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Spread et volatilité

  • Yothan

    Bonjour !

    Je lis depuis un certains temps le forum. J'y ai trouvé des informations intéressantes et utiles pour mon apprentissage du trading sur le forex.

    Je découvre. Je vise en premier lieu les devises.
    J'ai pu définir et assimiler les termes de bases nécessaires pour se repérer dans le monde du trading. J'ai également compris que trader c'est plus de temps à "regarder" les graphiques et les donnés qu'à cliquer sur "buy". Bon au moins je l'ai compris.


    J'ai une question sur le spread, une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.

    Le spread sur l'EUR/USD.
    J'ai bien compris qu'au niveau de certains marchés très volatiles, il sera plus laborieux d'engranger des bénéfices car le spread est important.
    Cependant, en m'entraînant sur un compte démo, j'ai eu le cas de figure suivant:


    J'ai repéré ce que je pensais être une tendance baissière à un moment précis j'ai décider de vendre.
    à ce moment là le Spread était à peu près de 0,8 PIP. Donc comme prévu le BID est descendu et le ASK suivait en conservant l'écart de 0,8-0,9 PIP. Mais à un moment le BID à continué de chuter alors que le ASK lui a grimpé en flèche ce qui a considérablement allongé le spread de près de 9 PIP !

    Du coup je me demande si c'est normal ? Je veux dire, si le spread s'adapte en fonction de la volatilité du marché, lors d'une forte hausse ou forte baisse la volatilité augmente et donc le spread, il est donc impossible d'engranger des bénéfices supérieures à quelques centimes puisque la majeur partie de ce qui est gagné reste en négatif et finit dans le spread.
    Ou est-ce là un effet bien particulier du marché qui a fait que le BID et le ASK ce soient autant éloignés l'un de l'autre ?
    Ou peut-être est-ce quelque chose auquel je n'ai pas pensé?


    Si quelqu'un peut me dire si cet écart est normal svp ? Si oui, je me demande vraiment comment faire des bénéfices plus important sans miser des sommes à 5 chiffres sur un trade qui rapporterait 0,3 pip au final mais je pense qu'un élément important m'échappe.
  • lenanard — en réponse à Yothan dans son message #114089

    Bonjour
    Effectivement, avant certaines annonces importantes et notamment américaines, le spread s'élargie car la volatilité va être forte..
    C'est un épisode connu de tout trader forex. Cela permet entre autre de contrer certaines stratégies automatisées hautes fréquences.
    Tout comme sur certain type d'annonces on peut avoir une variation instantanée d'une centaine de pips..
    Maintenant quand on vient sur un marché ou s'échange 5000 milliards chaque jour, il faut très vite comprendre ce que l'on est sur ce marché, c'est à dire rien. Si pour nous 100 ou 200 pips c'est un coup formidable, pour les acteurs capables de faire bouger le marché c'est un murmure.
    Si vous voulez savoir ce qui peut élargir le spread consultez le calendrier des annonces économiques. Ce calendrier est hebdomadaire et les annonces sont classées par importances avec en général un code couleur. Donc si par exemple vous avez une annonce sur la décision prise par une banque centrale et que vous ouvrez un trade juste avant l'annonce vous subirez un élargissement du spread et une possible forte réaction si ce qui est annoncé ne correspond pas au consensus.
    Par contre votre titre laisse penser que vous avez déjà un apriori sur le forex. Si c'est le cas changez, allez sur les indices les options etc.
  • Yothan

    merci lenanard
    concernant les variations importantes qui peuvent survenir de plusieurs centaines de PIP je comprends, mais dans mon exemple ce qui m'a fait perdre le trade c'est spread à 9 PIP dû à la différence entre le BID et le ASK.

    J'ai bien pris conscience de mon poids sur le marché, merci de le rappeler, il faut avoir les pieds sur Terre pour s'engouffrer dans cette ouverture
    En observant de plus près, j'accumulerais plus de PIP's avec un spread qui reste entre 1 et 2.
    Les risques sont également augmentés car en plus d'anticiper la tendance il faut pouvoir viser une fourchette de prix. Une petite fourchette, car si j'ouvre une position d'achat avec un spread à 1-2 PIP au moment de mon entrée, que ma prévision est juste, de +4PIP mais qu'au moment de la hausse le spread passe à 3,5PIP ça devient compliqué, mais peut-être que c'est le jeu sur les devises.
    Je n'ai pas d'aprioris particulier sur le Forex je pense que beaucoup de personne se sont penchées dessus et je ne sais pas si beaucoup y gagnent de l'argent, mais, c'est certain qu'il est possible d'y gagner des trades. Le Forex semble une bonne porte d'entrée aux marchés financier.

    Je prends le conseil et je vais regarder un peu les options et indices. Il va falloir assimiler le principe de vente/achat sur un indice. Le concept était déjà abstrait sur une paire de devise.

    Je reprends les conseils pour comprendre l'élargissement du Spread. J'ai entendu une citation il y a quelques temps attribuée à Jhon Maynar Keynes qui dit "Il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de façon rationnel sur les marchés..." mais ça semble en total contradiction avec ce qu'on essaye de faire sur les graphiques.
    Modifié le 2019-04-20 19:28:55 par Yothan
  • stani

    Je comprends a vous lire que vous pratiquez le scalping. Dans ces conditions attendez vous a reverser a votre broker la plus grande partie de vos(éventuels) gains sous forme de spread. C'est mécanique, et la règle du genre. Le scalping n'est qu'un miroir aux alouettes pour le plus grand profit des brokers.
    Orientez vous plutôt vers du day trading, voir du swing, vous échapperez a cela.
  • Yothan

    Bonjour Stani,

    oui de premier abord, avec toute mon impatience, je voulais partir sur du scalping mais je comprends, et vous le confirmez, que ce n'est pas le meilleur mode de trading pour mon capital et mon expérience. Donc en optant pour de l'intra-day, les éventuells écarts de spread impacteront moins mes résultats, mais, au final, le spread reste le même quelque soit l'UT au moment de l'entrée, non ?

    Et aussi, bel esprit de déduction @Stani
    Modifié le 2019-04-21 10:16:31 par Yothan