Avis sur back test de mon 1er EA

Bonjour,

ça fait 4 ans que je pratique le forex et les CFD et j'ai décidé depuis récemment de me lancer dans la programmation EA , dans le but de rendre mon trading plus stable et surtout de supprimer une partie de stress ( on connait tout les moments de stress ou l'on prend des décisions qui sont parfois délicates)
je vous mets en pièce jointe un pdf de mon test

Mon EA fonctionne globalement sur les divergences RSI avec validation sur plusieurs Timeframe, c'est une version bêta . Il faut que je supprime quelque faux signaux, mais j'aimerai avoir votre avis sur ce que vous en pensez sachant que je n’ai pas de recul sur les performances de robot

Merci d'avance Nicolas

http://pdfcast.org/pdf/back-test-xnico - Back test ea 12.2 beta

Bon Trades a tous

Mise à jour de du backtest suite à quelle que modifications,

Back test http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/17/strategy-tester-eav9101okv5-grallll-ne-pas-toucher-1/preview/page/1/

Nicolas

Salut nico,
Pour avoir porgrammé (mais surtout testé et optimisé un paquet d'eas) je peux te dire que tes résultats sont vraiment pas mal, quelques remarques:
-Ton drawdown est je dirais 2 fois trop élevé (après tu joues peut être sur le risque mais tes gains ne vallent pas un tel drawdown)
-Tu perds 3/4 de tes trades sur de faux signaux donc tu devrais prendre en compte le fait que tes buy/sell triggers sont trop sensibles
(c'est à cause de ça que ta courbe est en escallier, toutes les phases descendantes correspondent a des enchainement de faux signaux mais ça tu dois le savoir ahah)
-Très bon point : Tes gains moyens explosent tes pertes moyennes

Dernière remarque: Ne backtest pas sur plus de 2 ans, le marché et en évolution permanente surtout le forex dont les volumes deviennent de plus en plus gérés par de l'algo ce qui rend les marchés volatiles et explosifs, backtest sur moins d'un an et demi et avec une qualité de modelage de minimum 99%. C'est le minimum pour obtenir des résultats sensés avec metatrader stratégy tester

Cordialement , Paul

sur le Dax, on a des periodes évidentes qui font changer les réglages de robot: exemple mais-aout 2013 puis fin aout-mi dec 2013, puis mi dec- fin mais 2014. Si tu fais des réglages "pointu" qui de donne de bon résultat sur un période, va tester tes réglages dans un autres période, tu serras surpris qu'il ne valent plus rien. Cherche plutôt des réglages plus standards et plus passe partout, qui seront moins bon sur une période donné, mais qui reste quand même positifs sur d'autre période. tu peux toujours gardé tes réglages 'pointu" mais attention aux changement d'attitude du marché.
Fais attentions aussi à la fiabilité du backtest Mt4, j'avais trouvé de bon réglage, puis quelques jours après les résultats en démo commencé à être moins bon, alors j'ai commencé par refaire mon backtest avec les réglages initiaux pour confirmé les résultats que j'avais trouvé et là, oh surprise, ces même réglages ne me donner plus du tout les même résultat...pourquoi?
Le jour X j'ai eu eu des résultats sur mes comptes démo, le jour X+1, j'ai refait le backtest de mon robot sur la veille, oh surprise, je n'avais pas du tout (et même à l'inverse) les mêmes résultats que j'ai eu en "réel" la veille sur mes compte...alors attention au backtest, ce n’est pas la vérité absolue...
Dernier point, les backtest se font toujours sur des courbes passé (d'ou le terme de "back";), les courbes futures sont inconnues, alors chercher toujours des réglages "larges" qui peuvent mieux englobé les aléas du marché.

On pourrait ajouter que dans les backtests le broker ne peux pas intervenir pour requoter, pour faire de chasse au stop, pour créer du slippage etc..

Dans le live tout un ensemble d'interventions (venant du broker) te font perdre tes trades. Dans le backtest comme les cours sont figés il n'y a pas ces modifications et tes trades tournent bien.