Strategie d'abitrage sur Forex Spot et Future

Bonjour;Je trade sur le Forex depuis un petit moment maintenant.
Je souhaite trouver des idées darbitrage sur le marché Forex.Jai tout d'abord remarque que de nombreux brokers proposent des comptes swap free.
il serait donc théoriquement facile de carry trader chez un broker qui offre un rollover positif dans un sens puis douvrir une position dans le sens oppose chez un broker swap free.
Cette méthode me semble à première vue imparable mais je suppose bien quil doit y avoir un souci quelque part.
Je suis d'ailleurs très curieux de savoir comment un brier peut se rémunérer lorsqu il offre un compte en swap free?
Certes le spread est plus eleve mais ça ne paraît pas suffisant car le principe serait de laisser tourner mes deux position hedge le plus longtemps possible.Comment le broker free swap va til se rémunérer sur le long terme?
Je possède également un compte chez un broker qui propose sur EUR/USD un swap long de -0.21 pips par nuit.
Très intéressant car la plus plupart des autres brokers propose des swaps EUR/USD long d'au moins 0,4 pip.
le différentiel est donc intéressant et permet darbitrer sans risque.Le gain est en revanche assez faible.

j'aurai donc prefere ouvrir un compte chez un broker swap free.

certaines personnes ont elles déjà tente. vous êtes-vous fait dégager rapidement?Également, je trade les monnaies exotiques comme USD/MXN.un micro-lot short me rapporte presque 10 centimes de dollars de rollover chaque nuit.

je souhaiterais hedger ces positions avec des paires corrélées ou inversement correle mais proposant un swap dont le cout serait inférieur au swap short du USD/MXN.
J'avais pensé à USD/CHF où USD/SGD qui semblent évolue comme USD/MXN sur le long terme.
Dernier point, je me penche sur le marché Futur Forex.
Je ne connais pas du tout la marche Future mais je sais que lon y trade les devises.
En observant quelques graphiques, je remarque que les cours Spots et Futures sont très éloignes.plus de 100 pips d'écarts pour Eur/$us.

il me semble quau terme du contrat, le cours du future rejoint le cours spot. Ne serait ce pas une opportunite d'arbitarge parfaite?
etre vendeur sur EUr/USD future et acheteur sur spot forex et simplement attendre que les cours se rejoignent?

merci pour vos retours

Bonsoir

Je suis d'ailleurs très curieux de savoir comment un brier peut se rémunérer lorsqu il offre un compte en swap free?

Il y a de tout il faut fouiller les termes et conditions de ton broker: spread + élevé, commissions sur volume plus élevés, charges appliquées sur les positions tenues + de 7 jours, ...

j'aurai donc prefere ouvrir un compte chez un broker swap free. certaines personnes ont elles déjà tente. vous êtes-vous fait dégager rapidement?

J'en ai 1 chez hotforex, je n'ai jamais eu de soucis particulier.
Cependant je n'ai jamais vraiment eu de stratégy de carry trading a proprement parlé.
Peut être que le broker se permet de repasser ton compte en mode"normal" s'il estime que tu cibles volontairement
des paires et des directions avantageuses pour toi.
Ces comptes ne sont normalement pas fait pour optimiser ses profits, mais pour permettre aux traders
résidant dans des pays Musulmans de trader en tout légalité.
Les swaps sont des intérêts et ceux-ci sont formellement interdit par la finance Islamique.

il me semble quau terme du contrat, le cours du future rejoint le cours spot. Ne serait ce pas une opportunite d'arbitarge parfaite? etre vendeur sur EUr/USD future et acheteur sur spot forex et simplement attendre que les cours se rejoignent?

Tu as du te tromper quelque part, le cfd suit son sous jacent futures de très très près normalement.

Bonsoir Jbaptiste.
Merci de m'avoir repondu.
Concernant les comptes swap free : Je testerai cette strategie lorsque mon compte sera ouvert.
Certains brokers expliquent que ces comptes sont reserves premierement a ceux qui souhaitent developper des strategies ne prenant pas en compte le swap et egalement a ceux souhaitant trader tout en respectant la religion Musulmane.
Il est donc difficile de savoir sur quel axe le broker se positionne et ce que l'on peut ou ne pas faire.
Les brokers regules en france semblent pour la plupart reserver ce type de comptes aux personnes de confessions Musulmanes.
Hors France il semble que ces comptes soient pour la plupart accecibles a tous. Certains previennent qu'ils ne veulent pas d'arbitrage et dautres semblent etre plus flou.
Egalement je suis surpris de voir que certains brokers proposent aujourdhui des swaps en long sur eur/usd qui sont tres bas. Octafx a -0.21pips et jen ai vu un autre leoprime et aussi gloryfx a respectivement -0,12 et -0,24 pips.
Alors que la majorite des brokers proposent en Short des swaps de presque +0,5 pips.
il ya donc possibilite d'arbitrage.

Concernant le spot vs future je suis alle sur le site du Chicago Mercantile exchange pour recuperer le graph du future sur Eur/Usd
6EH0 mar2020 effectivement ca se suit de tres proches.
par contre si je regarde les graphiques des futures sur eur ayant des dates plus eloignees comme mai 2020, la le cours est plus haut. ex : jun2020 1.11180.
J'ai lu que cetait la volonte darbitrage qui fait qu'a la date limite les cours se rejoignent. Donc je voulais savoir sil etait possible dexploiter cela.

J'ai recuperer un paragraphe sur internet qui explique globalement que :
Spot-future arbitrage involves taking positions in the same currency in the spot and futures markets. For example, a trader would buy currency on the spot market and sell the same currency in the futures market if there is a beneficial pricing discrepancy.

Est ce que tu trade le future sur Forex? Est ce plus complexe que le forex Spot?

Bonsoir,

Je ne trade pas les futures, le ticket d entrée est trop cher et il faut une balance de plusieurs dizaines de milliers d euros.
Sur les futures le travail se passe généralement sur quelque pips dans le carnet d ordre.
C est pas la même manière de trader, pas les mêmes strats, pas les mêmes money management, etc ....
Je préfère le modèle cfd ou le but est de suivre la tendance sur du moyen/long-terme.

Ta logique est bonne, tu peux exploiter toutes ces données dans ton trading, beaucoup le font.
Je ne pourrais pas te conseiller + que ça, je connais mal l'écosystème futures.
Cependant je crois savoir que (a vérifier donc) :
- Les prix associés à la date d expiration des futures sont définis par les échangeurs et ne réflètent pas les expectations des traders qui possèdent ces futures.
- Aucun contrat futures n'arrive à sa date d'expiration, tous sont fermés bien bien bien avant.

Tu as l'air branché hedging. Beaucoup de traders conçoivent le trading comme un jeu de hedging.
Je connais également mal ce sujet :(
Mais je sais que l une des clés est de connaitre sur le bout des doigts les différents assets que les brokers proposent.
En cfd, en Spot, en option (il en existe plusieurs sortes), en spreadbetting, etc ...
Tous permettent de trader le même marché mais avec des règles différentes.
En connaissant tout ça par coeur et en t expertisant un peu dans ce domaine, tu pourras vite trouver des montages intéressants.

En ce qui concerne les comptes freeswaps, je crois que les brokers attendent que le trader soit de bonne foi. (sans jeu de mots)
S'ils détectent que tu utilises le freeswap uniquement pour stratégies de carry trading, sur des paires couteuses, à mon avis ils te sautent le compte. J'a remarqué que tous insistaient bien sur le fait qu'un compte freeswap pouvait repasser en swap payants sans notifications au préalable.

Les brokers MT4 et les swaps, c'est toute une histoire.
Certains sont corrects, certains sont complètement bidons.
Personne ne s en rend compte, parce que quasiment personne ne laisse de positions + de 24h.
Tout le marketing et la régulation focus sur le spread laissant le sujet des swaps bien a l'ombre.
Si tu commences a regarder tout ça, tu verras le jeu des brokers, les escrocs, les sérieux, les mals configurés.
Parfois la banque centrale change ses taux mais le broker exécute encore l ancien, serveur pas mis à jour.
Parfois quand tu gagnes bien ton argent, bizzarement, le swap augmente dans ton sens alors que c est pas justifié :)

Merci pour toutes ces infos Jbaptiste
je continu a devellopper cette strategie. Si certaines personnes ici sont adeptes du trading sur future et notamment du future sur forex, je serai ravi de vous lire.
Le Broker IG propose un compte no swap apparement sans conditions mais precise que ce sont des contrats futures . J'ai ouvert chez eux un compte demo.
Effectivement aucun rollover.
On demarre par contre avec 1 mini lot minimum.
A voir..

Salut oui moi aussi j'ai remarqué qu'il ny'a pas de frais swap sur IG et j'ai été assé etonné