Idée d'un Graal à programmer

Bonjour,

J'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps mais je pense très difficile à mettre en place sans passer par un EA.
Notez que je n'ai aucune expérience en trading, juste de la lecture et quelques comptes démos ici et là, je dis donc peut-être de la merde ! ;)
Et du coup, je vais avoir un peu de mal à expliciter mon idée.

Mon idée, sans la prise en compte du spread, est de faire du profit non pas sur un ordre mais sur une série d'ordre, à la sortie d'une grille. oui, du grid trading quoi :o

Commençons les hostilités:
Prenez une feuille et un crayon, c'est plus simple à suivre :D
On a le choix entre déboucler à la borne +/-4 (nombre de bornes au choix dans l'EA) OU de déboucler dès qu'on a 10 pips (au choix dans l'EA) de gain
Grille d'un pas de 10 pips (au choix dans l'EA).

Nous somme en borne +1, commençons par acheter un lot (nombre au choix pour le premier achat)
- si le cours monte de 10 pips (en borne +2 donc), on peut déboucler la position et partir avec ses gains OU continuer jusqu'à atteindre la borne +/- 4.
- par contre, si le cours était descendu en borne -1 il fallait de manière symétrique, vendre un lot.

imaginons que le cours a atteint la borne +1 puis -1
- si le cours descend encore de 10 pips (nous sommes donc en borne -2), vendre 2 lots.
pourquoi 2 lots ? Parce que si le cours continue de descendre de 10 pips (jusqu'à la borne -3), l'état de toutes les positions sera:
1 lot (celui de la borne +1) à -30pips
1 lot (celui de la borne 1) à +20pips
2 lots (ceux de la borne -2) à +10 pips -> +20pips
==> on a un gain équivalent à 10 pips
De là on déboucle ou on continue jusqu'à une des bornes de la grille
De manière symétrique, si le cours atteint la borne +2, acheter 2 lots

imaginons que le cours a atteint la borne +1 puis +2 puis est redescendu en -1 puis -2
- si le cours descend encore de 10 pips (nous sommes donc en borne -3), vendre... 8 lots.
pourquoi 8 lots ? Parce que si le cours continue de descendre de 10 pips (jusqu'à la borne -4), l'état de toutes les positions sera:
2 lots (ceux de la borne +2) à -50 pips -> -100pips
1 lot (celui de la borne +1) à -40pips
1 lot (celui de la borne 1) à +30pips
2 lots (ceux de la borne -2) à +20 pips -> +40pips
8 lots (ceux de la borne -3) à +10 pips --> 80pips
==> on a un gain équivalent à 10 pips

Les avantages par rapport à une martingale:
- pas d'emballement des positions, on connait la marge maximum utilisées pour une grille puisque le cours peut faire le yoyo des centaines de fois entre les bornes maximum sans devoir réengager des positions.
- la marge est de toute façon contenue, les positions se compensant
- ceux qui aiment le risque peuvent prendre leur gain à la dernière borne et peuvent éventuellement être bien récompenser: si les cours ne font que monter, c'est 150 pips avec un risque maitrisé
- ceux qui sont averses au risque ne restent en position que si la volatilité augmente ET que les cours sont hésitants (par exemple, borne +1 puis -2 puis +3 puis débouclage en +4)

Gros défaut: si les cours atteignent les cours +3 ET -3 avant de toucher la borne +4 ou -4, pas de débouclage mais des positions hedgées.
j'y ai réfléchis, pense avoir une solution (compliquée à coder ?) mais pour l'instant, j'aimerai savoir si d'une part vous avez compris et si une personne est capable de coder ce début d'EA.

merci !

ps: peut-être pas en bonne section, que le modo me tape sur doigt et déplace le fil si il le souhaite !

Oui mais... si j'ai bien compris ton histoire, en range, tu dois très vite exploser ton compte je pense...
Mais j'ai peut-etre rien compris car
"on connait la marge maximum utilisées pour une grille puisque le cours peut faire le yoyo des centaines de fois entre les bornes maximum sans devoir réengager des positions."
... si tu fais le yoyo entre +3-3... quand t'es en haut de ton yoyo il faut que tu buy, et en bas, tu sell (et des volumes de plus en + gros)... alors ok c'est hedgé, mais la marge, elle elle s'en fout du hedge (sf certains broker qui font un "rabais" de marge de 5 ou 10% en cas de hedging il me semble), mais mais tu exploses... nan ?

Non, il n'y a qu'une position par borne de la grille !
Dans cet exemple avec 4 bornes pour déboucler les positions mais avec les bornes +3 et -3 déjà touchées on aurait donc, de la borne - +3 à la borne -3 ces positions:
Buy 8 lots
Buy 2 lots
Buy 1 lot
Sell 1 lot
Sell 2 lots
Sell 8 lots

Le tout hedgé
Pour sortir de cette situation, 3 solutions:
- démultiplier les lots aux bornes -3 et 3... on rentre de plein pied dans la martingale et oui, il y a moyen d'exploser le compte rapidement
- rajouter une 5ème borne, 6ème, 7ème, etc... jusqu'à ce qu'on sorte de la grille.
mais plus la grille est large, plus il y a de chance qu'on reste longtemps en position si le cours est très hésitant autour du même point central (en est dans le domaine du pas de bol mais ça peut surement arriver). De plus il faut partir avec des lots assez bas.
dans mon exemple et suivant la même logique, en borne +/- 4 la quantité de lot acheté est 48 ! ou 0.48 lot si on part sur un buy de 0.01 en borne 1.
- une autre idée qui n'a aucun intérêt si la logique de la première partie de l'explication est mauvaise.

Dans une grille, le risque est connu d'avance.
De plus le risque est maîtrisé puisque les positions sont (en tout cas jusqu'à la suite de l'explication :D) hedgées.