Probabilité et Money management

Bon je sais pas trop si c'est un hasard, mais allé voir le sujet que j'ai ouvert.
=> http://www.forexagone.com/forum/money-management/alembex-et-les-mathematiques-au-service-de-votre-portefeuille-15580#77676

J'y partage des vidéo de Mostafa Belkhayate qui nous livre son nouveau concept de money management. Et bizarrement, c'est quasiment la même chose que ce que Alixbix nous propose...
Donc question recherche alix, en effet, t'as du faire pas mal de recherche, mais pas en grattant du papier avec un crayon, mais plutôt avec notre ami google lol
Enfin bref, je pense que ce partage vous plaira si vous avez suivi ce sujet !

Quand je lis Belka, mes poils se herissent....!!!!! Mais je vais voir ca .

Alors pour te répondre franchement je ne dis pas que c'est mon idée, je l ai en effet entendue de la bouche en direct de Mb, qui lui aussi la reçue d une autre personne, comme j aime vérifier les données exposées par quiconque j ai en effet repris le travail mais à la base .... Ceci ne fait pas de l idée une mauvaise idée, elle a d'ailleurs été lancée dans le même but de faire chercher les gens. Maintenant rien ne nous empêche de la creuser car les mathématiques ncappartiennent qu'à ceux qui les utilisent!
Sur cette dernière si j'avais cité le monsieur BCp aurait tourné les talons car il n'a pas que bonne figure, beaucoup le décrit pour l'avoir écouté en direct sur le problème, il n'avait pas que des fans!
Je ne me permet pas de le juger! J'aime cette approche , elle mérite d être gratter! La modéliser rendrait le verdict !
Je cherchais une certaine justesse dans l étude sous forme d'une question à la cantonade sans vouloir influencer les intervenants avec le nom de MB!
En bref je n ai rien a justifié jjflash ne te sent pas laisé pour autant!

Quand je lis Belka, mes poils se herissent....!!!!! Mais je vais voir ca .

Tu vois les réaction jjflash ......!
Elles sont sans doutes justifiées mais elles vont déboucher sur l éternelle polémique belka, et fera basculer notre recherche!

Lol tkt alix, je ne me sent pas lésé ^^ j'ai juste trouvé que la coïncidence était amusante, et tu peux comprendre ma stupeur quand j'ai remarqué que son concept de série de trad était exactement pareil que le tien ^^
Enfin bref, son travail est très intéressant (comme tout ce qui fait en général). Et je le trouve extrêmement généreux de partager encore son travail, alors que plein de gens (du genre mmtrader) lui crache à la figure, alors qu'il partage son travail gratuitement ! En plus, il faut savoir que faire développé ses outils lui coûte plus qu'un bras, et pourtant il le partage quand même.
Franchement, les gens qui lui crache dessus ne respect pas ce grand trader, et c'est vraiment dommage...

Je suis d accord avec toi, et je comprend ta stupeur mais j aurais préféré un mp, la surprise aurait autant plus agréable si l'ensemble des intervenant aurait validé la recherche de MB, franchement j'en aurais assis un ou deux, et en plus en apportant la preuve de la pertinence du sujet qu'il a partagé.
Remarque:
Il a partage des documents et petits programmes qui étaient volontairement bridé, ses derniers je les ai refait. Donc oui j y ai bossé quelques nuits blanches!

Alors alix, tout ça pour que flash, à force de recherche denoue tes dires pour comprendre le sujet.

Au fait wimz, les 0,69% sont ils 12 trades gagnants 12 trades gagant s à la suite et les 25% environ la proba de réussir.

Donc flash en fait la proiba était réellement la m^me tout le long, 4 possibilités, 4 choix alors 25% peu importe le nombre d'essai.

Répondez car je ne suis plus sûre de mes bases en probas simple.

ET en stochastique le résultat est variable de 12,5 à 33% pouvant aller à 50.

Et selon la stratqui reste une variable selon la force des signaux elle peut être de 95% max mais jamais plus.

Je t invite à regarder la vidéo de MB, il remettra tes probas à jour , lol, ça sera une bonne synthèse kopa!

Bon alors pour mettre fin à toute les spéculations de probabilité, j'ai enfin trouvé une formule qui donne exactement la probabilité d'avoir au moins une fois deux trades consécutifs sur une série de 12 trades.
Je ne vais pas vous expliqué comment j'ai trouvé cette formule, sa serai un peu compliqué ^^ donc je vous la donne juste et vous pourrez vérifier de vous même !
Donc ma formule donne le nombre de combinaison gagnantes selon le nombre de trad dans la série que l'on considère. Cette formule est une suite récurrente qui est :
U(n) = 2^(n-2) + U(n-1) + U(n-2) ; U(1) = 0 ; U(2) = 1
avec n qui peut allé de 1 à l'infinie (mais pour compter jusque là, il faut être patient ^^)
U est le nombre de combinaison si on prend une série avec n trades dedant.
Donc U(1) = 0 c'est normal car on à qu'un trad, donc on a pas deux trades gagnant qui peuvent se suivre. Pour n = 2, on a qu'une seul combinaison gagnant qui est GG. On peut essayé pour n = 3 :
U(3) = 2^(3-2) + U(2) + U(1) = 2 + 1 + 0 = 3
Et c'est ce qu'on trouve quand on cherche les combinaison à la main.
A partir de là on peut remonter jusqu'à n = 12 en appliquant la formule, ce qui nous donne 3719 combinaisons gagnantes.
Donc sur un total de 4096 combinaison possible (2^(12)) cela nous donne une probabilité de 90.8%.
Il faut bien préciser que cette formule est valable uniquement si la proba d'avoir un trad gagnant ou perdant est de 50% !
Voila, l'énigme est résolue normalement ^^
Je répète, la fameuse proba est de 90.8%

Bon je vois qu'il n'y a pas de contestation de ce résultat ^^ donc je considère que tout le monde est d'accord lol
Alors voilà, je considérait que ce résultat est exact et définitif ! :)

flash, lol, je t ai répondu sur le post avec le lien de celui là.

Ce n'est pas un calcul sur le fil mais de probas simples..... tout est dit de mon côté

Mais je ne comprend pas ce que tu écris kopa. Sa veut dire quoi "sur le fil" ?

sur le titre ils est note MONEY MANAGEMENT donc ce qui suit ne sera pas hors sujet:
quand on dit on prend un risque de 5% par trade quel est l'interet? exemple
on a un compte de 1000 euros et on prend un risque de 5% soit 50 euros
on peut aussi avoir un compte à 50 euros et prendre un risque de 100% cela revient strictement au meme sauf psychologiment c'est different
c
1 er cas on a perdu 5% dans le 2 eme on a cramé le compte mais dans les deux cas on a perdu 50 euros,
le risque 5% ressemble au jeux du GRATTAGE on perd des petites sommes mais au final cela fait des GROSSES sommes
2 - sur les probabilités: A QUEL NIVEAU est il noté la TAILLE du gain (en pips ou en $)?
plus on est gourmand plus les probabilités seront fausses!!!

le fil s'est calculé la proba et la revoir après chaque lançé

@edgar : je ne suis pas sûr que le risk management entre en compte dans le calcul de notre fameuse probabilité. Les seuls facteurs sont les nombre de trad que l'on considère dans notre série, et la probabilité d'avoir un trad gagnant. Tout le reste ne rentre pas en compte dans ce problème purement probabiliste.
@kopa : Il faut bien que tu te rendes compte que quand on considère plus de trad dans la série, plus on a de chance d'avoir deux trad consécutif gagnant. Donc une relation de récurrence tel que je l'ai conçu ne me paraît pas du tout idiot, et je pense même qu'elle est juste ^^. Tu peux essayer à la main pour n=4 ou 5 si t'es courageux, normalement tu devrais tomber sur le bon nombre de combinaison gagnante à la fin.

et on a aussi autant plus de chance d'avoir deux trades perdants à la suite. T es sûr
que tu es ingénieur.


non, je ne suis pas d'accord. Fais une équation logique à 3 INCONNUS et après on calcule et le résultat sera le mieN calculé simplement pour un résultat, comme je l ai dit toujours approximativement proche du calcul adéquate qui n'est qu une équation à 3 inconnus car 4 étant impossible alors gp et pg seront compté pour un.

Je ne suis pas ingénieur, je suis élève ingénieur (donc pas encore ingénieur). Et ce dont je suis sûr c'est que toi tu pourrais pas faire ingénieur spécialisé en proba ^^
Mais je ne comprend pas pourquoi tu considère que GP et PG c'est pareil ? Faut que tu m'expliques

et on a aussi autant plus de chance d'avoir deux trades perdants à la suite. T es sûr que tu es ingénieur.

Kopa le fait d'avoir deux trades perdant n'est pas le problème et pas un problème, car cette stratégie te permet d'avaler tes pertes sans difficultés et surtout de savoir qu'avec une stratégie de décision proche de 60-65% ta probabilité d'avoir tes deux trades GG consécutifs est presque de 100%, si tu n'y crois pas continue tes méthodes. Nous avons essayé de refaire cette proba par 3 approches différentes, les 2 premières étaient optimistes, l'approche de JJFLASH est la plus pessimiste mais reste excellente. Pour ma part cette approche fonctionne......
Edgar, il me semble que tu n'y vois pas l'intérêt, il est pourtant simple sur 12 trades maxi tu ressort toujours gagnant, je t'invite à visionner la vidéo de MB.

Y'a pas de "y croire" ou de "pas y croire". On ne croit pas en les maths car c'est incontestable. Un résultat démontré irréprochablement est incontestable. Je pense que mon calcul est la bonne formule, car mon raisonnement est, je pense, sans faute, donc mathématiquement incontestable. ^^

oui JJFLASH tu as raison....... mais faut pas te distraire reste concentré sur l'EA lol