Risk management

Bonjour à tous!
Comme promis en présentation, quelques questions.
1- Je souhaiterai gérer au mieux mon risque/temps/rentabilité pour un portefeuille de 1000$

1000$, 10$ de trade = risque 1%. même si d'autres éléments interviennent dans le pire des cas, je perds 10$.
Dans mon plan de trading je trade, désolé pour la répétition! en timeframe M5. Donc globalement, les oscillations du marché sont de l'ordre de 10 à 30 pips grosso modo...
Calcul du gain potentiel avec 20 pips au levier 100
1 pip = 0,0001 pour la plupart des devises...soit avec un micro-lot (1000 unités)
0,0020 pips * 1000 = 2$
2$ c'est déjà 20% de gain! c'est pas tout le temps que l'on réalise ces 20% pas vrai! :)
Je trouve ici que les gains sont trop faible pour un risque faible également.
Il faut donc pondérer ce risque, et c'est là que j'en appelle à vous tous et à votre savoir faire!
Selon moi, on peut prendre plus de risque, je m'explique. attention compte 1000$!
1- Je ne touche pas au levier 10$ pour levier 100 c'est déjà haut et je peux vite perdre ma position avec la volatilité du marché. "pull back etc..."
2- Par contre, je passe de 10$ à 30$ par trade + agressif risque 3%
3- en timeframe M5, peu de pips (10 à 30 par oscillation plus haut vers plus bas), donc moins de risque car en général on coupe les positions plus tôt. Au pire je perds 30$, au mieux je perds moins ou je fais des gains à 1 voir 2 chiffres "dur mais possible"
4- Le stop loss bien placé! limitera les pertes donc dès le départ le risque peut déjà être réduit peut être à 2% pour un trade pourtant à 30$ "je dis 2 % mais c'est peut être même plus à calculer..."
5- On reste devant l'écran et en lisant les chandeliers plus les indicateurs on coupe soit rapidement les pertes ou bien les gains.
Calcul de gains si trade 30$ avec 3 micro-lots et 20 pips donc levier 100...
0,0020 pips * 3000 = 6$
5 trade / jour = 30$
Cela me paraît convenable pour grimper progressivement sans trop de risque.
Bilan
Le risque est moins élevé qu'il n'y paraît.
Suis-je fou? Go les gars commenter! et n'hésitez pas à m'apporter un éclairage si je suis complètement illogique!
Merci d'avance à tous
Bon forex!

bonjour,
au niveau de ton raisonnement,dès que tu effectue un trade ça va dans le bon sens?il faut savoir que dès le depart on est perte(le spread)
on commence à gagner dès qu'on est au dessus du spread
et si tu ouvres 1 trade et ça part dans le mauvais sens que fais tu?

Yo :)

2$ c'est déjà 20% de gain ??? j'ai pas trop compris là :P
Oui 20% de ta position ( de 10% ) tu veux dire ? pas 20% de ton compte ^^
dans ce cas je contredit ton propos " c'est pas tout le temps que l'on réalise ces 20% pas vrai! "
on peux se retrouver avec une position à + de 100% voir bien plus ^^

donc si je comprend bien tu voudrais te fixer un risque de 30$ par position ?
Tu accepterai donc de perdre ces 30$ qui représentent 3% de ta bankroll ?

et bien tu n'est pas obligé d'effectuer des trades de 30$ levier 100 ,
tu peux même effectuer des trades de 50$ ou 100$ levier 100 selon moi , et mettre un stoploss à 30$ , ce qui reviendrai à la même chose tu risquerai pas + de 30$ , donc pas plus de 3%
je pense que c'est assez raisonnable ( selon moi ) surtout sur un timeframe M5 si l'on a une stratégie où les pertes ( stoploss ) ne dépassent pas 15/20 pips

la gestion des risques :

c'est bien tu ne perds pas plus d'1% de ton capital à chaque trades mais le problème c'est que dans stop loss est trop serré 20 à 30 pip en SL donc il faut que ton risk/ratio soit élevé 90% de taux de réussite minimum .
il faut préserver ton capital si t'arrive à gagner 50$ sur plusieurs jours et que tu commences à perdre -10$ une fois puis -10$ deux fois et -10$ trois fois il te reste 20$ c'est cool à chaque fois ta perdu que 1$ de ton capital mais le problème c'est que ta perdu 3% de ton capital en 3 heures par exemple; il faut donc diminuer les risques c'est à dire risquer au 4eme trade 0.5% ou moins de ton capital par exemple

@Edgar
1 Oui tout à fait! J'ai pas introduit la notion du spread dans l'explication, bien sûr, il faut le prendre en compte tu as raison merci pour cette précision.
2 Si le trade par dans le mauvais sens, rester cool tu as déjà un stop loss à placer avant. Si tu perds tu perds, on peut pas avoir raison tout le temps...Cependant, couper la position tout de suite avant même mon stop loss, je trouve ça dans certain cas dommage car la volatilité peut te rapprocher de ton SL alors que 10 min après ta position peut être dans le vert. Ce serait dommage de perdre un trade alors que l'analyse était bonne...D'où l'intérêt de bien placer son SL...et de faire attention volatilité...D'ailleurs si vous avez des tuyaux ou astuces sur volatilité, SL n'hésitez pas.
@ Blackst4r
1 Oui tout à fait 20 % de la position
2 oui peut être pour toi qui semble plus doué que moi mais 20 % en Timeframe M5 en restant maxi 30 min c'est déjà pas mal pour moi! lol (petit profit plusieurs fois avec objectif fin de journée c'est déjà bien)
3 Encore une fois oui Blackst4r tu as tout compris j'accepte de perdre 30$ / trade. Et oui placer un SL à 30$ me paraît judicieux surtout si je peux faire plus de gain cf: 100$ levier 100. Mais là, j'ai le soucis de me dire si mon SL est trop serré, je perds ma position. Là c'est un problème surtout que l'on observe souvent et c'est normal des pull back...Il serait peut-être bon que j'essaye d'anticiper la hauteur d'un éventuel rebond pour mieux placer le SL. T'as peut-être une astuce...a ce sujet j('ai téléchargé le MM 1.05 de furax il y a une formule de calcul du SL en fonction de la taille du lot je vais reprendre ce doc après "dowload ya 1h!"
4 Je suis bien content que d'un commun accord tu me confirmes que le risque est moins important qu'il n'y paraît notamment avec le SL mais aussi avec le timeframe M5. Pour ça ok.

@Goldmann sachs
1 J'ai pas compris le SL trop serré avec 20 ou 30 pips avec le risk/ratio à 90%
Pour moi 20 à 30 pips de stop loss en M5 c'est déjà beaucoup non?
Oui j'aimerai bien avoir un taux de réussite de 90 % mais si j'ai déjà 60 70% c cool :) A toi peux-être de m'expliquer plus en détail...
2 Là par contre j'ai bien compris l'idée de diminuer les risques en fonction du nombre de trades / jour ainsi si j'ai une série de perte, au fur et à mesure, le % de perte, par jour, / portefeuille, sera plus bas. Dans le même temps si je diminue les risques en mettant moins d'argent, je diminue aussi les rentrées...Ne penses-tu pas que le placement du SL bien placé avec un stop suiveur est une meilleure solution?

salut
de mon experience, il est preferable de mettre un stoploss plus important que le takeprofit, pour ce qui est de l effet de levier tout depend de la part de risque que tu veu prendre .

Pour ma part j'utilise un stoploss égale au take profit. Après bien evidemment je m'adapte aux conditions du marché si j'estime qu'il faut que je sorte du trade.

Pour éviter de taper vos stoploss mettez les à 30-40 pips du cours si vous êtes sur du M15 et mettez le même take profit. Vous verrez c'est magique ;)