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Zone de range sur USD/JPY évolution et tendance

  • SebBogota

    Bonjour a tous,

    Je commence dans le trading et je m'amuse en virtuel pour l'instant et je me suis rendu compte que la devise USDJPY avait beaucoup de zone de range, notamment lorsque Londres et New York sont ouvert en même temps.

    Est ce que cette devise est comme cela normalement ou cela est du seulement a la situation actuelle ?

    Aussi, si la tendance d'une devise et a la hausse pour la journée (par ex), vaut il mieux se concentrer sur les zones de surventes du Stochastique pour éviter le risque ?

    Et ma dernière question :) En utilisant les zones de sur-vente et sur-achat du Stochastique, j'ai eu de bon résultats (notamment sur USDJPY), mais est une méthode fiable la plupart du temps ? permet elle de limiter le risque ?

    Merci de votre retour et de vos expériences

    Seb
  • SebBogota

    Et autre question, vaut il mieux passer un ordre de 50$ avec levier 400 ou 200$ avec levier 100 ?

    Comment calculer les risques de pertes pour chacun ?

    Merci. Seb
  • xerof_II

    il y a un detail mathematique qui t'echappe (et a beaucoup d'autres) concernant le range, toutes les paires ont techniquement le meme range avec les memes ordre de grandeur mais elles sont toutes exprimees en des unites differentes, des paires exotiques du genre eurnzd, dont la valeur du pip de base sont exprimes en unites de nzd donnent l'impression de bouger moins mais quand on ramene TOUS les mouvements a la meme unite on remarque que tout se vaut. un mouvement sur la troisieme decimale de usdjpy n'est pas equivalent a un mouvement sur la troisieme decimal de eurnzd par exemple.
    pourquoi je dis qu'in fine tous les rang sont equivalents c'est qu'il existe une relation deterministe sur le forex vraie en tout temps t, par exemple sur les paires eurnzd, nzdjpy, usdjpy, eurusd tu auras toujours eurnzd*nzdjpy=usdjpy*eurusd
    si usdjpy te donne l'impression de bouger beaucoup il est necessaire que l'un des trois autres eurnzd nzdjpy ou eurusd bouge tout autant pour equilibrer l'equation, et comme tu peux faire une infinite d'equations de ce genre autour de usdjpy on peut voir que c'est vrai pour toutes les paires
    cependant il faut introduire la notion de produit syncretique contraint, exemple a nouveau avec usdjpy et une autre monnaie aleatoire X, on aurait alors toujours usdjpy*jpyX*Xusd=1, il y a alors toujours deux qui partent dans un meme sens et un qui part dans le sens oppose, celui qui est isole dans son sens (c'est toujours temporaire car ca forme un oscillateur) a un mouvement qualife de "stiff" en anglais car il doit a lui seul compense le mouvement joint des deux autres, bref c'est pour dire que sur tout triplet dont le produit est un tu as toujours a chaque moment (mais ca change a chaque moment) une paire qui part plus loin que les deux autres avec un mouvement amplifie
    et il arrive que de maniere exceptionnelle au sein d'un triplet ca soit la meme pair qui reste assez long dans ce role de celui est isole dans une direction et donc mathemtiquement avec un mouvmeent plus stiff, c'est le cas de usdjpy
  • xerof_II

    pour la deuxieme remarque, n contrats de valeur k et m contrats de valeur l sont euqivalents si nk=lm. la seule chose qui compte pour une position est la vitesse de croissance du profil de gain/perte qui est une fonction du produit nk et non de n et k independants
    Modifié le 2017-04-23 04:30:28 par xerof_II
  • SebBogota

    Merci bcp pour toutes ces informations, c'est tres interessant, je n'avais pas vu les choses comme ca !

    Concernant les triplets, sont ils tjrs les mêmes ou changent ils ?

    Merci
    Modifié le 2017-04-23 15:04:01 par SebBogota
  • xerof_II

    1) donc pour resumer si tu remarques un grand mouvement sur une paire X, tu es assure qu'un mouvement de meme ampleur ce retrouve sur au moins une autre pair
    2)les triplets sont a ta propre discretion, tu peux en choisir parmi une infinite de moment qu'il verifie une propriete du genre XYZ=1
    c'est facile a construire, quand tu prends une pair generique XY (si eurnzd alors ici X=eur, Y=nzd), il te suffit de prendre XY, YZ, ZX pour n'importe quel Z, parfois ca produit des pairs qui ne sont pas tradees comme jpyusd (a la place de usdjpy) ou usdeur (a la place de eurusd) ce n'est pas un probleme ca s'interprete mathematiquement comme une position opposee (si la theorie de disait de faire une vente sur usdeur, c'est un achat sur eurusd)
    2-bis)tu peux aller plus loin que des triplets, mais faire des quadruplets, qunituplets etc .... en construisant des suites XY, YZ,ZA,AB,BX par exemple
    au passage ca va prouver que meme une paire XY et AB qui n'ont d'apparence rien en commun sont ultra liees et comme c'est vrai pour tout X, Y ,A,B ca montre que TOUTES les paires du forex meme par exemple eurusd et zartry (elle existe vraiment) sont liees

    3)l'utilisation de ces proprietes de triplets, quadruplets etc ... EST LE TRUC qui fait la difference entre les vrais pro (qui se gardent bien d'en parler dans les formations mais je suis de bonne humeur) et tout les autres
    par exemple quand je trade eurjpy JE GARDE CONSTAMMENT un oeil sur eurusd et usdjpy en meme temps (ou bien eurgbp et gbpjpy)
    mathematiquement ,utiliser ces relations c'est comme plutot que de manipuler un objet mathematique O dont tu ne connais que la valeur exterieure, tu as la connaissance de O et des elements de bases qui le composent (sorte de decomposiotns en vecteurs de base O=alpha.X1+beta.X2+gamma.X3...), la connaissance de la decomposition est toujours plus riche que l'element lui meme

    4)les gens confondent la correlation et l'interpretation ce ces produits XYZABC=1 etc .... ces produits N'EXISTENT QUE sur le forex, c'est ce qui fait que ce marche est si unique et si special, c'est le seul marche qui possede ce genre de relations contre lesquelles personne, ni le marche lui meme ne peut aller a l'encontre. meme si les valeurs de X, Y, Z etc ... sont totalement aleatoires leur produit lui ne l'est pas et est deterministe, ce n'est pas contradictoire et cette propriete DOIT etre utilisee pour etre un vrai pro

    5)on finit par une etude de cas. recemment usdcad a beaucoup augmente et beaucoup qui ne regardaient que cette pair s'arrachaient les cheveux pour comprendre ce qui s'etait passe et recherchaient les raisons sur usdcad lui meme .... mais c'etait juste la consequence mathematique de la hausse de la livre sterling (qui n'est pas dans usdcad pourtant) mais a partir de gbpcad=gbpusd*usdcad, le mouvement brusque sur gbpcad et gbpusd a cause de la livre sterling a fait que usdcad ne pouvait faire autrement que aller la ou il est alle afin de maintenir l'equation verifiee
  • xerof_II

    pour terminer mais ca devient tres compliquer ce que je n'ai pas dit c'est que un produit de type XYZ=1 sur le forex peut (et doit !!!) se transformer en une somme alpha.X+beta.Y+gamma.Z=Constante, car en parqtique on ne peut pas multiplier nos positions entre elles mais uniquement les additionner ou les soustraire (construction d'un portefeuille) et l'element clef est l'obtentinon des coeff alpha, beta,gamma et d ela constante
    comment les avoir ? c'est trop long a epxliquer pour l'instant et vous avez suffisamment de travail a faire pour l'instant avant de vous attaquer a ces choses tres avancees ^^