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Voilà à quoi peut ressembler un EA nul

  • R231

    Bonjour, je vous post ici un EA qui fonctionne de 2010 à aujourd'hui (23/06/2020). Les résultats semblent bons mais en réalité la stratégie est très certainement mauvaise. il y a peu de chance que par le future elle continue de fonctionner. C'est typiquement le genre de robot qui donne une mauvaise réputation au trading algorithmique et aux backtest. tout simplement parce que le backtest n'est pas fait pour valider une stratégie, et pourtant, beaucoup en sont persuadé. Si un signal fonctionne depuis 5, 10 ou 15 ans, est-ce que d'après vous ça lui donne une plus grosse probabilité de perdurer dans le futur ?
    R231 a joint une image
    voila-a-quoi-peut-ressembler-un-ea-nul-12246
  • tbracelet45

    quand tu dis qu'il tourne depuis 2010, tu veux dire que tu l'as back tester depuis 2010 ou qu'il trade depuis 2010.
    s'il trade dans ces cas là, pourquoi ne pas partager l'historique complet.
    tu commences à 7000 et il est à 54000?
    les perfs de 10 ans = +700% en quoi il ne serait pas bon ?
  • R231 — en réponse à tbracelet45 dans son message #119212

    salut, non c'est uniquement du backtest, je dis qu'il est mauvais car jamais je ne mettrait en production un EA comme celui là, je sais comment il a été fait et je sais qu'il est suroptimisé pour fonctionner sur cette période. il ne fonctionnerait pas avant 2010 et je sais aussi qu'il ne fonctionnera pas après 2020. mieux que ça, je sais aussi que selon les broker il pourrait ne plus fonctionner, simplement car il est fait pour fonctionner sur cet historique en particulier.

    J'ai fait cet EA uniquement pour démontrer qu'un backtest, même s'il parait beau, ne vaut rien car il manque 90% des test pour prouver qu'il sera capable de continuer à gagner dans le future ;)
  • tchaou

    Bonjour,
    Par rapport à vos échanges sur le EA, j'ai un EA MANUIA très efficace; applicable sur tous les marchés et basé sur la stratégie de l'indicateur TPI, si vous êtes comme Saint Thomas; un exemple; jetez un coup d'oeil sur cette vidéo:
    tchaou a joint une vidéo
    Video
  • R231 — en réponse à tchaou dans son message #119225

    la surexposition est honteuse. les lots semblent ne pas êtres calculés par rapport à la volatilité. On ne voit aucun statement detaillé. un test sur 36h je peux en faire 1000 par jours des robots comme ça (15 à 20 ans minimum pour pouvoir analyser le comportement surtout sur forex).

    Où sont les backtests ? les tests out of sample ? les tests de robustesses ? les optimisations walkforward ? les tables d'optimisation ?

    La vidéo date de 2018, donc j'imagine qu'il y a au moins des données backtest sur les 10 années précédentes qui existent quelquepart ? mais surtout qu'il existe donc des données audités de 2018 à 2020 ?

    où peut on les trouver ?