ALEMBEX; les maths vous font gagner

EROTiXx LoL mais ou est l'EA ?

J'avais déjà donner la moitié du code à JJFlash ....

et au pire ya ce message qui parle du robot : http://www.forexagone.com/forum/expert-advisors-robots/expert-advisor-de-gui205-15737#79158

Amélioré depuis

Bon en gros on n'aura meme pas la moitié du code donc ça ne sert a rien :D

Bien ça c'est clair je risque pas de le donner à des inconnus, qui en plus, se foute de ma gueule ( Warrior )

Tiftif et warrior sont la même personne ;)

c moi le vrai warrior lol

Je tiens à remercier tous les intervenants sur le sujet Martingale d'Alembert, il y a quelque mois j'ai posté ce sujet sans préciser le Nom de M BELKAYATE, pour éviter les hors sujets, le but de mon post était de reprendre les calculs sur l'espérance d'avoir 2 gains consécutifs dans une série de X trades, et comparer les approches. Je soulignerais simplement le travail constructif de JJFLASH.
Dans mes différentes réponses je dis simplement que ce systeme est valable sur une stratégie déjà gagnante à environ 70% car le spread rentre en compte, c'est pourquoi le pile ou face en forex ne peut pas être employé.
Le pile ou face peut être employé en O binaires mais le rapport gain/perte qui est inférieur à 1 doit être prise en compte dans les mises.
Dans la réalité les brokers (XTB par exemple), limite pour les OB, la mise. Ceci devient un facteur limitant, de votre mise de départ ainsi que de la mise optimum et il vous faudra un compte de départ assez fourni. Je pense que le plus raisonnable dans les options Binaire et le forex est d'avoir une stratégie déjà largement gagnante conjointement employée à Alembert là en effet c'est vraiment du tout benef.
Pour les plus frileux, ce qui ne jure que par leur stratégie, analyse et autre, ceci ne remet pas en cause leurs talent et recherches, Alembert peut simplement mathématiquement devenir un super plus pour eux. Le pessimiste qui me dira mais si tu as une série négative supérieur à 12 voir 15, je le répondrais simplement que leur stratégie n'était pas gagnante à 65 ou 70% comme ils le prétendent et que le problème vient de là. Car quand la stratégie est gagnante à la base à 65-70% personne ne trouve du 1/2 en résultat sur des séries de 15, et encore moins 15 trades perdants consécutifs......
DDown, est faible surtout si on calcule sur une série de 15. Car votre pourcentage d'exposition identique à votre taux habituel n'est pas calculée sur un trade mais 15. Donc si votre stratégie est bonne votre exposition de départ sera logiquement 12 à 15 fois moins importante. L'avantage est de vous apportez la quasi certitude d'avoir 2 trades de gain net par série. Cette martingale peut être améliorée est là je vais faire frémir l'ensemble en appliquant sur la même approche un rattrapage de tous les trades perdants de la série. Ceci implique une mise de départ encore inférieure mais le final supérieur en gain. Si votre série c'est arrêtée à 5 (avec vos 2 trades gagnants consécutifs) vous ressortez avec l'équivalent de vos 5 trades gagnants. Cette deuxième approche est valable avec une stratégie à 65-66%. Si votre stratégie est supérieur à 65% prenez la première version car vos séries se termineront en moyenne sur des séries de 5. Si vos séries sont supérieures à 5 préférez la deuxième.

Bonjour, je me permet d'intervenir sur le sujet car je fais partie des pessimistes, ça me protège en quelque sorte. 0.65^15 = 0.00156206948 (soit 1.5 pour 1000 ou 1 pour 667).
Ce que signifie que pour une stratégie gagnante à 65%, dès qu'on a un trade perdant la probabilité d'en perdre 14 autres derrière est de 1 chance sur 667.
Mes cours de maths sont malheureusemet très loins (d'ailleurs y a t il un matheux pur et dur sur ce forum calé en stats, probas, Poisson, Bernouilli etc ... ?) mais supposons qu'on ouvre 3 trades par jour, on a donc en moyenne 1 perdant par jour, soit 250 par an.
Tous les ans, on a une chance sur 3 de se taper la mauvaise série de 15.

Je ne remet pas tout en question, mais la fréquence de trade est un paramètre capital à prendre en compte. Il faut estimer le nombre de trades qu'une stratégie apportera en long terme (10, 15, voir 20 ans) et seulement à partir de là optimiser le risque en fonction du nombre total de trades.

Pour prendre un exemple plus simple, à chaque fois que je prendre la voiture j'ai une chance sur 10 millions d'avoir un accident mortel, il est donc logique, si je suis taxi par exemple, que les chances de me tuer augmentent car j'augmente ma fréquence d'exposition. J'aurai donc plutôt une chance sur 100.000 par exemple.

Voilà.

oui mais d'autres facteurs sont à considérer.

Par exemple, les probas sont différentes selon l'etat de santé du conducteur ou si il a bien pensé a porter ses lunettes.
Tout comme sur le forex.

Pour comparer encore, il y a le marché déraisonné/tes faux signaux et ton chauffeur qui rentre bourré chez lui.

Le fait d'avoir des variables rend toujours le cours incertains (COURBE BROWNIENNE). c'est identique sur le forex.

Cyril une stratégie de trading est parfois bonne 1 ans et puis plus rien ensuite, le marché évolue, par exemple les volumes actuels ne sont pas les mêmes que ceux de 2005, le marché ne répond du coup pas aussi bien avec l'indicateur que tu utilisait avant çà. L'arrivée du net et du trading à haute fréquence de surcroit automatisé même s'il répond aux mêmes règles réagit lui aussi à haute fréquence d'où le fait que beaucoup d'indicateurs se trouvent dépasser par la vitesse et par la forme du marché.
Ma stratégie qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut être plus demain.
Ce qui est certain ceux sont les mathématiques qui fonctionnent eux depuis la nuit des temps, ici nous parlons de l'utilité des mathématiques (des probabilités et de la martingale d'Alembert qui se trouve être la martingale qui possède le DDown le plus petit.) dans le money management, utilisé avec une stratégie GAGNANTE.
Chaque jour est un jour différent, avec ta logique sur ton exemple de chauffeur, en remplaçant ton chauffeur par un joueur de loto, plus ce dernier joue plus il a une chance de gagner, donc arrête tout de suite le forex et continue de jouer au loto. c'est faux!
Si le joueur de loto joue toujours les mêmes numéros ou même des nouveaux çà chance de gagner est la même à chaque tirage.
C'est son nombre de combinaisons joué qui fait la différence, il aura une probabilité de gagner différente mais cette dernière sera toujours la même à chaque tirage.
Sur un pile ou face, pièce non truquée, ta chance d'avoir 2 piles consécutifs sur 12 lancés est de 91 %, un point c'est tout. C'est mathématique, calculé et recalculé. Ta chance d'avoir le même résultat augmente si ta pièce et truquée sur pile. Nous appliquons donc cette règle au money management sur une stratégie gagnante supérieure à 65%. Cette stratégie est ta pièce truqué toi qui est adepte de la métaphore !
Que dire de plus, voilà ;)*

Je ne remet pas tout en question, mais la fréquence de trade est un paramètre capital à prendre en compte. Il faut estimer le nombre de trades qu'une stratégie apportera en long terme (10, 15, voir 20 ans) et seulement à partir de là optimiser le risque en fonction du nombre total de trades.

Tu trades depuis longtemps alors, 10, 15, 20ans ? Heureusement que la plupart des traders n'attendent pas ces délais pour ajuster leurs trades et valider leurs stratégies, c'est peut être pour çà que l'on a que 5% de personnes pouvant en vivre lol. Les 95% sont déjà mort car ils ont commencé le trading trop tard....
Plus sérieusement je préfère voir une série se terminer dans la journée, et non le lendemain même si théoriquement çà revient au même. Je précise qu'une performance de stratégie ne se calcule pas sur une journée, mais sur un nombre de trades important (un minimum de 100, plus ton échantillon est grand plus ton pourcentage est juste), donc avec une stratégie à 70% tu peux avoir sur 3 trades par jours tes 3 trades positifs le premier jour ou négatifs les trois suivants ect . On parle de série. Si ta méthode est le day trading eh bien soit patient mais cela reviendra au même que le scalping sauf qu'ici tu vas faire sur une journée ta série de 12- 15. Sachant que ta série peu se finir au bout du 2 trades si les deux sont gagnants.

et puis non chance de cramer notre compte baisse avec le temps car c est une stratégie qui est censé faire gagner tout en ayant risque de cramer son compte mais avec le temps , la taille du compte augmente et donc les chances de cramer son compte s amenuise avec le temps si on ne grossit pas la taille de ses positions . je ne sais pas si c est très clair , mais c est ma théorie

Enfin n'empêche qu'il a quand même raison, même avec une stratégie à 65% de réussite il y a des risques. On peut prendre des séries de 12, 15, 54 ou 662 vous n'aurez jamais 100%.

Pour beaucoup un simple "il y a peu de chances" suffit mais c'est pas parce qu'il y a peu de chances de gagner au loto qu'il n'y a pas de gagnant par exemple.
Puisqu'il y a des matheux, combien avais je de chances de tomber 17 fois de suite sur le rouge à la roulette?

Bien sur CHAN, nous n'avons pas 100% de chance de gagner mais un bon 96% avec une stratégie de base de 70%, ce qui est toujours mieux que la stratégie de base. Le risque 0 n'hésite pas, seul un taux d'exposition faible permet de se lancer dans ce MM.
Je t'invite à reprendre les calculs sur les probabilités du sujet qui nous intéresse. Certains avant de parler l'on fait, depuis ils sont peu moins pessimistes.
Nous ne parlons de stratégie de décision, nous parlons de money management qui permet d'améliorer le résultat final par rapport à cette stratégie de décision qui ne prendrait que des lots fixes , (supérieurs en taille à ceux de nos trades de base avec le MM alembert.)
Nous ne vendons pas un système, encore moins prônons un système BELKAYATE qui surestime carrément ce dernier, nous avons juste refait les calculs et réfléchit au sujet et partageons les résultats.

Pour ton petit problème :

N étant ton nombre de lancés, K ton nombre de réussites, p ta probabilité d'avoir rouge sur une roulette française p=(18/37)
tu dois avoir la formule suivante
P(k)= (N!/(K!*(N-K)!) *puissance(P;K)*puissance((1-P);(N-K))

Bonsoir je suis content d'avoir fait réagir autant de monde :).
Ne vous méprenez pas, je viens pas sur le forum pour foutre le bazar, au contraire je ne demande qu'à voir quelqu'un trouver une stratégie à plus de 65% et faire fonctionner cette martingale. Je serai probablement un des premiers à m'en servir !
Evidement qu'il y aura toujours un risque, moi même je l'accepte sinon je ne serai pas sur un forum de forex à raconter ma vie. Il est jusque question de l'ajuster en prenant en compte un maximum de paramètres, dont le nombre maximum de trades que la stratégie risque d'éprouver, un paramètre clé pour moi.

Je ne valide pas mes stratégies après 20 ans, je les prévisionne sur 20 ans, c'est toute la différence. En fait, ma plus grande crainte serai de gagner un gros paquet sur X années, puis de tout perdre la dernière année. Psychologiquement, j'aurai du mal à m'en remettre.
Je préfère gagner moins, mais sur du plus terme.
Or dans ce cas de figure la fréquence de trading est donc à prendre en compte pour justement optimiser la taille de la première position dans la série.

Tient une petite analogie pour le fun : le système start and stop sur les voitures, le moteur qui se coupe automatiquement lorsque l'embrayage est relaché à l'arrêt, puis redémarre au feu vert. Il y aura forcément plus d'usure sur le système de démarrage du moteur à plus ou moins long terme.
Le constructeur ne va bien évidemment pas tester son système sur 10 ans avant de l'implémenter, il va juste estimer la contrainte que le système subira en calculant sur un nombre d'utilisation prédéfini. Si le système est en mesure de tenir 10.000 démarrages, il est validé. Si on estime qu'il n'en tiendra que 1.000 démarages, il est retraivaillé.
Voilà ou je voulais juste en venir, rien de bien grave mais une donnée fondamentale en prendre en compte, enn tout cas qui n'engage que moi.

Dans tous les cas, je suis content de pouvoir partager sur ce forum, merci à vous.

Bonjour

Quelqu’un a calculé la configuration qui donnerait la perte maxi avec Alambex ?
Au casino je ne miserai pas 1 centimes avec cette technique car le hasard n'a pas de mémoire et des séries supérieurs à 12 pertes il y en a souvent.
Mais le forex a une mémoire et en prenant des signaux sur une UT >= au 15 min il est quand même difficile d'engranger 12 pertes d'affilés.
Un moment les cours décale de façon cohérent.

Le DDown maxi est obtenu lorsque il y a un résultat sur deux positifs. Le DD est alors supérieur à celui de 12 pertes consécutives!
Il suffit de simuler sur excel, c'est pas trop sorcier à faire et cela donne une réponse rapide.

Quelqu’un a calculé la configuration qui donnerait la perte maxi avec Alambex ?

Et bien la perte maxi c'est l'appel de marge tout bêtement, c'est une technique risquée puisqu'on se base juste sur le fait que "plus de x séries c'est rare".

Oui en effet tu as raison, c'est pourquoi un le capital doit être important, et le taux d'exposition doit être calculé sur le DDown maxi et non sur le trade de base comme dans la plupart des stratégies. C'est une stratégie qui permet de gagner régulièrement mais des sommes plus faibles. Enfin c'est comme cela que je l’interprète.

Oui en effet tu as raison, c'est pourquoi un le capital doit être important, et le taux d'exposition doit être calculé sur le DDown maxi et non sur le trade de base comme dans la plupart des stratégies. C'est une stratégie qui permet de gagner régulièrement mais des sommes plus faibles. Enfin c'est comme cela que je l’interprète.

Je vais me répéter mais de la façon que tu l'entends je ne suis pas totalement contre, même si au final je ne n'ai pas tellement confiance. Non la ou je suis ENTIÈREMENT contre c'est quand on s'en sert non pas comme d'un money management mais comme une stratégie. Et la quand je vois Dedale parler de casino je me dis que c'est pas du tout ce que tu fais ni ce qu'il faut faire tout court. S'il parle de Casino c'est qu'il veut trader au hasard ou presque et la NON NON et NON.