Probabilité sur TakeProfit et StopLoss

bonjour,

à tous ce qui sont bon en math:

par exemple mon T/P=10pips et mon S/L=5pips

maintenant je prends une position par pur hasard (donc soit à l'achat, soit à la vente). je voudrais savoir quelle est la probabilité de toucher mon T/P avant de toucher mon S/L. est ce que la proba est de 1/3 ou ... ?

merci bcp pour votre aide

Moi je pense que c'est bien 1/3 ^^ Mais après je suis pas sûr, mais je ne vois pas pourquoi sa se serai pas ça

Moi je pense que c'est bien 1/3 ^^ Mais après je suis pas sûr, mais je ne vois pas pourquoi sa se serai pas ça

MERCI JJFlash,
comment peut on vérifier ça mathématiquement (bien évidement si la réponse est de 1/3) ?

Oubli pas le spread dans t'es calcul
sur eur/usd il est en moyenne à 2

Sur tes 5 pips de SL il t'en reste déjà 3... ( car tu ouvre ta position à -2 ) et perdre 3 pips sa va très très très vite

Donc pour moi 1/3 n'est pas la bonne réponse, mais c'est mon avis.

bonjour
on commence à comprendre que la therorie du money management 1/3 2,2/3 ne fonctionne pas, auquel s'ajoute sur un autre post:le cours est aleatoire
par consequant c'est plus une strategie qui donne gain/perte superieure à 1 qui tient debout,pour cela il fallait faire l'etude des probabilié de retracement afin de mieux placer ses trades

Ce n'est pas parce que ta position est prise par pur hasard que la courbe des prix l'est aussi. C'est donc plus compliqué que cela de dire qu'il y a 1/3 de probabilité.

sur eur/usd il est en moyenne à 2

t'es chez quel broker pour avoir de tel spread ? chez mon broker en moyenne c'est à 0,5

Je suis chez FXCM

c'est qui ton broker ?

fxpro avec ctader plateforme

avec ce plateforme j'ai jamais vu des spread superieur à 1

EDIT ; mais il y a la présence des commission

ah ouais c'est pas mal ça

La commission est calculé comment ? de combien ? après fermeture du trade ?

je me renseigne car cette plateforme serait pas mal pour moi

ah ouais c'est pas mal ça La commission est calculé comment ? de combien ? après fermeture du trade ? je me renseigne car cette plateforme serait pas mal pour moi

65€ pour ouverture et 65€ pour fermeture d'un trade de 1M

Je suis vraiment pas sûr de moi sur ce coups là ^^ mais je vais quand même expliquer comment je conçois les chose (donc si y'a des puriste en maths qui lisent ça, pas d’excitation si je raconte des bêtises ^^)

Je pars du principe que les cours de la bourse suivent un mouvement brownien (imprévisible). Jusque là y'a pas de quoi s'emporter ^^ c'est le principe de base quand on fait des proba en bourse (du moins je crois ^^). Donc en fait là probabilité que les prix arrivent à un point dépend de son éloignement. Donc plus le target est éloigné, moins on a de chance de l'atteindre.
Après, partant de là, pour le 1/3 c'est juste une question de bon sens... Mais après je ne serais te donner un démo rigoureuse

Vu la réalité des courbes brownienne expliqué légerement discuté par flash et definit en toute simplicité par mustapha belkayate, la probailité de réussite reste basée selon la stratégie et l optimisation du money management sans oublier la réalité de la définition et la modélisation mathématique de la courbe des cours selon les processus fondamentaux et technico mathematicas., les harmopnics patterrn et les suites de fourrier
Il suffit de lier les variables et de les lier au concept des cfd.
Un peu supra mais trop classe.

c est trop de travail pour un seul homme

Perso, je décerne le brownie d' or à Insidetrader.
Très imaginatif, très créatif, on y croirait presque.

Sinon je sais pas, mais je pense que vous pouvez statuer sur un random ...

Ah je ne connaissais pas les brownie awards. Le trophée est décerné chaque année ou c'est du random aussi ?

Je me joins aux dires de Liva que j'approuve à 200%.

par exemple mon T/P=10pips et mon S/L=5pips maintenant je prends une position par pur hasard (donc soit à l'achat, soit à la vente). je voudrais savoir quelle est la probabilité de toucher mon T/P avant de toucher mon S/L. est ce que la proba est de 1/3 ou ... ?

Dans un monde parfait sans chasseurs de stop, la proba que le TP soit touchée avant le SL est 1/2 si TP=-SL en posant que la prise de position est au niveau 0 du prix de l'instrument, tout étant relatif à ton ordre d'achat/vente, cela ne change rien.

Sauf que il y a des chasseurs de stops qui voyant ton stop à -SL vont vendre à donf afin qu'il soit atteint puis laisserons le cours remonter normalement après.

Dès lors la proba n'est plus 50/50 mais (50-x)/(50+x), x étant la force des chasseurs.

Pour remercier ce titre, j approfondit un peu ma réflexion.

Les cours sont définit selon un principe fondamentale réglé par un prinicpe mathématique.

Les probabilités de réussite augmente tout simplement en couplant du technique avec du fondamentale.

Par exemple si le chômage baisse alors tu es long et le technique te sert pour tes points d'entrées.

Plus tu suis la réalité économique et plus, tes trades seront gagnants et profitables.

Après, juste avec le technique le travail suit un modéle mathématique plus compliqué en apparence mais prévisible par les supports et les résistances. De longues études sont nécessaires pour du moyen terme mais pour du court terme ou du court moyen terme un peu de fondamentaux associé au technique et la messe de la semaine est dite tout les jours par les publications.

Frag, c' est assez random oui, mais le calcul est compliqué . Si j' ai bien compris il faut que, quantitativement parlant, la probabilité de crédibilité soit parfaitement opposable, suivant les points fibo, au raisonnement basé sur le MM relatif à la réalité de la définition et la structure divergente de la déviation. A cela est appliqué un ratio de base égale en respectant les COT des métaux.
Belkhayate à fait une intervention particulièrement pointue à ce sujet en Mars 2014, mais je ne trouve plus la vidéo sur youtube ... bizzare.

Belkhayate à fait une intervention particulièrement pointue à ce sujet en Mars 2014, mais je ne trouve plus la vidéo sur youtube ... bizzare.

C'est normal tu ne pourras la voir qu'en mars 2014 lol

Blague à part, je pense que pour calculer le ratio exact, il faudrait prendre l' intégralité des paramètres et conditions possibles du marché. Mais cette liste est infinie et indéfinissable (Amen)
De plus, le modèle brownien est séduisant pour la finance, c' est vrai que le prix semble se mouvoir comme un fluide et qu' il semble logique de le prédire suivant sa dérivation. Mais comme le rappelle l' ingénieuse théorie du BlackSwan de Nassim Nicholas Taleb (chouette un nouveau nom !), sur les marchés, l' impact des exceptions est disproportionné face à leur fréquence ce qui rend, au final, la gestion des risques suivant des règles browniennes complètement obsolètes/placebo au choix.

Moi je dis, question cul de sac et réponse random, chaos & darkness.