Cours en stratégie quantitative : introduction aux séries temporelles

Bonjour à tous,

Comme prévu, mes vacances commencent, alors j'ai commencé mon projet d'indicateurs/EA. Et je vous propose une introduction à la suite de cours de que vous proposerai. Les cours portent sur les stratégies quantitatives (mathématique). Nous commençons un cours qui nous emmènera jusqu'à la cointégration, le modèle à correction d'erreur et les stratégies d'arbitrage statistique de type retour à la moyenne.

Le cours sera tjs assorti d'une série d'exercice en fin de diapo, les exercices ne sont pas forcément évident mais j'apporterai une correction détaillée en vidéo par la suite (demain). Le niveau en math pour suivre ça, je pense qu'il faut soit etre un peu autodidacte, soit avoir un niveau Terminale en S ou ES option math. Je précise que l'enseignement des séries temporelles commence généralement en 3eme année de licence en math appliquées.

Donc, j'ai essayé de détailler le plus possible les calculs et d'éviter de rentrer dans des considérations trop théoriques. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je publierai le diapo séparément après. Sinon pour avoir les propriétés de l'esperance et de la variance :

http://vekemans.free.fr/Proba/node129.html
http://vekemans.free.fr/Proba/node61.html

Le site explique bien les bases en probabilités nécessaires pour bien comprendre les séries temporelles : http://vekemans.free.fr/Proba/node1.html

Voici la correction des exercices donnés dans la vidéo d'introduction. Cette correction constitue une introduction théorique aux modèles des tests de stationnarités que sont ceux de Dickey et Fuller. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo (nous ferons peut être une vidéo de rappel sur l'estimateur des moindres carrés ordinaires).

Je sais que c'est très calculatoire dans la première partie, j'essaye de proposer qqch qui puisse convenir un peu à tout le monde, et puis ça m'amuse de faire ces petites démonstrations de stationnarité :D Donc si vous aimez pas les maths sur papier, passer la première moitié de la vidéo ^^

merci pour le travail que tu fournis.

De rien, je fais ça avec plaisir :) C'est mon domaine de compétences, j'essaye de donner aux traders de nouveaux outils qui ne peuvent jamais s'apparenter à de l'arnaque dans la mesure où on peut démontrer les propriétés ^^

Je te remercie pour le travail que tes vidéos représentent et la patience dont tu fais preuve. Tes vidéos sur les séries temporelles sont très utiles et tes explications très claires. Comptes tu faire de nombreuses vidéos traitant de ce sujet ?

Donc j'ai pas établi de programme, mais pour les séries temporelles je prévois au moins 3 grandes séries :

- celle en cours, c'est à dire la cointégration et les modèles à correction d'erreur
- Les processus ARMA avec la méthodologie de Box et Jenkins
- Les processus plus compliqués de type ARCH - GARCH

Après ou en parallèle, je proposerai des cours sur la gestion quantitative pour le carry trade, et plus généralement pour la gestion de portefeuille :)

Et je verrais au fur et à mesure, mais en effet je prépare un gros paquet de vidéo ^^

Vraiment du beau boulot ! Félicitation et merci pour ces vidéos

Clair , net, précis, explicite.

Merci pour tout Roland...

Elles déboîtent t'es vidéo !
Elle est où la suite ?!