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Besoin de backtesters et de la communauté pour finaliser une stratégie (objectif 10 pips/jour min)

  • .Cyril.

    Bonsoir à tous, c'est mon premier post sur ce forum.
    Je trade depuis Octobre 2011, autant dire que je suis encore novice, cependant je suis quelqu'un de persistant qui n'est pas satisfait tant qu'il n'atteind pas son objectif. Le titre de ce sujet peut paraitre prétentieux, iréaliste et pourtant si il y a ne serait-ce que 0,1% de chances d'y arriver, j'y crois fermement car seule la persévérance compte.
    Je suis passé par toutes les erreurs classiques de total noob, à savoir (entre autres) trades revanche, appat du gain, prises de risque stupides et la dernière d'entre elles, celle qui m'a explosée, moyenne à la baisse. J'ai commencé à trader directement en réel. Tout le monde conseille un compte démo au démarrage, seulement une erreur en réel a 10 fois plus d'inpact psychologique qu'une erreur en démo. Apprentissage à la dure quoi.
    J'ai essayé pas mal d'indicateurs avec l'impression finale que le meilleur indicateur qui soit était le bon vieux pile ou face.
    Puis j'ai commencé à prendre conscience que si je visais des trades de 100, 150, 200 pips et plus, les risques de pertes étaient d'autant plus importants (plus le mouvement (en nombre de pips) dure, plus il a de chances de s'inverser). La seule parade (hormis les trailing stop) était de diminuer la taille des positions en dollar/pip. Mais à ce moment là, pourquoi au lieu de tenter 100 pips avec 1$/pip, pourquoi pas plutôt 10 pips avec 10$/pips ? Le mouvement de 10 pips va être rapide et aura peu de chances de casser par rapport à 100 pips.

    Mais où trouver des petits mouvements fiables ?
    J'ai trouvé la réponse dans les points pivots journaliers. En regardant les courbes, j'ai vu que dans l'ensemble ils étaient assez bien respectés. (logique car si beaucoup de monde les utilisent, les marchés sont directement influencés par ces fameux points pivots)
    J'ai donc tout naturellement passé des heures et des heures sur internet jusqu'à trouver une stratégie qui semblait fiable. Le type en question, à l'ouverture de Paris, prend long si le cours est au dessus du pivot, avec un stop loss au pivot et un take profit à la réistance 1. In versement si le cours est en dessous du pivot.
    J'ai testé sur papier, résultats catastrophiques. Pourquoi lui et pas moi :( ?
    Les heures de trade. Je pense que Tokyo et Londre ont une certaine continuité, une logique dans les mouvements. Je me trompe peut-être car ce que j'écrit est assez abstrait.
    Dans mon cas, j'ai testé à la fermeture de New York. Quand New york ouvre, c'est là qu'il y a les plus mouvements, je pense que New york fout le bordel soit en amplifiant Tokyo/Londre, soit en allant à contre-sens. C'est pourquoi après la fermeture de NY et pendant Tokyo, le cours cherche plutôt à se "normaliser" ou se corriger en rejoignant le pivot avant S1/R1. La stratégie citée plus haut est donc perdante sur mes heures de trade, et gagnante au petit matin.
    Encore une fois, ce paragraphe est juste un "ressenti", une théorie bizarre mais bon sur papier en take profit sur le pivot et en stop loss sur le premier support/résistance, j'arrive à 25 trades gagnants et 9 perdants, hélas un échantillion de 34 trades est trop minime pour en tirer des conclusions.

    Parrallèlement, en continuant mes recherches, je suis tombé sur cet article : http://traderfeed.blogspot.com/2007/01/swing-trading-with-weekly-pivot-levels.html . Le truc essentiel à retenir, c'est que sur 3 ans de tests en points pivots hebdomadaires, 93% des semaines ont eu un passage ou un retour par / vers le point pivot. Je pense au forex un peu comme à des fractales, où les cycles ont des cycles internes similaires et font partie de plus grands cyles similaires.
    Autrement dit, ce qui est valable en hebdomadaire peut l'être en journalier.

    Me voilà donc avec une stratégie très basique : entre 22h00 et 00h00 heure Française, take profit au pivot et stop loss au premier support / résistance rencontré.

    Voici un autre sujet intéressant qui va éclaircir certaines choses : http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=5378 .
    Pour résumer, la personne a backtesté la stratégie pivot dans les mêmes heures sur les mêmes paires, une fois avec un take profit au support / résistance, et une fois avec la stratégie opposée, c'est à dire un take profit au pivot.
    Résultat : perte du capital dans les 2 cas. Donc c'est une impasse ? en fait pas si sûr :
    La stratégie take profit support / résistance amène un problème de taille : le nombre de trades gagnants est de l'ordre de 35%.
    La stratégie take profit pivot quant-a elle pose également un soucis : bien que 55-65% des trades soient gagnants, les ratios de gains sont inférieurs à 1:1, en gros quand on perd on perd beaucoup plus de pips que quand on gagne. Ca s'explique par le fait que le cours de la nouvelle session démarre souvent proche du nouveau pivot calculé.
    Conclusion : c'est le serpent qui se mord la queue. Soit on gagne souvent un peu et on perd moins souvent mais beaucoup plus, et inversement.

    Je suis assez méticuleux, sur mes trades papiers (les 34 trades qui ne veulent rien dire, quoique j'étais assez proche des 70% de positions gagnées comme les backtests plus haut :)) bref sur mes trades papiers j'ai également reporté des infos qui me parraissaient assez inutiles. Maintenant je ne regrette pas.
    L'info qui peut peut-être tout changer est la suivante : sur 25 trades gagnés, 1 seul s'est approché du support / résistance à 16 pips près, tous les autres étaient distants d'au moins 20 pips !
    Ce qui veut dire la chose suivante : on peut optimiser le stop loss en le ressérant, ce qui a pour effet de réduire grandement les pertes.
    L'iée est d'arriver à un ratio gain:perte d'au moins 1:1 tout en conserver plus de 50% de chances de gagner le trade.
    Une autre idée serait de voir ce qu'il se passe de l'autre coté, au niveau du take profit, si on l'augmente de quelques pips, ou de combiner les 2 solutions.
    Une troisième idée serait, au lieu de cloturer au pivot, de coller un trailing stop très serré et de relacher du lest au fil de la progression au delà du pivot : mon TP est long à 1.3250, au lieu de TP je met un trailing stop à 1.3248. Je perd souvent 2 pips, mais de temps en temps, il y aura un franchissement net. On arrive à 1.3260, trailing stop à 1.3555. 1.3300, trailing stop à 1.3280 etc ...

    En conclusion, beaucoup d'idées mais un problème de taille : je ne comprend absolument rien au backtester de metatrader 4. Les points pivots, je croyais qu'on pouvait les sélectionner dans une liste de paramètres ou un truc du genre, mais apparemment faut coder (là où j'ai le plus les boules, c'est qu'il y a 5 ans je pouvais coder un site internet entièrement) mais apprendre à coder sur métatrader, c'est trop de temps. j'ai un boulot qui me prend plein d'heures, une famille ...
    C'est pourquoi je viens ici, je pose les idées de bases, qui me parraissent viables, et j'espère trouver des gens assez balèzes pour backtester tout ça. (il y aura forcément des chauds bouillants ou au pire des curieux ;))

    Le protocole de test serait le suivant :
    ouverture des positions entre 22h30 et 00h00 GTM+1 (pourquoi pas en aléatoire)
    TP : 1er support / résistance rencontré
    SL : pivot
    Sur toutes les paires.
    Sur toute l'année 2011, lundi / mardi / mercredi / jeudi soir (pas le dimanche à cause des gaps qui peuvent tout fausser)
    OBJECTIF 1 : sortir quelques paires aux taux de réussite parmis les plus élevés en terme de trades gagnats.
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    OBJECTIF 2 : optimisation
    retester les meilleures paires en diminuant le SL de 1 puis 2 puis 3 etc... jusqu'à arriver au meilleur résultat.
    Une fois atteind, utiliser le stop loss idéal trouvé et augmenter le TP de 1 puis 2 puis 3 etc...
    Ensuite, tester dessus la technique du trailing stop.
    Enfin, croiser les doigts.

    Bien sur le stop loss est défini en montant fixe de pips, ce montant sera à moduler en fonction de la volatité où les écarts pivots résistance / supports seront variables.
    Encore une autre chose à travailler (la solution serait sur le backtest de faire la moyenne de l'écart pivot - résistance / support, de la comparer au stop loss idéal en distance de pips par rapport à la résistance / support et d'établir un pourcentage pour placer idéalement le stop loss)

    Merci d'avance aux personnes intéressées !
  • Ramy

    Bonjour Cyril et bienvenue sur Forexagone! J'espère que ce projet aboutira, s'il y a un endroit pour le concrétiser, c'est bien ici ;) Je ne peux pas t'aider moi-même mais je suis curieux de voir la suite. Je m'abonne à ce sujet.
  • NYKOES

    Bonjour, j'ai déjà codé ce genre de robot.
    Plusieurs problèmes :
    les points pivots sont sensiblements différents suivant ton broker (cours souvent différents). il est fréquent que les S/R ne soient pas atteints, les traders prennent leurs profits avants ou sont stoppés par un S/R historique ou psychologique, une droite de tendance, un rebond de MA, un retracement Fibo, etc..
    le ratio 1:1 avec une espérance de 50%, c'est faible et difficile psychologiquement.
    je pense que tu devrais réfléchir à certains filtres, c'est l'expérience qui parle :)