BackTest sur XAGusd .. Qu'en pensez-vous..

Quels sont les points importants a regarder quand on fait un Backtest ..
Celuis ci ; il tient la route ou pas ?

Peut-on se lancer en réel dans un cas comme celui ci ? oui, non, pourquoi.?! :)
Votre analyse en détail pour mieux comprendre est la bienvenue :)

Merci a vous..

NB : si vous connaissez bien le E.A. SPIDER CRAZY vous pouvez en parler SVP (En utilisation Réel)

Le point le plus important dans un BT est le rapport win/loss rapporté au gain/perte moyen.

Ici, a la louche, on a 75% de chance de gagner mais a chaque fois seulement 23% de la transaction. Manque 2% pour avoir une espérance de gain positive !!!

Comme en plus il s'agit d'une martingale, ce genre d'EA n'est destiné a enrichir que ceux qui les vendent, ce que tu peux aisément constater a la fin de ton BT.

Mieux vaut aller dépenser son argent au casino, le résultat est le même, mais on s'y amuse davantage, et tu n'enrichiras pas les escrocs a la petite semaine.

Le problème de n'importe quel backtest, c'est que tu ne sais pas comment a été conçu l'algo. Là tu as de la chance, par la forme du backtest on voit déjà que c'est pourrit mais certains peuvent cacher bien mieux leur jeu...

La SEULE chose qui peut te servir à évaluer un algo c'est ses résultat out of sample. Le problème c'est que sur ton backtest on ne sais pas quelle est la periode in sample. ce qui fait que tu es toi même obligé de lancer ton algo pendant par exemple 2 ans en démo pour être certain de récupérer une période de véritable out of sample et pouvoir analyser les résultats.

après pour ne pas te taper 2 ans de out of sample pour rien tu peux déjà analyser ce que tu as là avec par exemple la forme de la courbe qui nous montre très facilement qu'il y a un système de "rattrapage" des pertes (type martingale, moyennage, hedge ou autres... ) donc d'office c'est bon à mettre à la poubelle.

tu peux aussi t'attarder sur le drawdown mais là ce n'est pas nécessaire vu qu'il est énorme.

tu dois aussi t'assurer que le backtest est assez long (183 positions ok mais sur combien de temps ? la periode n'est peut être pas représentative par rapport à la phase de marché, la volatilité, sa direction... )

regarde bien, tu gagne 75% de tes trades, mais quand tu gagnes en moyenne tu gagnes 15.10 et quand tu perd tu perd -40.58... autant dire que c'est pas très sains comme façon de faire....

Faire des EA gagnant c'est très simple pour faire des beaux backtest, par contre out of sample c'est une autre histoire... et même si un robot passe la phase de out of sample il existe encore beaucoup d'autre test à faire pour ne pas avoir de surprise ;)

Merci pour ces réponses !
Je retiens 2 choses ici, Martingale et autre Hedging, égale DANGER tot ou tard finalement.
La 2ème c 'est qu'un backtest de base ne suffit pas, d'autre test sont a faire .. ...
N'y a t'il pas un indicateur qui permettrait de garder le Control de la Martingale ? Je pensais a l'Equity si j'ai bien capté son intérêt.
(Reste a maitriser son utilisation)
J'ai pensé qu'il suffisait de casser la martingale de façon régulière qd l 'Equity était equilibré pour Locké ses gains.

Est-ce erroné comme raisonnement.. (Restons sur cet exemple la XAGusd)

Dernière chose.. S'il n y avait pas cette chute vertigineuse a la fin, alors le Test était concluant c'est bien cela ?

certains "brisent" en effet la martingale une fois arrivé à une mise trop élevée. donc naturellement tu prend un gros drawdown d'un coup mais au moins tu crash pas le compte. cependant à la longue ça fait de la merde. des résultats qui stagnent et ne décollent pas, des drawdown important et donc un volatilité importante dans ton track record. c'est jamais terrible au final je déconseille

C 'est noté. Merci, c 'est donc la volatilité le piège du système kke part.

non non je parle de la volatilité de ta performance ! tu vas avoir quelquechose de peu ou pas rentable mais qui en plus fait des haut et des bas tout le temps.

une belle performance c'est une performance stable, peu volatile et rentable.

par exemple je n'aurais aucun mal à faire des performance du quadruple sur un algo mais je préfère faire 4 fois moins de gain mais avoir une performance stable et lisse :)

je t'ai fais un exemple

Parfait !

J'ai taffé un peu ce W.E sur mon SILVER XAGusd..
Voici ou j 'en suis sur 2019 (12 mois) en 5mn avec Spider Crazy.

Dite moi juste si c 'est interessant comme résultat ou pas.
Merci !

comme a on ne peut pas dire grand chose. ce n'est pas representatif.

tu n'as que 46 trades, essaye de faire le backtest sur au moins 3 ans pour voir. ensuite 42 gains consécutifs et 6 pertes consécutives, ça donne un Z score extrêmement haut et c'est souvent pas normal...

d'autre part, on ne connais pas ton exposition mais la performance me parait vraiment très haute pour un capital de 60€, n'oublie pas que contrairement au backtest, en live, tu n'auras pas un levier aussi gros et donc si tu as plusieurs positions en même temps tu vas vite te retrouver en appel de marge.

Vu comme ça, mon instinct me dit que ce qui est derrière n'est pas sain du tout, donc méfiance. ;)

tu es sur une paire (xag/usd) ce qui fait que tu ne dois pas privilégier un sens comme sur actions où indices, pour être représentatif dans tes tests tu dois IMPERATIVEMENT avoir des positions long et short ainsi que l'utilisation d'une plage de donnée assez longue pour voir comment il se comporte sur plusieurs plages de volatilité, des tendances différentes et de phases non directionnelles. C'est très important.

Merci R231, c'est vrai qu'il y a que 46 Positions en sachant que le test est sur la période ASIE Uniquement.. J'ai également testé avec plusieurs date de démarrage pour m'assuré comme tu disais, ne pas faire un Margin Call avec mes malheureux 60€. Volatilité calme, cela explique peut-être cela. Apres comme tu disais il faut testé avec Long et Short sur long terme.
Belle semaine a toi, et les autres lecteurs.

Tant que j y pense ^^
J'utilise Tick Data Manager.. pour faire les tests..
Mieux ou pareil.. ?

déjà entendu parlé mais jamais utilisé, j'ai mes fichiers de cotations dont certains que j'ai achetés