Le pourcentage de reussite est-il si important?

Voila cela fait deja un an que je suis passione par la bourse, il y a eu des hauts et des bas et cela n'a pas toujours ete facile de filtrer les bonnes informations que l'on recolte sur la toile... Toutes ces infos qui ont ete un jour mal interpretee et qui au final ce sont quand meme repandue dans notre communaute de trader.

Et depuis peu j'ai pu constater une terrible erreur que font encore les gens c'est de penser qu'il faut 70-80% de reussites dans nos trades pour etre profitable a long terme.

Certains diront bien sure c'est normal en dessous faut meme pas esperer survivre ! Et oui psychologiquement 70-80% c'est tres beau mais ces chiffres tres peu de traders les atteingnent. Sur 1 mois ? Pas de probleme ! Sur 10 ans c'est pas certains du tout.

50% suffit ! Je vois deja les gros yeux :D '' C'est pas possible il raconte n'importe quoi ''

Et pourtant c'est vrai... 5 trades sur 10 sont suffisant avec une bonne strategie et un money management correct.

Pour faire simple je vais parler en ratio donc ont sait tous que 1:1 c'est le minimum en dessous c'est pas la peine de prendre position.

Trade 1 : Gagnant 1:3 > R3
Trade 2 : Perdant R-1
Trade 3 : Perdant R-1
Trade 4 : Perdant Break Even > 0
Trade 5 : Gagnant 1:2 > R2
Trade 6 : Gagnant 1:1 > R1
Trade 7 : Perdant R-1
Trade 8 : Perdant R-1
Trade 9 : Gagnant 1:3 > R3
Trade 10 : Gagnant 1:2 R2

Total 3 - 1 - 1 - 0 + 2 + 1 - 1 - 1 + 3 + 2 = 7R ( si j'ai bien calcule :P )

Donc meme a 50% de reussites j'ai fait du profit. J'aurais meme pu descendre a 40% !

Le plus difficile c'est de pouvoir gerer ses trades pour atteindre des ratios assez profitable et c'est la partie psychologique ! Rester sur le marche alors que l'ont pourrait sortir avec des gains la tout de suite !

C'est avec l'experience que l'on apprends a les gerer et voir si il y a une raison valable de sortir du marche ou pas ! C'est pas de l'avidite que de reste le plus longtemps possible, je ne vois pas pourquoi il faudrait lache position si il n'y a aucun signe de retournement. C'est pas pour rien que l'on peut bouger nos SL, autant l'utilise correctement et profitablement !

Voila je sais que d'autres personnes sont deja bien au courant de ce concept mais j'ai pense que c'etait un topic essentiel pour tout nouvel arrivant de ne pas se demotiver et de monter la bare trop haut en ce qui concerne ce fameux '' Taux de reussites ''

Desole pour le manque d'accent en tout genre sur les mots et eventuelles fautes, je possede un qwerty donc j'ai une bonne excuse ;P

C'est un concept que j'ai toujours défendu mais il y a le facteur psy qui rentre en compte et je vie mal lorsque je perd une position.
J'en suis revenu a chercher des signaux a forte probabilités.
Même si mathématiquement il suffit de gagner ses trade a +35% avec un ratio de 2 sa fait mal psychologiquement de tenir sur le long terme mais si l'on sait que sa strat est gagnante.

J'ai donc changé de comportement et de strat.

Eh merde je viens d'ecrire un pave et paf plus de connection internet.... Bref je ferai plus court la flemme du coup

Oui je sais que tu prends position grace au PA tout comme moi.

Pour le probleme psycho ( peut etre que tu le sais deja ) ce serait de faire du '' Set and Forget ''

C'est une strategie defensive et plus sure avec des SL beaucoup plus serrer car tu peux les place bien avant.

Place des ordre stop ou limit selon le set up que tu as analyse et laisse faire le marche.

Je sais que tu as adopte le D1 car les signaux sont plus fort, j'approuve evidemment c'est le time frame parfait.... Mais je pense que tu devrais t'orienter vers du H4 qui est certes plus difficile que le D1 car les signaux sont moins fort mais sont toujours valable.

Ce qui te donnera beaucoup plus de set up pour acquerir de l'experience plus rapidement et mieux les maitrise, je dirais qu'il y a 3 a 5 set up parfait par semaines en H4 et 3 a 5 par mois en D1 voir plus cela varie...

Identifier les S/R les plus important en Daily et redescendre en H4 pour placer les S/R mineur

Je pense comme toi pour le TF 4h mais j'ai pas le temps la journée pour regarder mes graph.

Pour en revenir au Thread si l'on a % de trade gagnant assez faible on a tendance a prendre beaucoup de positions avec un risque moindre genre 1 a 2% ,mais ne crois tu pas qu'il est préférable de prendre moins de signaux mais avec plus de de chance de réussite et par la même occasion augmenter la prise de risque?

Moi perso je prend 3 positions a chaque trade avec 2 target liés a l'analyse graphique pour les 2 premier et sans objectif pour la 3 eme que je laisse vivre.Dés que je touche mon premier objectif je place mes stop sur les 2 autres au breakeven et une fois le second TP touché je passe mon stop au premier objectif .Je prend 3 position a 2% de risque ,je m'expose donc a 6% de mon capital.

Ah oui bien sure le mieux c'est de trader les meilleurs signaux c'est pour cela que j'ai dis 3/5 set up parfait par semaine. Sinon il y en a bien plus que cela en comptant les Pins, les Inside Bars et les Fakeys il y a plusieurs set up par jours en H4. L'important est de savoir lesquelles ont le plus de chances d'atteindre le 1:2 au minimum. D'ou l'importance des S/R majeur.

L'objectif ne doit pas etre forcement graphique si tu suis la tendance mais un ratio de gain.

Un exemple des plus simple : Apres break out attendre un retrace + set up, l'avantage de ce genre de set up est d'avoir des SL tres serrer vu que l'on prend la tendance a son point bas et donc parfois l'objectif 1:2 voir 1:3 ne sera meme pas sur le dernier haut forme par le marche, ce qui est encourageant pour du 1:4 ou plus.

C'est effectivement un sujet important.
Lorsqu'on apprend, on passe beaucoup de temps a chercher des strategie de point d'entré, on cherche a apprendre l'analyse technique et pour certains il s'agit d'aller jusqu'a predire l'evolution du cours.
Alors que le plus important sont des choses simple, placer le sl et le tp de maniere a ce que le ratio soit coherent avec sa strategie.
Il s'agit d'etre profitable mathematiquement !
Le plus important c'est faire en sorte d'etre bien dans son trading.
Le fait de ne pas accepter les pertes est mon sens un handicap.
Ceci dit ca s'explique aussi par le fait de ne trader qu'en daily.

Le probleme de ne faire que 4 ou 5 trades par mois, c'est qu'avant d'avoir une idée assez precise du taux de réussite il va falloir attendre des années, du coup on pas assez de recule et finalement on a pas completement confiance dans sa strategie.
Et sans confiance, il est difficile de continuer sans rien changer.
C'est une gros probleme dans la mesure ou l'une des meilleurs façon d'accepter les pertes c'est d'etre absolument convaincu qu'on a fait ce qu'il fallait faire et qu'en continuant comme ca on va etre gagnant !
De plus une serie de 3 ou 4 trade perdu consécutivement c'est carrément un mois de disette !
C'est donc comprehenssible !
Mais je pense que c'est primordiale d'accepter les pertes, on risque de l'argent pour en gagner c'est le principe meme du trading.
Je trouve que ne pas l'accepter c'est avoir une grosse faille psychologique dans son trading.

Si tu joues Daily forcement tu n'auras pas beaucoup de trade c'est pour cela que je conseille le H4 qui est un peu plus difficile mais qui offre plus d'opportunites a condition de ne pas trader contre la tendance (car ca c'est pour un niveau plus avance)

La probabilite d'un set up est reduite mais si l'experience paye en H4 elle payera encore mieux en Daily ou les set up ont de plus grande chance d'etre profitable.

Les loosing streakes sont courant avec une telle strategie car ont ne cherche pas forcement un taux de reussites eleve et donc comme tu l'as dis il faut accepte les pertes et se dire qu'au final elle seront recuperee mais bon plus facile a dire qu'a faire :)

Certains disent meme, que le simple fait d'avoir des ratio toujours superieur à 2 en suivant n'importe quelle strategie permet de s'en sortir !

Un minimum de 2.5 de ratio pour 35% de taux de reussites ! C'est pas trop demander je pense...

Le pourcentage de réussite est autant plus important que l'espérance de gain. Si tu es déjà EV+, c'est un bon début de victoire en soi.
Je rejoins l'avis de Greg252.

Un petit conseil pour des SL serrer

La regle des 50% de retracement. peut etre utilisee sur un tres bon exemple.

La pin bar Est souvent un signal fort mais le marcher retracera souvent cette pin bar a 50% de sa valeur, pas toujours mais cela arrive.

Un ordre stop a 50% permet de reduire le SL beaucoup plus et d'avoir un meilleur point d'entree.

Moins de risques, plus de benef mais c'est tres defensif et certains trade pourrait partir sans retracement de la pin.

Un minimum de 2.5 de ratio pour 35% de taux de reussites ! C'est pas trop demander je pense...

Il faudrait toujours prendre exactement le même risque et que le spread et le swap n'existe pas, pour que le calcul sois aussi simple, non ?

C'est pas un calcul precis c'est une estimation... Et de plus on ne joue pas avec des SL totalement different puisque l'on respecte son money management un minimum.... Donc on ne variera pas avec des SL entre 25 et 100 pips on tentera de prendre position uniquement avec des SL maximum de 50.

50 c'est raisonable mais il faut aussi penser que le marcher doit aussi monter/descendre de 125... C'est pour cela qu'il faudra etre attentif a ses entrees et pas prendre position pour foncer dans un S/R majeur 40 pips plus haut....

Tout depend du TF utilise, si c'est du daily forcement les objectifs seront parfois plus large sur certaines paires mais les SL aussi.

Le swap ? Pourquoi un probleme ? oO c'est pas si enorme c'est plutot un probleme de scalper ainsi que le spread... Mais certains brokers offre des spreads tres serrer sans forcement demande de commissions donc je vois pas trop le probleme du spread :/ sauf si tu scalps forcement cela peut etre embetant d'en avoir de trop gros, ce qui est rare sur les paires majeures.

Le stoploss peux être complètement différent sur plusieurs trade avec un même risque. Mais un même risque ET stoploss, ça devient plus compliqué et ça réduis de pas mal le nombre de stratégie disponible à trader de cette manière.

Le swap se fait à chaque réouverture de cours. Je vois pas le problème pour le scalper ?
Le problème est justement pour ceux qui font du swing trading puisqu'ils y sont confronté logiquement plus de 10 fois par trades facilement.

Le spread est effectivement plus gênant pour un scalper qu'un swing trader (ça se dit ?) ^^ Erreur de ma part.

Pour moi les SL sont variable dependant du time frame sur lequel on prend position.
Par exemple un truc qui peut generer de tres bon trade, c'est de prendre position en M30 avec un SL de M30 et le laisser vivre ou du moins une partie jusqu'a un objectif journalier, ce qui peut au final faire un tres bon ratio !

Enfin perso, j'essaye d'etre multi time frame meme si c'est pas super simple, je peux aussi bien entrer en daily , H4 ou M30 et en M30 un SL a 50 c'est déja beaucoup

Salut,

+1 Shiplt

Je pense qu'un ratio peut être utile lorsqu'il est calculé comme une moyenne sur 100 trades par exemple, ça sera un critère de plus décrivant une stratégie. Mais, fixer un ratio et le suivre dans chaque trade est pénalisant car les TP/SL d'un trade sont plus pertinent s'ils sont placés selon la configuration du graphique (res. & sup), paire, TF, volatilité etc... et pas selon un rapport fixé à l'avance

Ca depend de l'importance que tu accorde au ratio dans ta strategie !
Apres chacun sa strategie.

Mais si tu estime que le ratio est un critere important de ta strategie, alors tu n'entres pas tant que le point que tu estime etre un bon SL est trop loin, ou tant que le TP est trop pres.

En gros tu trade d'abord en cherchant un SL, puis tu cherche un point d'entré a proximité.

Personnellement je trouve que le ratio est important, parce que je trouve difficile d'avoir 80% de reussite sur le forex, qui est un marché quand meme tres aléatoire !
Et si on pousse le raisonnement jusqu'a dire que le forex est totalement aléatoire que c'est du 50% d'avoir raison, dans ce cas, en caricaturant la seul façon de s'en sortir c'est le ratio.

Salut,

Ca depend de l'importance que tu accorde au ratio dans ta strategie ! Apres chacun sa strategie. Mais si tu estime que le ratio est un critere important de ta strategie, alors tu n'entres pas tant que le point que tu estime etre un bon SL est trop loin, ou tant que le TP est trop pres. En gros tu trade d'abord en cherchant un SL, puis tu cherche un point d'entré a proximité.

J'ai cité dans le post précédent comment je place les point de sortie sur un trade (je ne suis pas un ratio fixe) en plus de ce que j'ai cité, j'ajoute que la force du signal agit sur le placement des point de sorties.
la distance entre pt_entrée/TP et pt_entrée/SL (ou ratio) agit directement sur le taux de réussite d'un trade (développé en bas) donc si j'estime qu'un siganl est fort (probabilité de gain haute) j'augmente le ratio , ça va baisser la probabilité de gain, en espérant gagner plus de pips. Donc j'essaye de trouver un équilibre entre les deux.

Personnellement je trouve que le ratio est important, parce que je trouve difficile d'avoir 80% de reussite sur le forex, qui est un marché quand meme tres aléatoire !

Je pense que tu confond taux de réussite et nombre moyen de pips/trade
sans analyse, un trade avec des SL/TP équidistant a 50% de probabilité de toucher un des 2
avec une distance |TP-point d'entré|=9|SL-point d'entré| , sur un seul trade sans analyse on a 90% de probabilité que le SL sera touché avant.
Donc la distance entre pt_entrée/TP et pt_entrée/SL (ou ratio) agit directement sur le taux de réussite d'un trade
Donc sans analyse si 9|TP-point d'entré|=|SL-point d'entré| tu auras un taux de réussite proche de 90% mais la moyenne de pips par trade sera proche de 0
sur 10 trades tu aura 9 gagné et une perdu soit (9x10)-(1x90)=0pips

Et si on pousse le raisonnement jusqu'a dire que le forex est totalement aléatoire que c'est du 50% d'avoir raison, dans ce cas, en caricaturant la seul façon de s'en sortir c'est le ratio.

Avec les outils techniques, chaque outils dans le sens du trade augmente le probabilité du gain (au delà de 50%), s'il est dans l'autre sens ça baissera la probabilité (il peut aussi être neutre et ne rien changer),
Mais supposant que cette valeur est de 50% quelque soit les analyses, dans ce cas le ratio ne changera rien comme je l'ai dit précédemment, il va varier le taux de réussite mais en moyenne tu aura ~~ 0pip/trade quelque soit le ratio. On ne s'en sortira pas en variant le ratio ;)

Salut,
C'est un sujet bien trop complexe pour en parler sur quelques ligne, d'ou mon résumé tres caricatural, evidement les TP sont rarement fixe.
Evidement c'est pas du pur 50 / 50, le simple fait d'avoir un biais haussier ou baissier doit pencher legerement la balance en notre faveur.
Et je suis tout a fait d'accord avec toi pour dire que plus le TP est loin et plus le SL sera proche, moins notre taux de reussite sera élevé, ce qui fait pencher la balance dans l'autre sens.
C'est la que je trouve, tout comme toi qu'un ratio fixe n'est pas optimale, le ratio doit etre fonction du context, fonction de la volatilité ou du momentum par exemple, en fait le ratio fixe est coherent que si les trade sont pris toujours exactement dans les meme conditions.
Ce qui peut tres bien etre une strategie viable, attendre LE set up et rien d'autre.
La ou ca devient complexe et dfficilement modelisable mathematiquement, c'est que je peux toujours intervenir entre le moment ou je rentre et le moment de la sortie (en perte ou en gains), je peux toujours couper les pertes avant le SL, ou encore je vais souvent proteger mes gains (break even, trailing stop ...etc)

Bref ca fait enormement de variables, comment interpreter un trade break even ou legerement gagnant sur trailing stop !
Est ce une réussite ? un echec ?
Un trade coupé à -10 pips alors que le stop etait a -30 est ce un echec ?

On pense forcement tous que le forex n'est pas qu'un pile ou face, sinon on serait pas la, mais filtrer uniquement parce que le context me propose un ratio que j'estime pas coherent est une strategie comme une autre.
ALors effectivement pour etre coherent il faudrait le ratio soit fonction de notre taux de réussite, il faut donc etablir le taux de réussite d'une strategie avant de fixer son ratio, mais comme le taux de réussite depend du ratio on est pas dans la merde :)

Je suis pas sur d'etre super clair, je l'ai pas clairement dit mais je suis entièrement d'accord avec toi, comme j'ai pu le dire je caricaturais, car sinon on prendrais tous des stop a 3 pips et des TP a 50 a tout bout de champs et on serait tous millionnaire :)

Pour moi c'est un sujet difficile a simplifier, mais dire a un debutant qu'il faut un ratio de 2, a mon humble avis ca sera jamais une mauvaise chose.

Je vous conseil cet article mais en anglais.

http://www.forexschoolonline.com/the-myth-of-risk-reward/