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Comment prédire le cours d'une devise en comparant à une autre ?

  • Mauricerondo

    bonjour

    hier soir, vers 23h31.00, il y a une pique de chute de EUR/JPY, puis 30 secondes après, le même chute est constaté
    EUR/USD (point A), puis la même chose en Point B.

    Ma question est : peux on prédire le mouvement de l'USD en observant le mouvement de JPY (30 secondes est énorme)
    ou inverse prévoir le mouvement de JPY à partir de USD ?

    qu'en pensez vous ?
    Bonne journée
    Mauricerondo a joint une image
    predire-les-sens-eur-usd-en-comparant-eur-jpy-est-possible-8471
  • romeo

    bonjour mauricerondo.
    ce lien fera surement ton bonheur
    http://fr.investing.com/forex-tools/calculateur-de-corr%C3%A9lation-de-devises
  • Mauricerondo — en réponse à romeo dans son message #89460

    Merci Romeo, a+
  • ShipIt

    Je sais pas si c'est previsible, ca ressemble a de l'arbitrage, mais je suis pas un expert !
    Et puis l'arbitrage il me semble que c'est le genre de truc qui necessite de la vitesse d'execution c'est pour les institutionnel.
    Tu peux toujours regarder si tu as un decalage dans les prix :

    Eur/Usd = Eur/JPY x JPY/USD = Eur/JPY x (1 / usd/jpy)
    Si a 23h31 30s cette formule n'est pas egale, c'est qu'il y a un decalage qui sera corrigé dans les secondes a venir.

    Ceci dit, la baisse de l'EUR JPY peut avoir plusieurs raisons, mais on va simplifié a 2 cas
    -Soit c'est l'EUR qui est massivement vendu
    -Soit c'est le JPY qui est massivement acheté

    Il y a en a d'autre puisque les 2 peuvent etre acheté, mais l'eur moins que le JPY ce qui provoque la baisse
    Donc quand tu vois la baisse sur EUR/JPY comment savoir si la baisse va se retrouver sur Eur/usd ou alors si on va pas plutot retrouver une baisse sur USD/JPY du a la hausse du YEN.

    Ce que je veux dire c'est qu'une baisse de EUR/JPY ne veux pas forcement dire baisse sur Eur/USD puisque parfois la cause vient du Yen et non de l'euro !
    Conclusion ca me parait difficile a predire surtout sur une echelle de temps aussi petite, du moins pas en manuel.
  • romeo — en réponse à ShipIt dans son message #89464

    je crois pour ma part que maurice voudrait plutôt parler des corrélations entre les devises pas de l'arbitrage
  • romeo — en réponse à ShipIt dans son message #89464

    L’étude de la corrélation des différentes paires de devises est parfois négligée ou mal comprise mais c’est pourtant un point très important pouvant occasionner de nombreux écueils si il est mal assimilé.

    Etude de la corrélation des devises
    ABC du Trader
    Comment trader en tenant compte de l'aversion au risque ? Cours du pétrole et forex, des relations parfois complexes… La psychologie, un aspect déterminant pour réussir en trading Les types d'ordres disponibles sur vos plateformes de trading en ligne
    Le coefficient de corrélation est le niveau de liaison qu’il existe entre deux variables. Ce coefficient varie toujours entre -1 et 1, on utilise parfois également l’intervalle -100%; +100%. Des variables ayant un coefficient de corrélation de 1 (= 100%) évolueront dans le même sens et avec la même ampleur. Des variables ayant un coefficient de corrélation de -1 (= -100%) évolueront dans le sens opposé et avec la même ampleur. Des variables ayant un coefficient de corrélation de 0 (= 0%) seront totalement décorrélées et évolueront totalement différemment. Généralement à partir d’un taux de corrélation de +/- 0.5 on considère que deux actifs sont corrélés et qu’ils sont fortement corrélés à partir de +/- 0.75.

    L’aspect le plus important de l’étude des corrélations est la relation avec la gestion des risques. L’étude la gestion des risques d’un portefeuille évoque forcement la diversification du portefeuille. En effet, un portefeuille correctement diversifié permet de limiter la volatilité de l’ensemble du portefeuille donc de limiter les risques. Mais la qualité de cette diversification est inversement proportionnelle à la valeur absolue du coefficient de corrélation.

    Ainsi, deux actifs détenus en portefeuille ayant un taux de corrélation de 0.95 seront tellement liés qu’au niveau des risques, cela reviendra pratiquement à porter deux fois la même position. Bien souvent, soit les deux positions seront gagnantes soit les deux seront perdantes, ce n’est donc pas une diversification efficace.
  • ShipIt

    Peut etre , mais a mon sens la correlation c'est la cause, ici les deux pair son correlé parce que c'est l'EURO qui créé les mouvements.

    Mais il me semble que Maurice cherche a profiter du decalage de 30s qu'il y a entre la baisse sur EurJpy et EurUsd.
    Honnetement j'y connais pas grand chose en arbitrage mais il me semble que profiter de ce genre de decalage pour faire des gains c'est de l'arbitrage !
    La correlation c'est juste un constat.
    Mais encore une fois, je maitrise pas du tout le sujet, c'est juste des pistes de recherche pour Maurice!
  • romeo

    j'y ajoute un autre lien mettant en evidence les tableaux de correlations
    http://www.tribuforex.fr/Analyses_correlation.php
    Modifié le 2014-01-09 15:49:59 par romeo
  • Mauricerondo

    Merci, messieurs, très intéressant, mais je n'ai pas tout compris.

    j’espère de m'en tirer quelques choses après quelques recherches ...
    Modifié le 2014-01-09 17:18:09 par Mauricerondo
  • romeo

    pour la corrélation c'est tout simple il y des similarités entre les pairs et il y a en fait 2 formes de corrélations
    1) la corrélation proprement dite
    exemple aud usd et nzd usd sont corrélées à hauteur de 96 % EN H4. ce qui voudrait dit si tu es longue sur la première compte tenu de las similitude entre eux tu dois être aussi longue et vice versa
    2) la corrélation inversée
    usdchf et eurusd sont en corrélations inversées de -70% en H4. donc si tu est long sur eurusd il faudrait être short en principe sur usdchf et vice versa.
    plus le pourcentage est élevé plus la similarité est probante
    si le pourcentage est négatif on parle de corrélation inversée comme gbp usd et usd yen puis usd chf et eurusd par exemple
    en espérant t'avoir aidé
    Modifié le 2014-01-09 17:39:51 par romeo
  • romeo — en réponse à Mauricerondo dans son message #89461

    pour l'arbitrage lis ce lien. je te donnerai plus de précisions si tu n'as pas saisi
    cordialement
    http://www.forexagone.com/search/?q=arbitrage
  • Mauricerondo — en réponse à romeo dans son message #89487

    romeo, le 09/01/2014 dit :
    pour l'arbitrage lis ce lien. je te donnerai plus de précisions si tu n'as pas saisi cordialement http://www.forexagone.com/search/?q=arbitrage


    tu as mise un nom sur le méthode que je commence à utiliser pour neutraliser mes pertes si
    jamais un traders part dans le mauvais sens dès le début. Très efficace ... testé plusieurs fois avec succès


    Arbitrage ==>
    L'arbitrage est une stratégie de trading non spéculative, elle consiste à intervenir simultanément dans les deux sens sur un contrat mais sur des marchés différents. C'est une méthode théoriquement sans risque qui se base sur des imperfections perceptibles et constatées d'un marché à l'autre. Par exemple, un trader va simultanément acheter un produit à Paris et vendre le même à New York.
  • romeo — en réponse à Mauricerondo dans son message #89489

    content de t'avoir aider ça s'apparent quelque peu au hedging à la différence que les actifs ne sont pas les mlêmes
  • Mauricerondo — en réponse à romeo dans son message #89491

    Hedging

    Le hedging consiste à être simultanément acheteur et vendeur pour garder un risque faible. Tous les brokers ne le proposent pas mais la majeure partie d'entre eux oui.

    Mon traders (CMC Markets) n'accepte pas ça, donc sans solution pour moi dans cette direction

    (Plus500 accepte le Hedging, mais interface est trop basic à mon gout, trop débutant)
    Modifié le 2014-01-09 18:08:15 par Mauricerondo
  • romeo — en réponse à Mauricerondo dans son message #89492

    bah dommage j'en ai fait une petite spécialité. long sur daily par exemple et profite des montées ou descentes en h1 ou h4 pour me couvrir
    Modifié le 2014-01-09 18:08:24 par romeo
  • Mauricerondo

    c'est quoi exactement un Carry trade ?

    Carry trade

    Le carry trade est la méthode de trading Forex la moins connue par le grand publique mais la plus utilisée par les professionnels. Elle consiste à se faire rémunérer sur le différentiel de taux directeurs entre deux devises sur un trade. Par exemple, le taux d'intérêt de la zone euro est de 1.75% celui des USA de 0%, en entrant long EUR/USD on gagne un taux d'intérêt de 1.75-0=1.75% par an.

    Mais j'ai rien compris du tout ...
  • romeo

    Carry Trade : Cette technique consiste à emprunter dans une monnaie dont les taux d'intérêt sont bas (généralement le yen) et de placer cette somme dans des actifs qui rapportent nettement plus. Par exemple vous empruntez en yen à 0.5% pour investir en Nouvelle Zélande à un taux de 8.25%.
  • Mauricerondo — en réponse à romeo dans son message #89501

    romeo, le 09/01/2014 dit :
    Carry Trade : Cette technique consiste à emprunter dans une monnaie dont les taux d'intérêt sont bas (généralement le yen) et de placer cette somme dans des actifs qui rapportent nettement plus. Par exemple vous empruntez en yen à 0.5% pour investir en Nouvelle Zélande à un taux de 8.25%.


    mais concrètement, on achète quoi et on vend quoi ???
    et tous les brokers acceptent ça ?
    merci
  • romeo

    Par exemple en 2005, l'économie de la Nouveau-Zélande stimulée par la demande énorme de produits de base de la Chine a vu son taux augmenter à 7,25%, tandis que le taux directeur de la Banque du Japon est resté très bas à 0%. Un trader qui se serait positionner long sur le NZD / JPY aurait récolté 725 points de base de rendement. Avec un levier de 10, le carry trade sur la parité NZD / JPY aurait produit un retour sur investissement annuelle de 72,5% grâce au différentiel de taux d'intérêt, sans compter la plus-value engendrée par la monté du NZD par rapport au JPY. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le carry trade est si populaire !
    Mais avant de vous précipiter pour acheter une paire à haut rendement, vous devez être conscient qu'à la fin du carry trade, la baisse peut être rapide et sévère. Ce processus est connu sous le nom de «carry trade liquidation», il se produit lorsque la majorité des spéculateurs décident que le carry trade n'a plus de potentiel futur. Les traders cherchent alors à sortir de leurs positions en même temps. Dans ce cas, le différentiel de taux d'intérêt ne suffit pas à compenser la perte du capital.
    L'anticipation est la clé du succès: le meilleur moment pour prendre une position de carry est au début du cycle de resserrement de taux, permettant au trader de profiter de la hausse des cours en même temps que l'augmentation des écarts de taux d'intérêt.
  • romeo — en réponse à Mauricerondo dans son message #89502

    en tout cas sur fxcm les taux d'intérêts sont directement marqués tout juste à côté des cross pour plus de transparence et te permettre de profiter largement. les roll over prennent effet à partir de 21 heures