EA gérant 2 timefrimes en meme temps

Coucou !

J'ai un souci avec mon EA, en faite il doit gérer 2 timeframes en même temps, une timefrime permet de voir le signal, la deuxieme (plus courte) permet de rentrer en position.
Seulement ça marche pas en backtest :(, est-ce normal qu'il ne gère pas les deux en même temps?

Salut Eloise.

Mt4 ne permet pas de backtester deux unité de temps en meme temps mais il y a quand meme une solution.
Lorsque tu souhaite connaitre l'était d'un indicateur sur un timeframe différent, il suffit de lui passer en parametre le timeframe choisi.

Par exemple, je fais mon backtest sur du m5 et je veux connaitre le prix de la moyenne mobile sur du m30, je fait :
double moyenneMobileM30 = Symbol(), PERIOD_M30, 0, 14, PRICE_CLOSE,0);

Tu remarquera "PERIOD_M30" qui défini sur quelle timeframe il faut consulter l'indicateur.
C'est la seule façon de travailler en MTF avec MT4 et de le backtester :)

Tout en gardant à l'esprit que réaliser un backtest est une perte de temps, car un bon backtest peut avoir des résultats réels à vomir, alors qu'un mauvais backtest peut vous rendre millionaire en réel.

Comment ca Dromar ? Ca m'intéresse fortement.
Quels facteurs pourrait expliquer cette différence ?

Les backtests ne donnent même pas une idée du comportement d'un EA.

Non seulement ils ne prennent pas en compte le slippage, les problèmes de connexion en temps réel, les re-quotes, les bugs, les aléas, mais en plus ils ne sont pas capables de reconstituer les conditions du marché dans des conditions acceptables... Quitte à perdre son temps autant faire de la démo, ce qui est aussi utile que pisser dans un violon - soit dit en passant, que faire un backtest d'un EA.

Le principal facteur, que je n'ai pas cité précédemment, mais qui fait que les résultats d'un backtest sont faux à plus de 100 % (donc totalement faux) étant que "les évolutions passées des cours ne présagent en rien des évolutions futures".

Es-ce le seul facteur ?
Je pense pouvoir dire qu'une méthode, par exemple du swing trading avait toujours les meme principes il y a 10 ans qu'aujourd'hui.
Donc meme si on ne peut "prévoir" le cours dans le futur, on peut toujours appliqué les méthodes qui ont fait leurs preuves.

En faite, tu n'es pas la premiere personne à me dire ça !! Simplement pour moi, des données enregistrées restent des données enregistrées !! Donc je n'arrive pas à voir pourquoi ce n'est pas fiable !

Tu fais exprès de ne pas comprendre où tu n'as pas lu mon message ?


Je te prends un exemple simple, hier avec l'annonce sur le USD. Un robot en backtest va te dire qu'il fera 50 pips. Le problème c'est qu'en réel, le broker prendra pas l'ordre à cause de la volatilité, puis avec le slippage il fera finalement - 5 pips en réel. 5 lots : on passe d'un gain de 2500 euros d'après le backtest à une perte de 50 euros. C'est pas la même chose.

Ecoute mon grand, je viens débattre avec toi, je suis pas en train de te critiquer mais d' essayer de partager et comprendre ton point de vue. Reste courtois. Cette discussion qui aurait pu être fort intéressente ne m'intéresse plus, bon vent.

Je suis désolé si je t'ai vexé, mais quand je prends 5 minutes pour écrire un message de 6 lignes, finissant par "le principal facteur", et que dans les lignes précédentes j'ai cité au moins 5 autres facteurs, et que ton message suivant commence par "Est-ce le seul facteur ?", j'estime que tu n'as pas fait l'effort de lire mon message en entier, mais que tu as simplement lu la dernière phrase ...

Pour partager un point de vue il faut encore être capable de lire les messages en entier. Quand je vois ton avant dernier message, j'en conclus que tu ne l'as pas fait, bref peu importe ... Une donnée enregistrée n'est pas simplement une donnée enregistrée qui va être traitée 50 fois de la même façon, comme je l'ai expliqué dans mes précédents messages le slippage va faire que sur les même données, des ordres passées au même moment chez des brokers différents vont avoir des conséquences différentes. Et c'est un facteur parmi tant d'autres, qui font que les backtests ne sont pas du tout fiables.

Pareillement.

Je n'ai jamais dit que tu me critiquais, je n'ai juste pas apprécier le fait que tu me poses une question dont la réponse était dans mon précédent message. Et je n'ai jamais été discourtois au passage.