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Stratégie scalping - Bandes de Bollinger -

  • MaitreRaton

    Bonjour à tous,

    A force d'observer les graphiques et de tester des indicateurs à la recherche d'une stratégie viable, j'ai mis au point une petite stratégie qui me semble pas mal :

    Paire : EUR/USD (pas testé avec une autre)
    Timeframe : M1-M5-M15 à la base, mais fonctionne aussi sur des timeframes plus grands.
    Indicateurs : Bandes de Bollinger.

    Le principe est simple, on va attendre qu'une bougie (numéro1) clôture en coupant les bandes de bollinger. Si la bougie suivante (numéro 2) va dans le sens opposé, et est plus grande que la bougie numéro 1, alors on prend position dans le sens de la bougie numéro 2.
    S/L : quelques pips au dessus (ou en dessous si phase baissière) de la bougie numéro 1
    T/P : à vous de voir ...

    Voilà, comme une image vaut mieux que toutes les explications du monde, je vous ai mis un screen explicatif de la stratégie en pièce jointe (paire : EUR/USD, Tf:M1).

    Evidemment, cette stratégie est vraiment basique et mériterait d'être améliorée, mais je voulais d'abord savoir si elle valait le coup d'être approfondie.

    Je m'adresse donc à vous membres de Forexagone, qu'en pensez-vous ? quels indicateurs pour effacer les faux signaux ?
    MaitreRaton a joint une image
    G4422CD
  • MaitreRaton

    Autre exemple avec l'EUR/USD en H1.
    MaitreRaton a joint une image
    G4423BD
  • MaitreRaton

    4 autres exemples en H4 (bon si là vous avez pas compris ... :P ).
    MaitreRaton a joint une image
    G4424BB
  • TradingBreakout

    Bonsoir,
    Technique basique mais qui sur les backtest donnent d'assez bon résultats (il faudra néanmoins être très réactif), et bien sur comment toute technique, elle ne marche pas à tout les coups
    Il faudrait à mon avis l'utiliser avec un Stochastic (voir l'image en pièce jointe)
    -1ere ellipse (en partant de la gauche) : Signal de vente d'après ta technique, conforter par le stochastic. Résultat néanmoins mitigé (sauf si on attend 35 min voir 1H mais pour du scalping ça fait très long à mon avis.
    -2ème ellipse : Signal d'achat, stochastic conforte celui-ci. Résultat très mitigé voir perte si on attend trop (et si on ferme la position 3 min après le gain est dérisoire (à cela il faut rajoute le spread...).
    -3ème ellipse : Signal d'achat, stochastic conforte ce signal, bénéfices plus que plaisant en moins de 10 minutes. Le stochastic nous indique même quand il faut fermer la position.
    -4ème ellipse : Même chose que pour les précédents, avec un joli gain en pips au final (plus haut à 1.3930 mais au bout de 32 minutes)

    Donc pour cette technique il faudra avoir des nerfs solides à mon avis, SL serré et TP relativement élevé pour ne pas annuler plusieurs gains en 1 seule perte. A utilisé qu'entre 14H et 18H (heure française).
    TradingBreakout a joint une image
    G4425CB
  • TradingBreakout

    Désolé du double post mais on ne voit rien sur le graphique.
    J'espère que ce sera mieux ainsi.
    TradingBreakout a joint une image
    G4426CB
  • MaitreRaton

    En effet, avec le stochastique, c'est pas mal !
    Après c'est sur que faut avoir le mental pour tenir cette stratégie, mais c'est là que les EA vont nous être utiles :D
    En tout cas merci pour ton analyse TradingBreakout.
  • DayTrader

    Salut vous deux,

    MaitreRaton :

    Bon début, mais ça ne constitue pas une stratégie, tout au moins une technique d'entrée.

    Les bougies qui sont plus grandes que les précédentes, ce sont des "avalantes", ou "englobantes"; selon moi et d'après mon expérience ce sont les meilleures configurations en chandeliers japonais.

    Qu'est-ce qu'elles représentent ? si tu zoom sur une unité de temps bien inférieure, tu te rendras compte que ton avalante correspond en fait à la cassure du dernier creux (le bas de ta bougie précédente). Donc une avalante consiste en fait à trader la cassure du dernier creux.

    L'avalante est d'autant plus forte qu'elle casse de bougies précédentes. ATTENTION toute fois car si elle est trop grosse une retracement peut avoir lieu (prise de bénéfice).

    Une représentation graphique est d'ailleurs basée sur ça : la cassure des derniers hauts/bas : c'est la représentation en "three line break".

    Tes entrées sont donc bonnes au sens où elles signifient quelque chose en terme d'offre et de demande : une cassure d'un creux signifie que les volumes acheteurs ont été insuffisants pour contenir les volumes vendeurs sur ce niveau; c'est le principe de base de la théorie de Dow. Tu te rendras compte que tout le chartisme, et toutes les configurations en chandeliers, se basent sur la théorie de Dow.

    Maintenant concernant tes bandes...

    Les bandes représentent la position de deux écarts types. Soit... rien...

    Donc quand tu dis casser une bande, ça veut tout simplement dire que le prix a terminé au dessus de deux écarts types par rapport à sa moyenne : en gros que le prix a accéléré.

    Regarde le prix : tu verras que pour tous tes exemples, c'est en fait une zone de support résistance horizontale qui a servi, et non les bandes.

    Donc à mon sens oublie les bandes pour l'utilisation que tu en fais.
  • DayTrader

    TradingBreakout,

    Le stochastique montre la position d'un prix par rapport au plus haut et plus bas sur X dernières bougies. Rien de plus.

    Donc en gros tes propositions consistent à acheter parce qu'on est au plus bas des X dernières bougies, ou vendre parce que l'on est au plus haut des X dernières bougies.

    Or c'est exactement (ou presque) ce qu'indiquent les bandes de Bollinger quand le prix est dessus ou au dessus (ou en dessous selon le sens), donc tu as une forte redondance.

    Quand ça marche, c'est parce qu'il y a une tendance de fond derrière, ainsi qu'un support résistance.

    N'oubliez pas que les outils sont extrêmement limités, et que seul une compréhension des mouvements permet d'avoir un trading tranquille.

  • MaitreRaton

    Waou DayTrader, je suis impressionné par tes connaissances ! Tu nous fais rendre compte que le chemin est encore long avant de devenir un fin analyste ...

    Concernant tes remarques, j'ai dû relire plusieurs fois, mais j'ai finis par comprendre ce que tu m'expliquais (du moins j'espère ...).
    J'ai effectivement remarqué que mes points d'entrée coïncidaient avec des zones de support/résistance. J'ai supprimé les bandes, mais j'ai trouvé un autre indicateur dans le même genre, sauf que celui indique également les zones de support/résistance : il s'agit du Donchian Channel.

    J'ai refais une analyse (voir joint) :
    -J'ai tracé les zones de support/résistance (en jaune) en fonction du Donchian Channel (en magenta).
    -On remarque dans le cercle vert que les cours sont en train de tester un support important (S1).
    -Les cours ne parviennent pas à franchir la S1 sur la bougie rouge, mais sur la bougie suivante, on traverse par le bas la S2 et on clôture au dessus de la bougie précédente (on a donc une bougie englobante non ?).
    -On prend donc position à l'achat à la clôture de cette bougie bleue.

    Pour ce qui est du placement du S/L et T/P je ne sais pas trop, et je suis un peu fatigué, donc je vais éviter de dire des bêtises ... :P

    Pourrais-tu regarder mon analyse DayTrader (ou n'importe qui enfaite) et me dire si cette fois-ci, elle fait "sens" ?
    Pourrais-on baser une stratégie sur une telle analyse ?

    MaitreRaton a joint une image
    G4427HC
  • Anonyme (invité)

    pourquoi s'évertuer à tracer les supports et résistances alors qu'il y a des systèmes automatiques pour cela ?
  • DayTrader

    Parce que rien ne remplace l'homme Anonyme.

    Maître Raton, le canal de donchian indique le plus haut et le plus bas sur X périodes, donc en gros c'est le même chose que le Stochastique, donc ça ne va pas plus t'aider que ça. Ca ne marchera que lorsque ce sera confondu avec un support et résistance.

    Avant d'utiliser un outil il faut à tout prix l'étudier ;)
  • NYKOES

    Les S/R sont des projections de techniques de trading auto-réalisatrice et pourraient être pour la plupart, c'est vrai, tracés automatiquement. Mais pas toutes, DayTrader a vraiment raison sur ce point, rien ne remplace l'homme.
  • roland

    A part avec un algo d'intelligence artificielle vraiment puissant, c'est difficile de tracer les meilleurs SR avec un robots. Mais à mon sens ça reste possible, cependant faut vraiment réfléchir au système :)
  • DayTrader

    Le mieux dans ce cas est d'utiliser le d'utiliser le volume ou tick profile. Là au moins tu n'as aucun souci.
  • MaitreRaton

    Oula je ne suis plus trop là ... Donc si je récapitule, je garde le principe (trader la cassure du dernier creux) mais j'utilise un autre indicateur que les bandes ou le cannal de Donchian, c'est bien ça ? Je dois plus me baser sur les supports/résistances, et oublier le scalping si j'ai bien compris ...
    Après ce que je ne comprend pas, c'est cette histoire de volume ou tick profil :s
  • DayTrader

    Houla non relis mieux ;) oublie le donchian ça sert à rien.
  • MaitreRaton

    Oui c'est ce que j'ai dit, je garde le principe mais j'oublie les bandes et le Donchian ...
  • broeksy

    Salut Maitreraton,

    Peux tu me dire depuis combien de temps tu trade avec cette technique (celle que tu expliques au début de ce forum avec la bande de bollinger)
    Quels sont tes résultats et sur quel timeframe cela fonctionne t'il le mieux ?
    Y a tu ajouter un indicateur supplémentaire pour confirmer tes choix ?

    merci pour ton témoignage
    Broeksy
  • MaitreRaton

    Salut broeksy,

    J'ai abandonné cette "méthode" de trading.
    A la base, je l'avais développée car je cherchais à coder un EA simple qui m'assurerait quelques pips réguliers quotidien. J'ai donc créé un indicateur qui affichait une flèche lorsque toute les conditions pour ouvrir un trade étaient requises et j'ai même créé un EA basé sur cet indic (donc sur cette technique). J'ai backtesté l'EA, et je me suis vite rendu compte que cette stratégie ne tenait pas la route (trop de faux signaux).

    Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché à améliorer la chose. J'ai rajouté quelques indic qui paraissaient enlever quelques faux signaux, mais quand j'ai vu sur les backtests que ça enlevait aussi certains bons signaux, j'ai décidé d'abandonner cette stratégie (qui n'avait pas vraiment de sens).

    Mais bon, comme je dis, j'ai pas vraiment creusé, peut-être qu'en bidouillant un peu on pourrait arriver à faire quelque chose, donc si ça t'intéresse, je peux te filer l'indic et l'EA que j'avais fait (niveau codage c'est vraiment basique).
  • kurt54 (invité)

    bonjours a tous
    je trouve vraiment trés interessant votre discussion l'experience de chacun et un plus surtout quand on commence comme moi !
    je pensai egalement qu'utilisé des indicateurs me faciliterai la tache cela fait 6 mois que je trade en demo j'ai eu jusqua maintenant des resultats pas trops mediocre en utilisant le sto et le rsi plus deux moyene mobile par contre depuis que j'utilise les dernier indicateurs belkhayate c'est une catastrophe enfin je pense surtout que je ne sais peut etre pas les interprétés