Il parait que l’événement mensuel du Non farm payroll est l'une des plus importante sinon la plus importante annonce fondamentale qui ait lieu dans le monde du Forex.
Cette annonce est communiquée le 1er vendredi de chaque mois à 12:30GMT (quid de l'heure d'été / heure d'hiver ?)
Je me suis donc fait un petit script de statistique qui me donne ça sur l'EURUSD en M30 depuis juin 2009
moyenne Open to High : 14.4
moyenne Open to Low : 14.2
maxi Open to High : 41.1
maxi Open to Low : 33.7
mini Open to High : 1.1
mini Open to Low : 1.5
On pourrait pousser l'analyse statistique pour affiner les valeurs mais on pourrait imaginer la stratégie suivante :
1 mn avant l'annonce, placer 3 à 4 ordres d'achat et 3 ou 4 ordres de vente avec un objectif étagé de 10 pips et des volumes dégressifs et un stop de 50 à 60 pips (peut-être à pondérer en fonction des valeurs passées/attendues ou même ne pas mettre de stop et gérer les ordres encore ouverts à la main en fonction de l'analyse technique de la paire).
Par exemple
BUY 1.0 TP10/SL50
BUY 0.5 TP20/SL50
BUY 0.2 TP30/SL50
BUY 0.1 TP40/SL50
même chose pour les ordres de vente.
L'idée est de profiter de la forte volatilité du marché à ce moment là, l'avantage des ordres opposés (hedging si je dis pas de bêtise) est que la marge n'est pas affectée tant que les positions ne sont pas débouclées et statistiquement lorsqu'elles le sont la balance est censée monter sensiblement.
Je ne fais que reprendre l'idée qui avait déjà été proposée il y a un moment par Forexagone, un script qui place les 6 ou 8 ordres à heure et jour fixe ne devrait pas être trop difficile à écrire, je laisse les codeurs avec un peu de temps s'en charger ;)
Cette annonce est communiquée le 1er vendredi de chaque mois à 12:30GMT (quid de l'heure d'été / heure d'hiver ?)
Je me suis donc fait un petit script de statistique qui me donne ça sur l'EURUSD en M30 depuis juin 2009
moyenne Open to High : 14.4
moyenne Open to Low : 14.2
maxi Open to High : 41.1
maxi Open to Low : 33.7
mini Open to High : 1.1
mini Open to Low : 1.5
On pourrait pousser l'analyse statistique pour affiner les valeurs mais on pourrait imaginer la stratégie suivante :
1 mn avant l'annonce, placer 3 à 4 ordres d'achat et 3 ou 4 ordres de vente avec un objectif étagé de 10 pips et des volumes dégressifs et un stop de 50 à 60 pips (peut-être à pondérer en fonction des valeurs passées/attendues ou même ne pas mettre de stop et gérer les ordres encore ouverts à la main en fonction de l'analyse technique de la paire).
Par exemple
BUY 1.0 TP10/SL50
BUY 0.5 TP20/SL50
BUY 0.2 TP30/SL50
BUY 0.1 TP40/SL50
même chose pour les ordres de vente.
L'idée est de profiter de la forte volatilité du marché à ce moment là, l'avantage des ordres opposés (hedging si je dis pas de bêtise) est que la marge n'est pas affectée tant que les positions ne sont pas débouclées et statistiquement lorsqu'elles le sont la balance est censée monter sensiblement.
Je ne fais que reprendre l'idée qui avait déjà été proposée il y a un moment par Forexagone, un script qui place les 6 ou 8 ordres à heure et jour fixe ne devrait pas être trop difficile à écrire, je laisse les codeurs avec un peu de temps s'en charger ;)
