Broker avec Backtesting

Bonjour
Je cherche une plateforme sérieuse proposant du backtesting avec possibilité de tester ses stratégie sur le passé et de voir les résultats que l'on aurait obtenu, modifier les indicateurs à notre guise, mettre des filtres etc , tester la stratégie en démo puis l’activer simplement en réel.
Un peu comme ce que propose WhSelfinvest pour les futures.

Merci à vous

Mt 4

Mt4 est gratuit ?
J'ai testé la plateforme de FXCM en démo mais le mode backtesting est vraiment pas bien, pas possible de filtre, etc

oui mt4 est gratuit.
Bon le backtest de toute manière.... c'est pas tjr une solution réaliste et je sais pas pourquoi...

Comment puis je utiliser MT4 ?

hummm t'a pas beaucoup cherché :) mais bon

metatrader4.com tu télécharge ensuite accout ...nouveau.... tu te fais un compte démo et tu test.....

En effet tu n'as pas beaucoup cherché, je dirais même que tu n'as pas cherché du tout vu que le sujet à été abordé plusieurs fois.

Je vais donc me répéter : laissez tomber les backtests, ils n'ont aucune utilité si ce n'est débugger un programme ou vérifier si un indic repeint ou non.

Les raisons sont simples :
- le spread, lorsqu'il est pris en compte (nécessité d'être connecté avec un compte), est totalement irréaliste sauf dans le cas d'un spread fixe (mais dans ce cas on est face à un broker Dealing Desk la plupart du temps qui jouera contre vous en réel). Les prises de position sont donc erronées.
- le cours n'est pas connu mais recalculé grâce à des algorithmes, la volatilité d'une paire est donc complètement faussée au niveau même de la bougie et ce, même en M1. Une bougie en réel pourrait n'être composée que de 3 ou 4 ticks, en backtests elle en comporterai plusieurs dizaines. Une solution consisterait à récupérer les données en ticks et générer des fichiers d'historique en se basant sur ces données mais c'est un processus extrêmement long et fastidieux (plusieurs heures voire dizaines d'heures de préparation).

Pour tester une stratégie il n'existe que deux méthodes :
- la plus simple mais la moins fiable : le compte démo. Là encore si le spread n'est pas fixe les résultats seront faussés mais si on utilise pas un scalpeur c'est moins gênant.
- la plus fiable mais plus coûteuse : ouvrir un compte réel en cents, l'investissement est minimum mais les résultats seront on ne peut plus précis vu qu'on est en réel.

Hello Furinick, toujours content de lire un de tes posts, qui laisse a réfléchir.

D'après toi, le backtest ne permettrait pas de définir si un stratégie est gagnante ? Moi je pense qu'elle peut donner une représentation globale du résultat, même si on aura des écarts. Il m'arrive de tester des stratégie avec une courbe qui descend a fond, et je sais pertinemment que la stratégie sera perdante, même en démo !
Je bosse sur un EA qui utilise les phases de volatilités et je m'apprête bientôt à faire mes backtests. Tu pourrais m'éclaire sur ta façon de voir les choses sur ce point ?

Au plaisir de te lire.

Les stratégies qui descendent à fond ne sont pas nécessairement perdantes en Live.

Justement en reprenant l'exemple que j'ai donné dans mon précédent message, imagine une bougie en réel qui ouvre à 1.3554 et qui ferme à 1.3587 (33 pips) et qui n'a retracé à aucun moment au cours de son évolution (c'est assez souvent le cas lors de grosses annonces économiques). En backtest la même bougie aura un comportement complètement différent et c'est en ça que les robots scalpeurs ne sont quasiment jamais backtestables de manière fiable.

En revanche, un robot basé sur du swing aura une fiabilité plus importante en backtest car les petites fluctuations sont bien moins impactantes. En gros, si les TP et SL sont de plusieurs 10aine de pips le spread et sa valeur incorrecte ainsi que la regénération des ticks n'aura plus d'impact.

D'autre part, il existe des méthodes pour obtenir une fiabilité plus importante, je te suggère de lire la page suivante et te souhaite bon courage pour la mettre en oeuvre. Après avoir essayé ça et comparé le comportement en backtest et en démo je pense que tu laissera tomber les backtests car tu auras de meilleurs résultats en démo pour le même temps passé à générer un backtest plus ou moins fiable.
http://alansforexblog.com/2010/02/10/how-to-set-up-metatrader-history-data-and-get-90-backtesting-quality/