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Marche aléatoire gaussienne

  • greyclock

    Bonjour à tous,

    Il y a quelque temps j'ai fait une petite manipulation curieuse : En prenant les valeurs des cours d'une parité quelconque sur 2000 jours, j'ai appliqué un diff (qui calcule la différence entre chaque paire de valeurs adjacentes) et tracé la distribution des résultats. La distribution était parfaitement gaussienne. Donc en gros on peut considérer l'évolution des cours comme une marche aléatoire gaussienne.

    Ne peut-on pas exploiter ce résultat en utilisant les propriétés des marches aléatoires gaussiennes ? On considère le cours comme une variable aléatoire et soumet des ordres tels que l'espérance soit positive et maximale...

    J'ai fait quelques calculs et ça ne parait pas trivial, mais je demande au cas où cette voie ait déjà été investiguée ;)
  • greyclock

    Personne pour répondre à ma question ? Il y a peut-être une autre rubrique plus adaptée ?
  • jbaptiste

    Pas mal d' études ont été faites autour des calculs gaussiens mais c' est un domaine que je ne maitrise absolument pas.
    Tu devrais faire des recherches sur le 'quant trading' tu trouveras surement ton bonheur :)
  • greyclock

    Merci il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes avec ces mots clés ;)
  • sena031

    Pour travailler avec des chercheurs sur des sujets quant, on s'oriente plutôt vers les formules fermées.
    Après on est dans l'école fondamentaliste ou neo-classique.
    Perso, je pense qu'on rentre dans une période d'incertitude (Trump + Italie ... ) et du coup il y a un décrochage entre la valeur réelle de l'asset et sa valorisation par les opérateurs.
    Une approche statistique, je ne l'utiliserai que sur de l'arbitrage.
  • greyclock

    Pardon, mais je n'ai rien compris XD
  • sena031

    En gros, les chercheurs regardent plutot vers les formules de Levy que vers l'approche gaussienne. L'approche gaussienne ne permet pas de gérer les décrochages