Comment détecter une news importante?

Comment détecter par programme qu'une news importante va avoir lieu ?

Oui il suffit de regarder le calendrier économique!

certes, mais cela oblige à gérer un flux de news ou d'écrire un programme (avec SOAP, berk)
Y'a mieux et ça marche assez bien :

Lorsqu'une news importante arrive, le marché devient très volatile, et en particulier un phénomène systématique se produit, la différence (Delta) entre le AskPrice et le BidPrice augmente de façon importante puis diminue lorsque la news est passée.

Comment en profiter pour poser un ordre d'achat ou de vente juste avant cette news ?

On calcule tout d'abord un Delta moyen (MaDelta) sur une période à définir selon l'instrument tradé, puis lorsque le Delta actuel dépasse MaDelta*alpha, c'est de façon probabiliste qu'il va y avoir un fort mouvement (i.e supérieur à la moyenne des mouvement).

Les conditions pour appliquer cet indicateur ou le robot correspondant est que votre broker vous fournissent à la fois le AskPrice, le BidPrice mais aussi pour éviter les faux signaux le Volume de l'Ask et le volume du Bid.

Ces deux derniers flux vont permettre de calculer précisément dans quelle direction aller.

L'algo correspondant existe et tourne sur Protrader 3 et avec le broker LMax.

Voici une capture d'écran montrant la ligne d'Ask, la ligne du Bid et la moyenne pondérée par les volumes du Bid et de l'Ask.

J'étudiée actuellement un robot dont l'idée originale appartient à jaguar1637 et qui prends position lorsque le bid ou l'ask traversent la ligne moyenne pondérée précédente.

Que pensez-vous de cette idée ?