Merci Nobrick et Amin de vos réponses.
Normalement le rendrement est calculé dans la devise de ton comtpe vu que les gains dans metatrader (je suppsoe que tu l'utilse) sont affichés en euros chez toi.
C'est calculé automatiquement par les logiciels du broker.
Pour faire simple, dans ta colonne ou ton résumé de trades les gains ou pertes affichées sont dans la devise de ton compte peu importe ce que tu trade.
Effectivement j'utilise Metatrader mais ce qui m'intéresse c'est de connaitre à quoi correspond une évolution d'une paire exotique en évolution de la valeur du montant investit.
Ton raisonnement n'est pas bon, il faut que tu calcule par rapport a ta colonne gain/perte.de plus si une paire évolue de 1%, ta mise n'évolue pas forcément pareil... tu oublis le levier
ton calcul n'est pas bon à la base en fait, même si tu fait abstraction du montant investit...
C'est une très bonne remarque Nobrick mais je pense que le raisonnement reste tout de même bon.
Je m'explique. Si je suis long 1 lot EURUSD et qu'il a fait +1%. J'aurai gagné 1% x 1 lot = 1% x 100 000 = 1000 euros de PnL
Maintenant pour ne pas s'embrouiller avec le levier qui est juste un "amplificateur" des gais et des pertes, je fais abstraction à ça et je dis que j'ai réalisé 1000 euros sur un montant mis sur la table (contenant à la fois ma mise et l'argent emprunté de la part du
broker : levier) de 100 000 ce qui donne une performance de la stratégie de 1%. C'est une performance de la mise on va dire mais pas la performance de mon compte. Après il faudra ramener ça à l'Equity que j'ai dans mon compte qui prendra effectivement l'
effet de levier en considération.
Je ne comprend pas vraiment l'intérêt de ton système de calcul, car tant que tu es en gain tu peux te tromper mais si tu es en perte et que tu ne tiens pas compte de ton équité/balance ça risque de faire du dégât..!
J'explique ce que je fais.
Je travaille sur plusieurs stratégies de trading algorithmiques. Chacune des stratégies concerne une paire donnée et traite un seul ordre par jour. Dans un même compte je combine toutes les stratégies pour divérsifier mon risque. En effet lors des backtests, le ratio de sharpe résultant de la combinaison de toutes les stratégies se trouve nettement amélioré ainsi que le Maximum Drawdown. Et naturellement lors du développement des stratégies, on ne raisonne qu'avec des rendements (c'est ce qu'on m'a appris en Black & Scholes
;) ). Des rendements, encore une fois, pas forcément des mises sur un compte Metatrader mais juste de la quantité achetée, peu importe si ça vient du levier ou pas.
Maintenant si dans mon money management je dis par exemple que mon maximum drawdown est de 3% et je voudrai que ça corresponde à 1000 euros (autrement dis, je ne veux pas perdre plus de 1000 euros), quel levier dois-je utiliser pour traiter chacune des stratégies combinées ?
Illustration
à une date donnée les résultats des stratégies sont les suivants :
Stratégie......................paire.................Nombre de lots.......Mouvements des stratégies
St1................................EURUSD..........x................................-2%
St2................................USDJPY............x................................+3%
St3................................NZDAUD...........x................................-2%
St3................................SGDJPY............x................................-0.5%
St4................................EURCAD...........x................................-1.5%
Quel est x pour que à cette date ma perte ne dépasse pas 1000 euros ? Autrement dit Quel est le levier ? (Je suppose que toutes les stratégies traitent le même nombre de lots)
Voilà j'espère que c'est assez clair.
Sinon j'ai fait des petits calculs hier et je suis arrivé à la formule suivante pour l'USDJPY :
Si la paire USDJPY fait 1% alors qu'on est long, le PnL dans un compte en euros est de (1% x L x 10e5) / EURJPY avec L le nombre de lots traités.
Cela vous-parrait-il juste ?
Je vous remercie de vos réponses.
Modifié le 2012-08-06 09:34:46 par
canidesign
