Rejoindre la communauté
banner_forum
Devenez membre de la plus grande
communauté francophone sur le Forex
Partagez, échangez et apprenez en gagnant des crédits sur votre compte de trading

VOSTOK

  • newman

    @Nykoe

    Bon courage, te propose de tester un indicateur pour filtrer les faux signaux, l'indicateur s'appelle" Doda-stochastic", j'espère qu'il va t'aider

    bon courage
  • babs

    Voici le code d'un trailing stop :
    Code
    A placer en début de code: extern bool allowTrending = TRUE; extern int trendTrigger = 3; extern int trendPips = 5; extern int trendStoploss = 5; A placer en début de fonction start()/ if (allowTrending) { for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) { if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) { if (MagicNumber == OrderMagicNumber()) { if (OrderType() == OP_BUY) if (OrderTakeProfit() - Bid <= trendTrigger * Point && Bid < OrderTakeProfit()) OrderModify(OrderTicket(), 0, Bid - trendStoploss * Point, OrderTakeProfit() + trendPips * Point, 0, White); if (OrderType() == OP_SELL) if (Ask - OrderTakeProfit() <= trendTrigger * Point && Ask > OrderTakeProfit()) OrderModify(OrderTicket(), 0, Ask + trendStoploss * Point, OrderTakeProfit() - trendPips * Point, 0, White); } } } }
  • NYKOES

    Merci BABS, je vais essayer celui-ci.

    L'indicateur MASS INDEX me paraît fiable pour ajouter un nouveau filtre à mes prises de positions (cf. screenshot).
    NYKOES a joint une image
    G3314CB
  • babs

    Tiens nous au courant de tes performances :D
  • NYKOES

    Bon difficile d'avancer pour moi, j'ai pas trop d'historique à mettre sous la dent de l'EA en journée ... J'ai fais des tests en live depuis 3 jours, avec les versions daily et l'EA fonctionne comme prévu, ça c'est plutôt rassurant. Je suis toujours dans une phase de filtration des signaux et il est difficile de ne pas se perdre dans qu'est ce qui est bon et ce qu'il ne l'ai pas .. au final ! D'autant plus, que les tests réagissent forcément différemment suivant les paires, bref que du bonheur ! :)

    Je ne pourrais pas avancer ce week-end, entretemps, si une bonne âme pourrais voir un peu comme récupérer les bonnes informations de l'indic suivant en iCustom, car je récupère bien des choses, mais les données sont tout de même incohérentes parfois quand je les retourne avec un print dans mon propre EA.

    c'est un LRI :
    Code
    //+------------------------------------------------------------------+ //| Linear Regression Line.mq4 | //| MQL Service | //| [email protected] | //| modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM | //| 09 June 2006 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "MQL Service" #property link "www.mqlservice.com" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime #property indicator_width1 2 //---- input parameters extern int LRLPeriod=4; //---- buffers double LRLBuffer[]; int shift=0; int n=0; double sumx=0, sumy=0, sumxy=0, sumx2=0, sumy2=0; double m=0, yint=0, r=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| INITIALIZATION FUNCTION | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,LRLBuffer); IndicatorDigits(Digits); if(LRLPeriod < 2) LRLPeriod = 2; IndicatorShortName("Linear Regression Line ("+LRLPeriod+")"); SetIndexDrawBegin(0,LRLPeriod+2); IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+4); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| DEINITIALIZATION FUNCTION | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ITERATION FUNCTION | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if(counted_bars<0) counted_bars=0; if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; for(int shift=limit-1; shift>=0; shift--) { sumx = 0; sumy = 0; sumxy = 0; sumx2 = 0; sumy2 = 0; for(n = 0; n <= LRLPeriod-1; n++) { sumx = sumx + n; sumy = sumy + Close[shift + n]; sumxy = sumxy + n * Close[shift + n]; sumx2 = sumx2 + n * n; sumy2 = sumy2 + Close[shift + n] * Close[shift + n]; } if(LRLPeriod*sumx2-sumx*sumx==0) {m=(LRLPeriod*sumxy-sumx*sumy)/(0.00000001);} else {m=(LRLPeriod*sumxy-sumx*sumy)/(LRLPeriod*sumx2-sumx*sumx);} yint=(sumy+m*sumx)/LRLPeriod; if(MathSqrt((LRLPeriod*sumx2-sumx*sumx)*(LRLPeriod*sumy2-sumy*sumy))==0) {r=(LRLPeriod*sumxy-sumx*sumy)/(0.00000001);} else {r=(LRLPeriod*sumxy-sumx*sumy)/MathSqrt((LRLPeriod*sumx2-sumx*sumx)*(LRLPeriod*sumy2-sumy*sumy));} LRLBuffer[shift]=yint-m*LRLPeriod; //Print (" "+shift+" "+LRLBuffer[shift]); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+

    Sur une période 30 je dois pouvoir cerner la tendance générale.

    Moi je fais :
    Code
    if(iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,0) > iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,2)) LRI30 = 0; pour obtenir une tendance baissière et inversement pour la hausse. Un expert en MQL pourrais sans doute me tirer de ce mauvais pas !

    Un système de cross avec une LRI15 pourrais également beaucoup m'aider.

  • babs

    Tu devrai plutôt essayer ça :
    Code
    if(iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,1) > iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,2)) LRI30 = 0;
    ou ça :
    Code
    if(iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,0) > iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,1)) LRI30 = 0;

    Car avec un écart de deux tu peux avoir des surprises.

    Pour un cross tu peux faire ceci:
    Code
    LRI15=iCustom(NULL, 0,"LRI",15,0,1); PrevLRI15=iCustom(NULL, 0,"LRI",15,0,2); LRI30=iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,1); PrevLRI30=iCustom(NULL, 0,"LRI",30,0,2); if(LRI15>LRI30 && PrevLRI15<PrevLRI30) { //code trend haussier } if(LRI15<LRI30 && PrevLRI15>PrevLRI30) { //code trend baissier}
  • babs

    Alors tu en es ou?
  • NYKOES

    Je rentre à l'instant de week-end. Merci BABS. Je vous fait un point plus tard.
  • NYKOES

    BABS, si tu veux bien me transmettre un mail où te joindre stp. Merci.

    D'autre part, j'ai ajouté ton code de "l'optimisation de lots" à mon EA, et j'ai bien ici aussi une division par zéro même avec un seul trade (en BT).

    le LRI fait plus de mal que de bien, les trades sont trop peu nombreux avec un ratio profit/perte sans intérêt.

    Connaissez-vous le logiciel "Forex Strategy Builder" ? c'est un soft hyper intéressant pour construire et tester des stratégies de trading en un rien de temps, évitant ainsi une multitude de backtests. Tout simplement pour dire que la stratégie actuelle utilisé dans cet EA n'est rentable sur le long terme uniquement qu'en ne fournissant pas de stoploss (...). Et encore, sur 3 ans, les profits seraient de 1.00€ par jour.... Le salut vient donc d'une conjonction d'un autre indicateur ou d'une gestion optimisé des pertes et profits par le biais d'un trailing optimisé. Lors de mes tests live la semaine dernière, j'ai vu des trades courants à des profits allant jusqu'à 90pips pour finalement redescendre à 30, n'étant pas sortie assez tôt. Bref.

    Certes les backtests démontrent un mois de Mai intéressant, mais ça l'est tout de même moins sur le long terme (BT depuis Janvier).

  • babs

    Je ne connais pas le logiciel que tu site mais il m'a l'air intéressant.
    Donc Si j'ai bien compris tu abandonnes le LRI? Il faut peut-être revoir tes points de sorties? Car c'est dommage de raté les 90pips :D
  • babs

    pardon j'ai oublié de te transmettre mon mail : babs06400 AROBASE live.fr ou babs06400 sur skype
  • NYKOES

    En réalité je n'arrive pas à faire fonctionner le trailing stop, avec ton code ou un autre ça marche pas ... j'ai souvent des Order Modify error 130 et autre dans le journal, problème de BT ? Je pense aussi au fait que je n'utilise pas de valeur en TP puisque c'est un seuil de Stochastic qui libère les ordres.
  • NYKOES

    J'informe la population que BABS et moi faisons désormais équipe sur le développement (on l'espère heureux) de l'EA.
  • geogeo38

    champagne !!
  • furynick

    Bonne chance à tous les deux et bon courage pour ce boulot.
  • NYKOES

    Un léger passage par ici pour vous dire que BABS et moi travaillons sur divers projets d'EA en parallèle.
    Sinon, VOSTOK n'est pas fini, et il ne donne pas encore satisfaction en l'état.
    A suivre ! :)
  • furynick

    C'est fou le nombre de projets différents qu'on peut avoir quand on met le nez dans le Forex en étant développeur ;)

    Bon courage et bonne chance.
  • NYKOES

    euh ?? hors sujet ?! Ouvre un thread pour la 1.10 si tu veux Furax. Merci !!
  • NYKOES

    J'ai pourtant été poli, je comprends pas ?!

    Qu'est ce qui ne te paraît pas probant ?

    Nous n'avons pas fait d'annonces plus.

    Sinon il prend comment les ordres dans la 1.10 maintenant ?
  • Furax

    Rien n'a changé sur le sujet, il suffit d'être patient.
    Sur ZuluTrade aujourd'hui je suis à 95% full automatic, j'ai juste coupé une perte.
    J'ai remonté les T/P à 25 pips depuis ce lundi etc...
    donc 1 trade perdant = -65 pips
    et 3 trades gagnants = + 75 pips
    ça me parait pas mal comme ça...
    Vous pouvez vous en inspirer éventuellement.