Probabilité sur TakeProfit et StopLoss

Moi perso, je prend l'écart moyen des plus haut et plus bas des 2 heures précédentes je divise par 2 pour fixer mes stop loss. Mes ordres tournent en moyenne 45-60 minutes, mes takes profits sont variables avec un ratio supérieur à 1 en général. J ai trouvé de nom par contre à cette théorie lol

alixbis a en parti raison.

Les courbes browniennes des cours réagissent selon un modèle mathématique qui doit prend en compte une moyenne tournante ou plutôt un point pivot abstrait autour duquel le cours se mouvoit tout le long de la semaine ou du mois ou de la journée.

Le plus dur est de le définir, de le déceler et selon le profil de trade qui restera à executer.

Il y a une modélisation boursière pour prévoir la valeur du cours à un instant t0+1
Ce calcul se base, comme tout le monde le sait sur les harmonics patterns. Une fois que ton concept mathématique a prit en compte la valeur temps à laquelle le cours sera en renversement il ne resta qu'à prévoir à quel niveau cela se passera t il.

Pour cela, les cours définissent, par le passé l'avenir de la courbe.

Tout étant déjà écrit.


Par exemple, l'espérance de gain est le modèle arythmétique le plus simple pour l'avenir d'un produit.

Sur une valeur donnée, le cours a fluctué de n pips sur une temps x alors à l instant t0 le cours pourra encore oscciller de la même valeur n pips sur un temps égale.

Simpliste mais parfois exact. Mais elle fonctionne quasiment parfaitement sur la moyenne tournante, le pivots des creux et des sommets, abstraite des courbes

La suite de fourrier se modélise comme les autres equations. Elle sert surtout pour le temps et doit être en adéquation avec les patterns harmonics et les points pivot ou les retracement de fibo.

Les calculs sont déjà postés par winner22, il suffit de choisir un nombre de périodes et de se servir du même procédé pour le faire suivre sur les graphiques.

de là, les probabilités sont simple.

Sur un rebond à la hausse, il y a plus de 50% de chance que le cours rejoigne le points U entre les pivots et les t de fourrier.
On approche, selon une application de ce système sur les courbes brownienne des 100%


Si on ajoute un mode de calculs avec les variables temps et valeurs, on a 2 possibilités. Soit des probas stochastiques et un 100%de points de réunion temps valeur.

Si la probabilité statistique ( et non stochastique) est en accord avec un rebond qui se dirige sur le point de réunion tu peux donc avoir :


(exemple) 65% et vu le cj 80% (car les cj sont cotables) et vu le chartisme (autres variables) 70% sur du H1 et vu la stratégie propre en accord avec 80% de taux de réussite il y a donc 295/4% de chance d'arrivée sur une hausse ou plus ou moins selon un mode de calcul pondéré avec une valeur plus ou moins importante des statistiques de réussites de l une ou l autre méthode.


Donc si on a n% de hausse positive supérieur à 50 et si la hausse se profile on a donc 100% de chance d'atteindre ce point définit donc au totale on ne peut que réussir en comprenant parfaitement le principe des récurrences des courbes brownienne.


du gateu ,................................. je plaisante

salut ,
un stop loss de 5 pips , c'est peu , par exemple je trade sur etoro, et le spreade sur eur/usd est de 3 pips, si tu mets un stop loss de 5 pips tu n'arrivera jamais au TP de 10 pips,
essaye de mettre un stop loss plus gros ,genre 10 pips ou plus