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Question sur le trading automatique, optimiser un EA

  • bilalnew2013

    salut a tous
    je suis novice en matière de trading automatique donc j'en ai énormément de questions
    j'ai essayé d'optimiser quelques EA notamment ceux de forexagone et je me retrouve devant des résultats étonnants
    1- après optimisation sur une période d'un an je charge donc l'ea avec les meilleurs paramètres obtenues et je l'essai sur 3 mois.
    résultat totalement différent qui sort souvent en perte. la même chose sur 1 mois
    2- avec même ea .mêmes paramètres , tf, période, paire de devise etc mais sur 2 plateformes différente le résultat du backtest est totalement différent : sur fxpromt4 le backtest est positif avec facteur de profil>2
    sur XMmt4 le PF=1.4 avec profit médiocre
    je suis vraiment perdu et toute explication serait la bienvenue surtout concernant les points suivants
    sur quelle période doit on optimiser un EA pour le tf5min par exemple? faut il optimiser paramètre par paramètre ou ben au contraire mettre toutes les combinaisons possibles et le pc s'en charge de trouver la meilleure qui soit ?
    sur quel paramètre se baser pour retrouver le meilleur résultat ? profit? PF ? rémunération espérée( d'ailleurs ça veut dire quoi ] ? DDmax????
  • EroTiXx

    Tu na pas les historiques tout simplement

    Sur un broker tu les à peut-être, et sur l'autre non, il faut que tu regarde de ce cotè la.

    bilalnew2013, le 29/09/2013 dit :
    sur quel paramètre se baser pour retrouver le meilleur résultat ?


    Personne peut te répondre, car tout les EA sont différents, donc chacun demande des paramètres différents

    Regarde sur ce lien pour l'optimisation.
    http://www.trading-automatique.fr/Backtest/backtest-et-optimisation-sous-metatrader.html
    C'est très facile à faire, mais les BT dure entre 30 min et 1h
    Par contre ton EA sera optimisé de la meilleur façon
  • bilalnew2013


    si, j'ai préalablement téléchargée les archives de cotation. ces archives proviennent de metaquote.


    je ne parle pas d'un tel ou tel ea mais de la méthode en général.

    je crois que tu confonds backtest et optimisation.

    maintenant je suis en train d'optimiser sur un VPS un ea en l’occurrence MTF RSI_SAR.

    avec du 5min, sur une période allant du 17/09/2012 au 20/09/2013,

    selon les paramètres que j'ai voulu optimiser, la plateforme affiche 10 496 configurations possibles qu'elle va backtester .

    et la durée nécessaire est 65 heures.

    en tous les cas je te remercie de t’être intéressé de mes questions .

    Modifié le 2013-09-30 11:50:53 par AliX
  • EroTiXx

    Et bien alors optimise en priorité les take profit et stop loss, c'est la base.

    Pour avoir une idée général de la meilleur optimisation pour un take profit ( que tu veux optimiser entre 10 et 40 par exemple )
    Il faut que tu mette dans la colonne "PAS", un "pas" de 5, et non pas de 1, déjà sa ira beaucoup plus vite
    ensuite tu vois la ou c'est le mieux, et tu refais une optimisation avec des "pas" de 1 ou 2 dans la zone ou c’était bien avec des "pas" de 5

    PS : Les archives metaquote c'est de la me*de
    Sur l'eur/usd par exemple il manque énormément de cotation 2012

    ==> http://www.tickdata.com
    ==> http://www.tickstory.com
  • bilalnew2013

    a là c'est plus clair
    merci beaucoup !
    encore une petite question
    quand un ea ne prend aucun trad lors d'un backtest même avec une qualité de modelage de 90%
    ça veut dire quoi??
  • EroTiXx

    Dans l'onglet "Journal" tu as quoi comme erreur ?
  • riden

    Salut,
    un EA a besoin d'une optimisation continu (je ne parle pas de modifier les variables externes mais apporter une modification au code). Sur Zulutrade par exemple la majorité des FS travaille avec des EA et personne ne garde la première place pour longtemps pourtant c'est le même EA, au début il gagne beaucoup après il commence à perdre et on le trouve au 1000ème place après qu'il était le 1er (comme Kama et beacoup d'autre FS), cela est visible aussi lorsqu'on backteste des EA, le même EA peut faire une belle performance en 2005 mais il y aura plus de pertes que de gains en 2010(c'est valable aussi dans l'autre sens).
    C'est pour cela, personnellement, je te déconseille l'utilisation des EA qu'on trouve sur le net (gratuit ou payant) parce qu'ils sont tout simplement optimisé selon des anciens backtests et ils ne sont plus à jour (rarement profitable) sauf si le'auteur du EA assure des mise à jour régulière de son EA.
    La solution idéale c'est que tu essayes de convertir une stratégie profitable que tu connais en EA, et à chaque fois que tu remarques qu'il y a de plus en plus de mauvais signaux, essayes d'optimiser ton EA pour le maintenir à jour càd profitable (tu observes les mauvais signaux sur le graphique et tu essayes de rajouter un filtre ou de modifier la lecture d'un indicateur ... et re-backtester).
    Comme ça, tu connais le code de ton expert, et lorsqu'il commence à s'affaiblir, tu connais la modification qu'il faut apporter au code.
    Dans l'autre cas, un EA dont tu ne connais ni le code ni le mécanisme de prise de position, s'il commence à perdre tu ne peux rien faire sauf essayer, au hasard, quelque combinaisons de valeurs pour les variables externes ou attendre que son auteur fasse une mise à jour.
  • bilalnew2013

    riden
    merci pour ta réponse
    mais dans ce cas il faut etre un programmeur
    et c'est pas tout le monde qui l'est
  • bilalnew2013

    EroTiXx, le 30/09/2013 dit :
    Dans l'onglet "Journal" tu as quoi comme erreur ?

    il n'affiche aucune erreur
    juste ces 3 lignes

    2013.09.30 19:21:50 robot-danu GBPUSD,M5: loaded successfully
    2013.09.30 19:21:50 TestGenerator: current spread 25 used
    2013.09.30 19:21:54 robot-danu inputs: Lots=0.5; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; Period1=28; Period2=56; Period3=112; Symbol_1_Kod=140; Symbol_2_Kod=141; Symbol_3_Kod=142;
  • riden

    Salut,
    bilalnew2013, le 29/09/2013 dit :
    ......... j'ai essayé d'optimiser quelques EA .....

    Je me suis trompé, en lisant ça je pensais que tu connais en programmation.

    bilalnew2013, le 29/09/2013 dit :
    il n'affiche aucune erreur juste ces 3 lignes 2013.09.30 19:21:50 robot-danu GBPUSD,M5: loaded successfully 2013.09.30 19:21:50 TestGenerator: current spread 25 used 2013.09.30 19:21:54 robot-danu inputs: Lots=0.5; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; Period1=28; Period2=56; Period3=112; Symbol_1_Kod=140; Symbol_2_Kod=141; Symbol_3_Kod=142;


    C'est ou bien qu'il y a un trou dans l'historique dans la période sélectionnée, ou bien, les paramètres que tu as saisis ne se réunis que très rarement.
    Modifié le 2013-09-30 19:11:17 par riden
  • bilalnew2013

    EroTiXx, le 30/09/2013 dit :
    PS : Les archives metaquote c'est de la me*de Sur l'eur/usd par exemple il manque énormément de cotation 2012 ==> http://www.tickdata.com ==> http://www.tickstory.com

    pour tickdata apparemment c'est payant et chère donc option écartée
    pour ce qui est de tickstory j'ai installé leur logiciel tickstory lite et j'ai réussi a télécharger leur archives
    le problème c'est leur utilisation sur metatrader
    au début j'ai essayé l'option "exporter ver mt4" après clic droit sur la paire de devise concernée
    après backtest ça me donne : qualité de modelage n/a avec une large bande rose et 1255 erreurs de graphique
    ensuite j'ai essayé l'option "exporter vers un fichier" pour l'ouvrir aprés à partir de metetrader
    mais toujours même résultat
    EroTiXx
    pouvez vous me montrer comment procéder avec tickstory lite
    merci !
  • EroTiXx

    => Alors je sélectionne ma devise ou je souhaite récupérer les archives ( Click DROIT )
    => Exporter vers un fichier
    => je choisi la date, le timeframe, et j'enregistre

    => Ensuite ce fichier .csv je le télécharge dans la plateforme mt4
    en suivant le parcours classique pour télécharger des historiques :
    outils > archives > choix de la devise > IMPORTER > parcourir ( le fichier .csv )

    Avant, il faut "augmenter l'espace des archives" je sais pas si ça ce dit comme ça mais bon ^^
    outils > option > onglet graphiques > et dans les 2 cases "Maxi bars dans ..." il faut mettre le maximum pour être tranquille, moi j'ai mis 9999999999999999999 et ça ma mis automatiquement 2147483647

    Voila ;)
  • domick — en réponse à EroTiXx dans son message #82397

    Bonjour Biialnew2013,

    je crois que ton problème ne viens pas des historiques mais plutôt de l'indicateur utilisé dans l'EA.
    A la lecture de ton journal, l'indicateur est le 3_Level_ZZ_Semafor qui a une forte tendance a "repeindre", donc les résultats d'un back test seront toujours tres positifs mais la réalité sera bien différente...
  • snorky2001

    Bonsoir, Je me permets de relancer ce topic au lieu d'en ouvrir un autre... :) Vu que les problématiques sont les mêmes.. :)
    Je m'explique : je souhaiterai tester un EA en backtest et je découvre donc les backtests.. :) j'ai cru comprendre que ces derniers pouvaient être trompeurs, notamment car ils ne prennent pas en compte toutes les subitilités des cotations fournies par le broker, en particulier les spreads variables et les fameux "ticks"... Pour améliorer tout ca, j'ai cru comprendre qu'il nous fallait de bons ticks ! :) Et visiblement on peut en trouver sur tickstory ou tickdatamarket.
    Les ticks fournis par tickstory proviennent (de ce que j'ai pu comprendre de Dukascopy). Or, il est possible de télécharger directement depuis Dukascopy des historiques de ticks.... Du coup, quelle est la différence entre utiliser ceux de tickstory et ceux de Dukascopy ? Suffit-il juste de charger dans l'historique de MT4 le fichier .csv de la paire qui nous intéresse et d'effectuer notre backtest avec ?
    Par ailleurs, sur certains backtests, en qualité de modelage, j'obtiens n/a .... Si je ne suis pas complètement idiot, je comprends que c'est pas bon mais qu'est-ce que cela signifie exactement ce fameux n/a ? Voilà pour ces questions.. :) (J'en aurais probablement d'autres par la suite...) :D
    Bon trades à vous !!!
  • Cottage

    n/a = not available= non disponible. (je crois)