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Cours complet - Le Market Profile

  • arnaquebroker (invité)

    IL y a le market profile dwm qui est pas mal...
  • arnaquebroker (invité)

    Te sers tu aussi des pocs mensuels et semaines passés??
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89331

    Salut. Je réponds à tes messages lorsque je serai chez moi ce soir :)
  • arnaquebroker (invité)

    Okay, j'en ai encore une autre qui serait dans la logique du market profile : le poc c'est en faite le prix d'équilibre : les cours s'éloigne puis reviennent dessus....en faite est-il possible de faire un pyramidage avec le market profile ?? (judicieux ??)
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89304

    arnaquebroker, le 06/01/2014 dit :
    Squaces, tu pourrais me dire si il y a une stratégie par rapport à l'ouverture américaine avec le market profile ?

    Il n'y a pas nécessairement de stratégie si ce n'est qu'il clôture dans le 80% des cas en double distribution. On assiste souvent à des activités initiatrices acheteuses. Lors d'une journée non directionnelle on assiste à une facilitation des enchères à proximité du POC qui nous pousse à compter les TPO. Mais à vue d'œil dans un bracket on remarque de suite qui prend le contrôle. Généralement la session US est plus vive!
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89331

    arnaquebroker, le 07/01/2014 dit :
    Te sers tu aussi des pocs mensuels et semaines passés??


    Oui! Car il sert d'information. Lorsque le cours se trouve dans le volume, il passe la plus grande majorité de son temps à bracketer. C'est le bon spot pour prendre position dès une situation de relance. Prendre position à l'accélération et couper à l'équilibre (volume). Il facilite les enchères entre acheteurs et vendeurs dans le volume. En revanche, il peut traverser également le volume, dans ce cas, c'est une belle opportunité, soit il ralenti, soit il trouve une nouvelle zone de SR.

    Globalement 1. on ouvre toujours sur les extrêmes dans les brackets pour clôturer à l'équilibre sans trend donc dans les volumes forts. A noter également que les creux sont souvent combler rapidement. 2. on ouvre à la déviation du volume quand il sort pour rechercher le prochain volume ou rejet/gap comme SR.
    Modifié le 2014-01-07 18:03:31 par _squAces_
  • _squAces_

    Pour illustrer les volumes (Bracket/Trend)
    _squAces_ a joint une image
    cours-complet-le-market-profile-8463
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89342

    arnaquebroker, le 07/01/2014 dit :
    (…) en faite est-il possible de faire un pyramidage avec le market profile ?? (judicieux ??)


    Parles-tu de Gann ou de Money Management?
  • arnaquebroker (invité)

    Pour la pyramide je pensais au volume (virgin) POC non touché prendre position et tous les 50 pips ou 100 pips reprendre position etc....jusqu'à ce que le cours touche le virgin poc....
    Est-ce que tu pourrais donner par la suite des exemples de prises de positions avec le TF et SL ?
    Merci c'est super ce que tu as fait par rapport au topic...
  • arnaquebroker (invité)

    Et je n'arrive pas à trouver l'indicateur avec les lettres....quelqu'un pourrait fournir les codes pour MT4 please...
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89372

    arnaquebroker, le 07/01/2014 dit :
    Pour la pyramide je pensais au volume (virgin) POC non touché prendre position et tous les 50 pips ou 100 pips reprendre position etc....jusqu'à ce que le cours touche le virgin poc.... Est-ce que tu pourrais donner par la suite des exemples de prises de positions avec le TF et SL ? Merci c'est super ce que tu as fait par rapport au topic...

    Oui, il y aura plein d'exemples complets :)
    Merci à toi de me suivre!
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89376

    arnaquebroker, le 07/01/2014 dit :
    Et je n'arrive pas à trouver l'indicateur avec les lettres....quelqu'un pourrait fournir les codes pour MT4 please...


    Tu ne veux que le code ou le fichier?
  • arnaquebroker (invité)

    Le code pour pour pouvoir le copier dans l'éditeur comme je suis sur MT4...Là je commence a comprendre c'est super ce système...et je commence à comprendre pourquoi les cours vont dans telles ou telles directions
    MERCI
  • arnaquebroker (invité)

    Oui c'est l'indicateur market profile que tu affiche avec les lettres que je cherche et je ne le trouve pas....
  • _squAces_ — en réponse à arnaquebroker dans son message #89408

    arnaquebroker, le 08/01/2014 dit :
    Oui c'est l'indicateur market profile que tu affiche avec les lettres que je cherche et je ne le trouve pas....


    Donne-moi ton email et je te l'envoie ce soir
  • _squAces_

    Cours - Market Profil (La conviction) / #8

    Pour ne pas perdre le suivi des cours:
    Présentation du Market Profile (#0)
    L'infiniment petit (#1)
    L'empreinte (#2)
    Le profil (#3)
    La distribution (#4)
    Le Market Profile sous MT4 (#5)
    Les structures (#6)
    Les ouvertures (#7)

    Support de cours disponible en fin de chapitre (PDF)

    Citation :
    La conviction nous permet de comprendre la direction d’un marché.


    Les types de structures ainsi que les types d’ouvertures ont permis de comprendre la construction directionnelle d’un marché. Cependant, cette notion n’est guère satisfaisante puisqu’elle ne permet pas de répondre de manière objective si la direction du marché est validée et correspond bien à l’humeur du moment.

    Pour répondre concrètement à cela, nous devons prendre en compte les rotations d’enchères, le décompte des TPO, les extensions et excès par les actions initiatrices ou réactives ainsi que les jours dits «composites» entre acheteurs et vendeurs. Ces informations ne sont que la surface visible de l’iceberg, aussi ils permettront exclusivement à comprendre la performance directionnelle pour le Day trading notamment et le long terme soit la conviction du marché que vous souhaitez trader.


    LA ROTATION D’ENCHÈRES

    Pouvoir mesurer le marché en sachant dans quelle direction le marché souhaite aller est piloté par la rotation des enchères. Elle permet de mesurer l’activité des acheteurs ou des vendeurs sur une période de 30 minutes. Avec une identification simple, il est possible de savoir de qui, des acheteurs ou des vendeurs, exerce le contrôle sur le cours. Voyons comment identifier la rotation des enchères.

    (Image: Les facteurs de rotation):
    http://tinyurl.com/q6lo5ke

    Il s’agit d’accorder par exemple +2 à une session de 30 minutes lorsque le cours est plus haut du dernier plus haut et plus bas de la session précédente. Il vous est plus facile de comprendre le calcul dans l’illustration ci-dessus. Remarquez la séance précédente en gris et la séance actuelle est noir. La rotation d’enchère permet de mesurer et d’évaluer la direction que tente d’aller le marché. A tout moment de la journée, la somme des indicateurs de rotation des enchères nous confirme qui des acheteurs ou des vendeurs contrôle le cours. Par exemple, un total de facteur de rotation fixé à +8 indique une pression à l’achat soutenue par des tentatives acheteuses construites tout au long de la journée.


    LE DÉCOMPTE DES TPO

    Afin de parfaire la conviction du marché, le décompte des TPO permet de profiler le marché et de comprendre le cas échéant sa nature. Souvenez-vous lorsque j’expliquais la distribution des TPO en insistant sur la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Nous retrouvons ce principe, issu du DOM, au final mais de manière rudimentaire toutefois le taux de force du marché dans le décompte des TPO.

    (Image: Décompte des TPO 54x45):
    http://tinyurl.com/nawf35s

    Comme sur le carnet d’ordre du Time&Sales, l’information NxN contribue à nous fournir qui des acteurs exercent le contrôle sur le marché. Ainsi 54×45 nous informe que les acheteurs (45) sont moins actifs en dessous du POC contre les vendeurs (54) se trouvant au-dessus du POC. Au fur et à mesure que les vendeurs prennent le contrôle du marché, par définition une diminution du facteur de rotation, alors le POC progressera en baisse par rapport au volume. Le décompte des TPO, tout comme le facteur de rotation devient incontournable lorsqu’il s’agit de donner une direction à un marché sans direction que l’on appelle aussi en bracket.


    LES EXTENSIONS ET EXCÈS

    Les extensions de ranges ainsi que les excès sur plusieurs jours indiquent que les transactions entre les acteurs sont facilitées. En d’autres terme les volumes augmentent et indiquent clairement une tendance du marché sur le long terme. Une tendance haussière indique des extensions de ranges acheteuses initiatrices sur plusieurs jours. A l’inverse un excès fournit l’indication que les prix s’éloignent de la valeur facilitée formant ainsi une queue générée par des acteurs réactifs tirant profit d’une sortie baissière ou haussière. L’excès se présente souvent comme un point pivot marquant un mouvement directionnel du marché à long terme. Il existe trois type d’excès: les orphelins, les queues ainsi que les gaps.

    Les orphelins sont des excès à long terme créés par une activité initiatrice agressive qui pousse le cours à prendre le gap au-dessus ou au-dessous du range du jour précédent. Les orphelins se traitent à des cours sur-évalués ou sous-évalué aux cours normaux créant ainsi un orphelin de transaction détaché du cours normal. Les queues présentent la même particularité dans la définition mais se présente visiblement attaché au cours. Les gaps est en revanche une action initiatrice changeant la valeur entre la clôture du marché et l’ouverture au jour suivant. Regardons l’illustration suivante.

    (Image: Les excès):
    http://tinyurl.com/pkrc6tt


    LES JOURS COMPOSITES

    Comment savoir où les échanges sont le plus échangés, l’endroit précis est mesuré par le jour composite par rapport à l’ouverture du jour. Il s’agit de partager le range complet d’un profil en quatre sections équidistantes. On remarque que si l’ouverture se réalise dans le quart inférieur ou supérieur du range, alors on parle de jour composite.

    Un jour composite vendeur se manifeste lorsque l’ouverture se construit dans le quart supérieur du range du jour. Il s’agit pour finir d’une conviction directionnelle de marché faible lorsque l’ouverture se termine dans la moitié centrale du range. Nous pouvons ainsi tirer la conclusion suivante:

    Citation :
    Quand le marché enchéri au-dessus de l’ouverture durant la journée, il suivra en hausse.


    Il va s’agir dans notre prochain article de parler des volumes et des zones de valeur afin de valider la conviction du marché et s’assurer que le cours opère dans la bonne direction que l’on souhaite trader. On parle alors de la performance.


    N.B. Vu la faible participation des membres à ce cours, je ne posterai que 1 article par semaine. Je prendrai les dispositions adéquates en vue de proposer ce cours ultérieurement…
  • xagusd

    Bonjour _squAces_
    je viens de découvrir par hasard vos leçons MP que je trouve remarquable d’intérêt
    peu de site francophone propose une étude aussi détaillée , ainsi je ne peux que vous inviter à poursuivre dans votre démarche
    mais tout d'abord , 1 ere question : j'ai installé sur mt4 vos indicateurs :
    comment analysez-vous le RFdaily (indi du bas )
    et seconde question : comment interpréter les changements de couleur sur les volumes face aux prix ?
    Merci
    xagusd a joint une image
    cours-complet-le-market-profile-8494
  • _squAces_ — en réponse à xagusd dans son message #89796

    xagusd, le 13/01/2014 dit :
    Bonjour _squAces_ je viens de découvrir par hasard vos leçons MP que je trouve remarquable d’intérêt peu de site francophone propose une étude aussi détaillée , ainsi je ne peux que vous inviter à poursuivre dans votre démarche mais tout d'abord , 1 ere question : j'ai installé sur mt4 vos indicateurs : comment analysez-vous le RFdaily (indi du bas ) et seconde question : comment interpréter les changements de couleur sur les volumes face aux prix ? Merci


    Bonjour,

    Merci pour votre intérêt, c'est très appréciable.
    Pour la première question, il s'agit du facteur de rotation ou rotation des enchères. Vous trouverez une explication avec l'image associée sous le sous-titre «La rotation d'enchères» ici: http://squaces.wordpress.com/2014/01/04/la-conviction/

    Elle permet de nous informer dans quelle direction le marché souhaite-il aller. En réalité, il mesure de qui des acheteurs ou des vendeurs exerce le contrôle sur la dernière demi-heure.


    Pour la seconde question, chaque couleur correspond à une session de marché, à savoir dans l'ordre: asiatique, européenne et américaine. Ensuite pour l'interprétation des volumes face aux prix, le mieux est de jeter un œil sur les structures à cette adresse:
    http://squaces.wordpress.com/2013/12/19/les-structures-7/

    Les liens sont à l'identique de ce qui se trouvent sur ce fil de discussion mais avec les images.

    Au plaisir ;)
  • option (invité)

    Squaces tu pourrais mettre la suite...et éventuellement les indicateurs sur forexagone....
  • _squAces_

    Merci, c'est motivant!
    Je prépare les volumes et les zones de valeurs ensuite le livre blanc sera mis en libre téléchargement accompagné de son guide d'aide à la décision ainsi que l'explication sur un live trading en MP :) Je vais voir comment ajouter les indicateurs dans la bibliothèque, en revanche ils sont déjà disponibles dans ce fil de discussion.
    Modifié le 2014-01-19 15:53:53 par _squAces_