Bonjour à tous,
Il y a quelque temps j'ai fait une petite manipulation curieuse : En prenant les valeurs des cours d'une parité quelconque sur 2000 jours, j'ai appliqué un diff (qui calcule la différence entre chaque paire de valeurs adjacentes) et tracé la distribution des résultats. La distribution était parfaitement gaussienne. Donc en gros on peut considérer l'évolution des cours comme une marche aléatoire gaussienne.
Ne peut-on pas exploiter ce résultat en utilisant les propriétés des marches aléatoires gaussiennes ? On considère le cours comme une variable aléatoire et soumet des ordres tels que l'espérance soit positive et maximale...
J'ai fait quelques calculs et ça ne parait pas trivial, mais je demande au cas où cette voie ait déjà été investiguée ;)
Il y a quelque temps j'ai fait une petite manipulation curieuse : En prenant les valeurs des cours d'une parité quelconque sur 2000 jours, j'ai appliqué un diff (qui calcule la différence entre chaque paire de valeurs adjacentes) et tracé la distribution des résultats. La distribution était parfaitement gaussienne. Donc en gros on peut considérer l'évolution des cours comme une marche aléatoire gaussienne.
Ne peut-on pas exploiter ce résultat en utilisant les propriétés des marches aléatoires gaussiennes ? On considère le cours comme une variable aléatoire et soumet des ordres tels que l'espérance soit positive et maximale...
J'ai fait quelques calculs et ça ne parait pas trivial, mais je demande au cas où cette voie ait déjà été investiguée ;)
