Stop dynamique Et Money Managment

Bonjour,

Je lis un peu partout qu'il faut respecter un ratio minimum perte/profit de 1:2.

Mais je lis également dans pas mal d'endroit qu'il faut monter son stop dès que possible au niveau du cours d'entrée.

Mais n'est-ce pas un non sens?

Si je place un stop à -5 et une limite à +10, on est bien à un ratio de 1:2.

Mais si dès que l'on est à +5, je monte mon stop pour être à 0, je risque de faire sauter mon stop plus souvent... avant que le cours ne reparte dans le bon sens. Si au trade suivant je me suis planté, j'ai donc 2 trades : un à -5, l'autre à 0.

D'ou selon moi, il est nécessaire de mettre son stop et sa limite, et ne plus y toucher.

Ai-je un raisonnement correct?

Non ton raisonnement n' est pas tout à fait correct, enfin c' est mon avis.
Tes distances SL/TP font penser à du scalping.
En scalping tu ne protèges pas tes gains en remontant le SL, l' espace est trop petit et ton SL serait déclenché trop souvent.
En scalp tu prends juste tes 5 à 10 pips et tu sors.

Par contre si tu as un SL à 100 pips et une target à 200, tu peux remonter ton SL au niveau du prix d' entrée+spread dés que tu atteints 50 pips par exemple. En cas de retournement brusque, tu gagnes peanuts mais tu perds rien non plus.

Oui et non

Sur un SL à 5 et TP à 10 c'est inutile de faire ça je trouve, la moindre variation et HOP, c'est foutu

Par contre sur un SL à 50 et TP à 100, la c'est utile
Je met toujours mes SL entre 20 et 30 pips, et dès que j’atteins 30 pips de profit, je replace mon SL à 0 et parfois après je pyramide...
C'est très efficace sur du moyen-long terme, si tu touche ton SL, c'est que ton signal n'étais pas bon

alors qu'avec un SL de 5 ... tu le touchera très très souvent, même si ton signal à la base est bon, il peut descendre à -7 pips et par la suite rebondir et faire du 20 pips ... enfin bon je me comprend ^^

Ne pas négliger le spread aussi !!

Quand je disais -5 et +10, c'était en euros, pas en pips, j'aurai du le préciser.

Lorsque tu dis "tu gagnes peanuts", j'ai l'impression que les trades positifs - (trades perdants + trades "peanuts" ), cela revient à devoir utiliser un ratio minimum de 1:3.

Via mico-lots, j'essaie de placer des stop à 100 pips max, et take profit vers 200 pips.

Peut-être un stop suiveur fixe = à la moitié du stop loss : réduire la perte petit à petit, mais laisser "de l'air" au cours...

Salador,

Quel est ton type de trading ?

Qu'entends-tu par type de trading?

Je mets mon graphe en hebdo, et trace les principales lignes de tendance pour observer la tendance de fond.
Je passe ensuite en daily, et refais la même chose afin de détecter la tendance que je veux trader.
Je passe enfin en H4 pour me positionner.

Tout cela en paper pour le moment.

Money management :
ratio 1:2
2% de capital risqué par trade - j'adapte mon stop loss en fonction. Si un stop loss efficace nécessite de risquer plus de 3% du capital, je regarde ailleurs.

Voici un exemple d'analyse que je commence à adopter au fil du temps :

http://www.forexagone.com/forum/analyse-graphique/analyse-technique-dynamique-votre-avis-16262

Tu t'assois sur un gain potentiel au lieu d'abaisser le risque tout simplement, car les gains ne sont pas satisfaisant pour toi ou parce que le ratio perte / gain n'est plus valable ?

C'est pour savoir si tu fais du scalping, daytrading ou du swing ?

Après avoir pris connaissance de la réponse, on sera en mesure de mieux t'aider !

Qu'entends-tu par type de trading? Je mets mon graphe en hebdo, et trace les principales lignes de tendance pour observer la tendance de fond. Je passe ensuite en daily, et refais la même chose afin de détecter la tendance que je veux trader. Je passe enfin en H4 pour me positionner.

C'est plutot du swing me semble t'il?

Oui, tout à fait, c'est du swing trading.

parce que le ratio perte / gain n'est plus valable ?

C'est tout à fait cela.

j'ai peur qu'une accumulation de trades "flat" + les trades perdants ne soient plus couverts par les trade arrivés jusqu'au take profit.

Ou alors viser un ratio 1:3, ce que je trouve quand même difficile.

En ce qui me concerne, j'utilises quasiment pas de stoploss "classiques". Soit je place des stoplimit et j'agrandis la taille de lot à chaque niveau ou je hedge ou je stoppe et change de sens. En combinant ces techniques, j'ai un bon Money Management. Le seul problème est que le système doit pouvoir réagir aussi en dehors de ma présence à l'écran. C'est pourquoi je me suis programmé un assistant Metatrader4 qui me permet soit de gérer ces techniques en automatique soit de placer mes niveaux manuellement sur le graphique.

Exemple ci-dessous.

Salut Salador,

Ton problème vient peut être tout simplement de vouloir utiliser un TP. C'est tout à fait compréhensible, la sortie d'un trade n'est pas chose aisée, mais la fixer de manière mathématique n'est surement pas la meilleure solution. Cela n'a d'ailleurs pas tellement de sens, tu risques 100 donc tu vas chercher 200? Mais pourquoi tu vas pas chercher 300? ou 400? ou plus?

En fait quand on conseil un R/R de 1:2 c'est plutôt une aide à la décision d'entrée, par exemple tu as un signal, tu met ton stop loss disons à 100 pips, non pas au hasard mais à un endroit logique (plus haut, plus bas, une MM ou autre), ensuite tu regardes devant toi ce que tu peux gagner, s'il n'y a pas d'obstacle majeur avant 200 pips alors tu peux prendre ton trade. Par contre si au bout de 70 pips tu as un support très résistant alors ton ratio ne sera probablement pas respecté, du coup tu sais que le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Tu comprends mieux?

n'utilisant que les figures chartistes et la fibo pour faire ressortir mes supports et résistance. mon sl es placé en dessous de la figure et mon tp est celui que cette dernière me présente. toutefois en cas d'annonce importante où si la courbe ne continue point selon l’évolution de dow, je préfère utiliser la sortie discrétionnaire.donc mon stop est nue combinaison de stop décidé par ma config et aussi discretionnaire

Mettre le SL breakeven ne t'oblige pas forcement a aller chercher des ratios plus elevé pour compenser la trade a 0 .
Tout simplement parce que parmi les trade qui sortiront breakeven, il y a ceux qui aurait pu finir gagnant, mais aussi ceux qui aurait fini perdant !
Si on fait en sorte d'avoir evité plus de trade perdant que gagnant, la decision du breakeven devient plus rentable que de ne rien faire.
Pour ca il faudrait prendre une decision qui est fonction du cours et non du nombre de pips gagné !
Imaginons que je sois vendeur, que j'ai un stop a 50 pips et que je suis positif de 50 pips.
Plutot que de mettre mon SL au niveau breakeven sans raison valable autre que psychologique (ce qui est quand meme deja une bonne raison), je peux remonter mon stop sur une nouvelle valeur qui invaliderai le scenario baissier, typiquement un nouveau plus haut dont la cassure vers le haut invaliderai la tendance baissière !
A partir de mon analyse j'estime que si le cours casse ce nouveau stop, j'ai aucune idée de ce qui va se passer et donc j'ai plus l'avantage de la tendance, j'ai donc moins de chance d'avoir un trade gagnant meme si je le laisse respirer jusqu'a mon premier stop !

L'idée c'est de faire passer plus de positions qui aurait fini perdante en BE que de positions gagnante, a partir de la on a plus de position qui au lieu de faire -1 vont faire 0, on va donc plus diminuer les pertes que les gains.

Par contre si effectivement on se prive plus de trades gagnants que de perdants, ca devient une tres mauvaise operation, et si on se prive autant de l'un que de l'autre, ca sert a rien juste a diminuer la variance du aux trades qui sont passé en mode "espoir" :)

Finalement pour estimer l'impact de ces trades BE, il faut verifier a posteriori ce qu'aurait donné le trade, si au final il aurait fini gagnant ou perdant, verifier sur un échantillon assez grand afin de conclure si on utlise correctement le BE ou pas !

stp que signifie BE

Salut romeo!
Breakeven :)

slt à toi squaces et surtout merci. suis je idoit parfois!

En y reflechissant il y a une autre façon de voir la remonté du stop au niveau breakeven et de l'associer au ratio.
Imaginons un stop a 50 et un TP a 100 et que lorsque on a fait +50 pips on place le stop au niveau du point d'entré.
Tout se passe bien et le trade touche le TP initiale.

On peut alors etablir le risque moyen du trade, en cumulant 50 pips de risque sur la moitié du "chemin" puis 0 pips de risque sur l'autre moitié.
On pourrait donc considerer qu'on a diviser le risque moyen par deux :

50 pips x (50/100) + 0 pips x (50/100) = 25 pips

Conclusion le risque moyen du trade etait de 25 pips et le gains final de 100 pips, ratio 1:4 !

En voyant les chose de cette façon on a augmenté le ratio contrairement à ce que semble insinuer Salador dans son premier message !

De toute façon ca parait assez intuitif de penser que remonter le stop limite le risque !