Salut les jeunes,
Ca fait un bon moment que ma présence ici a décrue jusqu'à converger presque surement et presque partout vers le 0 ces dernières semaines.
Bon, cet été, théoriquement, j'irais pas au rattrapage, donc je vais avoir un mois de plus de vacances. Cela va me permettre d’échafauder un EA ou au moins un indicateur (ou plutots des indicateurs) si le temps vient à me manquer. Donc l'idée, sur le papier, c'est de proposer une suite d'indicateurs économétriques. Bon dans le timing ça va suivre le sommaire d'un bouquin de séries temporelles. En ce moment, je suis en train d'emprunter les manuels à la Biblibliothèque universitaire pour une opération tempête du scanner afin d'éviter de me ruiner sur amazon (je sais, c'est pas bien).
Bon, si vous voulez suivre le début de mes travaux, je vous conseille "Économétrie" de Regis Bourbonnais ou "Analyse de séries temporelles" du même auteur. C'est assez accessible, si vous avez fait un peu de math/stats. En parallèle de l'écriture des modèles et de leur programmation, à chaque étape, je proposerai des explications détaillées et pédagogiques :) Normalement, je devrais pouvoir rendre ça compréhensible.
Donc dans l'idée, lundi ou mardi j'ai ma soutenance pour mon mémoire donc je commencerai pas avant. Mais après je commencerai avec un processus ARMA (auto-regressive moving average). Pour développer ça et pouvoir avoir un prédicteur je vais utiliser l'algorithme de Box et Jenkins. Le souci, pour ceux qui connaissent, c'est qu'à programmer, c'est la croix et la bannière. Rien que les tests de Dickey-Fuller, c'est la galère, et le souci majeur c'est la détermination des ordres p et q de l'ARMA qui se fait souvent de manière pifometrique en fonction de la fonction d'autocorrelation partielle. Donc va falloir trouver une parade ^^ Et puis après, programmer l'estimation MCO sous MT4 ça va pas être joli joli. Mais bon, j'en ai marre des indicateurs ultra pifometriques qu'on nous sert depuis toujours.
Je pense que ferais quelquechose d'assez générique, je fournirai des indicateurs pour chaque étape, par exemple les test de saisonnalité, puis un indicateur proposant des cours dessaisonnalisés, puis un algorithme simplifié de Ertur pour la stratégie de test de Dickey et Fuller,...
Ensuite, quand j'aurais fini ça, je backtesterai l'indicateur, s'il est bon, je l'intégrerais dans un EA (mais y'a aussi tout un boulot de gestion quantitative sur l'EA, donc j'y crois moyennement pour que ça soit fini avant la fin de l'été, mais je pourrais quand meme faire une version de base avec un processus ARMA). Mais après je passerai à des modèles un peu plus complets et ayant fait bien mieux leurs preuves, surement un modele à hétéroscédasticité conditionnelle (ARCH). Mais ça c'est compliqué, et très très long, donc déjà on va faire un ARMA et ses premiers dérivés (ARIMA, SARIMA, ARFIMA,ARMAX,...).
Je sais que c'est pas trop parlant tout ça, mais je vous ferrais des petits explicatifs en vidéos pour que vous voyez la chose. Et si vous savez un peu utiliser excel, je vous promets que vous pourrez comprendre, et possiblement le programmer sous MT4 :)
Après on espère que ça marche ;)
Ca fait un bon moment que ma présence ici a décrue jusqu'à converger presque surement et presque partout vers le 0 ces dernières semaines.
Bon, cet été, théoriquement, j'irais pas au rattrapage, donc je vais avoir un mois de plus de vacances. Cela va me permettre d’échafauder un EA ou au moins un indicateur (ou plutots des indicateurs) si le temps vient à me manquer. Donc l'idée, sur le papier, c'est de proposer une suite d'indicateurs économétriques. Bon dans le timing ça va suivre le sommaire d'un bouquin de séries temporelles. En ce moment, je suis en train d'emprunter les manuels à la Biblibliothèque universitaire pour une opération tempête du scanner afin d'éviter de me ruiner sur amazon (je sais, c'est pas bien).
Bon, si vous voulez suivre le début de mes travaux, je vous conseille "Économétrie" de Regis Bourbonnais ou "Analyse de séries temporelles" du même auteur. C'est assez accessible, si vous avez fait un peu de math/stats. En parallèle de l'écriture des modèles et de leur programmation, à chaque étape, je proposerai des explications détaillées et pédagogiques :) Normalement, je devrais pouvoir rendre ça compréhensible.
Donc dans l'idée, lundi ou mardi j'ai ma soutenance pour mon mémoire donc je commencerai pas avant. Mais après je commencerai avec un processus ARMA (auto-regressive moving average). Pour développer ça et pouvoir avoir un prédicteur je vais utiliser l'algorithme de Box et Jenkins. Le souci, pour ceux qui connaissent, c'est qu'à programmer, c'est la croix et la bannière. Rien que les tests de Dickey-Fuller, c'est la galère, et le souci majeur c'est la détermination des ordres p et q de l'ARMA qui se fait souvent de manière pifometrique en fonction de la fonction d'autocorrelation partielle. Donc va falloir trouver une parade ^^ Et puis après, programmer l'estimation MCO sous MT4 ça va pas être joli joli. Mais bon, j'en ai marre des indicateurs ultra pifometriques qu'on nous sert depuis toujours.
Je pense que ferais quelquechose d'assez générique, je fournirai des indicateurs pour chaque étape, par exemple les test de saisonnalité, puis un indicateur proposant des cours dessaisonnalisés, puis un algorithme simplifié de Ertur pour la stratégie de test de Dickey et Fuller,...
Ensuite, quand j'aurais fini ça, je backtesterai l'indicateur, s'il est bon, je l'intégrerais dans un EA (mais y'a aussi tout un boulot de gestion quantitative sur l'EA, donc j'y crois moyennement pour que ça soit fini avant la fin de l'été, mais je pourrais quand meme faire une version de base avec un processus ARMA). Mais après je passerai à des modèles un peu plus complets et ayant fait bien mieux leurs preuves, surement un modele à hétéroscédasticité conditionnelle (ARCH). Mais ça c'est compliqué, et très très long, donc déjà on va faire un ARMA et ses premiers dérivés (ARIMA, SARIMA, ARFIMA,ARMAX,...).
Je sais que c'est pas trop parlant tout ça, mais je vous ferrais des petits explicatifs en vidéos pour que vous voyez la chose. Et si vous savez un peu utiliser excel, je vous promets que vous pourrez comprendre, et possiblement le programmer sous MT4 :)
Après on espère que ça marche ;)
