Calcul de positions, lot, micro-lots etc..

Bonjour a tous !! je m'appelle Justine je suis nouvelle
est ce que quelqu'un pourrait m'aider, sur MT4, comment calcul t on le volume de la transaction ? je sais qu'un lot = 1,0 donc 100 000 unité de devises. mais si je veux miser que 100 unité ou même 50 unité de devise par exemple comment est ce que fait pour savoir a quoi correspond mon lot ? la formule de base est : argent investi X le levier / 100 000. mais sur MT4 le levier n'est pas écrit en clair..... donc je suis coincée.....

merci

Bonjour Justine.
Simple, si
1 lot = 100000
0.1 lot = 10000
0.01 lot = 1000
0.001 lot = 100
... et en dessous = des cacahuètes!
Les monnaies fluctuent très très peu.(exemple aujourd’hui EURUSD 0.16%). 1% sur EURUSD sur un compte en euro, avec un notionnel de 100, c'est bien 1€, rien de plus.(Donc aujourd'hui 0.16€) D’où l'effet de levier pour te permettre de prendre des positions d'une taille rendant l'opération intéressante. Sinon, tu as le livret A.

Salut et bienvenu !
Tu prend le probleme a l'envers, le levier proposé par les broker en general est fixe.
L'effet de levier va te permettre de prendre des positions plus élevé que ne le permet ton depot.
Ton dépot va servir de marge, si tu prend une position de 1 lot, donc 100 000 unités et que ton broker te propose un levier de 100, le broker te demandera d'avoir au moins 100 000 / 100 = 1000 pour pouvoir prendre et tenir ta position, si jamais ton compte chute a 1000 le broker coupera ta position car tu n'as plus de marge suffisante pour tenir la position.

Pour calculer la taille d'une position en maitrisant ton risque tu vas devoir definir le montant maximum (ou % maximum de ton capitale) que tu souhaite risquer pour cette position, et aussi le niveau de ton stop loss, ou plus precisement le nombre de pips que tu acceptes de perdre avant d'invalider ton scenario.

Une fois que tu as ca, tu as un outil sur forexagone qui calcule le montant pour toi :
http://www.forexagone.com/outils-forex/taille-position

Ensuite tu peux toujours diviser ce montant par ton levier pour verifier que tu as assez de marge sur ton compte pour prendre cette position. Mais de toute façon le broker ne prendra pas la position si tu n'as pas assez de marge.

En esperant avoir repondu a ta question !

Salut !!

oh ! d'accord j'ai compris tous ce que tu m'a dis, du coup si j'ai bien compris; pour éviter de perdre tous mon dépôt tout dépend de mon stop loss ? c'est bien ça ?

je vous remercie, tous le monde toute l'équipe, je comprend vite grâce à, vous tous :)

pour ne pas se meler les pattes et moi je ne fais le PURISTE(signifie je suis mieux que les autres)
je ne trade que eur/usd:
j'ouvre un compte ne DOLLARDS
je prends le levier MAX
je trade en ARGENT et non en pips
de toute façon quand on gagne ou perd 1$ cela sera toujours 1$ quelquesoit le levier quelquesoit son equivalant en pips
maintenant si vous voulez trader les TUGRIK vs les KWANZA c'est votre choix

Si je peut me permettre de rajouter un élément, pour savoir qu'elle est la valeur de ton pips tu as un calcul très simple qui est une règle élémentaire:

Valeur du lot /10.000 exemple: 50.000 (ce qui correspond a un demi lot) / 10.000

50.000/10.000= 5 chaque pip que tu gagne ou que tu perd correspond a 5 $ ou € en fonction de la devise de ton compte.

Oui et non, le stop loss c'est la perte maximum de pips que tu acceptes, ensuite la valeur du pips dépends de la taille de la position.
Imaginons que tu mettes ton stop a 50 pips et que tu veux perdre au maximum 50 euros (ou dollars ou ce que tu veux), et bien il faut que tu fasse en sorte que 1 pips = 1$.
Pour les valeurs du pips tu peux te baser sur des raccourcis :
1000$ ou 0,01 lot => 0,1$ par pips
10 000$ ou 0,1 lot => 1$ par pips
100 000$ ou 1 lot => 10$ par pips

Mais l'avantage du calculateur de taille de position de forexagone c'est qu'il fait tout le calcul pour toi, c'est simple et tu peux trader autre chose le EURUSD si ca te chante , Edgar s'est simplifié la vie pourquoi pas, mais bon avec un calculateur de taille de position c'est vraiment pas compliqué ! ;)

Ce que tu dis est exacte, tu dois définir au préalable quel est la valeur de ton pip.

Ton calcul revient a ce que j'ai posté:
1.000/10.000=0.1$/Pip
10.000/10.000=1$/Pip
100.000/10.000=10$/Pip
(si tu as un compte en $.)

Moi je préfère cette manière, mais la tienne est également bonne.

Bonjour,

Dans le cas d'un position sur BTCUSD (pair crypto chez FxOpen) comment puis-je savoir la valeur d'un lot ? la page explicative précise que le minimum increment est de 0.01 et que le minimum transaction size est aussi de 0.01 lot, mais rien sur la valeur du lot. Est-elle de 100.000 bitcoin, au même titre que 1 lot EURUSD vaut 100.000€ ?

https://www.fxopen.com/en/trading-accounts/crypto

Je me pose cette question car je souhaite trader (sans levier) pour le moment avec un compte démo de $10.000 et j'aimerais que ma position occupe, par exemple, 100% de mon capital de départ, donc les $10.000. Combien de lot dois-je acheter ?

Merci pour vos lumières

J'ai la réponse : 1 lot = 1 BTC

Bonjour,

Je cale un peu pour déterminer la taille des lots pour des positions à ouvrir sur différente devise (EURUSD, AUDUSD, USDJPY).

Mon account demo est de 10.000$ et j'aimerais que le margin de chaque position (la somme à risque) soit de 33%, donc de 3300$, et ce quelque soit mon leverage. Dans cet example j'aurais alors 100% de mon capital engagé (33% fois 3 positions).

Etant donné que le minimum lot size est de 0.1 lot je suis conscient qu'un levier minimum sera nécessaire pour y parvenir.

Existe t-il un calculateur dans lequel on donnerait le capital à engager et le leverage du compte et qui donnerait la taille du lot ?
Sinon, comment puis-je calculer moi-même la taille du lot ?

Salut,
qu'appelles tu le margin ? Si c'est la marge utilisé pour chaque position tu ne vas pas pouvoir utiliser 100% de ta marge, car au moindre pips perdu tu vas avoir un appel de marge !
Quand tu as un compte de 10 000$ avec un levier de 100 et que tu prend 1 lot soit 100 000 unité, on va te demander d'avoir au moins 100 000 / 100 = 1000 unités sur ton compte, ces 1000 unités c'est la marge utlisé pour ta position cette somme est bloqué. Ca veut dire que ton broker accepte que tu prenne et que tu garde cette position tant que tu as 1000 unités sur ton comptes.

Donc maintenant imagine que tu as 3 positions qui occupent 3 300 $ de marge , si l'une des position commence a perdre 101$ il te restera alors 9 899$ hors tu as 3 positions qui ont 3 300$ de marge, ce qui veut dire que le broker te demande d'avoir au moins 9 900$ sur ton compte, comme tu ne les a plus il va fermer les 3 positions tu auras perdu 101$ !

Le risque ne depend pas de la marge utilisé (enfin pas tant que tu mets des stop et qu'ils sont respecté), ton risque depend de ton stop loss et de la taille de la position.

Sur forexagone tu as un outil qui calcul la taille de la position en fonction du stop loss :
http://www.forexagone.com/outils-forex/taille-position

Salut,

Merci pour ton exemple, je me rends compte que je prends le problème à l'envers peut-être en voulant avoir une marge qui représente 100% de mon account balance. Pour expliquer différement, je souhaiterais faire participer 100% de mon account balance dans mes 3 positions, et ce quelque soit mon leverage. En cas de perte, la cloture se fait manuellement car il n'y a pas de stoploss.

Comment traduire ça en lot ?

J'ai pensé que cette formule répondrait à mon besoin, avec Risk = 33% pour cet example de 3 positions :

Lot = Balance * Risk * Leverage / LotPrice

Ici je considère que LotPrice = 100.000 * taux de change en dollar.

Avec un demo account de 10.000$ et un levié de 10 j'obtiendrais ceci :

- AUDUSD = 0.44 lots (10000$ * .33 * 10 / 75000$)
- USDJPY = 41 lots (10000$ * .33 * 10 / 800$)
- EURUSD = 0.31 lots (10000$ * .33 * 10 / 105000$)

Pensez-tu que ce soit réaliste ?
D'avance merci

Soit je n'ai pas compris ce que tu veux faire, soit tu n'as pas bien compris le fonctionnement d'un compte a marge !
Tu ne peux pas utiliser 100% de ta marge, car a la moindre perte tes positions seraient cloturé autmatiquement par le broker et non manuellement !
La marge n'a rien a voir avec le risque, si tu veux risquer 33% de ton capitale (ce qui a priori est plutot deraisonnable) tu place ton stop et en fonction de la distance en pips de ton stop tu calcule la taille de la position de façon a ce que si le stop est touché tu ne perdes "que" le pourcentage du capitale que souhaitait risquer !

Mais prendre une position qui utilisera 33% de la marge ne t'empechera pas de perdre plus de 33%, ca veut juste dire que 33% de ton capitale est bloqué pour cette position, et si cette position te fait perdre 66% de ton capitale alors elle sera automatiquement coupé faute de marge suffisante !

Quand tu as un compte de 10 000$ avec un levier de 100 et que tu prend 1 lot soit 100 000 unité, on va te demander d'avoir au moins 100 000 / 100 = 1000 unités sur ton compte, ces 1000 unités c'est la marge utlisé pour ta position cette somme est bloqué. Ca veut dire que ton broker accepte que tu prenne et que tu garde cette position tant que tu as 1000 unités sur ton comptes.

Est-ce que la somme bloquée pour une position doit toujours être au moins égale au nombre d'unité divisé par le leverage ? c'est ce que je comprend de ton exemple. Dans mon cas ça donnerait effectivement 3300$ * 3 soit 9900$ pour chaque les 3 positions :

AUDUSD : 3300$ = 100.000 * 0.44 / 10 * 0.75$
USDJPY : 3300$ = 100.000 * 41 / 10 * 0.008$
EURUSD : 3300$ = 100.000 * 0.31 / 10 * 1.05$

Du coup si je mets un Risk = .16 au lieu de .33 ça me donnerait un peu d'amplitude avant cloture de mes positions par le broker. Je reprends mon exemple, toujours avec un demo account de 10.000$ et un levié de 10 :

AUDUSD = 0.22 lots
USDJPY = 20 lots
EURUSD : 0.15 lots

Soit logiquement 4950$ immobilisé (9900$ / 2) et donc mes positions peuvent perdre 5050$ avant qu'elles ne soient coupées. Ca doit être ça :)

Tu ne peux pas utiliser 100% de ta marge, car a la moindre perte tes positions seraient cloturé autmatiquement par le broker et non manuellement !

D'accord, donc si je comprends bien, 100% de marge signifie que je n'ai aucune marge de manoeuvre en cas de perte. Mais dans ce cas comment ça marche avec un compte sans levier ? car ça voudrait dire que je ne peux pas faire participer 100% de mon capital.

La marge n'a rien a voir avec le risque

Pourtant, et si j'ai bien compris, plus elle est importante et moins on peut supporter une perte. D'un certain point de vue ça ressemble quand même à un facteur de risque.

Pour ce qui est de calculer des positions de même taille, est-ce que la formule ci-dessous vous semble correcte ?

Lot = Balance * Risk * Leverage / LotPrice

Avec Risk = .1 par example et LotPrice exprimé en dollar.

Un compte sans levier n'est pas un compte a marge, tu es ton propres fournisseur de liquidité :)
Personne ne te prete d'argent donc personne ne te demande de marge.

Oui plus la marge utilisé est importante plus tu as de probabilité d'arriver en appel de marge
Si tu as une marge de 33% alors quand tu aura perdu 66% tu sera en appel de marge, si tu utilise 1% de marge il faut perdre 99% pour etre en appel de marge, et comme en plus qui dit petite marge utilisé dit petite taille de position ca va etre difficile de perdre 99% avec une petite position ...

Mais tu ne maitrise pas ton risque tant que tu ne mets pas de stop puisque tu compte uniquement sur l'appel de marge pour couper ta position.

Donc tant que tu ne fera pas intervenir le stop loss dans ton calcule tu ne maitrisera pas ton risque.

Mais sinon oui avec cette formule :
Lot = Balance * Risk * Leverage / LotPrice

Si tu remplace Risk par marge tu calcul la taille de la position en fonction du pourcentage de marge que tu souhaite utiliser, c'est pas inutile car si ne mets pas de stop il va falloir utiliser une toute petite marge pour te laisser la place pour laisser respirer ton trade et agir si besoin !

Donc oui ca a du sens, mais sans stop tu ne peux pas savoir combien tu va perdre au maximum, et 33% de marge utilisé par trade c'est beaucoup !!

Merci beaucoup pour tes explications.

Le 33% n'est pas définitif et à présent je comprends mieux le risque d'utiliser une telle valeur. La décision de couper une position est prise par mon algo que je fais exécuter quotidiennement. Si le cour évolue dans le mauvais sens la position est coupée naturellement le jour même ou le lendemain. Pour réduire le risque j'utilise un panier de 6 paires que je conserve en moyenne 6 jours chacune. Enfin, ça c'est d'après mes tests et je souhaite valider ce point en condition réelle.

Pour ce qui est du choix de la marge, il doit être cohérent avec le levier. Car si je comprends bien une marge trop élevée ne laisse pas respirer le trade mais un levier trop fort non plus. Ou plutôt, peut-être qu'on atteind le stoploss ou on arrive en appel de marge plus rapidement avec un gros levier.

Le stoploss détermine la perte maxi qu'on s'autorise à avoir mais existe t-il une règle pour dimensionner le levier en fonction de la marge ? car finalement avoir un levier trop important ça a le même effet qu'augmenter la marge dans la mesure ou l'appel de marge sera atteind plus rapidement.

De rien !
"Levier utilisé" ou "marge utilisé" c'est la meme chose, sur ma plateforme le premier est en pourcentage le deuxieme est un montant !

le levier utilisé est le pourcentage de la marge utilisé !