Les backtests de MT4 sont-ils fiable? ( conception d'un EA )

Bonjour,

Dans le cadre de la conception d'un EA sous mt4 et brokers OANDA (le broker n'a pas d'importance en soit). Je souhaite tout d'abord reconnaitre une position gagnante (à l'achat).

Pour cela j'ai récuper les cours de bourses dans MT4 avec les fonctions iOpen(), iHigh(), iLow(), iClose(), iVolume() à différents Timeframe.

Ensuite je détermine pour un instant T si sur la durée de T à T+N (N 30 min par exemple) la variation la plus importe de Low et High par rapport au Close de l'instant T.

Par exemple à la minute j'ai un millier de combinaison qui répond à la condition max variation de Low et High >0 donc le Low ne descend jamais en dessous du Close T .

Je cherche ensuite à valider avec le Backtest, avec le même symbol et timeframe si les variations gagnante que j'ai déterminer sont bien gagnante.

Et là castatrophe, en déclenchant un achat sur une position que je considère gagnante, une utilisant le backtest je constate que j'ai des variations perdantes (à l'achat).

D'où ma question, Est ce que les backtests sont fiables ? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de méthode dans ma recherche des points d'achat gagnant ?

Salut SXF et désolé pour le délai ^^

Alors si j'ai bien compris, et en ne prenant que les détails que tu fourni, à première vue je trouve qu'il y a le biais du spread que tu ne prend pas en considération, ce qui peut expliquer la différence des résultat du backtest par rapport à la théorie, surtout si c'est uniquement dans les positions à l'achat.

Peux tu developper ce point s'il te plait:

Par exemple à la minute j'ai un millier de combinaison qui répond à la condition max variation de Low et High >0 donc le Low ne descend jamais en dessous du Close T .

par un exemple concret ça sera plus lisible. la partie "donc le low ne descend jamais ...ect" ne peut pas être une conclusion de ce qui précède et ça rajoute à la confusion.

à bientôt.