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Tout est question de money management

  • anthony52

    Aujourd'hui, je me rend compte que le MM est le plus important dans un système de trading. Comme cité dans le livre de Van Tharp., le MM représente + de 80% de la réussite en bourse. Regardez mon MM, dite ce que vous en pensez, et utilisez le si vous le souhaitez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autre. Ne faite pas la connerie de 90% des traders, ne mettez pas tout vos œufs dans les mêmes paniers, multipliez l’espérance de gain, un max de postions (j'aime le M5), un max de valeurs (idéal multi écrant). Ce n'est qu'un jeu, une histoire de probabilité, rien de plus! Alors a vous de jouez.


    Situation :
    Compte : 2000€
    0.5% du compte
    Stop loss : -100
    TP : 70
    Ratio gain/perte : 1€ de gain pour 1.4€ de perte
    70% de reussite

    ex: 10 trades
    (70*7)-(100*3)
    490-300=190pips


    Réel :
    Compte : 2000€
    Stop loss : 10€
    TP : 7€
    Pour 10 trades : 19€

    Sur une journée : environ 30 trades (10 matin, 10 aprem, 10 soir = largement possible)
    = (19X3)
    = 57€/jr

    ==> Si risque de 1.5% du capital soit risque de 30/trades -> "possibilité" de gagner 171€/jr !

    Arrêtez de croire les pubs sur les signaux soit disant miracle et les templates sapin de noel, tout est dans le money management.

    Des systèmes de trading qui peuvent très bien convenir :
    -THV système
    -Trading made simple
    -SonicR système

    Tous sont des systèmes étonnants présent sur forexfactory mais ils ne représente que 10% de votre réussite.
    anthony52 a joint une image
    tout-est-question-de-money-management-7434
  • Jerome

    Ton ration est très mauvais, ton espérance de gain (Take profit) doit être supérieur a ta perte maximale (stop loss)!!!

    Le ratio minimum est de 1/2 soit 5 pips de perte pour 10 pips de gains par exemple.
    Tu peux aussi viser un ratio de 1/3 soit 3 pips de pertes pour 9 pips de gain .

    EN espérant t'avoir aider, pour le reste je suis comme toi, débutant.
    Bonne chance
  • Jerome

    Et puis testes le en virtuel une semaine ou deux avant :)
  • greg3395

    Je confirme ratio 1:2
    le money management ne fait pas tout pour gagner sur le marcher !!

    Les MM a des défauts , même l'indicateur Alligator
    Modifié le 2013-05-19 21:12:00 par greg3395
  • JJFlash

    Le money management est un sujet très délicat mais essentiel pour réussir en trading comme l'a dit anthony52. Ce qui est d'autant plus délicat, c'est le sujet du ratio.
    En effet, il faut comprendre que le pourcentage de trad gagné est directement lié au ratio ! Car plus on aura un stoploss serré (c'est à dire un ratio élevé), plus notre pourcentage de trad gagnant décline. A contrario, si on a un stoploss large (ratio faible), on augmente le potentiel de notre trad de toucher le takeprofit, mais on grandi aussi son risque de perdre plus !

    Tous ça pour dire que, en effet un ratio de 1 / 1.4 sa semble franchement pas bon, mais s'il réussi à faire 70% de trad gagnant, alors c'est bon. Si il essayé de prendre un ratio plus commun (du genre 2 / 1 par exemple, c'est à dire que son takeprofit est deux fois plus grand que son stoploss), il prendrait donc le risque de faire plus de trad perdant, et donc que son money management devienne foireux.

    Donc anthony, je te conseille de tenter de réduire ton ratio petit à petit, en mode démo bien évidemment, afin de voir si ton stoploss est plus souvent touché. Si ce n'est pas le cas, je pense que tu pourra te permettre de grandir un peu ton ratio, et donc accroître un peu plus tes gains.

    J'espère avoir été claire, et surtout avoir dit des chose utiles ^^
  • écoutez moi (invité)

    anthony52 vous avez raison sur le fait que le money management est l'élément clé de la réussite d'un trader. Cependant les ratios que vous proposez sont très mauvais.
    Malheureusement je constate qu'il y a un gros manque d'expérience des marchés chez les intervenants de ce forum. Vous cherchez à aider les autres alors que vous devriez dabord vous aider vous même au lieu de donner aux débutants des infos qui les orientes dans la mauvaise direction.
    Je vais vous faire gagner du temp à tous :
    les 3 stratégies dont vous parlez ne fonctionnent pas à long terme. pourquoi ? car elles sont basées sur des indicateurs, et les indicateurs ça ne fonctionne pas pour prendre position comme tout trader digne de ce nom le sait. Ils sont trop en retard par rapport au marché et ne réfléchissent pas ils ne s'adaptent pas au marché. Ils peuvent vous aider à sentir le marché mais vous ne gagnerez pas d'argent sur le long terme si vous vous basez uniquement sur eux.
    Ce qui fonctionne en trading : LE PRICE ACTION (action du prix) ! tracer les supports et résistances importants, les trend lines prenez position sur des rebonds ou sur des breakouts sur des retracements de fibonacci, etc...
    Placez votre stop en fonction de la volatilité du marché et pas en fonction d'un nombre de pips fixe déterminé par votre MM, pour ça utiliser l'atr pour déterminé la distance du stop loss (faites des recherches sur google).
    Croyez moi les indicateurs et les graphiques qui ressemblent a des sapins de noël c'est pas la bonne voie pour réellement faire du fric...Bon courage
  • kopakabana

    Ecoutez moi, tu as raison. Je realise depuis quelques temos que tout se base sur les resistances et les supports.
    En m5 il y a tounours un rebond sur une resistance avant la hausse puis le cours monte au prochain.
    Si il ne rebondit as alors il retourne au nouveau support.

    Par contre, les indicateurs permettent de reperer les recurrences du marches. Pour se faire du fric. Une fois repere ceci est un systeme de trade.

    Mais oui le mieux restent les l/r et les dedoublememts des l/r
  • anthony52

    Désolé de ne pas avoir préciser :
    Je ne trade pas avec ce money mangement, c'est juste un simple calcul mathématique pour prouver que l'on peut être rentable malgré de lourde perte mais qu'il faut répéter un max de fois la stratégie.
    Je souhaitez surtout vous expliquer qu'il est important de répéter, répéter beaucoup de fois dans la journée pour être rentable a court terme.
    C'est sur que si vous avez un rapport de 1:1 et gagnez 80% du temps c'est l'idéal ! Mais peu probable à moins d’être un très bon trader.
    A l'inverse, il existe aussi des systèmes qui gagne 40% du temps mais reste rentable avec un rapport 1€ perte contre 10€ gain. Ce qu'il faut, c'est juste rester cohérent et appliquer ses propres règle. Il faut considéré le trade comme une entreprise, ou il y a des produits (gains) et charges (pertes), ce qu'il faut, c'est faire tourner la boutique, mais ne comptez pas gagnez a tout les coup...

    Je serai intéressé d'en savoir davantage sur les SL avec ATR. Comment le calculer, existe-il des indicateur?
  • anthony52

    @ecoutezmoi

    Sur quel horizon de temps tradez vous avec le price action?
    Modifié le 2013-05-20 14:26:42 par AliX