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Calculer le Draw Down en Math ?

  • GoldStef

    Bon tout le monde connait la série du Draw Down
    Lorsque le trader connait une série de perte, le draw down permet de connaitre combien le trader doit gagner pour retrouver son capital initial.

    Perte en Capital
    Gain pour récupérer Capital
    - 10%
    + 11,11%
    - 20%
    + 25%
    - 30%
    + 42,86 %
    - 40%
    + 66,67 %
    - 50%
    + 100 %

    Bon ce que je veux c'est connaitre ou automatiser le calcul du Drawdown, admettant qu'un trader à la fin de sa journée il veut entrer ce qu il a perdu et ça lui ressort automatiquement le niv de performance souhaitable pour un niv d équilibre 0 ....
    Suite ou série mathématique ?
    Une formule sera la bien venu ?
  • JJFlash

    C'est pas compliqué, je t'explique.
    Pour calculer quel pourcentage de ton capital tu as perdu dans la journée par exemple, tu sais que tu dois faire :
    1 - ( [Capital à la fin de la journée] / [Capital inital] )
    Et bien pour calculer le Drawdown, il suffit de faire :
    ( [Capital initial] / [Capital à la fin de la journée] / ) - 1
    Et sa te donne directement le pourcentage que tu dois gagner pour retourner à ton capital initial.
    J'espère avoir répondu a ta question !
    Modifié le 2013-05-25 21:33:08 par JJFlash
  • GoldStef

    JJFlash, le 25/05/2013 dit :
    C'est pas compliqué, je t'explique. Pour calculer quel pourcentage de ton capital tu as perdu dans la journée par exemple, tu sais que tu dois faire : [Capital inital] / [Capital à la fin de la journée] Et bien pour calculer le Drawdown, il suffit de faire : ( [Capital à la fin de la journée] / [Capital initial] ) - 1 Et sa te donne directement le pourcentage que tu dois gagner pour retourner à ton capital initial. J'espère avoir répondu a ta question !


    Malheureusement je pense pas, suivant cette vérification du calcul :
    Capital Initial 10 000 euro

    Cap fin %perte %performance pr récupération niv 0
    9500 -5% 5.26% ICI pour Vérification 9500/10000 - 1 = -0.05
    9000 -10% 11.11% ICI pour Vérification 9000/10000 - 1 = -0.1
    8000 -20% 25.00% ICI pour Vérification 8000/10000 - 1 = -0.2
    5000 -50% 100.00% ICI pour Vérification 5000/10000 - 1 = -0.5
    1000 -90% 900% ICI pour Vérification 1000/10000 - 1 = -0.9

    Alors ????
  • JJFlash

    Ah oui pardon je me suis trompé dans les formules ^^
    Je les ais rectifié dans mon premier post.
  • GoldStef

    EST c est ????
  • atemi19

    goldstef, le problème de faire ces calculs influence sur ta façon de trader....c'est-à-dire que tu va te focaliser sur tes anciens trades perdants (et donc tu te dis qu'il faut absolument que je gagne pour rattraper mes pertes et revenir à zéro).
    Et donc dans ta tête tu auras un blocage la peur de prendre position et de de subir une éventuelle perte et celui de vouloir absolument rentrer sur le marché pour avoir un bénéfice plus grand pour rattraper les pertes précédents. En faite, chaque trade que tu prends doit être structuré dans ta tête et être différent des précédents....sinon tu n'y arrivera et tu auras toujours des pertes de plus en plus lourdes...
  • GoldStef

    j Affirme Atemi quand la logique sera liée au trade mais .... la je suis dans une logique de compréhension des principes du monde du trading et ne pas consommer tout comme cas sans logique ....
    Donc je reviens a la formule de calcul
    J aimerai comprendre comment ça se passe
  • JJFlash — en réponse à GoldStef dans son message #76981

    Je t'ai dit que j'ai réédité mon premier poste ! Donc je répète ^^
    Le drawdown =
    ( [Capital initial] / [Capital à la fin de la journée] / ) - 1

    Donc on est 1000€ au début de la journée, on retombe à 900€ (donc -10%)
    Ton drawdown sera donc de (1000/900) - 1 = 0.111111111

    Voila !
    Modifié le 2013-05-26 07:16:26 par JJFlash
  • mmtrader

    Vous avez une drôle de définition du DD !!! C est pas ce que vous écrivez.
  • JJFlash

    Ouai le drawdown c'est pas ça, mais je sais pas comment sa s'appelle ce qu'il veut ^^ donc vu qu'il a appelé ça comme ça, j'ai gardé son expression. ^^
  • GoldStef

    Bon le calcul est bon
    La définition aussi .... bon drawdown risk management etc
  • wimz01

    Le drawdown c'est la différence entre le plus haut et le plus bas de ton capital, si par exemple ton compte est à 1000 €, tu ouvre une position, et elle parts dans le mauvais sens jusqu'à -50 € avant de cloturer à profit, on dira que tu as subit un drawdown de 50 € soit 5%
  • mmtrader

    Ca me va mieux :)