Probabilité et Money management

bonjour a tous.
tout d abord avant de vous servir le resultat de mes recherches je voudrais que ceux qui sont interesses par cette strategie reponde dans un premier temps a la question suivante,

sur un taux de reussite de 50 % d une strategie de trading quelle est la probabilite d avoir deux trades gagnants consecutifs sur une serie de 12 trades

voila ceci devrait vous occuper un peu d ici la fin de la semaine pour la suite.......

Mais tu fais quoi dans la vie pour t'amuser à faire des proba comme sa ? ^^

j applique la loi des 3 T, travail travail travail, je ne dors que 4 a 5 heures par jour, un travail comme tout le monde enfin presque et mon temps libre sur le trading ..... y pas de secret si lon veut y arriver

et meme en vacances comme en ce moment dans un pays chaud je bosse.......

je precise que les reponses je les ai, ce money management ne peux s appliquer qu a une machine un ea car vous comme moi n avons pas la patience ni le temps de rester devant un ecran durant toute la journee pour l appliquer strictement.
cest a vous, jjflash tu peux me contacter en mp si tu le souhaites surtout si les proba ne sont pas tes amies>>>

T'inquiète pas, les proba je connais pas mal ^^ Avec un ami on réfléchie a ton problème. J'ai déjà une solution approché, mais pas exacte, donc ça nous plait pas à 100% ^^

tu obtiens quoi....

le resultat devrait pourtant te satisfaire, j ai refais le probleme une paire de fois pour etre sure enfin je pense que l approche est sympa et peut etre lucrative sur un ea

T'inquiète pas, les proba je connais pas mal ^^ Avec un ami on réfléchie a ton problème. J'ai déjà une solution approché, mais pas exacte, donc ça nous plait pas à 100% ^^

je ne met pas tes competences en jeux car nous avons chacun un jardin secret riche et le tiens semble bien garni
avec cette idee il y a biensur un ratio de risque a appliquer pour conserver son capital entre 2 et 4 %

salut alixbis
utilise le mot Editer ou modifier quand tu veut rajouter quelque chose sur ton poste.

Bon alors pour ton énigme, on a pas trouvé de réponse adéquate... La réponse qu'on pensait approcher le résultat n'est pas bon en fait.
On partait du fait que si on a une chance sur deux de gagner son trad, en va gagner en "moyenne" 6 trad sur les 12 (on s'est fait une sorte de loi des grand nombre ^^)
Donc partant de ça, compte le nombre de combinaison possible en ce qui concerne l'ordre des trads, en répartissant donc 6 trad gagnants, et 6 perdants. Sa fait dont 6 parmi 12 donc 924. Et il y qu'une seul combinaison qui fait qu'on a pas au moins deux trad gagnant à la suite, c'est quand on alterne trad gagant trad perdant (une trad gagant, puis un trad perdant). Donc en fait on a 924-1=923 combinaison possible. Donc pour la proba on fait 923/924 = quasiement 100% XD
Donc je pense qu'on est complètement à côté.
Alors on aussi pensé à une loi géométrique où le succès représenterai 2 trad gagnant à la suite. Mais bon sa nous a pris la tête donc on a arrêté ^^
Donc sa serai sympa de nous donner la solution ^^
Merci !

Bon je te met sur le chemin jjflash:
Sur une série de 2 trades quelles sont tes chances d avoir 2 trades gagnants c'est à dire tu dois rechercher les combinaisons possibles.
P= perte G = gagnant

Pour une série de 2 trades les possibilités sont :
PP
PG
GP
GG
Donc 1/4 d avoir la bonne combinaison!
Maintenant tu regardes pour une série de 12 trades

oula, je pense voir comment tu veux faire, mais premièrement c'est beaucoup trop long, et e plus c'est pas forcément juste.
Enfin bref, j'attend la réponse, pour le moment j'ai pas le temps de compter ^^

c est justele raisonnement que je te donnais, je prends ( le nombre de combinaison gagnante de 2 trade positifs consecutifs soit 59049 / mon nombre total de combinaisons soit4096) / par mon nombre de trade soit 12 X 100 = 120 %

nombre de trade par serie 2 3 4 5 6 7 8 9 12
combi 2 wins consecutifs 1 3 8 27 81 243 729 2187 59049
nombre de combinaisons 4 8 16 32 64 128 256 512 4096
% 12,5 12,5 12.5 16,88 21,09 27,12 35,6 47,46 120,14


je pense que le raisonnement se tient les calculs sont justes pour 10 et 11 trades tu obtiens 64,07% et 87,37%

donc voila la base du raisonnement, la suite est simple tu as un taux de depart d exposition tres faible, tu as un rapport entre ton TP / SL, tu augmentes l investissenment pour rattrapper tes trades perdants uniquement apres un trade gagnant car sur une serie de trade avec un indicateur a 50 % de reussite tu as 120 % de chance d avoir dans ta serie 12 tes deux trades gagnants consecutif, le second rattrappe les pertes pour avoir dans maxi 12 trades la valeurs de 2 trades consecutifs, la serie s arrete automatiquement au bout de 2 trade gagnants consecutifs et avec un maxi de 12 trades. cest mathematique.........
biensur si ta strategie de prise de decision est superieur a 50 % tes 100 % de chances d avoir 2 trades gagnant consecutifs se realisera plutot, tes series sont plus courtes. ou ton exposition peut augmenter. le tout peu se coupler a une exposition fixe ou une exposition exponentielle . je pense que ceci serait interessant a programmer JJflash, et a backtester.

Je pense qu'il y a une erreur dans ton raisonnement. 120% de chance c'est pas possible, tu t'as planté a quelque part.
Je me pencherai plus sur ton problème à la fin de les exams, mais je pense avoir trouvé une solution.
Mais en effet sa pourrai être intéressant de programmer ça, après comment l'utiliser concrètement, je ne sais pas. Il faudra déterminer tout ça pour en tirer un réel intérêt.

les remarques sont faites pour avancer, mais j ai retourne le calcul plusieurs fois car moi aussi je ne voyais pas ca possible, avec une approche plus complexe j arrive a un resultat de 99,9986 %. car javais lance le probleme a resoudre a des matheux sur un fofo de matheux avances. l approche etait vraiment plus hardue mais le resultat excellent. bon courage pour tes examens, on en reparle la semaine prochaine. les calculs de positions sont faits sur excel il ny a plus qu a programmer, et a backtester ca avec une strategie de base et regarder ce que ca donne sur du long terme

Donc j'ai réfléchie un peu au problème et j'en suis arrivé à ce résultat :
On va considérer une loi géométrique, c'est à dire que l'on fait des expérience de Bernoulli (comme au pile ou face, soit on à raison, soit un a tord), et le moment où on aura raison sa sera quand on aura deux trad gagnant à la suite, donc on associera une probabilité de 0.25 (0.5*0.5).
La loi géométrique va calculer la probabilité que l'on ai raison au bout de la k-ième essaie. Donc nous on va avoir 11 essaies (car la réussite d'un essaie correspond à 2 trads). La probabilité de la loi géométrique c'est :
P(k) = p*(1-p)^(k)
Donc nous on va faire la somme de k qui va de 0 à 10 (ce qui correspond au 11 essaie) avec p=0.25
Ce qui fait qu'au final on obtient une probabilité de 0.9578, c'est à dire 95.78% de chance d'avoir 2 trad gagnants à la suite sur 12.
Par contre je tiens à préciser que 0.9578 n'est pas la probabilité de quand on a réussit un trad, on va avoir 95.78% de chance de réussir le prochain ! Ça c'est un autre problème !

Plus on augmente le nombre de probabilité, plus la chance de réussir est basse.
Moins il y a de choix et plus la probabilité est élevé.

c'est un cas typique.

Si tu as 0,25 sur 2 essaies d avoir 2 trades gagnants à la suite sur 11 essaies il ne peut selon la loi des probas être supérieur au résultats sur 2 essaies vu que la probabilité d'avoir deux perdant s ou un gagnant et un perdant à lasuite augmente aussi.

Par contre si tu calcul le tout à partir d'un résultats gagnants sur 12 essaies alors les chances d'en avoir 2 à la suite augmente mais pas sans ce facteur fixe.

Tu as autant de chance d'avoir un G et un P. Pour que la probaaugmente, il faut que la pièce soit truqué ou intrinsèque au premeir résultat, ce n'est pas possible autrement sauf si tu ajoutes une autres pièces, qui augmenteras ta chance d avoir 2 trades gagnants à la suite sans mathématiques et avec un calcuL la diminuera car tu as toujours 2 fois plus de chances d'avoir de trades perdants.

Pour que la chance soit de 2 sur 2, tu dois suivre un facteur de trade par les corrélation ce qui lie les résultat, et rien d'autres.
Seul une proba intrinséque par les corrélations peut te donner un résultat sûre à 100% de 2 tg si le premier est positif.

le truc dur, c'est que dans le livre, il dit qu'il y a des possibilités illimitées dans la bourse et donc opportunités illimitées...SAUF que lorsque tu prends position par exemple à l'achat soit le cours monte soit il descend donc au niveau proba on a une chance sur 2 de ne pas se planter mais il faut prendre en compte le facteur psychologique et DONC là qu'intervient les différentes possibilités puisque on seul à décider de sortir du marché pour prendre profit ou perte.....Par las suite, on développe soit la frustration de ne pas avoir laisser courir ses gains ou clôturer trop tard ce qui affecte le prochain trade où on développe les crainte ou hantise de refaire la même erreur....

Ça fait plaisir d avoir quelques remarques pertinentes, en ce qui concerne cette stratégie de mm elle ne vaut que pour une stratégie d analyse ou un ea dont les résultats intraseques liés aux indicateurs sont supérieur à 65%.
Ce qui correspond à une pièce truquée !
En ce qui me concerne l approche serait plutôt celle d alembert !
Le problème soulevé ici n'est qu une ébauche pour ne pas servir tout prêt le morceau!
Enfin soyons un peu téméraires et essayons de mettre l idée sur mt4 !
Ceux qui sont motivés pour travailler sur le sujet contacter moi en mp.
Merci