J'aime bien les bandes de Bollinger, depuis que je m'intéresse au forex et ai découvert cet indicateur j'ai toujours pensé qu'il y avait un potentiel non négligeable.
Après de longues heures d'analyse j'ai peut-être réussi à trouver une technique intéressante (on est loin du Saint Graal mais les backtests sont encourageants).
Cette méthode est basée sur 2 moyennes mobiles en plus des bandes de bollinger. Le fonctionnement est simple, en se basant sur l'élasticité du cours formidablement représentée par les BBand on s'aperçoit que les cours qui clôturent en dehors des bandes à contre tendance auront tôt fait de rejoindre le centre de gravité. Donc si la tendance est à l'achat (MA5 > MA26) et que le Close précédent est inférieur à la bande basse, on prend position à l'achat avec comme objectif le centre de gravité des BBand. Un filtrage supplémentaire étant de considérer que le ratio entre les MA par rapport aux bandes doit être supérieur à 25%.
D'après mon analyse des cours de 2010 seules quelques prises de position sur près de 150 ont été clôturées en plus de 5 jours (la plus longue étant de 5 mois). Les SL n'étant pas fixés le compte doit avoir les reins suffisamment solides pour encaisser une baisse significative de l'équité (dans mes tests, lots à 0.2 max pour un balance initiale de 5000EUR, l'équité descend vers 2900EUR et clôture vers 6600EUR soit 22% par an).
Les quelques positions prises à contre sens sont compensées par une grille dont la taille est paramétrable et les lots ne sont pas multipliés, c'est l'objectif qui est augmenté selon un paramètre. Les risques sont ainsi mesurés et les inconvénients des martingales est ainsi minoré.
J'ai lancé les tests sur une série de paires et devrais pouvoir publier une première version du robot en fin de semaine prochaine.
Après de longues heures d'analyse j'ai peut-être réussi à trouver une technique intéressante (on est loin du Saint Graal mais les backtests sont encourageants).
Cette méthode est basée sur 2 moyennes mobiles en plus des bandes de bollinger. Le fonctionnement est simple, en se basant sur l'élasticité du cours formidablement représentée par les BBand on s'aperçoit que les cours qui clôturent en dehors des bandes à contre tendance auront tôt fait de rejoindre le centre de gravité. Donc si la tendance est à l'achat (MA5 > MA26) et que le Close précédent est inférieur à la bande basse, on prend position à l'achat avec comme objectif le centre de gravité des BBand. Un filtrage supplémentaire étant de considérer que le ratio entre les MA par rapport aux bandes doit être supérieur à 25%.
D'après mon analyse des cours de 2010 seules quelques prises de position sur près de 150 ont été clôturées en plus de 5 jours (la plus longue étant de 5 mois). Les SL n'étant pas fixés le compte doit avoir les reins suffisamment solides pour encaisser une baisse significative de l'équité (dans mes tests, lots à 0.2 max pour un balance initiale de 5000EUR, l'équité descend vers 2900EUR et clôture vers 6600EUR soit 22% par an).
Les quelques positions prises à contre sens sont compensées par une grille dont la taille est paramétrable et les lots ne sont pas multipliés, c'est l'objectif qui est augmenté selon un paramètre. Les risques sont ainsi mesurés et les inconvénients des martingales est ainsi minoré.
J'ai lancé les tests sur une série de paires et devrais pouvoir publier une première version du robot en fin de semaine prochaine.