Bon, cela risque d'être long à lire… et à écrire. Alors bon courage à nous tous.
Il est dans l'intérêt des débutants de lire ce sujet dans son intégralité. Il se pourrait bien que cela leur évite de perdre de l'argent dès le début.
Préambule :
A ma connaissance, ce sujet n'est pas abordé sur internet. Vous pouvez trouver tout un tas de stratégies (nous dirons que ce sont des systèmes pour la plupart, puisque basés uniquement sur l'empilement d'indicateurs) dont la plupart sont totalement inapplicables aux OB qui nous occupent en ces lieux, et la quasi-totalité sont inexpliquées correctement (point d'entrée, etc).
Tous les débutants ou presque arrivent sur le forum à la recherche du Holy Grail, comme on dit chez les Ricains, à savoir l'indicateur ou la stratégie infaillible, à appliquer bêtement, sans même chercher à la comprendre, et tout ça pour un profit immédiat et sans limite.
Les gars, c'est fini Noël !
Utiliser une stratégie que l'on ne comprend pas, truffée d'indicateurs que l'on ne maîtrise pas, sans la moindre notion d'analyse technique/graphique est aussi intelligent et voué à l'échec que d'ouvrir un compte chez un broker sans avoir appris à trader.
Nous ne comptons plus sur le forum le nombre de posts de nouveaux qui demandent quels réglages utiliser pour tel indicateur. On repère tout de suite le débutant auquel on a envie de répondre : direction l'analyse du prix, mon grand, je vais vous expliquer comment vous devriez vous y prendre, normalement.
Pour des raisons pédagogiques, nous simplifierons les procédés de conceptions et d'utilisation de ladite stratégie.
Trader de PA, je vais m'efforcer de faire abstraction à mes connaissances dans ce domaine pour me focaliser sur l'analyse graphique classique et les chandeliers japonais.
Enfin, malgré ma réticence pour l'application d'indicateurs technique pour les OB et le manque de fiabilité que je leur accorde sur de si bas time frames, je vais quand-même en utiliser un.
Le but de ce sujet n'est pas de vous délivrer une stratégie clé en main, mais de vous exposer la démarche intellectuelle et les connaissances requises pour créer une stratégie viable.
Allons-y.
Tout d'abord, il existe deux grandes sortes de stratégies.
Il y a ce qu'on peut appeler les méta stratégies, dont le but est de trader un maximum d'opportunités, en range, en tendance, les breakouts, les renversements, etc… Celles-ci sont à mon sens une mauvaise approche, car aucun indicateur n'est aussi fiable en tendance qu'en range, et seule l'utilisation de plusieurs d'entre eux peut palier cette faiblesse. Le problème inhérent à cette approche est le retard engendré par les différentes attentes des signaux.
Mais il y a une autre approche, celle de la stratégie spécifique à une situation donnée ou à un choix d'intervention donné. Sous le MarketScope par exemple, à la place d'utiliser un onglet par sous-jacent, vous pouvez très bien utiliser une stratégie par onglet. Reste juste à faire défiler les sous-jacents pour chaque stratégie.
C'est ce genre de stratégie que nous allons créer.
Le problème des stratégies/systèmes basées uniquement sur des indicateurs (qu'ils soient retardés ou avancés) est qu'ils se basent uniquement sur une unique source d'informations. Des calculs mathématiques et statistiques.
Vous pouvez empiler trois stochastiques, un RSI, les Bollingers, l'ATR, le CCI et une multitude de moyennes mobiles, cela n'aura pour origine que des équations.
Pourquoi réduire ses sources d'informations ?
Nous en avons deux autres à disposition : le chartisme et les chandeliers japonais.
Et vous savez quoi ? Ces deux sources d'informations ont une qualité indéniable : zéro lag.
Aucun retard. Elles reflètent l'action des différents intervenants du marché en temps réel.
Trois sources d'informations, disais-je, que nous allons utiliser en gardant à l'esprit que chaque signal fournit par l'un de ces outils peut ne pas être confirmé.
Je n'aime pas l'idée de faux signal. Un indicateur donne un signal. Point. Il se réalisera ou non. Avant de prendre un trade, nous devrons avoir confirmation.
Faux signal implique à la fois absolu et erreur de la source. Or, c'est au trader de faire le choix et à lui de prendre la responsabilité du trade.
Rappelons qu'un bon trader ne prend pas position pour le frisson. Il le prend lorsqu'il est convaincu qu'il a de grandes chances de gagner de l'argent. Il le prend sur une analyse technique.
Nous allons donc bâtir une stratégie dont les signaux devront se confirmer entre eux pour prendre un trade. Toujours dans le souci d'être le plus sélectif possible.
Sauf que pour croiser ces données et signaux, il faut connaître le chartisme, les chandeliers et les indicateurs techniques (en tout cas ceux qu'on utilise).
Même s'il aurait été plus simple de partir sur du swing trading, je vais me baser sur du m5 pour coller plus au forum.
Tout d'abord, je dois m'interroger sur le genre de stratégie que je veux créer. Vous avez tous entendu "à chacun son trading", "une stratégie fonctionnera avec l'un et pas avec l'autre", etc.
Outre le secret jalousement gardé qui mène à la réussite (ce qui est normal lorsqu'un débutant aimerait gagner autant qu'un trader qui a bûché pendant des années), il y a bien entendu l'incompréhension du fonctionnement et de l'utilisation de la stratégie.
Bon, j'ai l'intention de trader les OB à échéances 15 minutes max. Ce qui implique un time frame m5.
Je connais le manque de fiabilité des indicateurs en m5 et leur retard inhérent à leur conception. Retard d'autant plus dommageable sur un produit financier dont le point d'entrée est primordial.
Je vais délaisser les indicateurs retardés pour me diriger vers les indicateurs avancés. Nous avons donc les oscillateurs.
Il en existe beaucoup. J'en connais pas mal. J'en maîtrise une poignée. Comme il serait idiot d'utiliser un indicateur dont je ne comprends pas le fonctionnement parfaitement, et donc sa réelle utilité dans ma stratégie, je vais me tourner vers ceux que je maîtrise.
Par souci pédagogique, nous n'utiliserons cet indicateur que pour les divergences simples. Pas de divergences cachées. Pas de zone de neutralité, pas de S&R ou de lignes de tendance tracés sur l'indicateur.
Alors, j'ai le MACD (MacDi pour les cools). Puissant indicateur, mais je le trouve trop lent pour l'utilisation que je compte en faire. Raccourcir les réglages ne ferait que le rendre moins fiable.
Les différents stochastiques ? Trop fous et ingérables à ce niveau.
Nous voilà donc partis avec les divergences simples sur le RSI.
Pour donner plus de poids à ces signaux, il serait peut-être judicieux de ne prendre en compte que celles qui apparaissent lorsque le prix semble à un niveau "exagéré".
Je pourrais ajouter les bandes de Bollinger. Choix qui peut paraître évident pour la plupart d'entre vous.
Mais comme je vais travailler le chartisme et les bougies, j'aime avoir l'affichage du prix le plus clair possible.
Il me reste les zones de surachat/survente du RSI. Mais je les trouve pas assez dynamiques (puisque fixes) à ce niveau.
Je vais m'orienter vers une variante du RSI : le Dynamic Zone RSI, qui combine en quelque sorte les qualités du RSI et des Bollinger dans la même zone de travail.
Là encore, par souci pédagogique, nous n'aborderons pas les réglages spécifiques en fonction du time frame et du sous-jacent.
Voilà pour l'indicateur. Il devra me permettre d'anticiper un changement de direction du prix sur du court terme.
Spécificité des OB oblige, je favoriserai les trades dont l'échéance sera inférieure à 10 minutes (soit une entrée à l'avant-dernière bougie). Cette simple précaution devrait limiter les risques.
Le chartisme va m'aider à confirmer ou infirmer les signaux fournis par mon indicateur. Gardant toujours à l'esprit le principe d'inertie, traçant mes lignes de tendances, lignes de canaux, supports et résistances, auxquels je pourrais ajouter les Fibo et les points pivots sur le forex.
Là encore, pour limiter les risques, je vais éviter de trader dans le "No man's land". Et c'est à cela que va me servir le chartisme.
Toujours dans un souci de pédagogie, nous limiterons les figures chartistes aux double tops/bottoms, sans parler des variantes Adam et Eve, mais en préférant les versions optimisées (dont les caractéristiques se rapprochent de celles d'un breakout qui a échoué, ceci renforçant la force du signal) aux formes larvées.
Des triples pourront apparaître, et nous agirons en conséquence au besoin.
A ce point, nous avons mis en place deux types d'informations qui nous donneront des signaux stricts qui devront se confirmer.
Mais comme je l'ai déjà écrit , ce n'est pas un indicateur qui déclenche un trade, c'est une bougie.
Parmi la multitude de bougies et de chandeliers qui existe, je vais surtout me focaliser sur le marteau pour un call, un marteau inversé ou étoile filante pour un put, ainsi que les retournements sur deux bougies inversées ou trois bougies.
La couleur du corps des bougies aura un plus significatif. Un marteau avec un corps acheteur (vert/blanc) et sans mèche haute aura plus de poids qu'un marteau avec un corps vendeur (rouge/noir) et une petite mèche haute
Voilà par exemple le genre de setup qui m'intéresse : divergence haussière hors bornes dynamiques sur l'indicateur, double bottom sur le prix dont la dernière bougie est une marteau à corps acheteur et sans mèche haute. Je prendrais un trade à la cassure du plus haut de cette bougie, surtout si je n'arrive pas contre une ligne de tendance baissière, ou tout autre forme de résistance, avec une échéance à moins de dix minutes.
Vous noterez l'approche sécuritaire, conservatrice, de la création d'une stratégie. Différentes sources se confirment. Un grand trader n'aime pas le risque. Il recherche la sécurité avant tout. S'il veut le frisson, il va à Las Vegas. S'il veut gagner de l'argent, il ne prend que des trades avec un maximum de sécurité.
J'attends de cette stratégie qu'elle me permette d'effectuer un minimum de trois trades par jour, ce qui devrait être faisable avec tous les sous-jacents à disposition.
Et j'en attends un taux de performance de 70 % avec l'application stricte et rigoureuse que j'ai décidé.
Vous venez d'assister à la création d'une stratégie simple, avec une approche rigoureuse, bien définie, dont les règles strictes d'entrées seront à respecter, avec une projection de ce que le concepteur attend d'elle.
N'oubliez pas qu'un indicateur technique, le chartisme et les chandeliers japonais peuvent vous donner des signaux qui avorteront. C'est en croisant les contrôles de ces trois sources d'informations que vous réduirez les risques de perte.
Avoir défini les règles et les objectifs d'une stratégie, c'est bien. Mais faut-il encore s'y conformer.
Les deux principales qualités d'un trader sont la patience et la discipline.
En voyant cette stratégie, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui essayeront de l'utiliser, puis de l'améliorer. La nature humaine…
Je le rappelle, le but de ce sujet n'est pas de vous donner une stratégie clé en main, mais de vous expliquer le processus et les connaissances nécessaires à sa mise en place. Et l'intérêt pour les débutants de conserver leur argent au lieu de tout miser sur une chimère dont ils ignorent les qualités intrinsèques, l'utilisation… bref, ne tradez pas si vous ne savez pas.
N'utilisez pas d'indicateurs techniques que vous ne maîtrisez pas.
Bien.
Il est dans l'intérêt des débutants de lire ce sujet dans son intégralité. Il se pourrait bien que cela leur évite de perdre de l'argent dès le début.
Préambule :
A ma connaissance, ce sujet n'est pas abordé sur internet. Vous pouvez trouver tout un tas de stratégies (nous dirons que ce sont des systèmes pour la plupart, puisque basés uniquement sur l'empilement d'indicateurs) dont la plupart sont totalement inapplicables aux OB qui nous occupent en ces lieux, et la quasi-totalité sont inexpliquées correctement (point d'entrée, etc).
Tous les débutants ou presque arrivent sur le forum à la recherche du Holy Grail, comme on dit chez les Ricains, à savoir l'indicateur ou la stratégie infaillible, à appliquer bêtement, sans même chercher à la comprendre, et tout ça pour un profit immédiat et sans limite.
Les gars, c'est fini Noël !
Utiliser une stratégie que l'on ne comprend pas, truffée d'indicateurs que l'on ne maîtrise pas, sans la moindre notion d'analyse technique/graphique est aussi intelligent et voué à l'échec que d'ouvrir un compte chez un broker sans avoir appris à trader.
Nous ne comptons plus sur le forum le nombre de posts de nouveaux qui demandent quels réglages utiliser pour tel indicateur. On repère tout de suite le débutant auquel on a envie de répondre : direction l'analyse du prix, mon grand, je vais vous expliquer comment vous devriez vous y prendre, normalement.
Pour des raisons pédagogiques, nous simplifierons les procédés de conceptions et d'utilisation de ladite stratégie.
Trader de PA, je vais m'efforcer de faire abstraction à mes connaissances dans ce domaine pour me focaliser sur l'analyse graphique classique et les chandeliers japonais.
Enfin, malgré ma réticence pour l'application d'indicateurs technique pour les OB et le manque de fiabilité que je leur accorde sur de si bas time frames, je vais quand-même en utiliser un.
Le but de ce sujet n'est pas de vous délivrer une stratégie clé en main, mais de vous exposer la démarche intellectuelle et les connaissances requises pour créer une stratégie viable.
Allons-y.
Tout d'abord, il existe deux grandes sortes de stratégies.
Il y a ce qu'on peut appeler les méta stratégies, dont le but est de trader un maximum d'opportunités, en range, en tendance, les breakouts, les renversements, etc… Celles-ci sont à mon sens une mauvaise approche, car aucun indicateur n'est aussi fiable en tendance qu'en range, et seule l'utilisation de plusieurs d'entre eux peut palier cette faiblesse. Le problème inhérent à cette approche est le retard engendré par les différentes attentes des signaux.
Mais il y a une autre approche, celle de la stratégie spécifique à une situation donnée ou à un choix d'intervention donné. Sous le MarketScope par exemple, à la place d'utiliser un onglet par sous-jacent, vous pouvez très bien utiliser une stratégie par onglet. Reste juste à faire défiler les sous-jacents pour chaque stratégie.
C'est ce genre de stratégie que nous allons créer.
Le problème des stratégies/systèmes basées uniquement sur des indicateurs (qu'ils soient retardés ou avancés) est qu'ils se basent uniquement sur une unique source d'informations. Des calculs mathématiques et statistiques.
Vous pouvez empiler trois stochastiques, un RSI, les Bollingers, l'ATR, le CCI et une multitude de moyennes mobiles, cela n'aura pour origine que des équations.
Pourquoi réduire ses sources d'informations ?
Nous en avons deux autres à disposition : le chartisme et les chandeliers japonais.
Et vous savez quoi ? Ces deux sources d'informations ont une qualité indéniable : zéro lag.
Aucun retard. Elles reflètent l'action des différents intervenants du marché en temps réel.
Trois sources d'informations, disais-je, que nous allons utiliser en gardant à l'esprit que chaque signal fournit par l'un de ces outils peut ne pas être confirmé.
Je n'aime pas l'idée de faux signal. Un indicateur donne un signal. Point. Il se réalisera ou non. Avant de prendre un trade, nous devrons avoir confirmation.
Faux signal implique à la fois absolu et erreur de la source. Or, c'est au trader de faire le choix et à lui de prendre la responsabilité du trade.
Rappelons qu'un bon trader ne prend pas position pour le frisson. Il le prend lorsqu'il est convaincu qu'il a de grandes chances de gagner de l'argent. Il le prend sur une analyse technique.
Nous allons donc bâtir une stratégie dont les signaux devront se confirmer entre eux pour prendre un trade. Toujours dans le souci d'être le plus sélectif possible.
Sauf que pour croiser ces données et signaux, il faut connaître le chartisme, les chandeliers et les indicateurs techniques (en tout cas ceux qu'on utilise).
Même s'il aurait été plus simple de partir sur du swing trading, je vais me baser sur du m5 pour coller plus au forum.
Tout d'abord, je dois m'interroger sur le genre de stratégie que je veux créer. Vous avez tous entendu "à chacun son trading", "une stratégie fonctionnera avec l'un et pas avec l'autre", etc.
Outre le secret jalousement gardé qui mène à la réussite (ce qui est normal lorsqu'un débutant aimerait gagner autant qu'un trader qui a bûché pendant des années), il y a bien entendu l'incompréhension du fonctionnement et de l'utilisation de la stratégie.
Bon, j'ai l'intention de trader les OB à échéances 15 minutes max. Ce qui implique un time frame m5.
Je connais le manque de fiabilité des indicateurs en m5 et leur retard inhérent à leur conception. Retard d'autant plus dommageable sur un produit financier dont le point d'entrée est primordial.
Je vais délaisser les indicateurs retardés pour me diriger vers les indicateurs avancés. Nous avons donc les oscillateurs.
Il en existe beaucoup. J'en connais pas mal. J'en maîtrise une poignée. Comme il serait idiot d'utiliser un indicateur dont je ne comprends pas le fonctionnement parfaitement, et donc sa réelle utilité dans ma stratégie, je vais me tourner vers ceux que je maîtrise.
Par souci pédagogique, nous n'utiliserons cet indicateur que pour les divergences simples. Pas de divergences cachées. Pas de zone de neutralité, pas de S&R ou de lignes de tendance tracés sur l'indicateur.
Alors, j'ai le MACD (MacDi pour les cools). Puissant indicateur, mais je le trouve trop lent pour l'utilisation que je compte en faire. Raccourcir les réglages ne ferait que le rendre moins fiable.
Les différents stochastiques ? Trop fous et ingérables à ce niveau.
Nous voilà donc partis avec les divergences simples sur le RSI.
Pour donner plus de poids à ces signaux, il serait peut-être judicieux de ne prendre en compte que celles qui apparaissent lorsque le prix semble à un niveau "exagéré".
Je pourrais ajouter les bandes de Bollinger. Choix qui peut paraître évident pour la plupart d'entre vous.
Mais comme je vais travailler le chartisme et les bougies, j'aime avoir l'affichage du prix le plus clair possible.
Il me reste les zones de surachat/survente du RSI. Mais je les trouve pas assez dynamiques (puisque fixes) à ce niveau.
Je vais m'orienter vers une variante du RSI : le Dynamic Zone RSI, qui combine en quelque sorte les qualités du RSI et des Bollinger dans la même zone de travail.
Là encore, par souci pédagogique, nous n'aborderons pas les réglages spécifiques en fonction du time frame et du sous-jacent.
Voilà pour l'indicateur. Il devra me permettre d'anticiper un changement de direction du prix sur du court terme.
Spécificité des OB oblige, je favoriserai les trades dont l'échéance sera inférieure à 10 minutes (soit une entrée à l'avant-dernière bougie). Cette simple précaution devrait limiter les risques.
Le chartisme va m'aider à confirmer ou infirmer les signaux fournis par mon indicateur. Gardant toujours à l'esprit le principe d'inertie, traçant mes lignes de tendances, lignes de canaux, supports et résistances, auxquels je pourrais ajouter les Fibo et les points pivots sur le forex.
Là encore, pour limiter les risques, je vais éviter de trader dans le "No man's land". Et c'est à cela que va me servir le chartisme.
Toujours dans un souci de pédagogie, nous limiterons les figures chartistes aux double tops/bottoms, sans parler des variantes Adam et Eve, mais en préférant les versions optimisées (dont les caractéristiques se rapprochent de celles d'un breakout qui a échoué, ceci renforçant la force du signal) aux formes larvées.
Des triples pourront apparaître, et nous agirons en conséquence au besoin.
A ce point, nous avons mis en place deux types d'informations qui nous donneront des signaux stricts qui devront se confirmer.
Mais comme je l'ai déjà écrit , ce n'est pas un indicateur qui déclenche un trade, c'est une bougie.
Parmi la multitude de bougies et de chandeliers qui existe, je vais surtout me focaliser sur le marteau pour un call, un marteau inversé ou étoile filante pour un put, ainsi que les retournements sur deux bougies inversées ou trois bougies.
La couleur du corps des bougies aura un plus significatif. Un marteau avec un corps acheteur (vert/blanc) et sans mèche haute aura plus de poids qu'un marteau avec un corps vendeur (rouge/noir) et une petite mèche haute
Voilà par exemple le genre de setup qui m'intéresse : divergence haussière hors bornes dynamiques sur l'indicateur, double bottom sur le prix dont la dernière bougie est une marteau à corps acheteur et sans mèche haute. Je prendrais un trade à la cassure du plus haut de cette bougie, surtout si je n'arrive pas contre une ligne de tendance baissière, ou tout autre forme de résistance, avec une échéance à moins de dix minutes.
Vous noterez l'approche sécuritaire, conservatrice, de la création d'une stratégie. Différentes sources se confirment. Un grand trader n'aime pas le risque. Il recherche la sécurité avant tout. S'il veut le frisson, il va à Las Vegas. S'il veut gagner de l'argent, il ne prend que des trades avec un maximum de sécurité.
J'attends de cette stratégie qu'elle me permette d'effectuer un minimum de trois trades par jour, ce qui devrait être faisable avec tous les sous-jacents à disposition.
Et j'en attends un taux de performance de 70 % avec l'application stricte et rigoureuse que j'ai décidé.
Vous venez d'assister à la création d'une stratégie simple, avec une approche rigoureuse, bien définie, dont les règles strictes d'entrées seront à respecter, avec une projection de ce que le concepteur attend d'elle.
N'oubliez pas qu'un indicateur technique, le chartisme et les chandeliers japonais peuvent vous donner des signaux qui avorteront. C'est en croisant les contrôles de ces trois sources d'informations que vous réduirez les risques de perte.
Avoir défini les règles et les objectifs d'une stratégie, c'est bien. Mais faut-il encore s'y conformer.
Les deux principales qualités d'un trader sont la patience et la discipline.
En voyant cette stratégie, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui essayeront de l'utiliser, puis de l'améliorer. La nature humaine…
Je le rappelle, le but de ce sujet n'est pas de vous donner une stratégie clé en main, mais de vous expliquer le processus et les connaissances nécessaires à sa mise en place. Et l'intérêt pour les débutants de conserver leur argent au lieu de tout miser sur une chimère dont ils ignorent les qualités intrinsèques, l'utilisation… bref, ne tradez pas si vous ne savez pas.
N'utilisez pas d'indicateurs techniques que vous ne maîtrisez pas.
Bien.