Le risk reward ratio (RRR) est un thème très discuté chez les traders particuliers, pendant que certains croient que ce paramètre est totalement inutile au trading, d'autres y voient le moyen d'être enfin gagnant au trading forex. Nous allons ici vous expliquer les bases afin que vous puissiez comprendre le risk reward ratio, comment le calculer mais surtout comment s'en servir.
Comprendre le risk reward ratio
Le risk reward ratio mesure la distance de votre point d'entrée à votre niveau de perte maximal (stoploss) ainsi que celle séparant votre point d'entrée à votre objectif de gain (takeprofit) puis compare ensuite les deux distances. Lorsque vous avez votre risk reward ratio vous pouvez alors facilement calculé le winrate (pourcentage de trades gagnants) nécessaire afin d'être profitable avec votre stratégie de trading.
Calcul du winrate minimum : 1 / (1 + risk reward ratio)
Si vous entrez en position sur le marché avec des trades dont le risk reward ratio est de 1:1 alors votre winrate doit être supérieur à 50% afin que vous soyez rentable. Ceci peut être vérifié par le calcul : 1 / (1+1) 0.5 = 50%
Exemple d’utilisation du risk reward ratio
Premièrement, avant d'entrer en position sur le marché du Forex, il est important d’attendre une opportunité, un signal de trading délivré par notre stratégie. Admettons que sur le graphique en unité de temps daily de la paire de devises EUR/USD, un signal de vente est délivré par nos indicateurs techniques et il se trouve que ce signal a lieu en plein sur un niveau de résistance important (1,1500), nous le prenons donc très au sérieux et allons vendre de l’euro (et donc acheter du dollar).
Au moment de la prise de position, nous devons absolument protéger notre investissement, pour cela nous plaçons notre stoploss stratégiquement sur le dernier plus-haut marqué par le cours sur ce marché, autrement dit au niveau de prix 1.1700. La distance de risque qui sépare nos deux niveaux de prix est de 200 pips ou plutôt de 200$ si nous partons du fait qu'un pip égal un dollar.
Une fois cette mesure de risque de 200 pip marquée alors nous allons placer notre takeprofit.
- Si nous souhaitons un ratio de 1:1, alors nous allons placer notre takeprofit à 200 pips de gains sur le graphique sur le niveau 1,1300
- Si nous souhaitons un ratio de 2:1, alors nous allons placer notre takeprofit à 400 pips de gains sur le graphique sur le niveau 1,1100
- Si nous souhaitons un ratio de 3:1, alors nous allons placer notre takeprofit à 600 pips de gains sur le graphique sur le niveau 1.0900
Notons que cet exemple nous montre que les 3 takeprofits peuvent être frappé très facilement, toutefois il s'agit d'un cas d'école et la réalité est souvent toute autre. Sur les plus petits timeframes (en scalping et en day trading) les ratios seront généralement de 1:1 ou de 2:1, ce sont à long terme (swing trading) que des ratios de 3:1 ou meilleurs fonctionnent le mieux.
J'oubliai de préciser que tu devras manœuvrer avec la taille de ton lot (micro, mini,... )
Salut à toi pasquone.
Je ne suis pas encore un aguerris mais je peu t'affirmer que c parfaitement possible que sa rentre ds tt RRR, mais je doit ajouter que sa dépend assurément de la taille de ton capital, parce qu'un SL a 200pip pour moi mon capital c'est mette le feu à mon usine
Désolé problème de connexion...
Bonjour, en prenant l'exemple plus haut, si je place un stop loss au dessus du dernier plus-haut (1.1700), à donc 200 pips de mon point d'entrée (1.1500) et que je veux utiliser un RRR de 2:1 donc un take profit à 1.1100, là, "graphiquement" mon RRR est mis en place, mais est-ce que cela rentrera dans les paramètres de mon money management de par la distance point d'entrée/stop loss ? Merci.
Bonjour,
en prenant l'exemple plus haut, si je place un stop loss au dessus du dernier plus-haut (1.1700), à donc 200 pips de mon point d'entrée (1.1500) et que je veux utiliser un RRR de 2:1 donc un take profit à 1.1100, là, "graphiquement" mon RRR est mis en place, mais est-ce que cela rentrera dans les paramètres de mon money management de par la distance point d'entrée/stop loss ? Merci.