Les marchés financiers changent en permanence et il est important d'avoir une stratégie de trading gagnante qui respecte une gestion de risque rigoureuse. Savoir gérer son risque en trading forex implique une étude statistique. Parmi les statistiques sur lesquelles travailler, l'une des plus importantes est le risk reward ratio.
Les traders forex à succès sont des traders profitables sur le long terme et afin d'être profitable il est nécessaire de maintenir dans son trading un risque reward ratio positif. Il n'est pas rare que les adeptes du day trading ou du scalping cherchent à réaliser des trades dont le risk reward ratio est de 1:2. Autrement dit dont le risk est deux fois inférieur au profit potentiel que permettrait d'empocher un trade gagnant.
Admettons qu'un trader expérimenté met en application une stratégie de trading qui lui permet d'empocher 100$ en cas de gain et de perdre 50$ en cas de mauvais pronostic, on dit qu’il a un risk reward ratio de 1:2. Si sa stratégie de trading est rentable à 40% et qu’il remporte ainsi en moyenne 4 opérations sur 10, alors toutes les 10 opérations il réalisera en moyenne 100$ de profit car il perdra 6 x 50$ (soit 300$) et empochera 4 x 100$ (400$), la soustraction des pertes sur les profits réaliser lui permet ainsi d’être positif.
Prenons maintenant le cas d'un trader débutant et imaginons qu'il remporte quant à lui 200$ par trade mais en perd 500$ lorsque son pronostic s'avère incorrect. Son taux de réussite est meilleur que le trader expérimenté, 70% mais cela ne signifie pas pour autant qu'il va être rentable. Le risk reward ratio est ici de 0,4:1 et s'il gagne 7 trades sur 10, il empochera en moyenne 7 x 200$ (soit 1.400$) mais perdra 3 x 500$ (1.500$), au final il sera alors perdant de 100$ tout les 10 trades réalisés.
On constate ici que le risk reward ratio est fortement responsable de la rentabilité d'un trader, tout comme le pourcentage de succès d'une stratégie de trading forex. En fait ces deux statistiques fonctionnent en tandem et doivent être continuellement évaluées afin de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Un trader forex ne doit pas spéculer en paramétrant son risque aveuglément, on chercher généralement à réaliser des ratios de 2:1 en trading forex à court terme, à long terme lorsque l'on pratique le swing trading les ratios sont généralement beaucoup plus élevés et laissent aux traders la possibilité de réaliser moins de trades gagnants pour être rentable.
