Journal de Anonymous

Bonjour à tous,

Voici mon journal de trading, assez court pour l'instant, mais qui présente 4 backtests d'un Expert Advisor en deux versions différentes et sur deux périodes de temps. Je suis débutant, et ne "trade" pour l'instant qu'en backtest afin de rechercher une stratégie automatisée rentable.

Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas metatrader sur les screenshots, c'est parceque j'ai programmé mon propre logiciel de backtest, et je me suis inspiré de la présentation des résultats de metatrader 4.


L'Expert exploite un phénomène qui a duré environ 6 mois et qui permettait de prévoir un peu le cours futur de l'EUR/USD. Donc je garderais une partie de ma stratégie secrète, au cas où ce phénomène se reproduit à l'avenir.


Sur le premier backtest en version standard, l'Expert prend par défaut des positions de 4 lots pour une balance inférieure ou égale à 10 000 €, et augmente le volume des positions quand la balance augmente. Tous les backtests sont fait en considérant un spread fixe de 0.9 pips.

Par contre je ne suis pas sûr mais je crois que certains traders considèrent très risqué de placer des positions de 4 lots avec une balance de seulement 10 000 € et un levier de 400:1. Lorsque la balance atteint 50 000 €, le levier passe à 200:1 et la taille des positions est divisée par deux. Lorsque la balance atteint 200 000 €, le levier passe à 100:1 et la taille des position est une nouvelle fois divisée par deux.

Le backtest a été fait sur une durée d'un an de données Tickdata. La balance passe de 10 000 € à environ 100 000 €. Comme on le voit sur le graphique, la stratégie est très rentable mais seulement sur les 6 derniers mois du backtest.

Le second backtest est celui de la version neuronale, sur la même période, et qui exploite le même phénomène. La balance monte à environ 300 000 €, mais des réseaux de neurones sont chargés de prendre des risques inconsidérés. Ces réseaux sont censés prédire la hausse ou la baisse du cours de l'EUR/USD et multiplient la taille des positions en fonction de la probabilité de hausse/baisse.

Je précise que les réseaux de neurones sont initialisés aléatoirement au début de chaque backtest et travaillent donc sur des données qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont donc pas pu mémoriser les données du backtest à l'avance.

Le backtest passe sans consommer tout le compte dès le début, mais je pense qu'il y a une grande part de chance au vu des risques énormes que prend l'EA. Il prend tellement de risques sur certaines transactions que je pense qu'il pourrait consommer tout le compte sur une seule position en cas d'erreur.

Le troisième backtest est la version standard sur une période de temps plus longue: 2 ans. On voit que la stratégie cesse d'être rentable du jour au lendemain.

Le quatrième backtest est la version neuronale sur la même période de temps, elle semble limiter les pertes une fois que la stratégie n'est plus rentable. Mais il y a peut-être là aussi une grande part de chance.