading. Support en weekly, daily, h4, avec un suivi de la structure du prix (range ou pas ? et si pas, canal haussier ou baissier ?) et des nouvelles économiques (c'est à dire analyser comment a réagit le marché à quel type de nouvelle; et non pas bêtement se dire que si tel indice est plus ou plus bas, tel paire va monter ou descendre) afin d'avoir une tendance psychologique. Ajouté à cela un système de prise de postions basé sur un ratio de 1:2 voir 1:3, en prenant pour SL et TP des points remarquables (plus haut, plus bas, bougie marquant une réjection du marché pour tel prix donné), avec 1% du compte engagé par position prise. Et vous avez là un système normalement gagnant, si vous suivez le marché H24. Pourquoi devoir suivre le marché jour après jour, heure après heure ? Parce que le marché est imprévisible. Mais que les opportunités sont là. Si par exemple, le marché nous aurait donné 10 opportunités (selon les critères prédéfinis du système de trading mis en place) de trade sur l'eur/usd en une semaine, et que sur les 10, 3 se seraient avérés gagnantes, mon compte serait en positif. Mais imaginons que justement nous n'ayons pas suivit le marché H24, et que nous n'ayons prit position que sur les 7 perdantes ... le compte serait en négatif alors qu'au final, la stratégie était gagnante.
Nous pouvons tirer une première conclusion de tout cela : l'importance de l'automatisation. Par automatisation, j’entends automatiser les règles de prises de positions, afin de libérer le trader de cette contrainte afin qu'il puisse se connecter mentalement au marché. En effet, comme je l'ai dis tantôt, ce ne sont pas les données des indices et des nouvelles qui sont importantes, c'est la réaction qu'à le marché face à ses nouvelles. Sachant si les investisseurs sont optimistes ou pessimistes, je pourrais envisager mon trade de plusieurs façon. Imaginons un cas typique de range Plus bas - Plus haut , avec le prix se dirigeant à nouveau vers le plus bas. J'ai des points remarquables pouvant servir de SL et de TP, car je vois que le marché à réagit à ses endroits dans un passé proche et avec "force", de plus la structure que m'offre le prix m'assure un ratio de minimum 1:2 en cas de gain. Une première lecture du prix me donnera donc une première tendance technique. Ensuite, le "sentiment marché" viendra confirmer ou infirmer ma prise de position. Ou alors, si je sens que le marché change d'humeur, je pourrais envisager de jouer la cassure du range plutôt que le pullback. Bien sur, cela implique la subjectivité du trader. Mais le trader n'est plus seul aujourd'hui, des sites pros et gratuits donnent d'assez bonnes analyses de la situation psychologique du marché, en fournissant en plus au trader des références de prix (support, resistance, voir pivot/fibo/etc). De plus, des analystes publient tout les jours des articles (comme par exemple sur Forexagone, il est important de le souligner). Il ne faut bien entendu pas avaler tout ce qui est dit sans pour autant faire sa digestion critique. Il faut envisager cela comme un débat entre vous et l'autre. Il faut également se mettre à la place de l'autre et comprendre dans quel contexte l'analyste à écrit. Est-il en monthly, weekly, ou ne fait-il que du swing trading ? Est-il cohérent dans ses propos ou cherche-t-il juste à vendre ses tapis crasseux sur le web ?
Vous allez bientôt comprendre pourquoi je vous parle de tout ça :) J'en suis arrivé à cette conclusion il y a quelque temps déjà. J'ai tradé de cette façon, en démo bien entendu, et j'ai gagné parfois et perdu parfois. J'aurais voulu disposer de plus de temps mais ça n'a pas été possible. Vous constaterez néanmoins sur le web que beaucoup de traders planifient leurs positions de cette façon là. Je pense que le trading peut-être résumé à sa simple expression, et je trouve ça assez old school :). J'admets également qu'un ingénier financier, armé de ses formules et de ses dérivés, arrivera à créer un système tout aussi gagnant. Mais il passera bien entendu par l'automatisation.
L'automatisation, véhiculée par le robot, est donc l'outil dont doit disposer le trader, peu importe sa stratégie pour être, au final, gagnant sur le marché. Entre le complexe et le simple, j'ai choisis le simple. J'ai parcouru le web, j'ai découverts des sujets passionnants, des débats formidables, une entre aide extraordinaire entre les gens, alors qu'il était au final question d'argent. J'ai compris que le trading pouvait nous révéler nous et ce que nous avions à offrir à notre prochain.
J'ai donc pour projet de partager avec vous mon système de trading. D'une part, parce que je n'ai pas moi-même les compétences techniques afin d’automatiser tout cela. D'autre part, parce que le forum permet le débat et du débat naissent les idées et donc peut-être des améliorations. Et enfin, parce que j'ai confiance. Je sais qu'il y aura des profiteurs, des gens qui passeront sans lire et surtout sans participer et améliorer le débat et qui demanderont à avoir l'EA sans avoir ne serait-ce que chercher à comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Ça fait partie du jeu.
Vu que mon but était d'aller au plus simple, j'ai commencé par enlever le concept de prédictibilité du marché. Ça, c'est fait : le marché est imprévisible. J'ai ensuite supprimer l'idée de tendance haussière ou baissière, ou de tendance tout court. J'ai par contre conserver une constante, c'est que le cours d'un prix peu être à tout moment interprété comme compris entre deux niveaux. Un peu comme dans le système Renko pour ceux qui connaissent. Le prix, finalement, ne fait qu'osciller entre différents niveaux de range selon le point de vue observé, passant d'un niveau à l'autre ce qui donne l'illusion d'une tendance.
Un sujet très intéressant que voici http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=259419 sur forex factory (site anglo, donc je pense pas mentionner la concurrence vu que forexagone s'adresse à des francophones) m'a vraiment fait changer ma façon de voir le prix et la relation qu'il entreprend avec lui même. Le gars qui a pondu cet article est à mon sens un génie de simplicité. Prenez l'eur/usd, prenez son point haut historique (1.60 et quelque) et son point bas historique (0.8 et des poussières), soustrayez et divisez par 2. Avec cette simple moyenne vous obtenez un premier point pivot. Répétez l'opération entre le point haut historique et le pivot, et entre le pivot et le point bas historique. En répétant plusieurs fois cette opération (l'auteur va jusque 5), vous obtiendrez plusieurs pivot. En observant le prix autour de ces pivots, on constatera que le prix est littéralement attiré comme un aimant autour de ces zones. Il pivote plusieurs fois autour, ou parfois ignore la zone pour rejoindre la zone suivante. Une chose est sure, c'est que dans ce cas le concept de tendance ne m'intéresse plus. Le prix oscille entre différentes zone de prix, de range, point.
Pour l'anecdote, selon l'auteur au plus on pratique l'opération sur le prix, au plus ces zones pivot nouvellement crées sont faibles en importances. Selon ses calculs, la zone 4 (donc l'opération 4 fois de suite) et celle qui offre les meilleurs pivots. L'auteur du système a également ajouter des fibos entre les pivots, et créer tout un système de trading basé dessus. Tout ça est très intéressant à lire.
Je me suis également intéressé à la gestion du risque. Et à la façon d'envisager une position dans le risque qu'elle crée à ma balance d'argent. Une bonne métaphore pour illustrer la gestion du risque est à mon sens les échecs. Prenez l'exemple du pion. Imaginons un échiquier avec 10 pions, disposés de façon désolidarisée. Ainsi disposés, ils sont faibles car désunis. Si par contre, ces 10 pions avaient été disposés les un à côtés des autres (en diagonale donc), leur connexion les auraient rendus plus forts et plus apte à assurer la survie de mon jeu. La somme des individus vaut parfois plus que ces mêmes individus pris individuellement. Ça s'appelle l'optimisation. J'envisage mon système de trading de la même façon. Au lieu d'une grosse position seule, qui parfois gagne et qui parfois perd, je préfère la diviser en une multitude de petites positions qui s'unissent et s'entraident, chacune ayant au final leur fonction propre dans l'organisme. Je n'envisage plus ma prise de position comme une position, mais comme l'élément inférieur d'une structure supérieure. Ce qui nous renvois à l'idée première de ce thread, le Grid.
Bien entendu, tout cela reste à développer, il y a encore beaucoup de chose à expliquer. Vous n'avez là que l’aperçu de ma réflexion, le résumé du cheminement intellectuel qui m'a mené jusqu'ici aujourd'hui, afin de partager avec vous ce que j'ai compris.
Je cherche maintenant à voir qui est motivé, qui ne l'est pas, car j'aurais besoin de beaucoup de force afin que l'on puisse avancer sereinement et en totale confiance.
Manifestez-vous donc, ne serait-ce que pour réagir à ce que j'ai dis, si vous n'êtes pas d'accord ou si au contraire vous trouvez cela intéressant. Ce que j'ai en tête demande à mon sens un certain degré de programmation pro, donc je recherche ce genre de profils activement. Si vous vous sentez concerné n'hésitez pas. Tout le monde est bien entendu le bienvenu, pour apporter du débat constructif. Si vous avez des questions techniques qui pourraient dévier le sujet vers d'autres rivages, je préfère que l'on passe par le P.M, afin de ne pas polluer le topic. Si la question se révèle intéressante elle sera ensuite mentionnée ici.
Si vous voulez trollez, passez votre chemin sinon les modos très pros de Forexagone se feront un plaisir de vous kicker in the face.
Merci pour votre attention :)
crz_blunt