Spoutnik V2015 projet collaboratif

Et bien les sorties se feront sur le trailing stop donc pas de soucis pour les positions gagnantes .

Pour répondre à ta question sur "comment éviter cela" je suppose que ça fera partie des pertes

On ne peut que les diminuer pas les éviter

Je t'envoie un message privé.

Bonsoir à tous les 2,

alors l'idée d'un projet collaboratif de la sorte m'intéresse pas mal. Je n'ai pas une grande expérience en trading mais je peux peut-être vous apportez un petit coup de main, j'ai une petite expérience de programmation même si elle ne concerne que des applications scientifiques. Je suis dans le même cas que vous je n'ai pas beaucoup de temps mais ça peut toujours être sympa d'apporter ma pierre à l'édifice même si elle est toute petite.

Je vais commencer par télécharger le code et le backtester.

A plus tard.

Bienvenue à toi sur ce poste JeanMicheng,
C’est bien que tu testes Spoutnik V2015, je pourrai ainsi voir si ton appréciation concorde avec la mienne.
C’est également superbe d’avoir un programmeur dans l’équipe. Après que tu te sois fait la main sur le code, si Jerome et toi êtes d’accord, nous (re)formulerons l’énoncé, si nécessaire, concernant la modification de la version actuelle. Car perso, je ne suis pas certain d’être sur la bonne route ;)
Bien à toi.

Bonsoir à vous deux.

Je trade depuis un bon moment maintenant donc je pense avoir un peu compris le marché et vous., vous avez compris le mql4
Parfait

Tout bientôt réfléchi spoutnik n'aura que le nom.
Je propose de garder seulement le module des rsi pour les entrées avec les. Stop loss suiveurs.

Garder le filtre rsi de l'unité de temps supérieure.

Donc entré cross rsi si si dans la tendance de l'unité e de temps filtre.

L'histoire des atr pour filtrer l3z ranges nous prive des beaucoup de bons signaux... Donc inutile.

Par contre garder l'atr pour définir automatiquement les stop loss et tape profit me paraît judicieux.

J'attends vos avis

J'ai vu que vous avez pas mal échanger déjà avant que j'arrive avez-vous déjà fait des modifs sur le code mql4 par rapport à celui du départ? Je pense que j'aurais le temps de me pencher dessus demain soir.

Oui

Après je sais pas ce que notre ami à fait
Pour l'instant j'étais dans la phase d'échange et de discussion et les choses bougeaient en fonction.
J'exposai ce que j'imaginais et j'attends vos idées.

Soyons pas pressé

Bonjour,
En fait, j'ai simplement créé un code pour mettre en évidence le RSI filtrant sur le temps. Celui-ci adaptable sur tous les timeframes.
Si validé, à inclure sur Spoutnik V2015.
Le code ci-dessous: (voir plus haut pour l'indicateur nécessaire au bon fonctionnement du code.)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Der6.mq4 | //| Copyright © 2015, PapyRox | //+------------------------------------------------------------------+ int a=0; int b=0; extern double Lots=1; extern double Hysteresis=0.0001; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double Valeur1 = iCustom(NULL,0,"Rsi_0nChart",30,0,20,1,0,70,30,"H4",3,0); //RSI30 affiché en H4 sur tous les timeframe double Valeur2 = iCustom(NULL,0,"Rsi_0nChart",15,0,20,1,0,70,30,"H4",3,0); //RSI15 affiché en H4 sur tous les timeframe { if (Valeur1-Hysteresis>=Valeur2 && a==0) { a=1; OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots, Bid,3,0,0); } if (Valeur1+Hysteresis<=Valeur2 && b==0) { b=1; OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots, Ask,3,0,0); } } if (Valeur1+Hysteresis<=Valeur2) { { a=0; } int w = OrdersTotal() - 1; while (w >= 0) { OrderSelect(w, SELECT_BY_POS); int type = OrderType(); if (type == OP_SELL) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK), 2); } if (type == OP_BUYLIMIT || type == OP_BUYSTOP || type == OP_SELLLIMIT || type == OP_SELLSTOP) { OrderDelete(OrderTicket()); } w -= 1; } } if(Valeur1-Hysteresis>=Valeur2) { { b=0; } int ww = OrdersTotal() - 1; while (ww >= 0) {//////////////////////////////////// OrderSelect(ww, SELECT_BY_POS); int type1 = OrderType(); if (type1 == OP_BUY) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID), 2); } if (type1 == OP_BUYLIMIT || type1 == OP_BUYSTOP || type1 == OP_SELLLIMIT || type1 == OP_SELLSTOP) { OrderDelete(OrderTicket()); } ww -= 1; } } return(0); }

Résultat obtenu avec le code pour RSI en H4 sur Timeframe M30, toujours sur la même période, NZDUSD 24/09/2015 - 03/11/2015

Idem avec RSI en D1

Merci

Je test demain ou après demain quand je récupère mon ordinateur .

C'est prometteur

As tu tenter de modifier la valeur du cci ?
Ou la moyenne mobile.?

Ça joue bcp sur la stratégie

Bien entendu, la première chose que j'ai réalisé sur Spoutnik c'est de le passer à l'optimiseur.
Hélas, ce qui est valable pour une période est loin de l'être pour une autre...
Et je ne parle pas de passer d'une paire à l'autre.

L'idéal, en optimisant, serait de trouver une valeur d'étalonnage et de s'y tenir pour un max de périodes et seulement sur quelques paires.

J'imagine que les 10 majeurs et le GOLD seraient suffisantes

A permettrait d'affiner le sens en fonction dichimoku manuellement sur les ut weekly ou mensuel j'imagine..
J'ai mon ordinateur demain matin
J'ai hâte d'essayer

Salut les copains,

Dichimoku, je n'ai rien remarqué quand je l'avais checké. J'y (re)jetterai un œil à l'occasion.

Par contre j'avais remarqué un indicateur qui marque bien les entrées/sorties, et ce, dans +/- le bon sens. :

Ici en D1, NZDUSD 24/09/2015 - 03/11/2015

Ici en H4, NZDUSD 24/09/2015 - 03/11/2015

Vais essayer de trouver et/ou modifier Parabolic pour qu'il passe en test sur Weekly et Monthly.

Bonjour a tous,

Papyrox pour que je puisse faire les tests, est ce que ATR c'est toujours d’actualité dans le projet ou juste le Rsi_0nChart.

merci

je ne comprend pas pourquoi dans le code je trouve

if(Valeur1-Hysteresis>=Valeur2) { { b=0; }


au lieu de

if(Valeur1-Hysteresis>=Valeur2) { b=0; }

Bonsoir, désolé je n'ai plus le temps aujourd'hui...
Pour faire simple, l'hystérésis crée une zone ou rien ne se passe, ni en entrée, ni en sortie.

Pour l'ATR, nous dirons que tout à son importance.
Mais, sans manquer de respect pour les créateurs de Spoutnik, je ne l'aime pas car il n'entre pas dans mes idées concernant un robot.

Néanmoins, je n'aime pas non plus baisser les bras ;)

Bien à toi.

En fait les deux parenthèses s' annulent ;)
mais cela ne modifie rien au prog.

if(Valeur1-Hysteresis>=Valeur2) { b=0;