Money management : Objectif journalier

Bonjour,

je suis actuellement entrain de réfléchir à un money management que je pourrais mettre en place en se fixant un objectif de gain moyen de 0,5% / jour sur un mois, soit 10% par mois environ, avec un capital de départ de 2000€ pour l'exemple.

J'ai un peu de mal à définir les objectifs que je pourrais avoir par trade...
Déjà, si je veux faire une moyenne de 0,5% / jour sur un mois, est-ce qu'il faut que je me fixe un objectif de 0,5% chaque jour, ou de 1% ou 1,5% par exemple pour que ce soit lissé sur le mois si il y a des jours perdants, et à la fin du mois arriver aux 0,5% de moyenne. Et à combien fixer le seuil de perte maximal journalier par rapport à mon objectif de gain ? (Doit il être inférieur, égal, ou supérieur.. ?)

Ensuite, on dit qu'un risque aux alentours de 1% du capital par trade est correct, mais dans ce cas j'ai par exemple un TP équivalent à 2% de mon capital pour avoir un ratio de 2:1. Ce qui veut dire qu'un trade gagnant me ferait dépasser mon objectif journalier, mais également qu'un trade perdant me ferait atteindre mon seuil de perte journalier si je l'ai fixé à 1%, "m'obligeant" donc à arrêter de trader pour la journée, pour respecter mon plan.

Donc comment serait-il possible de procéder pour avoir un peu de marge de manœuvre en ayant cet objectif ? En tradant avec 0,1 lot, ou moins ? ...

La réponse est multiple. Faire 0.5% par jours c'est un objectif de scalping. Donc je ne sais pas si tu as assez de temps pour faire du scalping au moment où la volatilité est la plus grande (à savoir en plein milieu de la journée ^^), mais si c'est pas le cas, que t'es plutôt swing trading ou intraday, mieux vaut que tu te fixes un objectif à la semaine voir même au mois ! En ce qui concerne le lot, ça dépend encore du nombre de pips que tu mets dans ton stoploss, donc si tu fais du scalping (peu de pips) ou si t'es swing trading (bien plus de pips !)

En ce moment j'ai du temps, c'est justement pour ça que j'en profite pour tester des stratégies, et voir ce qu'il est possible de faire.
Mais si je trade sur du M15, c'est pas du scalping, si ? On n'est pas non plus dans l'intraday ?

Sinon, oui il y a un lien entre le lot et le nombre de pips auquel on place le SL, c'est justement ça que j'ai du mal à définir, pour ne pas qu'un trade perdant nous oblige à arrêter si le SL est trop large (en atteignant une limite de perte journalière que l'on se fixe), mais pas non plus avoir un SL trop serré qui serait touché à la moindre petite variation dans le sens inverse et qui clôturerait donc des positions pourtant correctes.

Personnellement je suis pas un adepte d'objectifs !!
Mon raisonnement c'est pourquoi devrais-je arreter de trader si j'ai des opportunités ? Je trouve que se restreindre a un objectif n'est pas une bonne idée !
A la limite la seul raison valable a mon sens c'est l'aspect psychologique, si apres avoir gagné une somme que tu considere bonne tu commence a faire n'importe quoi la effectivement vaut mieux savoir s'arreter !
Mais sinon je vois pas pourquoi se restreindre !
Mais c'est surement un raisonnement valable pour un scalper qui est sous tension permanente devant son ecran, perso mes positions peuvent rester ouvertes des jours et meme des semaines me fixer un objectif me parait alors completement incoherent !

Pour moi si on occulte l'aspect psychologique chaque signal doit etre interprété indépendamment des autres, chaque trade est unique il a rien a voir avec les precedants, a partir de la ne pas prendre un trade parce que j'ai perdu ou gagner les precedant n'a pas de sens !!

Malheureusement on est tous soumis a nos faille psychologique, donc si ca peut aider... pourquoi pas mais en ce qui me concerne je suis pas convaincu et je trouve que trop de gens perde leur energies a chercher ce fameux objectifs qui sert pas a grand chose, sauf si ton loyer en depend, mais la c'est toute la gestion qui est a revoir dans ce cas !! :)

Le timeframe M15 c'est entre le scalping et le intraday en effet ^^ Mais après, je tu mettes un stoploss large ou serré, tu peux toujours adapter ta mise pour que ta perte potentielle soit de 1% de ton capital. Tu as notamment l'outil de forexagone qui te permet de calculer la taille de ta position en fonction de ton capital et du risque que tu veux mettre => http://www.forexagone.com/outils-forex/taille-position
Je sais pas si tu l'avais vu, mais au moins avec ça t'es tranquille. Le soucis c'est qu'avec seulement 2000€, tu ne pourras pas mettre un stoploos trop large car tu risques de devoir miser en dessous du micro-lot, ce qui est compliqué ^^
J'espère que je t'aurais éclairé sur certains points

Merci pour vos réponses !

Je comprends également ton point de vue ShipIt. Après je pense que ça permet d'avoir un certain "cadre", sans quoi on peut toujours continuer à trader, si l'on gagne ça va, mais on peut aussi commencer à perdre, et se fixer un seuil de perte peut dans ce cas s'avérer utile pour s'arrêter et repartir sur une nouvelle journée. Et dans le cas où l'on gagne, le fait d'arrêter après avoir atteint son objectif permet également d'avoir du temps pour faire autre chose, etc.. Par contre quand comme toi les positions restent ouvertes plusieurs jours / semaines c'est encore différent. ;)

JJFlash, oui c'est comme ça que je réfléchis aussi (adapter la mise par rapport à la position du stoploss pour risquer seulement le pourcentage de capital voulu). Mais oui tu as raison avec un capital de départ relativement petit c'est pas évident, c'est ce qui me pose problème dans ma réflexion justement, je devrais peut-être réfléchir avec un capital un peu plus grand (je suis en démo pour le moment, mais j'essaye déjà de faire en fonction d'un capital que je pourrais déposer en réel par la suite pour avoir des résultats cohérents).
Même si j'imagine qu'il n'y a pas de norme, sur un timeframe comme le M15, qu'est-il envisageable de se fixer comme objectif en terme de pips ? 20 / 30 ? Plus ou moins ? Mais du coup ici peu importe le capital, si on réfléchit en terme de pips, le stop loss reste serré si on veut maintenir un ratio tel qu'on puisse gagner au moins 2x plus que ce que l'on peut perdre sur le trade..

Je suis encore totalement débutant, donc peut-être que je ne réfléchis pas exactement comme il faut sur certains points, n'hésitez pas à me le dire ;)

Je viens de regarder un peu sur l'outil de forexagone le stoploss maximum que tu peux mettre. Apparemment tu es très très large, tu peux mettre jusqu'à 200 pips de stoploss ! Après ça, tu tombes en dessous du micro-lot de mise. T'as quoi comme broker forex ? Car, pendant que j'y pense, y'a des broker qui ne permettent pas les micro-lot (il s'arrêtent au mini-lot) Donc n'hésite pas à vérifier que ton broker forex autorise bien de si petites mise (genre IronFX et FXCM vont jusqu'au micro-lot, mais pas XTB et Activtrades)

J'avais commencé avec XTB, mais mon compte démo étant arrivé à expiration je viens de passer sur IronFX pour pouvoir continuer.

Très bon choix je pense ^^ Chez IronFX le compte démo est illimité, en plus ils proposent plein de cross et autre indices à trader. Et ils permettent les micro-lot :)

Ok merci pour ton avis ;)

Sinon, que penses-tu de mon idée en général ? Et des seuils de TP/SL qui seraient cohérents pour tester ?

Si je veux viser 20 pips par trade par exemple, il faudrait que je mette un SL à 10 pips, ça fait serré je pense ? Avec cette configuration si je trade 0,05 lot j'arriverais à peu près à 1% de gain en 2 trades gagnants, 1% de perte en 4 trades perdants. Si je fais la même chose avec 0,1 lot cette fois j'ai 1% de gain en 1 seul trade gagnant, et 1% de pertes en 2 trades perdants.. Mais là du coup je risque seulement 0,25% à 0,5% de mon capital par trade.

Sinon il faut viser plus de pips pour prendre les gains, et donc écarter le stop loss également, mais après ça fait peut-être aussi beaucoup pour une UT assez courte ?

10 pips de stoploss c'est vraiment très très peu je trouve. Sachant que le spread est de 2 ou 3 pips, rien qu'en ouvrant une position, tu es 20 ou 30% de ton stoploss. Je pense que tu peux te permettre d'être bien plus large. Après tout dépend de ta stratégie. Mais sinon un ratio takeprofit/stoploss de 2 c'est vraiment le top je pense. Mais avec un tel ratio, si on considère que les cours se comportent aléatoirement, tu a 2 fois plus de chance que ton stoploss soit touché que ton takeprofit. Donc c'est peut être un paramètre à prendre en compte...

Je pense tester quelque chose comme cela pour commencer :

Trade de 0,04 lot

TP : 25 pips
SL : 15 pips

Objectif de gain : 1% par jour
Perte maxi : 1% par jour

Objectif : +10% par mois (soit 0,5% par jour de moyenne)

Voir ce que ça peut donner.

Je suis pas scalper ni day trader, c'est absolument pas mon style de trading.ce que je vais dire a probablement pas trop d'interet
Mais je trouve ca trop figé a mon gout !!
Tu sais pas a l'avance ce que peut offrir le marché, fixer les SL et les TP a mon avis ca n'a pas de sens !
Certes ca simplifie, mais tout ca depend tellement du context...
Le trading c'est pas que des points d'entré c'est aussi placer son stop, remonter son stop, gerer la sorties, cloturer partiellement la position ...etc
Tu l'auras compris je suis sceptique.

Ceci dit c'est en faisant des experiences qu'on fini par trouver son style, les comptes démo sont la pour ca ! ;)

Oui je pense qu'il faut tester de toute façon pour voir ce qui peut fonctionner ou non.

Mais ce que je me dis c'est que sans se fixer d'objectif pour la prise des gains et de stop pour les pertes (que ce soit par le placement de TP et SL automatiques, ou en clôturant soi-même la position), comment décider quand s'arrêter, que ce soit dans un sens ou dans l'autre ?

Attention je ne dis pas qu'il faut pas mettre des SL , les SL c'est important, mais tu peux les placer de maniere moins figé !
En fonction des repere que donne le marché !
Ne serait ce que regarder les Support/Resistance.
Imagine que tes repères te donne un objectif de 100 pips, ce serait dommage de s'arreter a 25 et surtout ce serait dommage de mettre un stop trop serré.

Ceci dit je reconnais que j'ai un raisonnement tres swing trading et pas intraday personnellement j'essaye de prendre les mouvement le plus longtemps possible, et je suis quand meme d'accord pour dire que tout ce qui peut simplifier les prises de décisions est bon a prendre.

Pense quand meme de temps en temps a mettre ton stop a 0 quand ca part dans le bon sens, ca protege ta position, ca limite le risque et tu es tout de suite plus detendu !!

Pense quand meme de temps en temps a mettre ton stop a 0 quand ca part dans le bon sens, ca protege ta position, ca limite le risque et tu es tout de suite plus detendu !!

Oui, c'est ce que j'essaye de faire ! :)

Merci pour les conseils ;)

Bonjour,

Je ne comprends pas ta façon de trader. Faire du scalping avec des tp à 25!!!
Soit tu gagne rien, soit c'est plus du scalping. Sur du vrai scalping on est plutôt à 1,2 ou 3 pips. Voir légèrement plus si le marché est violent.

Mais jamais 25

Jb

Il n'était pas non plus question de scalping ici, c'est pour ça.

j'ai déjà essayer ce genre de stratégie je ne pense pas qu'elle est adapter pour du scalping.

Un tp a 25 pips c'est trop loin, tu dois chercher pour chaque opérations 1 a 6 pips max.
Pour le sl 25 pips c'est bien cela te permet de prendre une sécurité si la tendance va dans le sens contraire, ce qui te permettra dans la majorité des cas d'atteindre le taux d'ouverture mais tu as quand même un risque de perdre 25 pips.

Pour trader de cette manière tu dois être constamment devant le pc et tu dois être très pointilleux quand tu passes un ordre.

Je ne pense pas que cette manière de trader soit la plus adapter au marche actuellement, c'est trop de risques pour pas grand choses.

bonjour skily.
relatif au money management, c 'est à mon sens le dernier point à aborder dans une analyse globale d'investissement.
Vous devrez je pense aborder avant (non exhaustif) les points suivants.

A - le choix de la paire à trader.
Si vous prenez en exemple 4 paires ( eur/usd, gbp/jpy, gbp/nzd, usd/try), vous contatez que
-chaque paire à un spread different.
- que ce spread evolue dans la journée ou dans la nuit ou le vendredi à la cloture en fonction de differents parametres.
- que chaque paire possede sa propre volatilité.

B - le time frame
il vous faut ensuite definir le time frame sur lequel vous voulez evoluer.
- en fonction de ce time frame, il faut definir pour chaque paire l'amplitude qu'elle peut avoir sans que cela ne remette en question un desengagement de la position prise
- il faudra donc intégrer à cette analyse, le spread , la volatilité, le moment durant lequel vous pensez trader (le matin à l'ouverture, entre midi et deux, etc ....) appliqué au time frame.

C - l'horizon de temps de l'investissement
si vous voulez faire des petits coups chaque jour donc stop serré ou si vous laissez courrir plusieurs jours votre trade

A B et C (+ surement d'autres) étant definis vous pouvez definir votre stop loss sans qu'un retracement naturel de la paire sur le time frame consideré ne le fasse sauter.

Pour le take profit, pour ma part j'ai intégré ( ce fut dur) qu'un trade gagnant ne doit jamais redenir perdant. et que donc je ne devais pas definir combien je veux gagner mais combien j'accepte de ne pas gagner.

Autrement et independament du traditionnel SL/TP vous avez aussi sur les paires volatiles la technique du hedge. Mais ça demande d'etre devant son ordi avec quelques mois d'entrainement en demo sur de l'intraday ou scalping.

Le plus dur apres sera de definir une strategie donnant d'excellent point d'entrée.

voila, c'est surement redondant avec les réponses ci-dessues et des fois pas tres clair mais en tout cas Bon trade.