Résultats EA "Spoutnik" en Full Auto (MyFxBook)

  • Will

    Vu que les topics sur "Spoutnik" et "Modif pour Spoutnik" sont clôs, je créé un nouveau sujet concernant les résultats de cet EA.

    Spoutnik v1.08 Full Auto (1 paire à la fois)
    http://www.myfxbook.com/members/TheFrenchFrog/spoutnik-v108-full-auto/119790

    Spoutnik v1.08 Full Auto (multipaires)
    http://www.myfxbook.com/members/TheFrenchFrog/spoutnik-full-auto-108/120416

    Après 1 semaine d'utilisation, les résultats entre la version "Multipaires" et "1 paire à la fois" sont très proches.

    Dans les 2 cas, le taux de réussite avoisine les 87%.

    Malgré cela, les résultats nets sont très moyens avec seulement
    +40.8 pips réalisés avec 69 trades pour version 1 paire à la fois
    +46 pips réalisés avec 70 trades pour version Multipaires

    De manière générale, vous pouvez avoir un EA avec 99% de réussite et qui ne vaut rien du tout si le 1 % perdant coute plus cher que les 99% gagnants.

    Pour moi, le principal souci de spoutnik reste rapport SL / TP qui est très (trop) important (65/10)
    Imaginez qu'il faut 7 trades gagnants pour compenser 1 seul perdant...

    Exemple : sur la journée de vendredi, la version "Multipaires" a enchainé 19 trades gagnants à 10 pips, suivi de 3 SL à 65 pips... no comment.

    On peut dire que Spoutnik est un EA hyper-actif. A chaque trade clôturé il ouvre dans la seconde suivante un nouveau trade. Il ne s'arrête jamais de trader. Dans sa version "Multipaires", il occupe en permanence le nombre maximum de trades simultanés autorisés (ici 3 maxi).

    Au final "Spoutnik" donne l'impression de faire du sur-place.

    Il faudrait pouvoir profiter de son taux de réussite élevé et réduire le rapport TP/SL

    Le test continue la semaine prochaine avec des nouveaux paramètres : TP 12 pips / SL 55 pips - 6 positions max
  • babs

    Hello,

    D'après ton post je pense que tu devrais tester cette version de spoutnik en mode une seule paire à la fois :D
    http://www.megaupload.com/?d=9OV5M4IL
  • Will

    Merci Babs, quels sont les différences avec le Spoutnik "original" ?
  • brrtony

    Le DL marche pas BABS :( (+ 1h00)
  • babs

    J'y ai tout simplement ajouter un noueau MM qui permet de booster les lots lorsque le robot enchaine les gains et de les diminuer lors des phases de pertes
  • ollyv

    le lien ne marche pas http://www.megaupload.com/?d=9OV5M4IL bizarre
  • Lorka85

    en esperant de la bonne humeur sur ce topic :) merci de ce robot !

  • Harrakis

    Enfin un test pertinent et objectif ! ça fait du bien :)
  • newman

    @babs,
    en fait, le lien ne marche pas
  • Will

    Pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger le fichier sur Mégaupload, vous pouvez le récupérer à l'adresse suivante :
    http://dl.free.fr/nyv7qzNf6

    @babs
    J'en ferai un test la semaine prochaine avec les paramètres du fichier par défaut à savoir TP 15 / SL 50, 3 pos max en M30.
  • Furax

    Avec la version v1.09 de Spoutnik, pour ma part j'ai opté pour un T/P de 125 pipettes en 3-5 digit et 15 pips en 2-4 digits avec +208% en réel vendredi sur Fxpro et + 565 pips cette semaine sur ZuluTrade.com.

    S/L 65 inchangé car je vois de suite si un trade a de l'avenir ou pas avec FSC... donc pertes coupées dès le départ... d'où profit à 3 chiffres ce vendredi.

    http://bonusvip.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=34327&t=7

    Par ailleurs, j'utilise mon tableau Excell pour m'aider dans le Money Monagement.
    Vous le trouverez ici :

    http://www.forexagone.com/forum/t/2093-fichier-excel-money-management.html?page=2#30112

    Le tout téléchargeable chez Furynik quand il sera rentré de weekend...:)
    Bonne semaine à tous
    Furax a joint une image
    G3325AE
  • newman

    ok, la version 1.09 de spoutnik est sortie, c'est bien , j'aimerais bien la tester.
    la page web de furynik est en construction !!! donc on peut pas télécharger la version pour le moment

  • Furax

    je note quand même qu'avec les tests en cours, l'une des 2 méthodes est en avance de 66% par rapport à l'autre.... même si les scores sont méconnaissables par rapport au semi-automatique... en toute impartialité... et sans égo surdimensionné:)
  • babs

    je suivrai tes tests avec rigueur, d'autre part tu peux changer les nouveaux paramètres du robot sachant que:
    TssfActivated: Pour activer le nouvel MM sur le robot.
    LastXTrade ; c'est le nombre de trades sur lequel est calculé le ratio gain/perte (avec 3 pertes max consécutives je pense que 10 n'est pas trop mal)
    TSSFTrigger*: (* remplace 1 2 ou 3) représente le moment où va se déclencher les différentes étapes du MM. Dans le code celui ci se fait en 3 étapes. Ceci permet d'établir 3 niveaux de confiance sur le fonctionnement du robot.
    TSSFRatio*: Représente le ratio du ProportionalRisk à prendre en compte. Ceci se traduit par une prise de risque progressive.

    A savoir que la formule de calcul des lots est la suivant :
    lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*ProportionalRisk/TSSFRatio#*100/100000,1);
    où # représente 1 , 2 ou 3 en fonction de l'étape concernée.
  • babs

    Un petit backtest sur la semaine dernière avec les paramètres par défaut
    babs a joint une image
    G3329CA
  • Harrakis

    Je pense que pour les 2 versions qui sont actuellement en test (multipaires et une paire), on peut pas les comparer l'une à l'autre. Les 2 ayant le même filtre. Le décalage entre les 2 s'expliquent par le fait qu"ils n'ont pas été lancé au même moment.
    La durée des positions joue bcp aussi. Sur le faux départ de la première journée, la version une paire à ramé toute la journée avec 3 positions, pendant que la multipaire, qui n'a pas pu les prendre car occupée ailleurs, enchainait les positions. d'où le gros décalage sur les résultats en début de semaine.
    Ca serait comme comparer 2 montres avec une tocante qui déconne, elle finiront par être à la même heure à un moment donné et le décalage reviendra.
    Pöur le moment, ce qui pourrait ressortir de ces tests, c'est que les résultats sont très différents suivant le moment où le robot est lancé. La grosse différence qu'on pourrait constater aussi, c'est que là ou la multipaire pourrait prendre 2 trades foireux sur la même paire, l'autre n'en prendra qu'un et donc minimisera les pertes sur une période.

    Par contre il serait interessant de mettre en concurrence la version MM modifié, là on pourra vraiment faire un comparatif ! :)
  • Furax

    no comment lol
  • Furax

    no comment
    Furax a joint une image
    G3331AD
  • DayTrader

    Sur le même myfxbook on lit positions ouvertes : -3 400 USD, soit plus que le gain de 3 221.

    Quelle est la perte latente sur le 'unique paire' ?
  • Pippa (invité)

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