Hoebi : La toile d'araignée

Bonjour à tous,

Voilà, depuis 2 jours, je teste et met au point une nouvelle stratégie. Les résultat n'étant pas trop mauvais, je me suis dis, pourquoi ne pas la partager? :)

Dans un premier temps, la stratégie employée est en test donc on est loin d'avoir quelque chose de fiable. Ensuite, j'employe diverses techniques en plus pour "choper" les bons moments. J'ajoute à cela mon indicateur que j'ai encore un peu amélioré et 2 EA indispensable pour gérer ce genre de trades...

Alors pourquoi ce nom? J'aurais pu l'appeler différemment mais vus l'apparence des trades quant ça fonctionne, je me suis dis, pourquoi pas. Vous l'aurez compris, le but est en quelque sorte "d'emprisonner des gains". Vous allez comprendre après... Les indicateurs sont libre, ce qu'il faut surtout, c'est l'analyse visuelle dont, ici sur l'image, le triangle descendant qui je dois l'avouer, est magnifique. Juste la cible que j'ai modifié, j'avais un doute et au final, c'est bien remonté (5 pips)...

L'indispensable pour cette technique, c'est l'EA avec la gestion des positions et du capital. Je doute fortement que se soit possible en manuel lol Pourquoi? Simple, on fixe plusieurs paramètres qui vont ensemble, déterminer un % de risque sur le capital. Une fois ces valeurs sûr, l'EA vas automatiquement réagir en conséquence...

Imaginons que j'ai 500€ de capital. Je ne veux pas prendre plus de 5% de risques. Donc, 25€ maximum! On vas donc faire un premier calcul sur base d'un stoploss que j'ai fixé ici sur la barre du graphique long terme (h2) précédente (le low dans ce cas-ci). Je sais qu'au pire du pire des cas, je ne perdrez jamais plus de 25€!! C'est 25€ que se soit sur un stoploss de 20 pips ou de 50pips... Mais il faut éviter la volatilité intense. Donc j'ai ajouté un paramètre en pip qui calcul le capital risque % sur base du stoploss et de x pips. Si mon stop est à 50 pips, que j'ai un second paramètre à 10 pips (que l'on fixe manuellement). J'obtiens 5% (sur un arrondi) de mon capital... La volatilité n'est donc plus, totalement, un problème. Ce qu'il faut, maintenant, c'est récupérer des gains...

Là, pour cette étape, j'ai pas eu à chercher très longtemps. La stratégie de base Pyramidale fait l'affaire. La différence prêt, c'est qu'elle sera auto régulée. Comment? Imaginons que je prenne 1 seule position avec le stop à 50 pips, 10 pips de ratio. Je veux prendre mes 5% de capital... Il me faut donc 50 pips!!! C'est chaud... Donc je vais par intervale ouvrir plusieurs positions avec un nouveau paramètre "Ratio pyramide". Si je le place sur 5 (pour faire facile lol). J'aurai donc besoin de 5 positions pour récupérer mes 25€. Je vais donc, techniquement, placer 5 positions par intervalle de 5€...

Là, nouveau problème, que faire si ça se retourne??? Une position qui se retourne à 10 pips peut revenir ensuite à la normale. 2 ça devient risqué, 3 c'est la perte! Du coup, je pars alors sur un capital risque de 5% que je vais simplement diminuer au fur et à mesure des positions. La dernière pourra alors être coupée sans trop de dégâts. Bien entendu, au pire des cas, je perdrai 5%*5=25% du capital. Mais si vous laissez partir 2 fois voir plus le stoploss, c'est soit la déco, soit vous madame vous demande la vaisselle! XD Bon, on y retourne. Donc du coup, la première position vas créer le gain principal. Les suivantes vont l'améliorer pour garder l'équilibre...

Il reste maintenant à soit, récupérer 25€ (c'est pas si simple). Soit vous décidez de couper manuellement pour attendre l'ouverture suivante... Voilou, à vos commentaires et/ou questions :)

PS: 20 pips à la hausse, une chance que mes positions sont coupées^^"

Salut !!
Selon moi pyramider est une bonne technique, mais ca depend toujours du context, donc que ce soit pas tout automatique c'est bien.
J'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails tout de suite.
Donc rapidement je dirais qu'il ne faut pas augmenter le risque, tu dis risquer 25% en 5 positions dans une pyramide, tu ne devrais pas.
L'idée c'est de réinvestir des gains et/ou d'en proteger.
Tu as la notion de trailing stop qui permet de réduire les risques en remontant le stop des positions dans le vert et la notion de prix de reviens de la pyramide qui est le prix "break even" de la pyramide c'est le prix qui te ferais sortir l'ensemble de tes positions à zéro.

Il y a plein de chose qu'on peut imaginer,, par exemple plus le mouvement dure plus il a de chance de se retourner, plus tu rentre tot moins ton signal est fiable et t'es pas sur que ca parte dans le bon sens, donc en gros si tu rentre de maniere agressive c'est risqué et les derniere position sont risqué donc tu peux imaginé un risque qui evolue dans le temps, premiere position avec un risque faible des premiers renfort ou t'appuie un peu plus et progrssivement tu réduit le risque.

Dsl je balance vite fait des idées je suis pas sur que ce soit tres clair, mais c'est un sujet interessant, a une epoque sur ce forum il y avait un trader qui tradait en daily et qui pyramidait plus ou moins systématiquement tous les 50 pips, peut etre qu'il le faisait en fonction de la volatilié je me souvient plus !!
Tu as pas mal de faux départ, faut etre patient mais quand tu prends un bon mouvement t'engranges !!

Si, j'ai compris et la plupart des points que tu cites, je les ai justement rencontrés... Pour commencer, même si la base est en pyramide, le contexte est différent. Je tiens à le préciser pour les points que je vais expliquer après ;)

25% de risques oui, mais dans le pire des cas. Déco, très gros plantage, évènement puissant en contre,... C'est un trading de signal, si celui-ci ne se confirme pas dès la première position, on coupe directement, limitant les pertes à quelques % souvent moins que le % misé. Les 25% sont représenté par un stoploss très haut pour servir uniquement de sécurité et surtout, de point d'attache pour la gestion du capital ;)

Trailing stop, je dois encore tester une méthode qui pourrait le prendre en compte. Cela pourrait alors être intéressant sur des schémas plus importants. Le break even, non. Le but est de justement profiter de la tendance longue y compris avec les redressements. Un break even vas casser la stratégie trop tôt ;)

Le principe de temps que tu expliques, je l'utilise pour prendre position grâce entre autre, à l'HeikinAshi et aux englobantes. Mes prises de positions doivent être prises au meilleur moment pour valider le signal qui est souvent en triangle. D'où cette particularité de travailler sur 3 timeframes simultanément. Chacun ayant un but précis qui confirme ou non le signal choisi. Le reste des positions est automatique. Je coupe si le signal s'estompe ou si je dois patienter un rebond lors de long mouvement...

Le principe en pyramide de base n'utilise pas spécialement un signal précis à l'inverse d'ici, où le signal doit être très clair. Comme on peut le voir sur l'image, j'ai eu un triangle qui sait fermé trop rapidement. Sur les 5 positions prévue, j'en ai que 4 fermées manuellement pour 10€ de gains sur 470 de capital (2%). On remarque qu'en h2, un second triangle (pas encore certains) devrait se former. Là, normalement si c'est pas trop tard, il y a aussi une belle opportunité... Ces signaux doivent donc se confirmer et être suffisamment rentable pour entrer en position. Soit si la cible du triangle est atteinte, soit si il y a une forte probabilité en vue (exemple des 2/3 de la poussée en m30 sur l'image ;)

Voici au passage les 4 positions (gains):
1: 7€ (10pip)
2: 1.95€ (5pip)
3: 1.05€ (3pip)
4: 0.27€ (1.5pip)
Total: 10.27€
Stoploss à 20pips (pipstep 5, ratio 5, capital 470) 4% du capital misé ((Capital/100)*(stoploss pip/pipstep)).

J'ai juste eu un bémol, je travaillais en EA type "bar" et non au "Tick". Du coup, les positions sont prises avec un décalage. Je teste actuellement l'autre méthode ;)

En ce qui concerne le break even ou rpix de revient c'est juste visuel, l'idee c'est de voir a quel endroit, si le cours se retourne, je sors sans perte.
Le fait que tu le fasse sur du court terme rend les choses difficile à réaliser et du coup l'EA est utile.
Mais rien ne t'oblige à sortir l'ensemble de ta pyramide d'un coup, il faut avoir le doigt sur la gachette pour les derniere position mais rien ne t'oblige a couper les premières, de mon point de vue c'est dommage de ne pas laisser un latant courir pour aller chercher plus si la tendance de fond reprend.
En coupant les dernieres positions ton prix de revient s'eloigne du cours à l'instant t, tu as donc plus de place pour laisser corriger le prix.
Tu peux aussi couper une partie des premiers trades pour securisé une bonne partie des gains, mais c'est dommage de ne pas laisser un latant courir le plus possible et meme reprendre des renfort plus tard.
Apres tout de depend de la strategie, le suivi de tendance se prete parfaitement a ce que je viens de dire, le contre tendance ou surtout le trading range beaucoup moins .
En suivi de tendance a moins d'etre dans une zone de support ou de resistance forte y a pas de raison de tout couper, et meme sur ces zones, en cas de cassure tu es deja dedans.
Mais je reconnais que les petite unité de temps se pretent moins à ce genre de raisonnement

Bonjour Shipit,

Je pensais que le break even consistait à placer un stop à 0 pour sauver une position qui contre tendance. J'ai donc probablement mal compris le principe ou pas assez réveillé, faut voir lol

Les positions ne sont coupée que si l'objectif est atteint. Plus le stoploss est proche, plus le risque est limité. Couper des positions permet donc de relancer le calcul du capital si nécessaire. Le cas échéant, l'EA est stoppé ;)

Sur l'image, il y a une contre tendance ou plutôt la formation agressive d'un triangle. Le soucis c'est qu'hier, j'ai eu beaucoup de mal suite à un changement sur le long terme de la tendance. Plusieurs triangle se sont formés pour la contrer jusqu'à 23h. Puis, beh, j'étais au lit malheureusement et j'ai découvert que j'étais dans le bon sens ce matin :(

Mais bon, ce matin, je me rattrape avec un cycle complet et 2 positions fermées. Pris un peu tardivement mais je viens d'arriver au boulot lol 12.92€ sur 5 positions dont 2 perdantes ;) DropDawn 0.44%. J'attends maintenant 40 min pour prendre si ça se forme la contre tendance :)

le break even c'est bien ton point zero (ni perte ni gain) hoebi ;) que tu le matérialise par un stop ou que tu le garde juste en tête, ton break even c'est ton point zero.

plus tu moyenne à la hausse, plus ton break even est proche de ton prix en cours ;)

ok merci trdr7, c'est ce que j'avais vus dans un article sur le web. Je continue malgré tout à croire qu'avec cette technique, il est préférable de rester sur un stop long et de se concentrer sur les signaux pour stoper si nécessaire la ou les positions. Je regrette juste de ne pas avoir un peu plus de volatilité en ce moment. J'ai AUD/USD, USD/CAD et EUR/GBP avec en plus le pétrole. Mais hormis des contres tendance en triangle, je n'ai pas encore eu réellement l'occasion d'enchaîner les positions en plusieurs cycles... Mes stats que je donnerai peut être au soir dans mon journal ne sont pas trop mauvaises mais on est loin des semaines précédentes. Un contre choc entre Brexit et Trump? Espérons que ça vas se décider un peu plus la semaine prochaine :$

J'ai retrouvé un article qui dans mon souvenir est interessant :
https://www.dailyfx.com/actualite_forex_trading/technique/forex/2014/12/18/pyramidalisation-1812.html

Aujourd'hui c'est Thanksgiving, les americains ne sont pas sur les marchés, ca explique en partie le manque de volatilité.

J'ai regardé la vidéo première partie jusqu'à 6 min, étant crevé, j'ai préféré arrêter. Je regarderai en profondeur ce weekend histoire de bien emmerder madame au passage lol Je préfère donc attendre sagement avant de donner un avis plus constructif à ce sujet. J'ai déjà remarqué quelques points que je vais probablement modifier ce weekend. L'accès automatique des positions sera peut être à revoir, pas encore certain. Par contre, la gestion du capital risque, bien que je vais garder l'EA sur le coté, sera probablement à modifier. Je dois me contenter de la distance entre le stoploss et la position comme point de repère à un poucentage fixe. J'ai certainement trop automatisé la gestion limitant à mon sens, les gains potentiels. Je dois aussi retravailler sur l'indicateur ou du moins, ma façon de l'utiliser. En faisant un zoom par curiosité aujourd'hui, j'ai remarqué trop de zones intéressantes "vides"... Maintenant, vus l'heure qu'il est, je vais probablement terminer ma semaine avec 27.65€ de gain et dropdawn de 1.85%. Autant terminer sur du positif et reprendre la semaine prochaine de manière aussi positive ;)

toute la semaine de thanksgiving il faut sortir des marchés c'est chiant tout les ans ;)

à la limite un peu de forex en intraday mais c'est souvent plat sur les indices

Merci pour l'info, j'ignorais que ça durait une semaine. C'est bon à savoir pour l'année prochaine lol

Bon voilà, 1h de vidéo lol Donc dans l'ensemble, ça vas, j'ai surtout vus ce que je connaissais déjà. Cela confirme en même temps le prochain changement dans la stratégie où j'ajouterai non plus un stop fixe mais un slippage progressif sur le stop de la première position. Par soucis d'être le mieux compris, voici un scénario inventé:

Je m'aperçois d'un beau triangle haussier dont j'ai soigneusement tracé les repères. Suivant d'autres signaux, la volatilité,... Tout semble se retourner à l'achat. Après une tendance baissière, une poussée haussière suivie de la formation en triangle. Jusque là, vous suivez? Je pourrais faire un graphique mais c'est uniquement ce point là qui m'intéresse pour montrer comment ça fonctionne...

Bref, le triangle fini par casser comme prévus. Étant presque sûr (on est jamais 100% fiable) de mon analyse, je place ma première position. Capital risque, 5%, ratio 5 (donc 5 positions pour atteindre l'objectif des 5%). Stoploss sur le low du long timeframe, 50 pips. Donc, pour atteindre mes gains, il me faut 50 pips à la hausse... On vas dire que j'ai 1000€, il me faut donc 50€. 1€/pips

La première position (en oubliant le spread et la commission, hein! lol), monte de 10 pips, 10€. Je démarre ma seconde position, capital risque = la distance de base du stoploss 50 pip+10pip acquit. En d'autre termes, le capital risque vas diminuer en conséquence. La mise de base divisée par la distance du stop donne la valeur au pip +-. En d'autre terme, 0.83€ le pip... Là, on oublie maintenant volontairement les pips...

La stratégie continue. Net profit TOTAL = 20€ (2%). On prends une nouvelle position avec toujours le même principe. Je dirais comme ça de tête, qu'on prends 6 pips. 6€ de la première position, 5€ de la seconde et 10€ en plus sur la première. Total, 21€...

Enfin, objectif atteint, on monte d'une marche et on prends une troisième position. Distance du stoploss de 66 pips. Valeur de la troisième position 0.75€...

On continue ainsi et on atteint à nouveau, 10€ de plus. 4 pips, première position 4€, deuxième 3.32€, troisième 3€. 10.32€... C'est plus simple quant l'EA calcul lui-même! lol En d'autres termes, plus on avance, plus les pips nécessaires diminuent... Distance du stop à 70 pips. Stoploss en slippage sur 30 pips de la première position donc encore très loin puisque l'on prends ici, 20 pips au total pour atteindre 4% du capital...

4ème position, j'ai décidé de casser le scénario. Triangle baissier ou longue englobante. On est sur la quatrième position. Là, retournement de 10 pips. Du coup, on stop tout... 4ème position, - 10pip, -7.14€. Troisième position prise 4 pips en dessous de la dernière. On est à -6pips. -4.5€. Deuxième position à 6 pips de la troisième, pertes 0€. Première position à 10 pips de la deuxième. Gain 10€. On fait le calcul 10-(7.14+4.5)= -1.64€... En % du capital -0.16%...

Le scénario utilisé ne s'est pas terminé correctement et je n'ai pas été de main morte non plus sur la fin mais on remarque que la perte globale s'absorbe avec le temps même dans le cas d'un scénario qui s'arrête brusquement. Si les choses avaient été différentes, que j'aurais jugé la 4ème position perdante et arrêtée sur le 0. On aurait alors fait 20+11.62+7.5+0=39.12. Total de 3.9% du capital... D'un coté un scénario sombre en perte limitée (je ne parle pas d'un plantage ou d'une déco, j'y travaille encore). De l'autre, un scénario parfait (on est pas au total du ratio) avec des gains très intéressants...

Voilà pourquoi je ne l'ai pas appelé "Stratégie pyramidale" qui sur le principe est semblable mais sur son fonctionnement, différent. On évacue le stress et l'angoisse des prises de positions en laissant les choses se faire. Il suffit ensuite de déterminer si oui ou non la stratégie continue. Le plus compliqué ici, c'est la première position. Le signal d'entrée doit être puissant sinon, seule la patience compte ;)

Les prochains points surlequels je vais travailler seront le slippage du stop et la gestion en multipositions "après" le ratio. En d'autre termes, tant que la stratégie est valide, rien n'est coupé. Après, comme je l'ai dis, ceci ne fonctionne que sur base de calculs particuliers. De tête, c'est possible mais bonjour la migraine! lol La vidéo n'est pas mal mais sur le papier, c'est différents. Le système pyramidale de base prends en compte des points particuliers qui ne sont pas, contrairement à la vidéo, systématiquement, perceptibles. Avec la toile d'araignée, il n'y a aucuns hasard. On prends, on attends, on stop... Le résultat ensuite dépends des possibilités d'évolution. Si j'avais pris 20 pips sur une positions, j'aurais 20€. Sur la toile, je double les gains ;)

Voilou, j'espère que le mal de crâne n'est pas trop important. Bon weekend à tous :)

Voici sur la photo, une belle toile en 8 positions assez nerveuse. En m30, un premier triangle isocèle où j'ai pris la cassure (un ptit faux départ en prime). Puis, en h2, un triangle ascendant cassé. J'ai coupé sur un second triangle ascendant en m30 par sécurité vus la volatilité qui m'a fait un peu paniquer lol Test des modifs de ce weekend donc sur l'ancien compte donc cherchez pas sur le journal^^

Bon, j'ai du temps pour remettre un peu d'ordre dans la stratégie qui m'en a fait voir de belles et de pas mûres cette semaine...

Dans un premier temps, petite explication. Sur le papier, on est bon dans l'ensemble, ça fonctionne "bien" niveau gains/pertes... Toutefois, cette semaine, j'ai eu une mauvaise situation me forçant à revoir le principe. Plus on prends de pips sur la position de base, plus on prends de positions d'affilées. Le hic, c'est quant le mouvement est brusque, en quelques minutes, ça s'enchaîne. 21 positions que j'aurais pu garder voir pire, enchaîner encore plus. C'est bien trop agressif et même si le signal était dans le bon sens, le simple retour à failli vider 1/4 de mon compte. Mal paramétré ou faux signal et c'est le rouge assuré...

Bon, passons. J'ai donc en fin de semaine, revu de fond en comble la technique pour tenter de la réadapter et j'ai trouvé une solution qui ne prends plus cette fois les positions de plus en plus courtes mais à l'inverse, de plus en plus longue avec un système semblable à Fibonacci... Pour rappel, la série de Fibonacci est comme telle: 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Bien entendu, dans ces conditions, ça risque de prendre rapidement des positions qui peuvent mettre en danger le compte. Sur un mouvement USD/JPY, on pourrait facilement prendre d'affilée 4 positions en quelques secondes...

Alors j'ai imaginé une autre astuce avec une formule semblable mais différente sur papier. On commence avec un nombre fixe. La première position est automatique. La seconde vas donc démarrer suivant x pips. Là, je vais utiliser le plus proche et le plus adapté par rapport à la série Fibonacci, donc 2 pips...

Une fois la deuxième position active, on calcul comme suit:
Valeur du cap précédent + (Xpips * Nombre de positions)

On a alors cette série: 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110... Si on compare au Fibonacci, on remarque que les premières positions sont plus longues par contre, les suivantes sont plus courtes dans la série... Ceci devient d'autant plus utiles que les positions sont gérée sur mon EA par un capital risque dépendant d'un stop fixe sur la première position. Plus j'essaye de gratter les longues positions, plus le capital vas diminuer drastiquement à l'inverse de la technique précédente où les dernières positions étaient assez semblables...

Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tester la technique vendredi mais j'ai pu faire une série malgré tout de 3 positions:
1: 8.14€ / 7.8 pips / Volume 15000
2: 2.29€ / 3.8 pips / Volume 10000
3: -0.22€ / 0.7 pips / Volume 8000

Les tests sur papier sont bon, moins que la version précédente mais plus stables. Le seul hic, c'est qu'il faut une amplitude de mouvement minimum 15 pips pour grappiller suffisamment avant de couper les positions, les deux premières étant, contrairement à la précédente technique, très proches. Sur le plus long terme (daytrading), cela devient alors intéressant car l'objectif (si prit au bon moment) est atteint pour la troisième voir la quatrième position. De là, on a plus de temps pour gérer un signal de retour... Mes tests sur papier ont pris deux conditions sur 4 positions. La première, on prends 10 pips en activant à 12 pips la quatrième position. Gain de 150% du capital misé. Dans le second cas, j'ai pris 5 pips seulement sur un retour plus délicat. 50% de gain du capital misé. Au delà, on est en perte mais avec un break sur la première position, on évite avec le stop géré, une claque trop importante. Je n'ai pas testé au delà des 4 positions pour avoir une estimation plus adaptée...

La semaine prochaine me permettra d'y voir plus claire, j'ajouterai alors des screen pour montrer les résultats... Bon dimanche à tous :)

Dsl pour le double post. Curieux de nature et assez perfectionniste. J'ai décidé de tester la stratégie directement sur excel et les résultats sont bien plus intéressant comme ça... Donc voici le lien de téléchargement du document. Il reste à encoder les zones jaunes pour voir comment se comporte le résultat et avoir en même temps les différents caps jusqu'à 20 positions. Je crois que plus de 20 positions, c'est quant même un peu abusé lol

https://mon-partage.fr/f/OcsHqBYB/

On peut voir que malgré un retour à moitié du mouvement pour un stop à 50 pips et un capital risque très bas, le résultat en vaut la peine. Bien entendu, les pires des cas sont par contre très sévères mais je vous laisse vous amuser avec différents réglages :)